وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. اعلی صحت سے متعلق آر ایس آئی اور بولنگر بینڈس بریک آؤٹ حکمت عملی جس میں بہتر رسک ریورڈ ریشو ہے

اعلی صحت سے متعلق آر ایس آئی اور بولنگر بینڈس بریک آؤٹ حکمت عملی جس میں بہتر رسک ریورڈ ریشو ہے

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-29 15:38:55
ٹیگز:آر ایس آئیبی بیاے ٹی آرایس ایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) اور بولنگر بینڈ پر مبنی ایک اعلی صحت سے متعلق تجارتی نظام ہے ، جو زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والے مارکیٹ کے مواقع کو حاصل کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطحوں کے ذریعے خطرے کو سنبھالتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

حکمت عملی کا بنیادی منطق مندرجہ ذیل اہم اجزاء پر مبنی ہے:

  1. آر ایس آئی اشارے: کسی اثاثے کی زیادہ خرید یا زیادہ فروخت کی حالت کی پیمائش کے لئے 14 پیریڈ آر ایس آئی کا استعمال کرتا ہے۔ 30 سے کم آر ایس آئی کو زیادہ فروخت سمجھا جاتا ہے ، جبکہ 70 سے زیادہ کو زیادہ خریدا جاتا ہے۔

  2. بولنگر بینڈ: 20 پیریڈ کا سادہ چلتا ہوا اوسط (ایس ایم اے) درمیانی بینڈ کے طور پر استعمال کرتا ہے ، جس میں اوپری اور نچلی بینڈ کا حساب لگانے کے لئے 2.0 کا معیاری انحراف ضارب ہوتا ہے۔ نچلی بینڈ سے نیچے کی قیمت کو توڑنا ممکنہ خرید سگنل کے طور پر دیکھا جاتا ہے ، جبکہ اوپری بینڈ سے اوپر کو توڑنا ممکنہ فروخت سگنل کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔

  3. حجم کی تصدیق: اوسط حجم کے طور پر ٹریڈنگ کے حجم کا 20 پیریڈ ایس ایم اے استعمال کرتا ہے۔ اوسط سے زیادہ موجودہ حجم کو تجارتی سگنل کے لئے اضافی تصدیق سمجھا جاتا ہے۔

  4. داخلے کی شرائط:

    • خریدیں: RSI < 30، اختتامی قیمت < کم بولنگر بینڈ، حجم > اوسط حجم
    • فروخت: RSI > 70، بندش کی قیمت > اوپری بولنگر بینڈ، حجم > اوسط حجم

  5. رسک مینجمنٹ: 14 پیریڈ اے ٹی آر کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان اور منافع حاصل کرنے کی سطح کا استعمال کرتا ہے۔ اسٹاپ نقصان 1x اے ٹی آر پر مقرر کیا جاتا ہے ، جبکہ منافع حاصل کرنا 5x اے ٹی آر پر مقرر کیا جاتا ہے ، جس سے 1: 5 کا خطرہ انعام کا تناسب حاصل ہوتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. ملٹی انڈیکیٹر فیوژن: سگنل کی وشوسنییتا اور درستگی کو بڑھانے کے لئے آر ایس آئی ، بولنگر بینڈ اور حجم کو جوڑتا ہے۔

  2. اعلی صحت سے متعلق سگنل: سخت اندراج کے حالات غلط سگنل کے امکان کو کم کرتے ہیں ، جس سے تجارت کی کامیابی کی شرح میں اضافہ ہوتا ہے۔

  3. زیادہ سے زیادہ خطرہ مینجمنٹ: 1: 5 کے خطرے سے فائدہ اٹھانے کا تناسب اپناتا ہے ، نسبتا low کم جیت کی شرح کے ساتھ بھی منافع کو برقرار رکھتا ہے۔

  4. مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کو ایڈجسٹ کرنا: اے ٹی آر کا استعمال اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے کرتا ہے ، جس سے حکمت عملی کو مختلف مارکیٹ کے ماحول میں اپنانے کی اجازت ہوتی ہے۔

  5. بصری مدد: پس منظر کے رنگ کی تبدیلیوں کے ذریعے خرید و فروخت کے سگنل کو بدیہی طور پر ظاہر کرتا ہے ، جس سے تاجروں کے لئے فوری مواقع کی نشاندہی میں آسانی ہوتی ہے۔

  6. لچک: حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے ، جس سے تاجروں کو مختلف مارکیٹوں اور ذاتی رسک ترجیحات کی بنیاد پر اصلاح کرنے کی اجازت ملتی ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. اوور ٹریڈنگ: مختلف مارکیٹوں میں ، حکمت عملی سے بہت زیادہ تجارتی سگنل پیدا ہوسکتے ہیں ، جس سے لین دین کے اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔

  2. جھوٹے بریک آؤٹ: قیمت مختصر طور پر بولنگر بینڈ کو توڑ سکتی ہے لیکن بعد میں واپس لے سکتی ہے جس سے غلط تجارتی سگنل پیدا ہوسکتے ہیں۔

  3. رجحان کے بعد تاخیر: مضبوط رجحان والے بازاروں میں ، حکمت عملی ابتدائی اہم قیمت کی نقل و حرکت کو یاد کرسکتی ہے۔

  4. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی RSI اور بولنگر بینڈ پیرامیٹر کے انتخاب کے لئے حساس ہے۔ پیرامیٹر کی غلط ترتیبات کارکردگی میں کمی کا باعث بن سکتی ہیں۔

  5. مارکیٹ کے ماحول پر انحصار: کم اتار چڑھاؤ یا انتہائی اتار چڑھاؤ والے مارکیٹ کے ماحول میں حکمت عملی کی کارکردگی ناقص ہوسکتی ہے۔

ان خطرات کو کم کرنے کے لیے درج ذیل اقدامات پر غور کریں:

  • غلط سگنل کو کم کرنے کے لیے اضافی فلٹرز، جیسے رجحان اشارے متعارف کروائیں۔
  • کم اتار چڑھاؤ کے دوران تجارت سے بچنے کے لئے وقت کے فلٹرز کا استعمال کریں۔
  • باقاعدگی سے مختلف مارکیٹ کے ماحول کو اپنانے کے لئے پیرامیٹرز کو بیک ٹیسٹ اور بہتر بنائیں.
  • سگنل کی وشوسنییتا بڑھانے کے لئے دیگر تکنیکی اشارے یا بنیادی تجزیہ کو ضم کریں۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر آر ایس آئی اور بولنگر بینڈ پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے موافقت پذیر میکانزم متعارف کروائیں۔ اس سے مارکیٹ کے مختلف ماحول میں حکمت عملی کی موافقت کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

  2. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: تجارتی فیصلے کی درستگی کو بڑھانے کے لئے طویل اور مختصر ٹائم فریم سے سگنل کی تصدیق کو مربوط کریں۔

  3. بہتر حجم تجزیہ: قیمتوں کی نقل و حرکت کی بہتر تصدیق کے لئے زیادہ پیچیدہ حجم تجزیہ کی تکنیک متعارف کروائیں ، جیسے حجم وزن شدہ چلتی اوسط (VWMA) ۔

  4. رجحان فلٹرنگ: سائیڈ ویز مارکیٹس میں اوور ٹریڈنگ سے بچنے کے لئے موونگ ایوریج کنورجنسی ڈائیورجنس (ایم اے سی ڈی) یا ڈائریکشنل موومنٹ انڈیکس (ڈی ایم آئی) جیسے رجحان اشارے شامل کریں۔

  5. مشین لرننگ کی اصلاح: پیرامیٹر کے انتخاب اور سگنل کی تخلیق کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم کا استعمال کریں ، مجموعی طور پر حکمت عملی کی کارکردگی کو بہتر بنائیں۔

  6. رسک مینجمنٹ کی اصلاح: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور حالیہ تجارتی کارکردگی کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح کو خود بخود تبدیل کرتے ہوئے متحرک رسک - انعام تناسب کی ایڈجسٹمنٹ کو نافذ کریں۔

  7. جذبات کے اشارے کا انضمام: مارکیٹ کے موڑ کے مقامات کو بہتر طور پر پکڑنے کے ل market ، مارکیٹ کے جذبات کے اشارے ، جیسے VIX خوف انڈیکس کو شامل کرنے پر غور کریں۔

ان اصلاحاتی سمتوں کا مقصد غلط سگنلز اور اوور ٹریڈنگ کے خطرے کو کم کرتے ہوئے حکمت عملی کی مضبوطی اور موافقت کو بڑھانا ہے۔ مسلسل بیک ٹیسٹنگ اور اصلاح کے ذریعے ، حکمت عملی کی مجموعی کارکردگی کو مستقل طور پر بہتر بنایا جاسکتا ہے۔

نتیجہ

اعلی صحت سے متعلق آر ایس آئی اور بولنگر بینڈز بریکآؤٹ حکمت عملی جس میں زیادہ سے زیادہ رسک - انعام کا تناسب ہے ایک پیچیدہ تجارتی نظام ہے جو متعدد تکنیکی اشارے کو یکجا کرتا ہے۔ آر ایس آئی کے زیادہ سے زیادہ خریدنے اور زیادہ فروخت ہونے والے سگنلز ، بولنگر بینڈ قیمت کی اتار چڑھاؤ کی حد ، اور حجم کی تصدیق کو مربوط کرکے ، اس حکمت عملی کا مقصد اعلی امکان کے تجارتی مواقع کو حاصل کرنا ہے۔ 1:5 رسک - انعام تناسب کی ترتیب خطرے کے انتظام پر حکمت عملی کی توجہ کی عکاسی کرتی ہے ، جبکہ اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کا طریقہ کار مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے لئے اچھی موافقت فراہم کرتا ہے۔

اگرچہ اس حکمت عملی میں متعدد فوائد ہیں ، لیکن تاجروں کو ممکنہ خطرات جیسے اوور ٹریڈنگ اور جھوٹے بریک آؤٹ کے خلاف چوکس رہنا چاہئے۔ پیرامیٹرز کی مسلسل اصلاح ، اضافی فلٹرنگ میکانزم متعارف کرانے ، اور زیادہ تکنیکی اور بنیادی تجزیہ کو مربوط کرنے سے ، حکمت عملی کی استحکام اور منافع کو مزید بڑھا سکتا ہے۔

آخر کار ، یہ حکمت عملی تاجروں کو ایک ٹھوس بنیاد فراہم کرتی ہے جسے انفرادی تجارتی طرزوں اور مارکیٹ کے نظریات کی بنیاد پر اپنی مرضی کے مطابق بنایا جاسکتا ہے اور اس میں توسیع کی جاسکتی ہے۔ جاری مشق ، تشخیص اور بہتری کے ذریعے ، تاجر آہستہ آہستہ اس حکمت عملی کو بہتر بنا سکتے ہیں ، اسے قابل اعتماد تجارتی آلے میں تبدیل کرسکتے ہیں۔

/*backtest
start: 2024-06-01 00:00:00
end: 2024-06-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estratégia de Alta Acertividade com R/R 1:5", overlay=true)

// Parâmetros do RSI e Bollinger Bands
rsi_length = input.int(14, title="Período do RSI")
rsi_overbought = input.int(70, title="Nível de Sobrecompra do RSI")
rsi_oversold = input.int(30, title="Nível de Sobrevenda do RSI")
bb_length = input.int(20, title="Período das Bandas de Bollinger")
bb_stddev = input.float(2.0, title="Desvio Padrão das Bandas de Bollinger")
tp_ratio = input.float(5.0, title="Take Profit Ratio (R/R)")
sl_ratio = input.float(1.0, title="Stop Loss Ratio (R/R)")

// Cálculo do RSI
rsi = ta.rsi(close, rsi_length)

// Cálculo das Bandas de Bollinger
basis = ta.sma(close, bb_length)
dev = bb_stddev * ta.stdev(close, bb_length)
upper_bb = basis + dev
lower_bb = basis - dev

// Cálculo do Volume Médio
avg_volume = ta.sma(volume, 20)

// Condições para Compra e Venda
buy_condition = (rsi < rsi_oversold) and (close < lower_bb) and (volume > avg_volume)
sell_condition = (rsi > rsi_overbought) and (close > upper_bb) and (volume > avg_volume)

// Definição do Take Profit e Stop Loss baseados no R/R
pip_size = syminfo.mintick
atr = ta.atr(14)
take_profit = atr * tp_ratio
stop_loss = atr * sl_ratio

// Execução da Estratégia de Compra
if (buy_condition)
    strategy.entry("Compra", strategy.long)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Compra", limit=close + take_profit, stop=close - stop_loss)

// Execução da Estratégia de Venda
if (sell_condition)
    strategy.entry("Venda", strategy.short)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Venda", limit=close - take_profit, stop=close + stop_loss)

// Plotagem das Bandas de Bollinger, RSI e Volume
plot(upper_bb, color=color.red, title="Banda Superior")
plot(lower_bb, color=color.green, title="Banda Inferior")
plot(rsi, color=color.purple, title="RSI")
hline(rsi_overbought, "RSI Sobrecompra", color=color.red, linestyle=hline.style_dashed)
hline(rsi_oversold, "RSI Sobrevenda", color=color.green, linestyle=hline.style_dashed)
plot(volume, color=color.blue, title="Volume")
plot(avg_volume, color=color.orange, title="Volume Médio")

// Estilo de fundo baseado na posição
bgcolor(buy_condition ? color.green : sell_condition ? color.red : na, transp=80)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں