В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Усовершенствованная стратегия следования тренду Фибоначчи и управления рисками

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-12-27 14:10:14
Тэги:ATRSMAFIBORM

Обзор

Эта стратегия является всеобъемлющей торговой системой, которая сочетает в себе ретрессинг Фибоначчи, следование тренду и управление рисками. Она в основном использует уровень ретрессинга 0.65 Фибоначчи в качестве ключевой ценовой точки отсчета, включает в себя скользящие средние для подтверждения тренда и интегрирует динамические механизмы остановки потерь и получения прибыли на основе ATR. Стратегия работает в течение 15 минут и направлена на захват высоковероятных торговых возможностей, соответствующих текущей рыночной тенденции.

Принципы стратегии

Основная логика стратегии основана на нескольких ключевых компонентах:

Вычисляет самые высокие и самые низкие точки за 38-периодный ретроспективный окно для определения уровня ретрекшемента Фибоначчи 0,65.
Для определения общего направления рынка используется 181-периодная простая скользящая средняя (SMA) в качестве фильтра тренда.
Использует 12-периодный средний истинный диапазон (ATR) умноженный на 1,8, чтобы установить динамические уровни стоп-лосса и прибыли.
Сгенерирует длинные сигналы, когда цена превышает уровень Фибоначчи 0,65 во время восходящего тренда, и короткие сигналы, когда цена превышает этот уровень во время нисходящего тренда.

Преимущества стратегии

Интегрирует несколько инструментов технического анализа для более надежных торговых сигналов.
Внедряет динамические уровни стоп-лосса и прибыли, которые адаптируются к волатильности рынка.
Обеспечивает соответствие направления торговли основной тенденции посредством фильтрации тенденций, улучшая уровень успеха.
Использует размер позиций на основе процентов, не выполняя обязательства по 5% от собственного капитала счета для эффективного контроля рисков.
Обладает четкой логикой и регулируемыми параметрами, подходящими для различных рыночных условий.

Стратегические риски

Может генерировать частые ложные сигналы прорыва на различных рынках, увеличивая расходы на торговлю.
Периодическая скользящая средняя на 181 период может медленно реагировать на изменения на рынке, что может привести к потерям на быстро меняющихся рынках.
Фиксированный мультипликатор ATR может работать несовместимо в различных условиях волатильности рынка.
Стратегия опирается на точные высоко-низкие расчеты, которые могут привести к неправильной интерпретации с низким качеством данных.

Направления оптимизации стратегии

Введите индикаторы объема для подтверждения надежности сигналов прорыва.
Рассмотреть возможность внедрения динамического механизма корректировки мультипликатора ATR для более адаптивных уровней стоп-лосса и прибыли.
Добавить фильтры волатильности рынка для корректировки или приостановки торговли в периоды высокой волатильности.
Оптимизировать механизм определения тренда с учетом комбинаций скользящих средних за несколько периодов.
Добавьте фильтры времени торговли, чтобы избежать периодов высокой волатильности рынка.

Резюме

Это хорошо разработанная среднесрочная стратегия, которая создает полную торговую систему путем объединения теории Фибоначчи, следующего тренду и управления рисками. Основная особенность стратегии - генерирование торговых сигналов на основе ценовых сбоев ключевых уровней при определении рыночных тенденций, управление рисками с помощью динамических механизмов стоп-лосса и получения прибыли.

/*backtest
start: 2024-11-26 00:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 3h
basePeriod: 3h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Refined Fibonacci Strategy - Enhanced Risk Management", overlay=true)

// Input parameters
fibonacci_lookback = input.int(38, minval=2, title="Fibonacci Lookback Period")
atr_multiplier = input.float(1.8, title="ATR Multiplier for Stop Loss and Take Profit")
sma_length = input.int(181, title="SMA Length")

// Calculating Fibonacci levels
var float high_level = na
var float low_level = na
if (ta.change(ta.highest(high, fibonacci_lookback)))
    high_level := ta.highest(high, fibonacci_lookback)
if (ta.change(ta.lowest(low, fibonacci_lookback)))
    low_level := ta.lowest(low, fibonacci_lookback)

fib_level_0_65 = high_level - ((high_level - low_level) * 0.65)

// Trend Filter using SMA
sma = ta.sma(close, sma_length)
in_uptrend = close > sma
in_downtrend = close < sma

// ATR for Risk Management
atr = ta.atr(12)
long_stop_loss = close - (atr * atr_multiplier)
long_take_profit = close + (atr * atr_multiplier)
short_stop_loss = close + (atr * atr_multiplier)
short_take_profit = close - (atr * atr_multiplier)

// Entry Conditions
buy_signal = close > fib_level_0_65 and close[1] <= fib_level_0_65 and in_uptrend
sell_signal = close < fib_level_0_65 and close[1] >= fib_level_0_65 and in_downtrend

// Execute Trades
if (buy_signal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sell_signal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Exit Conditions
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Exit Long", "Buy", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)
if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Exit Short", "Sell", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)

// Plotting
plot(fib_level_0_65, color=color.blue, title="Fibonacci 0.65 Level")
plot(sma, color=color.orange, title="SMA")

Связанные

Больше