وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. تکنیکی اشارے کی حکمت عملی، خطرے کے انتظام کی حکمت عملی، موافقت پذیر رجحان کی پیروی کی حکمت عملی

تکنیکی اشارے کی حکمت عملی، خطرے کے انتظام کی حکمت عملی، موافقت پذیر رجحان کی پیروی کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-07-29 17:25:26
ٹیگز:ای ایم اےایس ڈی آئی

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک انکولی رجحان کے بعد ٹریڈنگ سسٹم ہے جو ایکسپونینشل موونگ ایوریجز (ای ایم اے) اور ہموار سمت کے اشارے (ایس ڈی آئی) پر مبنی ہے۔ یہ مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے اور خطرے کو کنٹرول کرنے کے لئے متعدد تکنیکی اشارے اور رسک مینجمنٹ ٹولز کو یکجا کرتا ہے۔ یہ حکمت عملی مارکیٹ کے رجحانات کا تعین کرنے اور خرید و فروخت کے سگنل پیدا کرنے کے لئے ایس ڈی آئی کی سمت کے ساتھ تیز اور سست ای ایم اے کے کراس اوورز کا استعمال کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ، اس حکمت عملی میں منافع حاصل کرنے ، نقصان کو روکنے اور نقصانات کو محدود کرنے کے ل.

اس حکمت عملی کی بنیادی طاقت اس کی موافقت اور جامع رسک مینجمنٹ کے نقطہ نظر میں ہے۔ ای ایم اے ادوار ، ایس ڈی آئی ہموار کرنے ، اور رسک مینجمنٹ کی حدوں جیسے ایڈجسٹ پیرامیٹرز کے استعمال کے ذریعے ، تاجر مختلف مارکیٹ کے حالات اور ذاتی رسک ترجیحات کے لئے حکمت عملی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ فائدہ اٹھانے اور پوزیشن کے سائز کی لچکدار ترتیب سے حکمت عملی کی موافقت میں مزید اضافہ ہوتا ہے ، جس سے یہ مختلف تجارتی طرزوں اور سرمایہ کے سائز کے لئے موزوں ہوجاتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

  1. اشارے کے حسابات:

    • تیز اور سست EMAs کا حساب لگائیں، ان کے ہموار ورژن کے ساتھ.
    • مثبت اور منفی سمت کے اشارے سمیت ایس ڈی آئی کا حساب لگائیں۔

  2. ٹریڈ سگنل جنریشن:

    • لمبی حالت: مثبت DI منفی DI سے زیادہ ہے، اور تیز EMA سست EMA سے اوپر ہے.
    • مختصر حالت: منفی DI مثبت DI سے زیادہ ہے، اور تیز EMA سست EMA سے نیچے ہے۔

  3. پوزیشن مینجمنٹ

    • تجارت کے سائز کا تعین کرنے کے لئے ایڈجسٹ لیوریج اور ایکویٹی فیصد کا استعمال کریں۔
    • مخالف پوزیشن بند کریں اور نئی پوزیشن کھولیں جب انٹری کی شرائط پوری ہو جائیں۔

  4. خطرے کا انتظام:

    • اختیاری منافع لینے، سٹاپ نقصان، اور پیچھے سٹاپ کی خصوصیات کو لاگو کریں.
    • منافع میں مقفل کرنے کے لئے متحرک طور پر پیچھے رکنے کی سطح کو ایڈجسٹ کریں.

  5. وقت فلٹرنگ:

    • تجارت کے لئے شروع اور اختتامی تاریخیں مقرر کریں، مخصوص وقت کی حد سے باہر پوزیشنوں کو خود بخود بند کریں.

حکمت عملی کے فوائد

  1. رجحان کی گرفتاری کی صلاحیت: ای ایم اے اور ایس ڈی آئی کو یکجا کرکے مارکیٹ کے رجحانات کی مؤثر طریقے سے نشاندہی اور پیروی کرتا ہے۔

  2. اعلی موافقت: سایڈست پیرامیٹرز کے ذریعے مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ڈھالتا ہے۔

  3. جامع رسک مینجمنٹ: ہر طرح کے رسک کنٹرول کے لئے منافع ، اسٹاپ نقصان اور ٹریلنگ اسٹاپ کو مربوط کرتا ہے۔

  4. لچکدار پوزیشن کنٹرول: مختلف خطرے کی خواہشات کے مطابق لیوریج اور سرمایہ کے استعمال کا تناسب ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

  5. بیک ٹیسٹنگ دوستانہ: حکمت عملی کی اصلاح کے لئے تاریخی ڈیٹا بیک ٹیسٹنگ کی حمایت کرتا ہے۔

  6. جذباتی غیر جانبدار: معروضی اشارے پر مبنی ، ذہنی جذبات کے اثرات کو کم کرنا۔

  7. ورسٹائل: مختلف ٹائم فریم اور تجارتی آلات پر لاگو کیا جا سکتا ہے.

حکمت عملی کے خطرات

  1. اوور ٹریڈنگ: متضاد مارکیٹوں میں کثرت سے تجارت پیدا کر سکتی ہے ، جس سے اخراجات میں اضافہ ہوتا ہے۔

  2. پسماندہ نوعیت: ای ایم اے اور ایس ڈی آئی پسماندہ اشارے ہیں ، جو رجحان کی تبدیلیوں پر رد عمل ظاہر کرنے میں ممکنہ طور پر سست ہیں۔

  3. غلط بریک آؤٹ کا خطرہ: قلیل مدتی اتار چڑھاؤ کو رجحانات کے طور پر غلط تشریح کرسکتا ہے ، جس سے غلط تجارت ہوتی ہے۔

  4. پیرامیٹر حساسیت: کارکردگی پیرامیٹر کی ترتیبات پر بہت منحصر ہے، مسلسل اصلاح کی ضرورت ہے.

  5. مارکیٹ کے ماحول پر انحصار: کچھ مارکیٹ کے حالات میں کم کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتا ہے.

  6. لیوریج کا خطرہ: اعلی لیوریج نقصانات کو بڑھا سکتا ہے، جس کے لئے محتاط استعمال کی ضرورت ہوتی ہے۔

  7. ٹیکنالوجی پر انحصار: مستحکم تکنیکی ماحول پر انحصار کرتا ہے، سسٹم کی خرابی نقصانات کا سبب بن سکتی ہے۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: مارکیٹ کے مختلف مراحل کے مطابق EMA اور SDI پیرامیٹرز کی موافقت پذیر ایڈجسٹمنٹ کو نافذ کریں۔

  2. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: رجحان کی تشخیص کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے متعدد وقت کی مدت سے سگنل کو ضم کریں۔

  3. عدم استحکام فلٹرنگ: اعلی عدم استحکام کے ادوار کے دوران تجارتی قوانین کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے ATR جیسے عدم استحکام کے اشارے شامل کریں۔

  4. مارکیٹ اسٹیٹ کی پہچان: اس کے مطابق ٹریڈنگ منطق کو بہتر بنانے کے لئے مارکیٹ اسٹیٹ کی درجہ بندی (ٹرینڈ / رینج) متعارف کروائیں۔

  5. کیپٹل مینجمنٹ کی اصلاح: اکاؤنٹ کے منافع اور نقصان کی حیثیت کی بنیاد پر متحرک پوزیشن ایڈجسٹمنٹ کو نافذ کریں۔

  6. اشارے کا امتزاج: سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے آر ایس آئی یا ایم اے سی ڈی جیسے اضافی اشارے شامل کرنے پر غور کریں۔

  7. مشین لرننگ انٹیگریشن: پیرامیٹر کے انتخاب اور سگنل کی پیداوار کو بہتر بنانے کے لئے مشین لرننگ الگورتھم متعارف کروانا۔

نتیجہ

ای ایم اے اور ایس ڈی آئی کو جوڑنے والی یہ موافقت پذیر رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی مارکیٹ کی مضبوط موافقت اور رسک مینجمنٹ کی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرتی ہے۔ لچکدار پیرامیٹرز کی ترتیبات اور جامع رسک کنٹرول اقدامات کے ذریعے ، یہ تاجروں کو قابل اعتماد مقداری تجارتی فریم ورک فراہم کرتی ہے۔ حکمت عملی کے بنیادی فوائد اس کے حساس رجحان کی گرفتاری اور سخت رسک کنٹرول میں ہیں ، جس سے اسے مختلف مارکیٹ کے ماحول میں مستحکم کارکردگی برقرار رکھنے کے قابل بناتا ہے۔

تاہم ، تاجروں کو ابھی بھی حکمت عملی میں شامل ممکنہ خطرات سے آگاہ ہونے کی ضرورت ہے ، جیسے تاخیر اور پیرامیٹر حساسیت۔ مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعے ، خاص طور پر متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ ، ملٹی ٹائم فریم تجزیہ ، اور مارکیٹ کی حالت کی پہچان جیسے شعبوں میں ، حکمت عملی میں اپنی کارکردگی اور استحکام کو مزید بڑھانے کی صلاحیت ہے۔

مجموعی طور پر ، یہ حکمت عملی مقداری تجارت کے لئے ایک ٹھوس بنیاد فراہم کرتی ہے ، جو منظم اور نظم و ضبط والے تجارتی طریقوں کی تلاش میں سرمایہ کاروں کے لئے موزوں ہے۔ حکمت عملی کے اصولوں کو گہرائی سے سمجھنے اور انہیں ذاتی تجارتی طرزوں کے ساتھ جوڑنے سے ، تاجر مالیاتی منڈیوں میں اپنے مسابقتی برتری کو بڑھانے کے لئے اس آلے کو مؤثر طریقے سے استعمال کرسکتے ہیں۔

/*backtest
start: 2024-06-01 00:00:00
end: 2024-06-30 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © erdas0

//@version=5
strategy("Strategy SEMA SDI Webhook", overlay=true, slippage = 1, commission_value = 0.035, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=50, initial_capital = 1000, calc_on_order_fills = true, process_orders_on_close = true)
// Start and end dates
dts=input(false,"",inline="dts")
dte=input(false,"",inline="dte")
start_date = input(timestamp("2023-01-01 00:00:00"), "Start Date",inline="dts") 
end_date = input(timestamp("2124-01-01"), "End Date",inline="dte") 
times = true
// Initial capital
leverage= input.int(10, "Leverage", minval=1,inline="qty") //Leverage Test
usdprcnt= input.int(50, "%", minval=1,inline="qty")
qty= input(false,"Inital USDT ◨",inline="qty")
initial_capital = qty ? (strategy.initial_capital+strategy.netprofit)/close*leverage*usdprcnt/100 : na
//Level Inputs
tpon=input(false,"TP ◨",group ="Take Profit/Stop Loss", inline="1")
sloc=input(true,"SL ◨",group ="Take Profit/Stop Loss", inline="1")
tron=input(true,"Trailing ◨",group ="Take Profit/Stop Loss", inline="1")

tp = tpon ? input.float(25, "Take Profit %", minval=0.1,step=0.1,group ="Take Profit/Stop Loss", inline="2") : na
sl = sloc ? input.float(4.8, "Stop Loss %", minval=0.1,step=0.1,group ="Take Profit/Stop Loss", inline="2") : na
tr = tron ? input.float(1.9, "Trailing Stop ", minval=0.1,step=0.1,group ="Take Profit/Stop Loss", inline="4") : na

// Take profit and stop loss levels
dir=strategy.position_size/math.abs(strategy.position_size) //Directions
newtrade=strategy.closedtrades>strategy.closedtrades[1]
pftpcnt=dir<0 ? (strategy.position_avg_price-low)/strategy.position_avg_price*100 : dir>0 ? (high-strategy.position_avg_price)/strategy.position_avg_price*100 : na //max profit

pftpr= (1 + pftpcnt*dir/100) * strategy.position_avg_price //Trailing Price
take_profit = (1 + tp*dir/100) * strategy.position_avg_price
stop_loss = (1 - sl*dir/100) * strategy.position_avg_price

var float maxpft=na //max profit percent
maxpft := newtrade ? 0 : strategy.openprofit > 0 ?  math.max(pftpcnt,maxpft) : maxpft
var float Tr=na //Trailing
Tr := newtrade ? na : pftpcnt >= tr and maxpft-pftpcnt >= tr ?  close : Tr

//Inputs
ocema=input(true, title='EMA ◨',group="Inputs",inline="2")
ocsd=input(true, title='SDI ◨',group="Inputs",inline="2")
ocsm=input(true, title='Smooth ◨',group="Inputs",inline="2")
lenf = input.int(58, "Fast Ema", minval=1,group ="Inputs", inline="3")
lens = input.int(70, "Slow Ema", minval=1,group ="Inputs", inline="3")
slen = input.int(3, "Smooth", minval=1,group ="Inputs", inline="4")
dilen = input.int(1, title="DI Length", minval=1,group ="SDI", inline="5")
sdi = input.int(6, title="DI Smooth", minval=1,group ="SDI", inline="5")

//EMA
emaf=ta.ema(close,lenf)
emas=ta.ema(close,lens)
semaf=ta.ema(emaf,slen)
semas=ta.ema(emas,slen)
//SDI
dirmov(len,smt) =>
	up = ta.change(high)
	down = -ta.change(low)
	plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
	minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
	truerange = ta.rma(ta.tr, len)
	plus = ta.ema(fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange),smt)
	minus = ta.ema(fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange),smt)
	[plus, minus]
[plus,minus]=dirmov(dilen,sdi)
pm=ta.ema(plus-minus,10) 
sdcl= plus>minus ? color.new(color.green,80) :plus<minus ? color.new(color.red,80) : na
cpm= pm>pm[1] ? color.lime : pm<pm[1] ? color.red : color.yellow
barcolor(cpm,title="PM Color")

//Plot
plot(ocsm ? semaf:emaf,"Fast Ema",color=color.green)
plot(ocsm ? semas:semas,"Slow Ema",color=color.red)
// Conditions
Long = (ocsd ? plus>minus:true) and (ocema ? (ocsm ? semaf:emaf)>(ocsm ? semas:emas):true)
Short = (ocsd ? plus<minus:true) and (ocema ? (ocsm ? semaf:emaf)<(ocsm ? semas:emas):true)

// Strategy conditions
if Long and times
    strategy.close("Short","Close S")
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="L",qty = initial_capital)
if strategy.position_size>0
    strategy.exit("Long LTP", "Long", limit=take_profit, stop=stop_loss, comment="LSL",comment_profit = "LTP")
if Tr and strategy.position_size>0
    strategy.exit("Long LTP", "Long", limit=take_profit, stop=pftpr, comment="Tr",comment_profit = "LTP")

if Short and times
    strategy.close("Long","Close L")
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="S",qty = initial_capital)
if strategy.position_size<0
    strategy.exit("Short STP", "Short", limit=take_profit, stop=stop_loss, comment="SSL",comment_profit ="STP" )
if Tr and strategy.position_size<0
    strategy.exit("Short STP", "Short", limit=take_profit, stop=pftpr, comment="Tr",comment_profit = "STP")

if not times
    strategy.close_all()
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں