وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. کثیر ٹائم فریم ٹرینڈ فالونگ اور آرڈر بلاک مقداری تجارتی حکمت عملی

کثیر ٹائم فریم ٹرینڈ فالونگ اور آرڈر بلاک مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-29 13:57:12
ٹیگز:ای ایم اےایس ایم اےاو بی

img

جائزہ

یہ ایک پیچیدہ مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو متعدد تکنیکی اشارے اور تجارتی تصورات کو جوڑتی ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر آرڈر بلاک ، رجحان کی تبدیلی کا پتہ لگانے ، حرکت پذیر اوسط کراس اوورز ، اور تجارتی سگنل پیدا کرنے کے لئے کثیر ٹائم فریم تجزیہ پر مبنی ہے۔ بنیادی خیال یہ ہے کہ چھوٹے ٹائم فریم (5 منٹ) پر قیمت کی کارروائی اور تکنیکی اشارے استعمال کریں تاکہ بڑے ٹائم فریم (1 گھنٹہ) پر رجحان کی سمت میں تجارت میں داخل اور باہر نکلیں۔

حکمت عملی کے اصول

  1. آرڈر بلاک: حکمت عملی آرڈر بلاک کا حساب لگانے کے لئے ایک کسٹم فنکشن کا استعمال کرتی ہے ، جو ایک اہم قیمت کی سطح ہے جو عام طور پر مرتکز ادارہ جاتی احکامات کے علاقوں کی نمائندگی کرتی ہے۔

  2. رجحان کی تبدیلی کا پتہ لگانا: ممکنہ رجحان کی تبدیلیوں کا پتہ لگانے کے لئے سادہ چلتی اوسط (ایس ایم اے) کے کراس اوورز کا استعمال کرتا ہے۔

  3. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: مارکیٹ کے وسیع تر رجحان کا تعین کرنے کے لئے 50 پیریڈ اور 200 پیریڈ ایکسپونینشل موونگ میڈیز (ای ایم اے) کا حساب لگاتا ہے۔

  4. داخلے کی شرائط:

    • لانگ: جب 5 منٹ کے چارٹ پر اپ ٹرینڈ سگنل ظاہر ہوتا ہے تو قیمت آرڈر بلاک سے اوپر ہوتی ہے ، اور 50 ای ایم اے 1 گھنٹے کے چارٹ پر 200 ای ایم اے سے اوپر ہوتا ہے۔
    • مختصر: جب 5 منٹ کے چارٹ پر نیچے کے رجحان کا اشارہ ظاہر ہوتا ہے تو ، قیمت آرڈر بلاک سے نیچے ٹوٹ جاتی ہے ، اور 50 ای ایم اے 1 گھنٹے کے چارٹ پر 200 ای ایم اے سے نیچے ہے۔

  5. باہر نکلنے کی حکمت عملی: خطرے کو سنبھالنے اور منافع کو مقفل کرنے کے لئے مقررہ فیصد منافع اور سٹاپ نقصان کی سطح کا استعمال کرتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. کثیر جہتی تجزیہ: متعدد ٹائم فریم اور تکنیکی اشارے کو جوڑتا ہے ، جس سے مارکیٹ کا زیادہ جامع نقطہ نظر ملتا ہے۔

  2. رجحان کی پیروی: بڑے رجحان کی سمت میں تجارت کرکے ، یہ منافع بخش تجارت کا امکان بڑھاتا ہے۔

  3. درست اندراجات: اندراج کے وقت کو بہتر بنانے کے لئے آرڈر بلاکس اور قلیل مدتی رجحان کی تبدیلیوں کا استعمال کرتا ہے۔

  4. رسک مینجمنٹ: پہلے سے طے شدہ منافع اور اسٹاپ نقصان کے فیصد کا استعمال کرتا ہے ، ہر تجارت کے لئے خطرہ کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرتا ہے۔

  5. موافقت: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں اپنانے کے لئے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. اوور ٹریڈنگ: انتہائی اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں تجارتی سگنل اکثر پیدا کرسکتے ہیں ، جس سے لین دین کی لاگت میں اضافہ ہوتا ہے۔

  2. سکڑنے کا خطرہ: کم لیکویڈ مارکیٹوں میں ، اصل عمل درآمد کی قیمتیں مثالی قیمتوں سے نمایاں طور پر انحراف کرسکتی ہیں۔

  3. رجحان کی تبدیلی کا خطرہ: حکمت عملی رجحان کے موڑ کے قریب مسلسل نقصانات کا شکار ہوسکتی ہے۔

  4. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹر کی ترتیبات کے لئے انتہائی حساس ہوسکتی ہے ، جس میں مسلسل اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔

  5. مارکیٹ کے ماحول پر انحصار: یہ حکمت عملی مختلف یا تیزی سے اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کرسکتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر منافع لینے اور سٹاپ نقصان کے فیصد کو خود بخود ایڈجسٹ کرنے پر غور کریں۔

  2. اضافی فلٹرز: غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے اضافی تکنیکی یا مارکیٹ کے جذبات کے اشارے متعارف کروائیں۔

  3. ٹائم فلٹرنگ: کم لیکویڈیٹی کے ادوار سے بچنے کے لئے ٹریڈنگ ٹائم ونڈو کی پابندیوں کو شامل کریں.

  4. پوزیشن مینجمنٹ: پوزیشن مینجمنٹ کی زیادہ نفیس حکمت عملیوں کو نافذ کریں ، جیسے اتار چڑھاؤ پر مبنی پوزیشن سائزنگ۔

  5. بیک ٹیسٹنگ اور اصلاح: پیرامیٹر کے بہترین مجموعے تلاش کرنے کے لئے زیادہ وسیع تاریخی ڈیٹا بیک ٹیسٹنگ کریں۔

  6. مارکیٹ ماحول کی پہچان: مارکیٹ کی مختلف حالتوں کی نشاندہی کرنے اور اس کے مطابق حکمت عملی کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے الگورتھم تیار کریں۔

خلاصہ

یہ ایک جامع اور منطقی طور پر پیچیدہ مقداری تجارتی حکمت عملی ہے جو ملٹی ٹائم فریم تجزیہ ، آرڈر بلاک تھیوری ، اور رجحان کی پیروی کرنے والی تکنیکوں کو جوڑتی ہے۔ بڑے رجحان کی سمت میں عین مطابق انٹری پوائنٹس کی تلاش کرکے ، حکمت عملی کا مقصد تجارت کی کامیابی کی شرح کو بہتر بنانا ہے۔ تاہم ، اس کی پیچیدگی کی وجہ سے ، حکمت عملی کو اوور فٹ اور پیرامیٹر حساسیت جیسے چیلنجوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مستقبل میں اصلاحات کو حکمت عملی کی موافقت اور استحکام کو بہتر بنانے پر توجہ دینی چاہئے ، بشمول متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ ، اضافی فلٹرز ، اور پوزیشن مینجمنٹ کے زیادہ نفیس طریقے۔ مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی اعلی تعدد کی تجارت کے لئے ایک بہترین فریم ورک فراہم کرتی ہے لیکن اس میں محتاط عمل درآمد اور مسلسل نگرانی اور ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-06-28 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("S&P 500", overlay=true)
// Parámetros
length = input(14, "Longitud")
src = input(close, "Fuente")
profit_percent = input.float(0.08955, "Porcentaje de ganancia", step=0.00001, minval=0)
stop_loss_percent = input.float(0.04477, "Porcentaje de stop loss", step=0.00001, minval=0)
// Función para calcular el Order Block
order_block(src, len) =>
    highest = ta.highest(high, len)
    lowest = ta.lowest(low, len)
    mid = (highest + lowest) / 2
    ob = src > mid ? highest : lowest
    ob
// Cálculo del Order Block
ob = order_block(src, length)
// Función para detectar cambios de tendencia
trend_change(src, len) =>
    up = ta.crossover(src, ta.sma(src, len))
    down = ta.crossunder(src, ta.sma(src, len))
    [up, down]
// Detectar cambios de tendencia
[trend_up, trend_down] = trend_change(src, length)
// Calcular EMA 50 y EMA 200 en timeframe de 1 hora
ema50_1h = request.security(syminfo.tickerid, "60", ta.ema(close, 50))
ema200_1h = request.security(syminfo.tickerid, "60", ta.ema(close, 200))
// Condiciones de EMA
ema_buy_condition = ema50_1h > ema200_1h
ema_sell_condition = ema50_1h < ema200_1h
// Señales de compra y venta
buy_signal = trend_up and close > ob and ema_buy_condition
sell_signal = trend_down and close < ob and ema_sell_condition
// Ejecutar la estrategia
if (buy_signal)
    strategy.entry("Compra", strategy.long)
if (sell_signal)
    strategy.entry("Venta", strategy.short)
// Calcular precios de toma de ganancias y stop loss
if (strategy.position_size != 0)
    entry_price = strategy.position_avg_price
    is_long = strategy.position_size > 0
    take_profit = entry_price * (1 + (is_long ? 1 : -1) * profit_percent / 100)
    stop_loss = entry_price * (1 + (is_long ? -1 : 1) * stop_loss_percent / 100)
    strategy.exit(is_long ? "Long TP/SL" : "Short TP/SL", limit=take_profit, stop=stop_loss)
// Visualización
plot(ob, "Order Block", color.purple, 2)
plot(ta.sma(src, length), "SMA", color.blue)
plot(ema50_1h, "EMA 50 1h", color.yellow)
plot(ema200_1h, "EMA 200 1h", color.white)
bgcolor(buy_signal ? color.new(color.green, 90) : sell_signal ? color.new(color.red, 90) : na)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں