وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ADX فلٹر کے ساتھ MA مسترد کرنے کی حکمت عملی

ADX فلٹر کے ساتھ MA مسترد کرنے کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-05-17 10:35:58
ٹیگز:ADXایم اےڈبلیو ایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی متعدد حرکت پذیر اوسط (ایم اے) کو بنیادی تجارتی سگنلز کے طور پر استعمال کرتی ہے اور فلٹر کے طور پر اوسط سمت انڈیکس (اے ڈی ایکس) کو شامل کرتی ہے۔ حکمت عملی کے پیچھے بنیادی خیال یہ ہے کہ تیز رفتار ایم اے ، سست ایم اے اور اوسط ایم اے کے مابین تعلقات کا موازنہ کرکے ممکنہ طویل اور مختصر مواقع کی نشاندہی کی جائے۔ بیک وقت ، اے ڈی ایکس اشارے کا استعمال مارکیٹ کے ماحول کو کافی حد تک مضبوط رجحان کے ساتھ فلٹر کرنے کے لئے کیا جاتا ہے ، جس سے تجارتی سگنلز کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

  1. تیز رفتار ایم اے، سست ایم اے، اور اوسط ایم اے کا حساب لگائیں.
  2. ممکنہ طویل اور مختصر سطحوں کی نشاندہی کریں بند ہونے کی قیمت کا موازنہ آہستہ آہستہ ایم اے کے ساتھ کریں۔
  3. اختتامی قیمت کو تیز رفتار ایم اے کے ساتھ موازنہ کرکے طویل اور مختصر سطحوں کی تصدیق کریں۔
  4. رجحان کی طاقت کی پیمائش کے لئے دستی طور پر ADX اشارے کا حساب لگائیں.
  5. جب تیز رفتار ایم اے اوسط ایم اے سے تجاوز کرتا ہے ، اے ڈی ایکس ایک مقررہ حد سے زیادہ ہوتا ہے ، اور ایک لمبی سطح کی تصدیق ہوجاتی ہے تو طویل اندراج کا سگنل تیار کریں۔
  6. ایک مختصر اندراج سگنل پیدا کریں جب تیز رفتار ایم اے اوسط ایم اے سے نیچے گزر جاتا ہے ، اے ڈی ایکس ایک مقررہ حد سے اوپر ہے ، اور ایک مختصر سطح کی تصدیق ہوتی ہے۔
  7. جب بند ہونے والی قیمت سستے ایم اے سے نیچے ہوتی ہے تو ایک طویل باہر نکلنے کا سگنل تیار کریں۔ جب بند ہونے والی قیمت سستے ایم اے سے اوپر ہوتی ہے تو ایک مختصر باہر نکلنے کا سگنل تیار کریں۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد ایم اے کا استعمال مارکیٹ کے رجحانات اور رفتار کی تبدیلیوں کو زیادہ جامع طور پر پکڑنے کی اجازت دیتا ہے۔
  2. تیز رفتار MA، سست MA اور اوسط MA کے درمیان تعلقات کا موازنہ کرکے، ممکنہ تجارتی مواقع کی نشاندہی کی جاسکتی ہے۔
  3. ADX اشارے کو فلٹر کے طور پر استعمال کرنے سے غیر مستحکم مارکیٹوں میں بہت زیادہ غلط سگنل پیدا کرنے سے بچنے میں مدد ملتی ہے ، جس سے تجارتی سگنل کی وشوسنییتا میں اضافہ ہوتا ہے۔
  4. حکمت عملی کا منطق واضح اور سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان ہے.

حکمت عملی کے خطرات

  1. ایسی صورت حال میں جہاں رجحان واضح نہیں ہے یا مارکیٹ میں ہلچل ہے، اس حکمت عملی سے متعدد غلط سگنل پیدا ہوسکتے ہیں، جس سے اکثر تجارت اور نقصانات ہوتے ہیں۔
  2. یہ حکمت عملی پیچھے رہ جانے والے اشارے جیسے ایم اے اور اے ڈی ایکس پر انحصار کرتی ہے ، جو ممکنہ طور پر ابتدائی رجحان سازی کے مواقع کو کھو دیتی ہے۔
  3. حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹر کی ترتیبات (مثال کے طور پر ، ایم اے لمبائی اور اے ڈی ایکس کی حد) سے نمایاں طور پر متاثر ہوتی ہے ، جس میں مختلف منڈیوں اور آلات کی بنیاد پر اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. تجارتی سگنلز کی وشوسنییتا اور تنوع کو بڑھانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے ، جیسے آر ایس آئی اور ایم اے سی ڈی کو شامل کرنے پر غور کریں۔
  2. مختلف مارکیٹ کے ماحول کے لئے مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے مقرر کریں تاکہ مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کو اپنایا جا سکے۔
  3. ممکنہ نقصانات پر قابو پانے کے لیے رسک مینجمنٹ کے اقدامات جیسے اسٹاپ نقصان اور پوزیشن سائزنگ متعارف کروائیں۔
  4. بنیادی تجزیہ، جیسے معاشی اعداد و شمار اور پالیسی کی تبدیلیوں کو یکجا کریں، تاکہ مارکیٹ کا زیادہ جامع نقطہ نظر حاصل کیا جاسکے۔

خلاصہ

اے ڈی ایکس فلٹر کے ساتھ ایم اے مسترد کرنے کی حکمت عملی ممکنہ تجارتی مواقع کی نشاندہی کرنے اور کم معیار کے تجارتی سگنلز کو فلٹر کرنے کے لئے متعدد ایم اے اور اے ڈی ایکس اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ حکمت عملی کا منطق واضح اور سمجھنے اور نافذ کرنے میں آسان ہے۔ تاہم ، عملی طور پر حکمت عملی کا اطلاق کرتے وقت ، مارکیٹ کے ماحول میں ہونے والی تبدیلیوں پر غور کرنا ضروری ہے اور اصلاح کے ل other دوسرے تکنیکی اشارے اور رسک مینجمنٹ اقدامات کو جوڑنا ضروری ہے۔

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gavinc745

//@version=5
strategy("MA Rejection Strategy with ADX Filter", overlay=true)

// Input parameters
fastMALength = input.int(10, title="Fast MA Length", minval=1)
slowMALength = input.int(50, title="Slow MA Length", minval=1)
averageMALength = input.int(20, title="Average MA Length", minval=1)
adxLength = input.int(14, title="ADX Length", minval=1)
adxThreshold = input.int(20, title="ADX Threshold", minval=1)

// Calculate moving averages
fastMA = ta.wma(close, fastMALength)
slowMA = ta.wma(close, slowMALength)
averageMA = ta.wma(close, averageMALength)

// Calculate ADX manually
dmPlus = high - high[1]
dmMinus = low[1] - low
trueRange = ta.tr

dmPlusSmoothed = ta.wma(dmPlus > 0 and dmPlus > dmMinus ? dmPlus : 0, adxLength)
dmMinusSmoothed = ta.wma(dmMinus > 0 and dmMinus > dmPlus ? dmMinus : 0, adxLength)
trSmoothed = ta.wma(trueRange, adxLength)

diPlus = dmPlusSmoothed / trSmoothed * 100
diMinus = dmMinusSmoothed / trSmoothed * 100
adx = ta.wma(math.abs(diPlus - diMinus) / (diPlus + diMinus) * 100, adxLength)

// Identify potential levels
potentialLongLevel = low < slowMA and close > slowMA
potentialShortLevel = high > slowMA and close < slowMA

// Confirm levels
confirmedLongLevel = potentialLongLevel and close > fastMA
confirmedShortLevel = potentialShortLevel and close < fastMA

// Entry signals
longEntry = confirmedLongLevel and ta.crossover(fastMA, averageMA) and adx > adxThreshold
shortEntry = confirmedShortLevel and ta.crossunder(fastMA, averageMA) and adx > adxThreshold

// Exit signals
longExit = ta.crossunder(close, slowMA)
shortExit = ta.crossover(close, slowMA)

// Plot signals
plotshape(longEntry, title="Long Entry", location=location.belowbar, style=shape.triangleup, size=size.small, color=color.green)
plotshape(shortEntry, title="Short Entry", location=location.abovebar, style=shape.triangledown, size=size.small, color=color.red)

// Plot moving averages and ADX
plot(fastMA, title="Fast MA", color=color.blue)
plot(slowMA, title="Slow MA", color=color.red)
plot(averageMA, title="Average MA", color=color.orange)
// plot(adx, title="ADX", color=color.purple)
// hline(adxThreshold, title="ADX Threshold", color=color.gray, linestyle=hline.style_dashed)

// Execute trades
if longEntry
    strategy.entry("Long", strategy.long)
else if longExit
    strategy.close("Long")

if shortEntry
    strategy.entry("Short", strategy.short)
else if shortExit
    strategy.close("Short")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں