Ключевая логика заключается в том, чтобы генерировать две скользящие средние линии через функцию варианта:closeSeries = variant(basisType, close, basisLen, offsetSigma, offsetALMA)
иopenSeries = variant(basisType, open, basisLen, offsetSigma, offsetALMA)
. Функция варианта включает методы расчета для 12 различных типов скользящих средних. Пользователи могут свободно выбирать тип через параметр basisType. Это реализует комбинацию скользящих средних спектра.
Основная логика генерации торговых сигналов:longCond = xlong
иshortCond = xshort
Правило входа заключается в том, чтобы пойти длинным или коротким, когда выполняется условие longCond или shortCond. Правило выхода заключается в том, чтобы закрыть позицию для остановки потери или получения прибыли, когда движение цены достигает заранее установленных точек остановки потери / прибыли.
Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что она может свободно комбинировать различные типы скользящих средних. Неопределено, какие типы скользящих средних наиболее подходят для разных рынков и временных рамок. Эта стратегия обеспечивает мощную настройку. Пользователи могут определить оптимальную комбинацию параметров посредством повторного тестирования, тем самым формулируя лучшее решение для конкретного рынка.
Еще одно преимущество заключается в том, что логика стратегии проста и ясна, но обеспечивает мощную функциональность. Пользователям легко понять и использовать эту стратегию. В то же время, обильные параметры ввода также обеспечивают достаточное пространство для оптимизации для продвинутых пользователей.
Наибольший риск этой стратегии заключается в том, что движущаяся средняя самого спектра имеет определенную степень отставания. Аномальные прорывы цен могут привести к большим потерям. Кроме того, неправильный выбор параметров также может привести к чрезмерной частоте торговли или избыточным сигналам.
Для снижения риска рекомендуется использовать другие индикаторы для определения достоверности сигналов и избежания ложных прорывов. Кроме того, оптимизация параметров и бэкстестинг также необходимы для поиска наилучшей комбинации параметров посредством повторного тестирования.
К основным направлениям оптимизации этой стратегии относятся:
Оптимизируя в этих направлениях выше, эффективность торговли в режиме реального времени стратегии может постоянно улучшаться.
/*backtest start: 2023-01-18 00:00:00 end: 2024-01-24 00:00:00 period: 1d basePeriod: 1h exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=4 // strategy(title="Long/Short", shorttitle="Banana Maker", overlay=true, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_every_tick=false) // === INPUTS === useRes = input(defval=true, title="Use Alternate Resolution?") intRes = input(defval=7, title="Multiplier for Alernate Resolution") stratRes = timeframe.ismonthly ? tostring(timeframe.multiplier * intRes, "###M") : timeframe.isweekly ? tostring(timeframe.multiplier * intRes, "###W") : timeframe.isdaily ? tostring(timeframe.multiplier * intRes, "###D") : timeframe.isintraday ? tostring(timeframe.multiplier * intRes, "####") : '60' basisType = input(defval="DEMA", title="MA Type: ", options=["SMA", "EMA", "DEMA", "TEMA", "WMA", "VWMA", "SMMA", "HullMA", "LSMA", "ALMA", "SSMA", "TMA"]) basisLen = input(defval=8, title="MA Period", minval=1) offsetSigma = input(defval=6, title="Offset for LSMA / Sigma for ALMA", minval=0) offsetALMA = input(defval=0.85, title="Offset for ALMA", minval=0, step=0.01) scolor = input(false, title="Show coloured Bars to indicate Trend?") delayOffset = input(defval=0, title="Delay Open/Close MA (Forces Non-Repainting)", minval=0, step=1) tradeType = input("BOTH", title="What trades should be taken : ", options=["LONG", "SHORT", "BOTH", "NONE"]) // === /INPUTS === // Constants colours that include fully non-transparent option. green100 = #008000FF lime100 = #6ad279 red100 = #FF0000FF blue100 = #0000FFFF aqua100 = #00FFFFFF darkred100 = #8B0000FF gray100 = #808080FF // === BASE FUNCTIONS === variant(type, src, len, offSig, offALMA) => v1 = sma(src, len) // Simple v2 = ema(src, len) // Exponential v3 = 2 * v2 - ema(v2, len) // Double Exponential v4 = 3 * (v2 - ema(v2, len)) + ema(ema(v2, len), len) // Triple Exponential v5 = wma(src, len) // Weighted v6 = vwma(src, len) // Volume Weighted v7 = 0.0 sma_1 = sma(src, len) // Smoothed v7 := na(v7[1]) ? sma_1 : (v7[1] * (len - 1) + src) / len v8 = wma(2 * wma(src, len / 2) - wma(src, len), round(sqrt(len))) // Hull v9 = linreg(src, len, offSig) // Least Squares v10 = alma(src, len, offALMA, offSig) // Arnaud Legoux v11 = sma(v1, len) // Triangular (extreme smooth) // SuperSmoother filter // © 2013 John F. Ehlers a1 = exp(-1.414 * 3.14159 / len) b1 = 2 * a1 * cos(1.414 * 3.14159 / len) c2 = b1 c3 = -a1 * a1 c1 = 1 - c2 - c3 v12 = 0.0 v12 := c1 * (src + nz(src[1])) / 2 + c2 * nz(v12[1]) + c3 * nz(v12[2]) type == "EMA" ? v2 : type == "DEMA" ? v3 : type == "TEMA" ? v4 : type == "WMA" ? v5 : type == "VWMA" ? v6 : type == "SMMA" ? v7 : type == "HullMA" ? v8 : type == "LSMA" ? v9 : type == "ALMA" ? v10 : type == "TMA" ? v11 : type == "SSMA" ? v12 : v1 // security wrapper for repeat calls* NEEDS REFINEMENT- backtesting this shows repaint. need new wrapper reso(exp, use, res) => security_1 = security(syminfo.tickerid, res, exp, gaps=barmerge.gaps_off, lookahead=barmerge.lookahead_on) use ? security_1 : exp // === /BASE FUNCTIONS === // === SERIES SETUP === closeSeries = variant(basisType, close[delayOffset], basisLen, offsetSigma, offsetALMA) openSeries = variant(basisType, open[delayOffset], basisLen, offsetSigma, offsetALMA) // === /SERIES === // === PLOTTING === // alt resulution closeSeriesAlt = reso(closeSeries, useRes, stratRes) openSeriesAlt = reso(openSeries, useRes, stratRes) // trendColour = closeSeriesAlt > openSeriesAlt ? color.green : color.red bcolour = closeSeries > openSeriesAlt ? lime100 : red100 barcolor(scolor ? bcolour : na, title="Bar Colours") closeP = plot(closeSeriesAlt, title="Close Series", color=trendColour, linewidth=0, style=plot.style_line, transp=1) openP = plot(openSeriesAlt, title="Open Series", color=trendColour, linewidth=0, style=plot.style_line, transp=1) fill(closeP, openP, color=trendColour, transp=80) // === /PLOTTING === // // // === ALERT conditions xlong = crossover(closeSeriesAlt, openSeriesAlt) xshort = crossunder(closeSeriesAlt, openSeriesAlt) longCond = xlong // alternative: longCond[1]? false : (xlong or xlong[1]) and close>closeSeriesAlt and close>=open shortCond = xshort // alternative: shortCond[1]? false : (xshort or xshort[1]) and close<closeSeriesAlt and close<=open // === /ALERT conditions. needs work in study mode. the banana maker is the study script. // Create alert for cross, shunt back 1 if source is not 'open', this should prevent repaint issue. //shunt = RSIsrc == open ? 0 : 1 //shunt = 0 //c_alert = (buy[shunt]==1 or sell[shunt]==1) //alertcondition(c_alert, title="QQECROSS Alert", message="QQECROSS Alert") // show only when alert condition is met and bar closed. //plotshape(c_alert,title= "Alert Indicator Closed", location=location.bottom, color=sell[shunt]==1?red:green, transp=0, style=shape.circle) //Repaint city, study mode will help but wont trigger the alerts // === STRATEGY === // stop loss slPoints = input(defval=0, title="Initial Stop Loss Points (zero to disable)", minval=0) tpPoints = input(defval=0, title="Initial Target Profit Points (zero for disable)", minval=0) // Include bar limiting algorithm ebar = input(defval=1000, title="Number of Bars for Back Testing", minval=0) dummy = input(false, title="- SET to ZERO for Daily or Longer Timeframes") // // Calculate how many mars since last bar tdays = (timenow - time) / 60000.0 // number of minutes since last bar tdays := timeframe.ismonthly ? tdays / 1440.0 / 5.0 / 4.3 / timeframe.multiplier : timeframe.isweekly ? tdays / 1440.0 / 5.0 / timeframe.multiplier : timeframe.isdaily ? tdays / 1440.0 / timeframe.multiplier : tdays / timeframe.multiplier // number of bars since last bar // //set up exit parameters TP = tpPoints > 0 ? tpPoints : na SL = slPoints > 0 ? slPoints : na // Make sure we are within the bar range, Set up entries and exit conditions if (ebar == 0 or tdays <= ebar) and tradeType != "NONE" strategy.entry("long", strategy.long, when=longCond == true and tradeType != "SHORT") strategy.entry("short", strategy.short, when=shortCond == true and tradeType != "LONG") strategy.close("long", when=shortCond == true and tradeType == "LONG") strategy.close("short", when=longCond == true and tradeType == "SHORT") strategy.exit("XL", from_entry="long", profit=TP, loss=SL) strategy.exit("XS", from_entry="short", profit=TP, loss=SL) // === /STRATEGY === // eof