وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ADX ٹرینڈ بریک آؤٹ مومنٹم ٹریڈنگ حکمت عملی

ADX ٹرینڈ بریک آؤٹ مومنٹم ٹریڈنگ حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-28 15:44:59
ٹیگز:ADXڈی ایم آئیایم اےاے ٹی آر

img

جائزہ

یہ اوسط سمت انڈیکس (ADX) اور قیمت کے وقفے پر مبنی ایک مقداری تجارتی حکمت عملی ہے۔ یہ حکمت عملی بنیادی طور پر مارکیٹ کے رجحان کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لئے ADX اشارے کی اقدار کی نگرانی کرتی ہے اور مارکیٹ کی رفتار کو پکڑنے کے لئے قیمت کے وقفے کے اشاروں کو جوڑتی ہے۔ یہ حکمت عملی مخصوص تجارتی سیشنوں کے اندر کام کرتی ہے اور اسٹاپ نقصان اور روزانہ تجارت کی حدود کے ذریعے رسک مینجمنٹ کو نافذ کرتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

بنیادی منطق میں مندرجہ ذیل اہم عناصر شامل ہیں:

  1. ADX مانیٹرنگ: رجحان کی طاقت کا اندازہ کرنے کے لئے ADX اشارے کا استعمال کرتا ہے ، ADX اقدار 17.5 سے کم ہونے سے ممکنہ طور پر نئے رجحان کی تشکیل کی نشاندہی ہوتی ہے۔
  2. قیمت توڑنے کا پتہ لگانا: پچھلے 34 ادوار میں سب سے زیادہ بند ہونے والی قیمت کا سراغ لگاتا ہے ، جب موجودہ قیمت اس مزاحمت سے تجاوز کرتی ہے تو تجارتی سگنل کو متحرک کرتا ہے۔
  3. سیشن مینجمنٹ: کم لیکویڈیٹی کے ادوار سے بچنے کے لئے صرف مخصوص ٹریڈنگ اوقات (0730-1430) کے دوران کام کرتا ہے۔
  4. خطرے کے کنٹرول کے طریقہ کار:
    • ایک ہی تجارت میں ہونے والے نقصانات کو محدود کرنے کے لئے ڈالر میں فکسڈ اسٹاپ نقصان
    • زیادہ سے زیادہ 3 تجارت فی سیشن کی حد
    • سیشن کے اختتام پر خودکار پوزیشن بند

حکمت عملی کے فوائد

  1. رجحان کی گرفتاری کی صلاحیت: اے ڈی ایکس اشارے اور قیمت کے وقفے کے مجموعے کے ذریعے ابتدائی رجحان کے مراحل کی مؤثر طریقے سے نشاندہی کرتا ہے۔
  2. جامع رسک مینجمنٹ: متعدد رسک کنٹرول اقدامات بشمول فکسڈ سٹاپ نقصان، تجارتی حدود اور آٹو بند میکینزم۔
  3. ہائی آٹومیشن: واضح حکمت عملی منطق دستی مداخلت کے بغیر مکمل طور پر خودکار تجارت کی اجازت دیتا ہے.
  4. مضبوط موافقت: پیرامیٹرز کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. جھوٹا بریک آؤٹ کا خطرہ: مختلف مارکیٹوں میں لگاتار اسٹاپ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
  2. پیرامیٹر انحصار: حکمت عملی کی تاثیر بہت زیادہ ADX کی حد اور تلاش کی مدت کی ترتیبات پر منحصر ہے.
  3. وقت کی پابندی: صرف مخصوص سیشن کے دوران تجارت کرنے سے مواقع ضائع ہو سکتے ہیں۔
  4. سٹاپ نقصان کی تشکیل: مختلف اتار چڑھاؤ کے ماحول میں فکسڈ ڈالر اسٹاپس میں لچک کی کمی ہوسکتی ہے۔

اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک سٹاپ نقصان: مختلف مارکیٹ اتار چڑھاؤ کے حالات کے لئے اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ کو نافذ کرنے کی سفارش کریں۔
  2. مارکیٹ ماحول فلٹر: اعلی اتار چڑھاؤ کے ماحول میں تجارت کو ایڈجسٹ یا روکنے کے لئے اتار چڑھاؤ فلٹر شامل کریں.
  3. انٹری کی اصلاح: بریک آؤٹ سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بنانے کے لئے حجم کی تصدیق شامل کرنے پر غور کریں۔
  4. متحرک پیرامیٹر ایڈجسٹمنٹ: ADX کی حدوں اور بیک بیک ادوار کے لئے موافقت پذیر ایڈجسٹمنٹ میکانزم نافذ کریں۔

خلاصہ

یہ واضح منطق کے ساتھ ایک اچھی طرح سے ساختہ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے۔ یہ ایک مؤثر رسک مینجمنٹ فریم ورک کے تحت ADX اشارے کو قیمتوں کے وقفوں کے ساتھ جوڑ کر مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑتا ہے۔ اگرچہ اصلاح کی گنجائش ہے ، لیکن حکمت عملی کی بنیاد مضبوط ہے اور مقداری تجارتی نظام کے بنیادی جزو کے طور پر موزوں ہے۔ تاجروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ براہ راست تجارت سے پہلے مکمل بیک ٹیسٹنگ اور پیرامیٹر کی اصلاح کریں ، اور مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر مخصوص بہتری لائیں۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © HuntGatherTrade
// ========================
// NQ 30 minute, ES 30 minute

//@version=5
strategy("ADX Breakout", overlay=false, initial_capital=25000, default_qty_value=1)

// ===============================
// Input parameters
// ===============================
stopLoss = input(1000.0, title="Stop Loss ($)", group="Exits")
session = input("0730-1430:1234567", group="Trade Session")
highestLB = input(34, title="Highest lookback window", group="Indicator values")

// ===============================
// Trade Session Handling
// ===============================
t = time(timeframe.period, session)

// Reset numTrades at the start of each session
var int numTrades = 0
is_new_session = ta.change(time("D")) != 0
if is_new_session
    numTrades := 0

// ===============================
// Entry Conditions
// ===============================
[plusDI, minusDI, adxValue] = ta.dmi(50, 14)
entryCondition = (close >= ta.highest(close, highestLB)[1]) and (adxValue < 17.5) and (strategy.position_size == 0) and (numTrades < 3) and not na(t)

// ===============================
// 7. Execute Entry
// ===============================
var float stopPricePlot = na

if entryCondition
    entryPrice = close + syminfo.mintick
    strategy.entry("Long Entry", strategy.long, stop=entryPrice)
    //stopPrice = strategy.position_avg_price - (stopLoss / syminfo.pointvalue)
    //strategy.exit("Stop Loss", "Long Entry", stop=stopPrice)
    numTrades += 1

if (strategy.position_size > 0) and (strategy.position_size[1] == 0)
    stopPoints = stopLoss / syminfo.pointvalue
    stopPrice = strategy.position_avg_price - stopPoints
    stopPrice := math.round(stopPrice / syminfo.mintick) * syminfo.mintick
    strategy.exit("Stop Loss", from_entry="Long Entry", stop=stopPrice)


if ta.change(strategy.opentrades) == 1
    float entryPrice = strategy.opentrades.entry_price(0)
    stopPricePlot := entryPrice - (stopLoss / syminfo.pointvalue)

if ta.change(strategy.closedtrades) == 1
    stopPricePlot   := na

plot(stopPricePlot, "Stop-loss level", color.red, 1, plot.style_linebr)

// ===============================
// Exit at End of Session
// ===============================
if na(t) and strategy.position_size != 0
    strategy.close_all(comment="End of Day Exit")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں