В процессе загрузки ресурсов... загрузка...

Стратегия торговли с подтверждением двойного тренда, основанная на скользящих средних значениях и внешнем паттерне.

Автор:Чао Чжан, Дата: 2025-01-17 14:39:19
Тэги:ЕМА

Dual Trend Confirmation Trading Strategy Based on Moving Averages and Outside Bar Pattern

Обзор

Эта стратегия является системой, которая сочетает в себе скользящие средние с распознаванием шаблона наружной панели. Она использует 5-периодные и 9-периодные экспоненциальные скользящие средние (EMA) в качестве основных индикаторов тренда, наряду с шаблоном наружной панели для подтверждения сигнала. Стратегия включает в себя динамические настройки стоп-лосса и прибыли на основе высоты наружной панели, а также механизм обратной позиции, запускаемый ударами стоп-лосса.

Принципы стратегии

Основная логика основана на следующих ключевых элементах: 1. Использование 5-периодных и 9-периодных перекресток EMA для определения основного направления тренда 2. Подтверждение волатильности рынка с помощью внешнего шаблона (текущие пороги высоки выше предыдущих порогов высоки и низки ниже предыдущих порогов низкие) 3. Вступление в сделки, когда сигналы EMA совпадают с внешними панелями 4. Использование высоты внешней панели для динамического установления уровней стоп-лосса и уровень получения прибыли, при этом прибыль от 50% и стоп-лосс от 100% от высоты панели 5. Автоматическое выполнение обратных позиций при запуске стоп-лосса для обнаружения потенциальных переворотов тренда

Преимущества стратегии

Механизм двойного подтверждения повышает точность торговли, избегая ложных сигналов от одного индикатора
Динамические параметры стоп-лосса и прибыли лучше адаптируются к волатильности рынка, сохраняя разумное управление рисками при различных рыночных условиях
Механизм смены позиции быстро адаптируется к изменениям рыночной тенденции, повышая эффективность капитала
Стратегия имеет четкие правила входа и выхода, что облегчает ее реализацию и обратное тестирование

Стратегические риски

Внешние паттерны могут встречаться реже на рынках с низкой волатильностью, что влияет на частоту торговли
Позиции стоп-лосса могут быть слишком широкими на быстро волатильных рынках, увеличивая риск на одну сделку.
Механизм обращения позиций может привести к последовательным потерям на различных рынках
Фиксированные параметры EMA могут работать несовместимо в различных рыночных условиях

Руководство по оптимизации

Внедрение показателей волатильности для динамической корректировки коэффициентов стоп-лосса и прибыли для более гибкого управления рисками
Подумайте о добавлении фильтров силы тренда, чтобы избежать торговли в условиях слабой тенденции
Оптимизировать условия, запускающие изменение позиции, путем включения показателей волатильности рынка
Оптимизация параметров EMA исследований в различные временные рамки для улучшения адаптивности системы

Резюме

Это система стратегии, которая сочетает в себе классический технический анализ с современными количественными торговыми концепциями. Сочетание скользящих средних и шаблонов Outside Bar обеспечивает как своевременное следование тренду, так и надежную генерацию сигналов.

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-15 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=5
strategy(title="Outside Bar EMA Crossover Strategy with EMA Shift", shorttitle="Outside Bar EMA Cross", overlay=true)

// Input for EMA lengths
lenEMA1 = input.int(5, title="EMA 5 Length")
lenEMA2 = input.int(9, title="EMA 9 Length")

// Input for EMA 9 shift
emaShift = input.int(1, title="EMA 9 Shift", minval=0)

// Calculate EMAs
ema1 = ta.ema(close, lenEMA1)
ema2 = ta.ema(close, lenEMA2)

// Apply shift to EMA 9
ema2Shifted = na(ema2[emaShift]) ? na : ema2[emaShift]  // Dịch chuyển EMA 9 bằng cách sử dụng offset

// Plot EMAs
plot(ema1, title="EMA 5", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ema2Shifted, title="EMA 9 Shifted", color=color.red, linewidth=2)

// Outside Bar condition
outsideBar() => high > high[1] and low < low[1]

// Cross above EMA 5 and EMA 9 (shifted)
crossAboveEMA = close > ema1 and close > ema2Shifted

// Cross below EMA 5 and EMA 9 (shifted)
crossBelowEMA = close < ema1 and close < ema2Shifted

// Outside Bar cross above EMA 5 and EMA 9 (shifted)
outsideBarCrossAbove = outsideBar() and crossAboveEMA

// Outside Bar cross below EMA 5 and EMA 9 (shifted)
outsideBarCrossBelow = outsideBar() and crossBelowEMA

// Plot shapes for visual signals
plotshape(series=outsideBarCrossAbove, title="Outside Bar Cross Above", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy", textcolor=color.white)
plotshape(series=outsideBarCrossBelow, title="Outside Bar Cross Below", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell", textcolor=color.white)

// Calculate Outside Bar height
outsideBarHeight = high - low  // Chiều cao của nến Outside Bar

// Calculate TP and SL levels
tpRatio = 0.5  // TP = 50% chiều cao nến Outside Bar
slRatio = 1.0  // SL = 100% chiều cao nến Outside Bar

tpLevelLong = close + outsideBarHeight * tpRatio  // TP cho lệnh mua
slLevelLong = close - outsideBarHeight * slRatio  // SL cho lệnh mua

tpLevelShort = close - outsideBarHeight * tpRatio  // TP cho lệnh bán
slLevelShort = close + outsideBarHeight * slRatio  // SL cho lệnh bán

// Strategy logic
if (outsideBarCrossAbove)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Buy", stop=slLevelLong, limit=tpLevelLong)  // Thêm TP và SL

if (outsideBarCrossBelow)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Sell", stop=slLevelShort, limit=tpLevelShort)  // Thêm TP và SL

// Logic: Nếu lệnh Buy bị Stop Loss => Vào lệnh Sell
if (strategy.position_size > 0 and close <= slLevelLong)
    strategy.close("Buy")
    strategy.entry("Sell After Buy SL", strategy.short)

// Logic: Nếu lệnh Sell bị Stop Loss => Vào lệnh Buy
if (strategy.position_size < 0 and close >= slLevelShort)
    strategy.close("Sell")
    strategy.entry("Buy After Sell SL", strategy.long)

// Cảnh báo khi label Buy xuất hiện
alertcondition(condition=outsideBarCrossAbove, title="Label Buy Xuất Hiện", message="Label Buy xuất hiện tại giá: {{close}}")

// Cảnh báo khi label Sell xuất hiện
alertcondition(condition=outsideBarCrossBelow, title="Label Sell Xuất Hiện", message="Label Sell xuất hiện tại giá: {{close}}")

Связанные

Больше