В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Динамическая остановка задержки Двойная цель Движущаяся средняя стратегия перекрестного движения

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-07-29 14:40:23
Тэги:SMAМ.А.ТПSL

Обзор

Эта стратегия представляет собой торговую систему, основанную на пересечении скользящих средних, сочетающую в себе динамические остановки и двойные цели прибыли для управления рисками.

Принципы стратегии

Сигналы входа:
- Длинный вход: когда цена превышает скользящую среднюю за 200 периодов
- Короткий вход: когда цена пересекает 200-периодную скользящую среднюю
Управление рисками:
- Первоначальная стоп-лосс: установить 500 пунктов от входной цены
- Динамическая остановка: когда цена движется на 200 пунктов в благоприятном направлении, стоп-лосс перемещается на цену входа
Цели прибыли:
- Первая цель: когда цена достигает 3000 пунктов от входа, 75% позиции закрывается
- Вторая цель: оставшиеся 25% позиции закрываются, когда цена достигает 4000 пунктов от входа
- Если запускается динамическая остановка, то стоп-лосс для оставшейся позиции устанавливается по цене входа.
Управление позициями:
- Фиксированное количество в 100 единиц на транзакцию

Преимущества стратегии

Следование тенденциям: использует скользящие средние для отслеживания рыночных тенденций, что помогает извлекать выгоду из основных движений рынка.
Контроль рисков: сочетает в себе начальную остановку потерь с динамической остановкой, ограничивая максимальную потерю при сохранении начисленной прибыли.
Максимизация прибыли: установление двух целевых цен обеспечивает частичную прибыль при продолжении отслеживания более крупных тенденций.
Автоматизация: стратегия полностью автоматизирована, что уменьшает эмоциональное вмешательство в торговые решения.
Гибкость: различные параметры, такие как скользящий средний период, точки остановки потерь и целевые показатели прибыли, могут быть скорректированы в соответствии с рыночными условиями.

Стратегические риски

Рыночный риск: на колеблющихся рынках с ограниченным диапазоном частое ложное прорыв может привести к последовательным потерям.
Риск скольжения: на быстро меняющихся рынках фактические цены исполнения могут значительно отклоняться от идеальных цен.
Переоценка: Частые перекрестные сигналы могут привести к чрезмерной торговле, увеличивая затраты на транзакции.
Зависимость от одного индикатора: основываясь исключительно на скользящих средних, можно упустить из виду другую важную рыночную информацию.
Риск фиксированной позиции: торговля фиксированным количеством для каждой сделки может быть не подходит для всех рыночных условий.

Направления оптимизации стратегии

Интеграция с несколькими индикаторами: рассмотреть возможность введения других технических индикаторов, таких как RSI, MACD и т. д., которые будут использоваться в сочетании с скользящими средними для повышения надежности входных сигналов.
Динамическое размещение позиций: корректировка объема торгов на основе волатильности рынка и баланса счета для лучшего контроля риска.
Фильтрация рыночной среды: Добавление показателей силы тренда или волатильности, чтобы избежать вхождения в неблагоприятные рыночные условия.
Оптимизация параметров: Используйте исторические данные для обратного тестирования различных комбинаций параметров для поиска оптимальных настроек для скользящих средних периодов, точек остановки потери и целей прибыли.
Фильтрация по времени: Подумайте о добавлении временных фильтров, чтобы избежать торговли в периоды высокой волатильности или низкой ликвидности.
Интеграция фундаментальных факторов: включить важные выпуски экономических данных или другие фундаментальные события для корректировки сроков входа и выхода стратегии.

Заключение

Динамическая стратегия пересечения двойных целевых скользящих средних - это количественная торговая система, которая сочетает в себе технический анализ с управлением рисками. Она фиксирует рыночные тенденции с использованием скользящих средних при одновременном сбалансировании риска и прибыли с помощью динамических стоп-потерь и множественных целевых показателей прибыли. Основные преимущества стратегии заключаются в ее высокой степени автоматизации, гибком контроле рисков и потенциале для значительной доходности на сильных трендовых рынках. Однако пользователям необходимо знать о рисках на нестабильных рынках и учитывать дальнейшие оптимизации для улучшения адаптивности и стабильности.

/*backtest
start: 2023-07-29 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("SOL/USDT Trading Strategy", overlay=true)

// Параметры стратегии
input_quantity = input(2, title="Trade Size (SOL)")
stop_loss_points = input(500, title="Stop Loss Points")
take_profit_points_1 = input(3000, title="First Take Profit Points")
take_profit_points_2 = input(4000, title="Second Take Profit Points")
move_stop_to_entry_points = input(200, title="Move Stop to Entry Points")
ma_period = input(180, title="MA Period")

// Расчет скользящей средней
ma = ta.sma(close, ma_period)

// Условия входа в сделку
long_condition = ta.crossover(close, ma)
short_condition = ta.crossunder(close, ma)

// Текущая цена
var float entry_price = na

// Логика открытия и закрытия сделок
if (long_condition)
    entry_price := close
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=input_quantity)
if (short_condition)
    entry_price := close
    strategy.entry("Short", strategy.short, qty=input_quantity)

// Логика выхода из сделок
if (strategy.position_size > 0)
    if (close >= entry_price + take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
        strategy.exit("Partial Take Profit", "Long", qty=0.75 * input_quantity, limit=close)
        strategy.exit("Remaining Take Profit", "Long", qty=0.25 * input_quantity, limit=entry_price + take_profit_points_2 * syminfo.mintick, stop=entry_price)

    if (close >= entry_price + move_stop_to_entry_points * syminfo.mintick)
        strategy.exit("Stop Loss at Entry", "Long", qty=strategy.position_size, stop=entry_price)
    else
        strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Long", stop=entry_price - stop_loss_points * syminfo.mintick, limit=entry_price + take_profit_points_1 * syminfo.mintick)

if (strategy.position_size < 0)
    if (close <= entry_price - take_profit_points_1 * syminfo.mintick)
        strategy.exit("Partial Take Profit", "Short", qty=0.75 * input_quantity, limit=close)
        strategy.exit("Remaining Take Profit", "Short", qty=0.25 * input_quantity, limit=entry_price - take_profit_points_2 * syminfo.mintick, stop=entry_price)

    if (close <= entry_price - move_stop_to_entry_points * syminfo.mintick)
        strategy.exit("Stop Loss at Entry", "Short", qty=strategy.position_size, stop=entry_price)
    else
        strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Short", stop=entry_price + stop_loss_points * syminfo.mintick, limit=entry_price - take_profit_points_1 * syminfo.mintick)

// Отображение скользящей средней
plot(ma, title="200 MA", color=color.blue)

Связанные

Больше