ВВМА-ADX Momentum и Bitcoin Long Strategy на основе тренда
Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-04-03 17:47:49Тэги:VWMAADXДМИSMAЕМАRMAWMAHMAСММА
Обзор
Эта стратегия использует несколько скользящих средних (VWMA), средний направленный индекс (ADX) и индикатор направленного движения (DMI) для захвата длинных возможностей на рынке биткоина. Объединяя импульс цен, направление тренда и объем торговли, стратегия направлена на поиск точек входа с сильными восходящими тенденциями и достаточным импульсом при строгом контроле риска.
Принципы стратегии
- Для определения длинной тенденции используйте 9-дневную и 14-дневную VWMA.
- Введите адаптивную скользящую среднюю, построенную из 89-дневного максимального и минимального цены VWMA в качестве трендового фильтра.
- Тенденция считается достаточно сильной только тогда, когда ADX больше 18, а разница между +DI и -DI больше 15.
- Отфильтровывайте полосы с объемом торговли между 60 и 95% процентилями с использованием функции процентиля объема, чтобы избежать периодов с низким объемом торговли.
- Установите уровень стоп-лосса на уровне от 0,96 до 0,99 раза предыдущего максимума свечи, уменьшаясь по мере увеличения временного рама, чтобы контролировать риск.
- Закрыть позицию, когда будет достигнуто заранее определенное время хранения или цена упадет ниже адаптивной скользящей средней.
Анализ преимуществ
- Объединяя несколько технических индикаторов, стратегия оценивает рыночные условия из различных измерений, таких как тенденция, импульс и объем торговли, что делает сигналы более надежными.
- Механизм фильтрации адаптивной скользящей средней и объема торгов эффективно фильтрует ложные сигналы и уменьшает количество недействительных сделок.
- Строгие параметры стоп-лосса и ограничения времени хранения значительно снижают риск стратегии.
- Модульная конструкция кода повышает читаемость и устойчивость, облегчая дальнейшую оптимизацию и расширение.
Анализ рисков
- Когда рынок колеблется или тенденция неясна, стратегия может генерировать больше ложных сигналов.
- Уровень стоп-лосса относительно ограничен, что может привести к преждевременным стоп-отам и увеличению потерь во время больших колебаний рынка.
- Стратегия не учитывает макроэкономические условия и значимые события, и может потерпеть неудачу перед лицом событий "черного лебедя".
- Настройки параметров относительно фиксированы и не имеют адаптивности, что может привести к нестабильной производительности в различных рыночных условиях.
Руководство по оптимизации
- Внедрить больше индикаторов, которые могут отражать рыночные условия, такие как индекс относительной силы (RSI) и полосы Боллинджера, для повышения надежности сигналов.
- Динамически оптимизировать уровень стоп-лосса, например, с использованием среднего истинного диапазона (ATR) или стоп-лосса на основе процентов, чтобы адаптироваться к различным условиям волатильности рынка.
- Улучшить модуль контроля рисков стратегии путем включения макроэкономических данных и анализа настроений.
- Использование алгоритмов машинного обучения для автоматической оптимизации параметров, повышения адаптивности и стабильности стратегии.
Резюме
ВВМА-ADX Биткойн Долгая стратегия эффективно захватывает восходящие возможности на рынке Биткоина путем всестороннего рассмотрения ценовых тенденций, импульса, объема торговли и других технических индикаторов. В то же время строгие меры контроля риска и четкие условия выхода гарантируют, что риск стратегии хорошо контролируется. Однако стратегия также имеет некоторые ограничения, такие как недостаточная адаптация к изменяющейся рыночной среде и необходимость оптимизированных стратегий стоп-лосса. В будущем могут быть внесены улучшения с точки зрения надежности сигнала, контроля риска и оптимизации параметров для дальнейшего повышения надежности и прибыльности стратегии. В целом, ВВМА-ADX Долгая стратегия предоставляет инвесторам систематический торговый подход, основанный на импульсе и тренде Биткоина, который стоит дальнейшего изучения и уточнения.
/*backtest
start: 2024-03-01 00:00:00
end: 2024-03-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Q_D_Nam_N_96
//@version=5
strategy("Long BTC Strategy", overlay=true,
default_qty_type = strategy.percent_of_equity,
default_qty_value = 100, initial_capital = 1000, currency = currency.USD)
Volume_Quartile(vol) =>
qvol1 = ta.percentile_linear_interpolation(vol, 60,15)
qvol2 = ta.percentile_linear_interpolation(vol, 60,95)
vol > qvol1 and vol < qvol2
smma(src, length) =>
smma = 0.0
smma := na(smma[1]) ? ta.sma(src, length) : (smma[1] * (length - 1) + src) / length
smma
ma(source, length, type) =>
switch type
"SMA" => ta.sma(source, length)
"EMA" => ta.ema(source, length)
"RMA" => ta.rma(source, length)
"WMA" => ta.wma(source, length)
"VWMA" => ta.vwma(source, length)
"HMA" => ta.hma(source, length)
"SMMA" => smma(source, length)
DMI(len, lensig) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
trur = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / trur)+11
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / trur)-11
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.vwma(math.abs(plus - minus-11) / (sum == 0 ? 1 : sum), lensig)
[adx, plus, minus]
cond1 = Volume_Quartile(volume*hlcc4)
ma1 = ma(close,9, "VWMA")
// plot(ma1, color = color.blue)
ma2 = ma(close,14, "VWMA")
// plot(ma2, color = color.orange)
n = switch timeframe.period
"240" => 0.997
=> 0.995
ma3 = (0.1*ma(ta.highest(close,89),89, "VWMA") +
0.9*ma(ta.lowest(close,89),89, "VWMA"))*n
plot(ma3, color = color.white)
[adx, plus, minus] = DMI(7, 10)
cond2 = adx > 18 and plus - math.abs(minus) > 15
var int count = 0
if barstate.isconfirmed and strategy.position_size != 0
count += 1
else
count := 0
p_roc = 0
if timeframe.period == '240'
p_roc := 14
else
p_roc := 10
longCondition = ta.crossover(ma1, ma2) and (close > open ? close > ma3 : open > ma3) and ((ma3 - ma3[1])*100/ma3[1] >= -0.2) and ((close-close[p_roc])*100/close[p_roc] > -2.0)
float alpha = 0.0
float sl_src = high[1]
if (longCondition and cond1 and cond2 and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("buy", strategy.long)
if timeframe.period == '240'
alpha := 0.96
strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha)
// line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+5, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white)
else if timeframe.period == '30'
alpha := 0.985
strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha)
// line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+20, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white)
else if timeframe.period == '45'
alpha := 0.985
strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha)
// line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+20, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white)
else if timeframe.period == '60'
alpha := 0.98
strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha)
// line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+20, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white)
else if timeframe.period == '120'
alpha := 0.97
strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha)
// line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+20, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white)
else if timeframe.period == '180'
alpha := 0.96
strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha)
// line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+20, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white)
else if timeframe.period == 'D'
alpha := 0.95
strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha)
// line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+20, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white)
else
alpha := 0.93
strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha)
// line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+20, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white)
period = switch timeframe.period
"240" => 90
"180" => 59
"120" => 35
"30" => 64
"45" => 40
"60" => 66
"D" => 22
=> 64
if (count > period or close < ma3)
strategy.close('buy', immediately = true)
Связанные
- Многоподвижная средняя перекрестная тенденция после стратегии с фильтром волатильности
- Стратегия перекрестного использования адаптивной скользящей средней
- Движение на основе импульса
- Многопериодная скользящая средняя перекрестная тенденция в соответствии со стратегией
- Стратегия выхода BB
- Боллингерские полосы и стратегия перекрестного использования скользящей средней
- SSS
- Супертенд Кродла
- Скалпинг EMA ADX RSI с покупкой/продажей
- Стратегия торговли в диапазоне многоуровневой волатильности
Больше
- Динамическая стратегия DCA на основе объема
- Стратегия MACD Valley Detector
- Стратегия выхода из N Bars
- Стратегия торговли высокочастотными криптовалютами с низким риском и стабильностью на основе RSI и MACD
- Стратегия экстремального сигнала Bollinger Bands Stochastic RSI
- Двусторонняя стратегия торговли по РСИ
- KRK ADA 1H Стохастическая медленная стратегия с большим количеством записей и ИИ
- Стратегия торговли с динамической пирамидой на основе объема MA
- Стратегия перекрестка MACD TEMA
- Двойная стратегия RSI и Bollinger Bands
- Многопоказательная тенденция после динамической стратегии управления рисками
- Ruda Momentum Тенденционная торговая стратегия
- Стратегия перекрестного использования двойной скользящей средней
- Модифицированная стратегия полос Боллинджера
- Динамическая стратегия прорыва от изменения пороговой цены
- Стратегия двойного скользящего среднего задерживающегося выхода
- Торговля импульсом с использованием стратегии перекрестного использования двойной скользящей средней
- Многопоказательная стратегия торговли BTC
- Стратегия покупки/продажи TD с последовательным прорывом и ретракцем
- Стратегия скрещивания SMA
Казвз888Если бы мы добавили мобильный тормоз, это было бы лучше.