وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ناداریہ واٹسن لفافہ کثیر تصدیق متحرک سٹاپ نقصان کی حکمت عملی

ناداریہ واٹسن لفافہ کثیر تصدیق متحرک سٹاپ نقصان کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-05-24 17:58:47
ٹیگز:ADXڈی آئیآر ایس آئیایم اے ای

img

جائزہ

یہ حکمت عملی قیمت کے اعداد و شمار کو ہموار کرنے اور ہموار قیمت کی بنیاد پر اوپری اور نچلے بینڈ کا حساب لگانے کے لئے نادرایا واٹسن لفافے کا استعمال کرتی ہے۔ اس کے بعد یہ رجحان کی طاقت اور سمت کا تعین کرنے کے لئے ADX اور DI اشارے کا استعمال کرتی ہے ، اور رجحان کی رفتار کی تصدیق کے لئے RSI اشارے کا استعمال کرتی ہے۔ جب قیمت لفافے کے بینڈ سے اوپر یا نیچے گزرتی ہے تو ممکنہ بریک آؤٹ کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ آخر میں ، یہ خطرہ کو سنبھالنے کے لئے متحرک اسٹاپ نقصان کا استعمال کرتے ہوئے ، رجحان ، بریک آؤٹ اور رفتار کے مشترکہ اشاروں کی بنیاد پر تجارت انجام دیتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. قیمتوں کے اعداد و شمار کو ہموار کرنے اور اوپری اور نچلے بینڈ کا حساب لگانے کے لئے ناداریا واٹسن لفافہ کا اطلاق کریں۔
  2. رجحان کی طاقت اور سمت کا تعین کرنے کے لئے ADX اور DI اشارے استعمال کریں۔ جب ADX ایک حد سے اوپر ہوتا ہے اور +DI -DI سے بڑا ہوتا ہے اور اس کے برعکس جب ڈاؤن ٹرینڈ ہوتا ہے تو اپ ٹرینڈ کی نشاندہی کی جاتی ہے۔
  3. ممکنہ خرابیوں کی نشاندہی کریں جب قیمت اوپری بینڈ سے اوپر یا نیچے کی بینڈ سے نیچے گزرتی ہے۔
  4. آر ایس آئی اشارے کا استعمال کرتے ہوئے رجحان کی رفتار کی تصدیق کریں۔ 70 سے زیادہ آر ایس آئی تیزی کی رفتار کی نشاندہی کرتا ہے ، جبکہ 30 سے کم آر ایس آئی bearish رفتار کی نشاندہی کرتا ہے۔
  5. رجحان، بریکآؤٹ، اور رفتار کے مشترکہ سگنلز پر مبنی تجارت انجام دیں:
    • ایک طویل پوزیشن میں داخل ہوں جب ایک مضبوط اپ ٹرینڈ، ایک اوپر کی توڑ، اور ایک تیزی سے رفتار ہے.
    • ایک مختصر پوزیشن میں داخل ہوں جب ایک مضبوط ڈاؤن ٹرینڈ، ایک ڈاؤن بریکنگ، اور bearish رفتار ہے.
  6. خطرہ کو سنبھالنے کے لئے متحرک اسٹاپ نقصان کو نافذ کریں۔ اسٹاپ نقصان کی قیمت کا حساب سب سے زیادہ / کم قیمت اور اختتامی قیمت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔
  7. چارٹ پر رجحان لائنوں، بریکآؤٹ پوائنٹس، اور رفتار کے سگنل کو پلاٹ کرکے حکمت عملی کے سگنل کو بصری طور پر دکھائیں۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. ناداریہ واٹسن لفافہ مؤثر طریقے سے قیمت کے اعداد و شمار کو ہموار کرتا ہے، شور مداخلت کو کم کرتا ہے.
  2. ملٹی تصدیق کا طریقہ کار سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے۔ تجارتی مواقع کی توثیق کے لئے رجحان ، بریک آؤٹ ، اور رفتار کے سگنل ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں۔
  3. متحرک اسٹاپ نقصان کا انتظام مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کو بہتر طور پر اپناتا ہے اور خطرے کو کم کرتا ہے۔ اسٹاپ نقصان کی قیمت کا حساب سب سے زیادہ / کم قیمت اور اختتامی قیمت کی بنیاد پر کیا جاتا ہے ، جس سے اسے مارکیٹ کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی اجازت ملتی ہے۔
  4. چارٹ پر رجحان کی لائنوں، بریک آؤٹ پوائنٹس، اور رفتار کے سگنلز کو بصری طور پر پلاٹ کرنا صارف کے مشاہدے اور حکمت عملی کے سگنلز کی تشریح کو آسان بناتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. غیر مستحکم منڈیوں میں یا رجحان کی تبدیلی کے دوران، بار بار بریک آؤٹ سگنل سے زیادہ تجارت اور نقصانات ہوسکتے ہیں۔
  2. متحرک سٹاپ نقصان رجحان کی تبدیلیوں کے دوران فوری طور پر پوزیشنوں سے باہر نکلنے میں ناکام ہوسکتا ہے، جس کے نتیجے میں بڑھتی ہوئی ڈراؤونگ ہوسکتی ہے.
  3. حکمت عملی کے پیرامیٹرز ، جیسے ناداریہ واٹسن لفافے کی بینڈوڈتھ اور ADX کی حد ، کو مختلف مارکیٹوں اور آلات کے لئے بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ پیرامیٹرز کی غلط ترتیب حکمت عملی کی کارکردگی کو متاثر کرسکتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. رجحان کی نشاندہی کی درستگی اور استحکام کو بہتر بنانے کے لئے اضافی موثر رجحان کا تعین کرنے والے اشارے شامل کریں ، جیسے ایم اے سی ڈی ، چلتی اوسط نظام وغیرہ۔
  2. اسٹاپ نقصان کے حساب کتاب کے لئے متحرک طریقہ کار کو بہتر بنائیں تاکہ اسٹاپ نقصان کو زیادہ لچکدار اور موثر بنانے کے لئے ATR اور SAR جیسے اتار چڑھاؤ سے متعلق اشارے پر غور کریں۔
  3. مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کے لئے مختلف پیرامیٹرز کے مجموعے تیار کریں ، جیسے رجحان یا حد سے منسلک مارکیٹیں ، تاکہ حکمت عملی کی موافقت کو بڑھا سکے۔
  4. مارکیٹ کے رجحان اور اتار چڑھاؤ جیسے عوامل کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے پوزیشن سائزنگ ماڈیول متعارف کروانا ، اس طرح خطرے کو کنٹرول کرنا۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی ایک جامع تجارتی نظام بنانے کے لئے ADX اور DI جیسے رجحان اشارے ، RSI رفتار اشارے ، اور قیمت بریک آؤٹ پوائنٹس کے ساتھ قیمت کو ہموار کرنے کے لئے ناداریہ واٹسن لفافے کو جوڑتی ہے۔ متحرک اسٹاپ نقصان کا انتظام مارکیٹ میں ہونے والی تبدیلیوں کو اپنانے اور کسی حد تک خطرے کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔ تاہم ، عملی درخواست میں ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع بخش بنانے کے لئے رجحان کی نشاندہی ، متحرک اسٹاپ نقصان ، اور پیرامیٹر کی ترتیبات کو بہتر بنانے پر توجہ دی جانی چاہئے۔

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-18 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Nadaraya-Watson Envelope with Multi-Confirmation and Dynamic Stop-Loss", overlay=true)

// Input parameters
h = input.float(7.2, "Bandwidth", minval=0)
mult = input.float(2.1, minval=0)
src = input(close, "Source")

// ADX and DI Input Parameters
adxLength = input.int(14, "ADX Length")
adxThreshold = input.float(25, "ADX Threshold")
adxSmoothing = input.int(14, "ADX Smoothing")

// Calculate ADX and DI
[dmiPlus, dmiMinus, adx] = ta.dmi(adxLength, adxSmoothing)
strongTrendUp = dmiPlus > dmiMinus and adx > adxThreshold
strongTrendDown = dmiMinus > dmiPlus and adx > adxThreshold

// Nadaraya-Watson Envelope Calculation
gauss(x, h) =>
    math.exp(-(math.pow(x, 2) / (h * h * 2)))

coefs = array.new_float(0)
den = 0.0

for i = 0 to 100
    w = gauss(i, h)
    array.push(coefs, w)

den := array.sum(coefs)

out = 0.0
for i = 0 to 100
    out += src[i] * array.get(coefs, i)
out /= den
mae = ta.sma(math.abs(src - out), 100) * mult

upper = ta.sma(out + mae, 10)
lower = ta.sma(out - mae, 10)

// Confirmations
breakoutUp = ta.crossover(src, upper)
breakoutDown = ta.crossunder(src, lower)

// Original RSI period and thresholds
rsiPeriod = input.int(14, "RSI Period")
rsi = ta.rsi(src, rsiPeriod)
momentumUp = rsi > 70 and adx > adxThreshold
momentumDown = rsi < 30 and adx > adxThreshold

// // Plot ADX-based Trend Confirmation Lines
// if (strongTrendUp)
//     line.new(bar_index, low, bar_index + 1, low, color=color.new(color.blue, 50), width=2, style=line.style_dashed)

// if (strongTrendDown)
//     line.new(bar_index, high, bar_index + 1, high, color=color.new(color.red, 50), width=2, style=line.style_dashed)

// Plot Breakout Confirmation Dots
plotshape(series=breakoutUp, style=shape.circle, location=location.abovebar, color=color.blue, size=size.tiny, title="Breakout Up")
plotshape(series=breakoutDown, style=shape.circle, location=location.belowbar, color=color.orange, size=size.tiny, title="Breakout Down")

// Plot Momentum Confirmation Arrows
plotshape(series=momentumUp, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny, title="Momentum Up")
plotshape(series=momentumDown, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny, title="Momentum Down")

// Strategy Entry and Exit
var float stopLossLevel = na
var float highestPrice = na

potentialBuy = strongTrendUp and breakoutUp
potentialSell = strongTrendDown and breakoutDown
momentumConfirmUp = potentialBuy and momentumUp
momentumConfirmDown = potentialSell and momentumDown

if (momentumConfirmUp)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    stopLossLevel := close * 0.90
    highestPrice := close

if (momentumConfirmDown)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    stopLossLevel := close * 1.10
    highestPrice := close

if (strategy.position_size > 0)
    highestPrice := math.max(highestPrice, close)
    stopLossLevel := math.max(highestPrice * 0.85, close * 0.90)

if (strategy.position_size < 0)
    highestPrice := math.min(highestPrice, close)
    stopLossLevel := math.min(highestPrice * 1.15, close * 1.10)

// Close position if stop loss is hit
if (strategy.position_size > 0 and close < stopLossLevel)
    strategy.close("Buy")

if (strategy.position_size < 0 and close > stopLossLevel)
    strategy.close("Sell")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں