В процессе загрузки ресурсов... загрузка...
  1. Площадь
  2. Стратегия количественной торговли, основанная на PSAR и EMA

Стратегия количественной торговли, основанная на PSAR и EMA

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-05-28 11:00:40
Тэги:ПСАРЕМАГПКIRC

img

Обзор

Эта количественная торговая стратегия в основном использует перекрестные сигналы параболического SAR (PSAR) и показателей экспоненциальной скользящей средней (EMA), в сочетании с несколькими пользовательскими условиями для генерации сигналов покупки и продажи. Основная идея этой стратегии заключается в следующем: когда PSAR превышает EMA снизу и удовлетворяет определенным условиям, генерируется сигнал покупки; когда PSAR падает ниже EMA сверху и удовлетворяет определенным условиям, генерируется сигнал продажи. Кроме того, стратегия устанавливает уровни получения прибыли и стоп-лосса для управления риском.

Принцип стратегии

  1. Расчет показателей PSAR и 30-периодного EMA
  2. Определить перекрестные отношения между PSAR и EMA и установить соответствующие знаки.
  3. Определите IGC (Идеальная зеленая свеча) и IRC (Идеальная красная свеча) на основе относительных положений PSAR и EMA, а также цвета свечей
  4. Создание сигналов купли-продажи на основе появления МГК и МРК
  5. Установка уровня получения прибыли на 8%, 16% и 32% выше цены покупки, а уровень стоп-лосса на 16% ниже цены покупки; установка уровня получения прибыли на 8%, 16% и 32% ниже цены продажи, а уровень стоп-лосса на 16% выше цены продажи
  6. Исполнение позиций покупки, продажи или закрытия на основе торговой сессии и статуса позиции

Преимущества стратегии

  1. Сочетает в себе несколько показателей и условий для повышения надежности сигнала
  2. Устанавливает несколько уровней получения прибыли и стоп-лосса для гибкого управления рисками и доходами
  3. Устанавливает фильтры для условий покупки и продажи на основе различных рыночных ситуаций, повышая адаптивность стратегии
  4. Высокомодулированный код, что облегчает понимание и изменение

Стратегические риски

  1. Настройки параметров стратегии могут быть не подходят для всех рыночных условий и должны быть скорректированы на основе фактических условий.
  2. На нестабильных рынках стратегия может генерировать частые торговые сигналы, что приводит к увеличению торговых затрат
  3. Стратегия не учитывает рыночные тенденции и может упустить возможности на сильно развивающихся рынках
  4. Настройки стоп-лосса могут не полностью избежать рисков, связанных с экстремальными рыночными условиями

Направления оптимизации стратегии

  1. Внедрить больше технических показателей или показателей настроения на рынке для повышения точности и надежности сигналов
  2. Оптимизировать настройки уровней получения прибыли и стоп-лосса, учитывая внедрение динамического получения прибыли/стоп-лосса или получения прибыли/стоп-лосса на основе волатильности
  3. Установление различных торговых параметров и правил для различных состояний рынка для повышения адаптивности стратегии
  4. Включить модуль управления денежными средствами для динамической корректировки позиций и рискового воздействия на основе таких факторов, как коэффициент собственного капитала счета и сальдо

Резюме

Эта количественная торговая стратегия основана на показателях PSAR и EMA, генерируя сигналы купли и продажи через несколько пользовательских условий и правил. Стратегия имеет определенный уровень адаптируемости и гибкости, а также устанавливает уровни получения прибыли и стоп-лосса для управления рисками. Тем не менее, все еще есть место для оптимизации с точки зрения настроек параметров и контроля риска. В целом эта стратегия может служить базовым шаблоном, и с дальнейшей оптимизацией и улучшениями она имеет потенциал стать надежной торговой стратегией.

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © SwapnilRaykar

//@version=5
strategy("aj sir second project", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)

start=input("0915-1515","session time")
st11=time(timeframe.period,start)
st=st11>0
et= not st 

psar=ta.sar(0.02,0.02,0.2)
emared=ta.ema(close,30)
//plot(psar,"psar",color.yellow,style = plot.style_cross)
//plot(emared,"emared",color.red)
var crodownflag=0
var croupflag=0

var igcflag=0

var ircflag=0

cdown1=ta.crossunder(psar,emared)  and not (psar<close and psar[1]>close[1])
cup1=ta.crossover(psar,emared) and not (psar>close and psar[1]<close[1])

cdown=ta.crossunder(psar,emared) 
cup=ta.crossover(psar,emared)


green_candle=close>open
red_candle=close<open

if ta.crossunder(psar,emared) and crodownflag==0  and not (psar<close and psar[1]>close[1])
    crodownflag:=1
else if cdown and crodownflag==1
    crodownflag:=0



if crodownflag==1 and green_candle and igcflag==0
    igcflag:=1
else if cdown and igcflag==1
    igcflag:=0

//plot(igcflag,"igcflag",color.lime)

if ta.crossover(psar,emared) and croupflag==0 and not (psar>close and psar[1]<close[1])
    croupflag:=1
else if cdown and croupflag==1
    croupflag:=0

//plot(crodownflag,"crodownflag",color.white)
irc_cond=croupflag==1 or cup

if (croupflag==1 and red_candle and ircflag==0)
    ircflag:=1
else if cup and croupflag==1
    ircflag:=0

igc_candle1=(igcflag==1 and igcflag[1]==0) or (cdown1 and green_candle)
irc_candle1=(ircflag==1 and ircflag[1]==0) or (cup1 and red_candle)
///////////////////////////
dm=dayofmonth(time)
newday=dm!=dm[1]
dmc=dm==ta.valuewhen(bar_index==last_bar_index,dm,0)

///////////////////////////////////////////
var irc_there=0

if irc_candle1[1] and irc_there==0
    irc_there:=1
else if cdown and irc_there==1
    irc_there:=0

irc_candle=irc_candle1 and irc_there==0// and dmc

var igc_there=0

if igc_candle1[1] and igc_there==0
    igc_there:=1
else if cup and igc_there ==1
    igc_there:=0

igc_candle=igc_candle1 and igc_there==0// and dmc
/////////// to get rid of irc being valid even after crossdown
var valid_igc_low=0
var valid_irc_high=0

if irc_candle[1] and valid_irc_high==0
    valid_irc_high:=1
else if igc_candle and valid_irc_high==1
    valid_irc_high:=0

if igc_candle and valid_igc_low==0
    valid_igc_low:=1
else if irc_candle and valid_igc_low==1
    valid_igc_low:=0


igc_low=ta.valuewhen(igc_candle,low,0)
irc_high=ta.valuewhen(irc_candle,high,0)
//////////////////////////////
//plot(irc_high,"irc_high",color.red)

//plot(valid_irc_high,"valid_irc_high",color.purple)

buy12=ta.crossunder(close,igc_low) and valid_igc_low==1
buy1=buy12[1]

short12=ta.crossover(close,irc_high) and valid_irc_high==1
short1=short12[1]
//plotshape(short12,"short12",shape.arrowdown,color=color.purple)

// plotshape(igc_candle,"igc_candle",shape.arrowdown,color=color.green)
// plotshape(irc_candle,"irc_candle",shape.arrowdown,color=color.red)
//plotshape((psar<close and psar[1]>close[1]) ,"croup",shape.arrowdown,color=color.red)
//plotshape(cup ,"croup",shape.arrowdown,color=color.orange)

buyprice=ta.valuewhen(buy1 and strategy.position_size[1]==0,open,0)
shortprice=ta.valuewhen(short1 and strategy.position_size[1]==0,open,0)

btarget1=buyprice+(buyprice*0.08)
btarget2=buyprice+(buyprice*0.16)
btarget3=buyprice+(buyprice*0.32)
bstoploss=buyprice-(buyprice*0.16)

starget1=shortprice-(shortprice*0.08)
starget2=shortprice-(shortprice*0.16)
starget3=shortprice-(shortprice*0.32)
sstoploss=shortprice+(shortprice*0.16)

if buy12 and strategy.position_size==0 and st11
    strategy.entry("buy",strategy.long)

if strategy.position_size >0
    strategy.exit("sell",from_entry = "buy",stop=bstoploss,limit=btarget3)

if short12 and strategy.position_size==0 and st11
    strategy.entry("short",strategy.short)

if strategy.position_size<0
    strategy.exit("cover",from_entry = "short",stop = sstoploss,limit = starget3)

if et
    strategy.close_all(comment = "timeover")

plot(strategy.position_size>0?buyprice:na,"buyprice",color.white, style=plot.style_circles )
plot(strategy.position_size>0?bstoploss:na,"bstoploss",color.red, style=plot.style_circles )
plot(strategy.position_size>0?btarget1:na,"btarget1",color.green, style=plot.style_circles )
plot(strategy.position_size>0?btarget2:na,"btarget2",color.green, style=plot.style_circles )
plot(strategy.position_size>0?btarget3:na,"btarget3",color.green, style=plot.style_circles )

plot(strategy.position_size<0?shortprice:na,"shortprice",color.white, style=plot.style_circles )
plot(strategy.position_size<0?sstoploss:na,"sstoploss",color.red, style=plot.style_circles )
plot(strategy.position_size<0?starget1:na,"starget1",color.green, style=plot.style_circles )
plot(strategy.position_size<0?starget2:na,"starget2",color.green, style=plot.style_circles )
plot(strategy.position_size<0?starget3:na,"starget3",color.green, style=plot.style_circles )
Связанные
Больше

2019 FMZ - Все права защищены.