وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. مختصر درمیانی اور طویل مدتی ٹرپل چلتی اوسط رجحان حکمت عملی کے بعد

مختصر درمیانی اور طویل مدتی ٹرپل چلتی اوسط رجحان حکمت عملی کے بعد

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-05-11 12:04:27
ٹیگز:ایس ایم اےای ایم اےخطرہ

img

جائزہ

قلیل مدتی درمیانے مدتی ٹرپل موونگ ایوریج ٹرینڈ فالونگ اسٹریٹیجی ایک مقداری سرمایہ کاری کی حکمت عملی ہے جو مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے اور تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے مختلف ادوار کے ساتھ چلنے والے اوسط کے امتزاج کا استعمال کرتی ہے۔ یہ حکمت عملی 3 دن کی کم قیمت مختصر مدت میں چلنے والے اوسط ، 3 دن کی اعلی قیمت مختصر مدت میں چلنے والے اوسط ، اور 30 دن کی اختتامی قیمت درمیانی مدت میں چلنے والے اوسط پر مبنی ہے۔ ان تینوں چلنے والے اوسط کے ساتھ اختتامی قیمت کی نسبت کی پوزیشن کا موازنہ کرکے ، حکمت عملی رجحان کی سمت کا تعین کرتی ہے اور تجارتی سگنل جاری کرتی ہے۔ جب اختتامی قیمت 3 دن کی کم قیمت چلنے والی اوسط سے نیچے آجاتی ہے اور 30 دن کی اختتامی قیمت کے اوسط سے اوپر ہے تو ، ایک طویل پوزیشن درج کی جاتی ہے۔ جب اختتامی قیمت 3 دن کی اعلی قیمت چلنے والی اوسط سے اوپر ٹوٹ جاتی ہے تو ، پوزیشن بند کردی جاتی ہے۔

حکمت عملی کا اصول

اس حکمت عملی کا بنیادی اصول مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے چلتی اوسط کی رجحان کی خصوصیات اور مختلف ادوار کی چلتی اوسط کے مابین کراس اوور تعلقات کا استعمال کرنا ہے۔ قلیل مدتی 3 دن کی کم اور اعلی قیمت کی چلتی اوسط مختصر مدت کی قیمت میں اتار چڑھاؤ پر تیزی سے رد عمل ظاہر کرسکتی ہے ، جبکہ درمیانی مدتی 30 دن کی اختتامی قیمت کی چلتی اوسط اعلی سطح پر رجحان کی سمت کی عکاسی کرتی ہے۔

جب اختتامی قیمت 3 دن کی کم قیمت چلتی اوسط سے نیچے آجاتی ہے اور 30 دن کی اختتامی قیمت چلتی اوسط سے اوپر ہوتی ہے تو ، اس سے قلیل مدتی پل بیک کی نشاندہی ہوتی ہے لیکن ایک تیزی کا درمیانی مدتی رجحان ہوتا ہے ، جس سے طویل اندراج کی نشاندہی ہوتی ہے۔ جب اختتامی قیمت 3 دن کی اعلی قیمت چلتی اوسط سے اوپر ہوتی ہے تو ، قلیل مدتی عروج کی رفتار ختم ہوجاتی ہے ، جس سے پوزیشن سے باہر نکلنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ مختصر اور درمیانی مدتی چلتی اوسط کو یکجا کرکے ، حکمت عملی رجحان کے ابتدائی مرحلے میں داخل ہوسکتی ہے اور رجحان ختم ہونے سے پہلے ہی باہر نکل سکتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. رجحان کو پکڑنے کی مضبوط صلاحیت۔ یہ حکمت عملی مختلف ادوار کے ساتھ مختصر اور درمیانی مدت کے چلتے ہوئے اوسط کے امتزاج کا استعمال کرتی ہے تاکہ درمیانی سے طویل مدتی مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے پکڑ سکے اور اس رجحان کی پیروی کی جاسکے۔
  2. بروقت منافع حاصل کرنا۔ رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے 30 دن کی درمیانی مدتی چلتی اوسط اور بروقت منافع حاصل کرنے کے لئے 3 دن کی قلیل مدتی چلتی اوسط کا استعمال کرکے ، ضرورت سے زیادہ ہولڈنگ سے گریز کیا جاتا ہے۔
  3. سادہ پیرامیٹرز ، سمجھنے اور بہتر بنانے میں آسان۔ حکمت عملی میں صرف تین حرکت پذیر اوسط استعمال ہوتے ہیں ، جس میں ایک واضح منطق اور پیرامیٹرز ہوتے ہیں جن کی اصلاح اور جانچ کرنا آسان ہے۔
  4. مضبوط موافقت۔ مختصر اور درمیانی مدت کے چلتے ہوئے اوسط کے امتزاج کو مختلف اتار چڑھاؤ کے دورانیے والے بازاروں کے مطابق ڈھالنے کی صلاحیت ہے اور اس میں رجحانات اور حد بندی والے بازاروں دونوں کے لئے ایک خاص موافقت ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. کثرت سے تجارت۔ حکمت عملی مختلف مارکیٹوں میں کثرت سے تجارتی سگنل پیدا کرسکتی ہے ، جس سے تجارتی اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔
  2. اچانک واقعہ کا خطرہ۔ اگر مارکیٹ میں شدید غیر معمولی اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ، چلتی اوسط نظام ناکام ہوسکتا ہے ، جس سے اہم کمی واقع ہوسکتی ہے۔
  3. پیرامیٹرز کی عدم اطلاق کا خطرہ۔ اگر مارکیٹ کے رجحانات کی رفتار بدل جاتی ہے تو ، اصل پیرامیٹرز کی تاثیر ختم ہوسکتی ہے اور دوبارہ اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔
  4. پوزیشن مینجمنٹ کا فقدان۔ حکمت عملی میں پوزیشن مینجمنٹ اور کیپٹل مینجمنٹ کے قواعد طے نہیں کیے گئے ہیں ، جس سے اس کی رسک کنٹرول کی صلاحیت محدود ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی سمت

  1. پوزیشن مینجمنٹ شامل کریں۔ خطرے کی واپسی کے تناسب کو بہتر بنانے کے لئے رجحان کی طاقت ، اتار چڑھاؤ اور دیگر اشارے کی بنیاد پر متحرک پوزیشن ایڈجسٹمنٹ کو نافذ کیا جاسکتا ہے۔
  2. دوسرے رجحان کے اشارے کے ساتھ مل کر۔ رجحان کے فیصلے کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے دیگر رجحان پر مبنی اشارے جیسے ایم اے سی ڈی اور ڈی ایم آئی کو اضافی طور پر متعارف کرایا جاسکتا ہے۔
  3. پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔ پیرامیٹرز کا بہترین مجموعہ تلاش کرنے کے لئے مختلف بنیادی اثاثوں اور ٹائم فریموں کے لئے اوسط پیرامیٹرز کو بہتر بنائیں۔
  4. اسٹاپ نقصان کو شامل کریں۔ ہر تجارت میں زیادہ سے زیادہ نقصان کو کنٹرول کرنے اور حکمت عملی کی استحکام کو بڑھانے کے لئے معقول اسٹاپ نقصان کی سطح مقرر کریں۔
  5. مناسب فلٹرنگ۔ ATR جیسے اتار چڑھاؤ فلٹرنگ میکانزم کو شامل کرنے پر غور کرکے مختلف مارکیٹوں میں تجارتی تعدد کو کم کریں۔

خلاصہ

قلیل مدتی درمیانے مدتی ٹرپل موونگ ایوریج ٹرینڈ فالونگ حکمت عملی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو مختلف ادوار کے ساتھ موونگ ایوریجز کا استعمال کرتے ہوئے رجحانات کو حاصل کرتی ہے۔ یہ قیمت کی پوزیشن کو 3 دن کی کم قیمت موونگ ایوریج ، 3 دن کی اعلی قیمت موونگ ایوریج ، اور 30 دن کی موونگ ایوریج کے مقابلے میں رجحان کے ابتدائی مرحلے میں داخل ہوتا ہے اور اس کے اختتام سے پہلے ہی باہر نکل جاتا ہے۔ حکمت عملی کا منطق آسان اور سمجھنے میں آسان ہے ، جس میں مضبوط موافقت ہے۔ تاہم ، اس میں کثرت سے تجارت اور پوزیشن مینجمنٹ کی کمی جیسے خطرات بھی ہیں۔ مستقبل میں پوزیشن مینجمنٹ ، اسٹاپ نقصان اور منافع لینے ، اور زیادہ مضبوط واپسی حاصل کرنے کے لئے پیرامیٹر کی اصلاح جیسے شعبوں میں بہتری لائی جاسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2023-05-05 00:00:00
end: 2024-05-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="Estratégia de Médias Móveis - Entrada/Saída Simples", shorttitle="MM3", overlay=true)

// Parâmetros de entrada para a data de início e final do backtest
var start_date_input = input(title="Data de Início", defval=timestamp("01 Jan 2020 00:00 +0000"))
var end_date_input = input(title="Data Final", defval=timestamp("01 Jan 2021 00:00 +0000"))

// Convertendo as datas de entrada para formato de tempo
start_date = timestamp(year(start_date_input), month(start_date_input), dayofmonth(start_date_input), 0, 0)
end_date = timestamp(year(end_date_input), month(end_date_input), dayofmonth(end_date_input), 23, 59)

// Definindo as Médias Móveis
min_ma_3 = ta.sma(low, 3)
max_ma_3 = ta.sma(high, 3)
close_ma_30 = ta.sma(close, 30)

// Condição de Entrada: Fechamento abaixo da Média de 3 Mínimas e acima da Média de 30 Fechamentos
entry_condition = close < min_ma_3 and close > close_ma_30

// Condição de Saída: Fechamento acima da Média de 3 Máximas
exit_condition = close > max_ma_3

// Sinal de Compra: Entrada na próxima vela após a condição de entrada ser verdadeira
if (entry_condition )
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Sinal de Venda: Saída na próxima vela após a condição de saída ser verdadeira
if (exit_condition)
    strategy.close("Buy")

// Plotando as Médias Móveis e os Sinais de Entrada/Saída
plot(min_ma_3, color=color.red, linewidth=2, title="Média de 3 Mínimas")
plot(max_ma_3, color=color.blue, linewidth=2, title="Média de 3 Máximas")
plot(close_ma_30, color=color.orange, linewidth=2, title="Média de 30 Fechamentos")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں