В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Стратегия количественного тренда двойной скользящей средней с использованием облачных полос Боллингера

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-12-27 15:54:08
Тэги:М.А.ББ

Обзор

Эта стратегия является количественной торговой системой, основанной на облаке Ичимоку. Она в основном использует перекрестные сигналы между лидирующим промежутком A и лидирующим промежутком B для определения направления тренда рынка и генерирования торговых сигналов. Стратегия использует динамический метод оценки ценового диапазона, включая принципы расчета Дончианского канала для эффективного захвата поворотных точек тренда рынка.

Принципы стратегии

Основная логика стратегии основана на следующих ключевых компонентах:

Линия преобразования: использует 9-периодную медиану Дончианского канала в качестве индикатора быстрого ответа
Базовая линия: использует медианный показатель Дончианского канала за 26 периодов в качестве среднесрочного индикатора тренда.
Лидирующий интервал A: рассчитывается как среднее значение линии конверсии и базовой линии.
Leading Span B: использует 52-периодную медиану Дончианского канала в качестве долгосрочного индикатора тренда.
Lagging Span: переносит цену закрытия на 26 периодов назад

Торговые сигналы запускаются при следующих условиях:

Длинный сигнал: когда лидирующая протяженность A пересекает лидирующую протяженность B
Краткий сигнал: когда ведущий протяженность A пересекается ниже ведущего протяженности B

Преимущества стратегии

Многомерное подтверждение тенденции: объединяет показатели различных периодов для всеобъемлющей оценки тенденции рынка
Высокая надежность сигнала: использует перекрестные облака в качестве триггеров сигнала, эффективно фильтруя ложные сигналы
Устойчивый контроль рисков: облачная структура по своей сути обеспечивает уровни поддержки и сопротивления, предлагая естественные точки остановки потери
Высокая адаптивность: параметры стратегии могут регулироваться в соответствии с различными характеристиками рынка

Стратегические риски

Риск задержки: использование расчетов с более длительным периодом может привести к задержке сигналов входа и выхода
Боковой рыночный риск: может порождать частые ложные сигналы прорыва на различных рынках
Чувствительность параметров: различные комбинации параметров могут привести к значительным изменениям в эффективности стратегии
Риск снятия средств: может возникнуть значительный риск снятия средств при изменении тенденции

Направления оптимизации стратегии

Включить показатели объема: объединить изменения объема для подтверждения достоверности тенденции
Оптимизировать выбор параметров: динамически регулировать параметры на основе различных характеристик рыночного цикла
Добавление вспомогательных индикаторов: включение таких индикаторов, как RSI или MACD, в качестве дополнительных сигналов подтверждения
Улучшить механизм стоп-лосса: разработать более гибкие стратегии стоп-лосса, такие как последующие стопы

Резюме

Эта стратегия является количественной торговой системой, которая сочетает в себе классические инструменты технического анализа, захватывая рыночные возможности посредством многомерного анализа тенденций. Хотя она имеет некоторое врожденное отставание, она демонстрирует хорошую надежность и адаптивность в целом. Благодаря постоянной оптимизации и улучшению стратегия имеет потенциал для поддержания стабильной производительности в различных рыночных условиях.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mrbakipinarli

//@version=6
strategy(title="Ichimoku Cloud Strategy", shorttitle="Ichimoku Strategy", overlay=true)

// Inputs for Ichimoku Cloud
conversionPeriods = input.int(9, minval=1, title="Conversion Line Length")
basePeriods = input.int(26, minval=1, title="Base Line Length")
laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1, title="Leading Span B Length")
displacement = input.int(26, minval=1, title="Lagging Span")

// Functions
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

// Ichimoku Components
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = math.avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

// Plotting Ichimoku Components
plot(conversionLine, color=color.new(#2962FF, 0), title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=color.new(#B71C1C, 0), title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement + 1, color=color.new(#43A047, 0), title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement - 1, color=color.new(#A5D6A7, 0), title="Leading Span A")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=color.new(#EF9A9A, 0), title="Leading Span B")

// Kumo Cloud
plot(leadLine1 > leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, offset = displacement - 1, title = "Kumo Cloud Upper Line", display = display.none) 
plot(leadLine1 < leadLine2 ? leadLine1 : leadLine2, offset = displacement - 1, title = "Kumo Cloud Lower Line", display = display.none) 
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? color.rgb(67, 160, 71, 90) : color.rgb(244, 67, 54, 90))

// Trading Logic
longCondition = ta.crossover(leadLine1, leadLine2)
shortCondition = ta.crossunder(leadLine1, leadLine2)

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

Связанные

Больше