اس حکمت عملی میں بٹ کوائن مارکیٹ میں طویل مواقع کو حاصل کرنے کے لئے متعدد حرکت پذیر اوسط (VWMA) ، اوسط سمتی اشاریہ (ADX) ، اور سمتی حرکت اشارے (DMI) کا استعمال کیا جاتا ہے۔ قیمت کی رفتار ، رجحان کی سمت ، اور تجارتی حجم کو جوڑ کر ، اس حکمت عملی کا مقصد مضبوط عروج کے رجحانات اور کافی رفتار کے ساتھ داخلے کے مقامات تلاش کرنا ہے جبکہ سختی سے خطرے کو کنٹرول کرنا ہے۔
وی ڈبلیو ایم اے-اے ڈی ایکس بٹ کوائن لانگ حکمت عملی قیمت کے رجحانات ، رفتار ، تجارتی حجم ، اور دیگر تکنیکی اشارے پر جامع طور پر غور کرکے بٹ کوائن مارکیٹ میں بالائی مواقع کو مؤثر طریقے سے حاصل کرتی ہے۔ اسی وقت ، سخت رسک کنٹرول اقدامات اور واضح خارجی حالات اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ حکمت عملی کے خطرے کو اچھی طرح سے کنٹرول کیا جائے۔ تاہم ، اس حکمت عملی میں کچھ حدود بھی ہیں ، جیسے مارکیٹ کے بدلتے ہوئے ماحول میں کافی حد تک موافقت اور بہتر اسٹاپ نقصان کی حکمت عملیوں کی ضرورت۔ مستقبل میں ، سگنل کی وشوسنییتا ، رسک کنٹرول ، اور پیرامیٹر کی اصلاح کے لحاظ سے بہتری لائی جاسکتی ہے تاکہ حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو مزید بڑھا سکے۔ مجموعی طور پر ، وی ڈبلیو ایم اے-اے ڈی ایکس لانگ حکمت عملی سرمایہ کاروں کو رفتار اور رجحان پر مبنی منظم تجارتی نقطہ نظر فراہم کرتی ہے ، جو مزید تلاش اور بہتر بنانے کے قابل ہے۔
/*backtest start: 2024-03-01 00:00:00 end: 2024-03-31 23:59:59 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © Q_D_Nam_N_96 //@version=5 strategy("Long BTC Strategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 1000, currency = currency.USD) Volume_Quartile(vol) => qvol1 = ta.percentile_linear_interpolation(vol, 60,15) qvol2 = ta.percentile_linear_interpolation(vol, 60,95) vol > qvol1 and vol < qvol2 smma(src, length) => smma = 0.0 smma := na(smma[1]) ? ta.sma(src, length) : (smma[1] * (length - 1) + src) / length smma ma(source, length, type) => switch type "SMA" => ta.sma(source, length) "EMA" => ta.ema(source, length) "RMA" => ta.rma(source, length) "WMA" => ta.wma(source, length) "VWMA" => ta.vwma(source, length) "HMA" => ta.hma(source, length) "SMMA" => smma(source, length) DMI(len, lensig) => up = ta.change(high) down = -ta.change(low) plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0) minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0) trur = ta.rma(ta.tr, len) plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / trur)+11 minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / trur)-11 sum = plus + minus adx = 100 * ta.vwma(math.abs(plus - minus-11) / (sum == 0 ? 1 : sum), lensig) [adx, plus, minus] cond1 = Volume_Quartile(volume*hlcc4) ma1 = ma(close,9, "VWMA") // plot(ma1, color = color.blue) ma2 = ma(close,14, "VWMA") // plot(ma2, color = color.orange) n = switch timeframe.period "240" => 0.997 => 0.995 ma3 = (0.1*ma(ta.highest(close,89),89, "VWMA") + 0.9*ma(ta.lowest(close,89),89, "VWMA"))*n plot(ma3, color = color.white) [adx, plus, minus] = DMI(7, 10) cond2 = adx > 18 and plus - math.abs(minus) > 15 var int count = 0 if barstate.isconfirmed and strategy.position_size != 0 count += 1 else count := 0 p_roc = 0 if timeframe.period == '240' p_roc := 14 else p_roc := 10 longCondition = ta.crossover(ma1, ma2) and (close > open ? close > ma3 : open > ma3) and ((ma3 - ma3[1])*100/ma3[1] >= -0.2) and ((close-close[p_roc])*100/close[p_roc] > -2.0) float alpha = 0.0 float sl_src = high[1] if (longCondition and cond1 and cond2 and strategy.position_size == 0) strategy.entry("buy", strategy.long) if timeframe.period == '240' alpha := 0.96 strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha) // line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+5, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white) else if timeframe.period == '30' alpha := 0.985 strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha) // line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+20, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white) else if timeframe.period == '45' alpha := 0.985 strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha) // line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+20, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white) else if timeframe.period == '60' alpha := 0.98 strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha) // line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+20, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white) else if timeframe.period == '120' alpha := 0.97 strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha) // line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+20, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white) else if timeframe.period == '180' alpha := 0.96 strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha) // line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+20, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white) else if timeframe.period == 'D' alpha := 0.95 strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha) // line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+20, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white) else alpha := 0.93 strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha) // line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+20, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white) period = switch timeframe.period "240" => 90 "180" => 59 "120" => 35 "30" => 64 "45" => 40 "60" => 66 "D" => 22 => 64 if (count > period or close < ma3) strategy.close('buy', immediately = true)
qazwsz888موبائل فونز کے ساتھ، یہ بہتر ہوگا.