В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Интеллектуальная тенденция, основанная на теории многозона SMC, следующая за стратегией

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-11-29 15:38:01
Тэги:SMASMCОБЭК

Обзор

Эта стратегия, основанная на теории Smart Money Concepts (SMC), строит всеобъемлющую тенденцию после торговой системы, разделяя рынок на три ключевых ценовых зоны: равновесие, премиум и дисконт.

Принципы стратегии

Основная логика включает в себя несколько ключевых элементов:

Вычисляет высокие и низкие показатели за последние 8 свечей, чтобы определить рыночный диапазон.
Определяет зону равновесия как среднюю точку между высоким и низким, с зоной премии выше и зоной дисконта ниже.
Использует 50-периодный СМА для определения общего направления тренда - бычий выше СМА, медвежий ниже.
Сгенерирует сигналы покупки в дисконтной зоне, когда цена выше SMA, и продает сигналы в премиальной зоне, когда цена ниже SMA.
Определяет блоки ордеров путем анализа наивысших и низких цен в пределах 20 свечей для подтверждения торговых сигналов.
Знаки колебания максимумов и минимумов как зоны ликвидности, чтобы предсказать потенциальные точки переворота цен.

Преимущества стратегии

Метод структурированного зонирования, обеспечивающий четкое определение фазы рынка.
Механизм подтверждения множественного сигнала посредством тройной проверки зон, тенденций и блоков заказов.
Динамическая адаптация к изменениям на рынке с обновлением ключевых уровней цен в режиме реального времени.
Комплексная система управления рисками, включающая стоп-лосс и управление позициями.
Чистая и эффективная реализация кода, легкая в обслуживании и оптимизации.

Стратегические риски

Потенциальные ложные сигналы прорыва на волатильных рынках.
Показатель отстает от быстрых изменений на рынке из-за зависимости от исторических данных.
Фиксированная скользящая средняя может не подходить для всех рыночных условий.
Требует правильных настроек стоп-лосса для контроля риска. Рекомендуемые меры управления рисками:

Динамическая корректировка параметров для различных рыночных условий
Добавление фильтров волатильности
Внедрение строгих правил управления денежными средствами
Регулярное обратное тестирование и оптимизация параметров

Руководство по оптимизации

Введите адаптивные параметры:

Динамическая корректировка диапазонов зоны на основе волатильности рынка
Внедрение скользящих средних за адаптивный период

Улучшенная фильтрация сигнала:

Добавить механизм подтверждения объема
Включить индикаторы импульса

Улучшить управление рисками:

Внедрение динамического механизма стоп-лосса
Оптимизировать алгоритм размещения позиций

Увеличить эффективность исполнения:

Оптимизировать логику расчета для снижения потребления ресурсов
Улучшение механизма генерации сигнала для более быстрого ответа

Резюме

Эта стратегия создает прочную тенденцию после системы через интеллектуальное разделение зон и множественные механизмы подтверждения сигналов. Ее основные силы заключаются в явном анализе структуры рынка и всеобъемлющем управлении рисками. Благодаря постоянной оптимизации и улучшению стратегия обещает стабильную производительность в различных рыночных условиях. Трейдерам рекомендуется корректировать параметры на основе специфических характеристик рынка и поддерживать строгий контроль рисков при реализации стратегии в режиме реального времени.

/*backtest
start: 2024-11-21 00:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//@version=5
strategy("SMC Strategy with Premium, Equilibrium, and Discount Zones", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// === Instellingen voor Swing High en Swing Low ===
swingHighLength = input.int(8, title="Swing High Length")
swingLowLength = input.int(8, title="Swing Low Length")

// Vind de recente swing highs en lows
var float swingHigh = na
var float swingLow = na

if (ta.highestbars(high, swingHighLength) == 0)
    swingHigh := high

if (ta.lowestbars(low, swingLowLength) == 0)
    swingLow := low

// Bereken Equilibrium, Premium en Discount Zones
equilibrium = (swingHigh + swingLow) / 2
premiumZone = swingHigh
discountZone = swingLow

// Plot de zones op de grafiek
plot(equilibrium, title="Equilibrium", color=color.blue, linewidth=2)
plot(premiumZone, title="Premium Zone (Resistance)", color=color.red, linewidth=1)
plot(discountZone, title="Discount Zone (Support)", color=color.green, linewidth=1)

// === Simple Moving Average om trendrichting te bepalen ===
smaLength = input.int(50, title="SMA Length")
sma = ta.sma(close, smaLength)
plot(sma, title="SMA", color=color.orange)

// === Entry- en Exitregels op basis van zones en trendrichting ===

// Koop- en verkoopsignalen
buySignal = close < equilibrium and close > discountZone and close > sma // Prijs in discount zone en boven SMA
sellSignal = close > equilibrium and close < premiumZone and close < sma // Prijs in premium zone en onder SMA

// Order Blocks (Eenvoudig: hoogste en laagste kaars binnen de laatste 20 kaarsen)
orderBlockLength = input.int(20, title="Order Block Length")
orderBlockHigh = ta.highest(high, orderBlockLength)
orderBlockLow = ta.lowest(low, orderBlockLength)

// Koop- en verkoopsignalen met order block bevestiging
buySignalOB = buySignal and close >= orderBlockLow // Koop in discount zone met ondersteuning van order block
sellSignalOB = sellSignal and close <= orderBlockHigh // Verkoop in premium zone met weerstand van order block

// === Uitvoeren van Trades ===
if (buySignalOB)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
if (sellSignalOB)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// === Plots voor visuele feedback ===
plotshape(buySignalOB, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(sellSignalOB, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// === Liquiditeitsjachten aangeven ===
// Simpel: markeer recente swing highs en lows als liquiditeitszones
liquidityZoneHigh = ta.valuewhen(high == swingHigh, high, 0)
liquidityZoneLow = ta.valuewhen(low == swingLow, low, 0)

// Markeer liquiditeitszones
plot(liquidityZoneHigh, title="Liquidity Zone High", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_cross)
plot(liquidityZoneLow, title="Liquidity Zone Low", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_cross)

Связанные

Больше