وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. دوہری حرکت پذیر اوسط رجحان ٹریڈنگ سسٹم کے بعد خطرہ انعام تناسب کی اصلاح کی حکمت عملی کے ساتھ

دوہری حرکت پذیر اوسط رجحان ٹریڈنگ سسٹم کے بعد خطرہ انعام تناسب کی اصلاح کی حکمت عملی کے ساتھ

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-28 17:20:13
ٹیگز:ای ایم اےRRR

img

مقداری تجارت کے میدان میں ، رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہمیشہ ہی سب سے مشہور تجارتی طریقوں میں سے ایک رہی ہے۔ یہ مضمون دوہری حرکت پذیر اوسط نظام پر مبنی رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی متعارف کراتا ہے ، جو زیادہ سے زیادہ خطرہ انعام کے تناسب کے ذریعے تجارتی کارکردگی کو بہتر بناتا ہے۔

حکمت عملی کا جائزہ

اس حکمت عملی میں 20 دن اور 200 دن کے تیزی سے چلنے والے اوسط (ای ایم اے) کو بنیادی اشارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ، جس میں تجارتی فیصلوں کے لئے 3: 1 رسک - انعام کا تناسب شامل ہے۔ جب قیمت 20 دن کے ای ایم اے سے اوپر ہوتی ہے اور 20 دن کا ای ایم اے 200 دن کے ای ایم اے سے اوپر ہوتا ہے تو خریدنے کے سگنل پیدا ہوتے ہیں۔ ہر تجارت میں کنٹرول شدہ خطرہ کو یقینی بنانے کے لئے اسٹاپ-نقصان (-0.5٪) اور منافع (1.5٪) کی مقررہ سطح ہوتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

بنیادی منطق میں کئی اہم عناصر شامل ہیں:

  1. مارکیٹ کے رجحانات کا اندازہ کرنے کے لئے 20 دن اور 200 دن کے ای ایم اے کا استعمال کرتا ہے ، جس میں 200 دن کا ای ایم اے طویل مدتی رجحان کی نمائندگی کرتا ہے اور 20 دن کا ای ایم اے قلیل مدتی نقل و حرکت کی عکاسی کرتا ہے۔
  2. خریدنے کا اشارہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب قیمت 20 دن کے ای ایم اے سے اوپر ہوتی ہے اور 20 دن کا ای ایم اے 200 دن کے ای ایم اے سے اوپر ہوتا ہے ، جس سے بڑھتی ہوئی رجحان ظاہر ہوتا ہے۔
  3. 3: 1 خطرہ انعام کا تناسب استعمال کرتا ہے ، منافع لینے کی سطح (1.5٪) اسٹاپ نقصان کی سطح (0.5٪) سے تین گنا زیادہ ہے
  4. تجارت کی حیثیت کو ٹریک کرنے اور ڈپلیکیٹ اندراجات سے بچنے کے لئے متغیرات کا استعمال کرتا ہے
  5. جب قیمت 20 دن کے ای ایم اے سے نیچے آجاتی ہے تو تجارت کی حیثیت کو دوبارہ ترتیب دیتا ہے ، اگلی تجارت کی تیاری کرتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. دوہری حرکت پذیر اوسط نظام مؤثر طریقے سے مارکیٹ شور فلٹر کرتا ہے اور سگنل کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے
  2. فکسڈ رسک ریٹرن ریشو طویل مدتی منافع بخش تجارت کی حمایت کرتا ہے
  3. واضح داخلے اور باہر نکلنے کے قواعد ذہنی فیصلے کو کم کرتے ہیں
  4. آٹومیشن کی اعلی ڈگری، لاگو کرنے اور بیک ٹسٹ کرنے میں آسان
  5. ہر تجارت کے لئے واضح سٹاپ نقصان کی سطح کے ساتھ جامع رسک کنٹرول میکانزم

حکمت عملی کے خطرات

  1. مختلف بازاروں میں اکثر غلط سگنل پیدا کر سکتا ہے
  2. سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی مقررہ سطحیں تمام مارکیٹ کے حالات کے مطابق نہیں ہوسکتی ہیں
  3. تجارتی اخراجات جن پر غور نہیں کیا گیا ہے وہ اصل منافع کو متاثر کرسکتے ہیں
  4. اسٹاپ نقصان کی جگہ بہت زیادہ اتار چڑھاؤ والے بازاروں میں داخل ہونے کے بہت قریب ہوسکتی ہے
  5. مارکیٹ لیکویڈیٹی کے عوامل پر غور نہیں کیا گیا

اصلاح کی ہدایات

  1. رجحان کی تشخیص کی درستگی کو بہتر بنانے کے لئے حجم کے اشارے متعارف کروائیں
  2. مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں
  3. غلط سگنل کو کم کرنے کے لئے رجحان کی طاقت فلٹرز شامل کریں
  4. مارکیٹ کے جذبات کے اشارے کو شامل کرنے پر غور کریں
  5. بہتر منی مینجمنٹ کے لئے پوزیشن مینجمنٹ سسٹم کو بہتر بنائیں

خلاصہ

یہ واضح منطق کے ساتھ حکمت عملی کے بعد ایک اچھی طرح سے منظم رجحان ہے۔ مقررہ رسک - انعام کے تناسب کے ساتھ ایک دوہری چلتی اوسط نظام کو جوڑ کر ، حکمت عملی خطرے پر قابو پانے کے ساتھ ساتھ اچھی واپسی حاصل کرتی ہے۔ اگرچہ اصلاح کے لئے علاقے موجود ہیں ، لیکن مجموعی طور پر یہ ایک تجارتی نظام ہے جو مزید تحقیق اور بہتری کے قابل ہے۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Estrategia de Compra con Ratio 3:1", overlay=true)

// Parámetros de la temporalidad diaria y las EMAs
ema20 = ta.ema(close, 20)
ema200 = ta.ema(close, 200)

// Condiciones para la entrada en largo
cierre_por_encima_ema20 = close > ema20
ema20_mayor_ema200 = ema20 > ema200

// Variable para registrar si ya se realizó una compra
var bool compra_realizada = false

// Condición para registrar una compra: primera vez que cierra por encima de EMA 20 con EMA 20 > EMA 200
if (cierre_por_encima_ema20 and ema20_mayor_ema200 and not compra_realizada)
    // Abrir una operación de compra
    strategy.entry("Compra", strategy.long)
    compra_realizada := true  // Registrar que se realizó una compra

    // Definir los niveles de stop loss y take profit basados en el ratio 3:1
    stop_loss = strategy.position_avg_price * 0.995  // -0.50% (rendimiento)
    take_profit = strategy.position_avg_price * 1.015  // +1.50% (3:1 ratio)
    
    // Establecer el stop loss y take profit
    strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", from_entry="Compra", stop=stop_loss, limit=take_profit)

// Condición para resetear la compra: cuando el precio cierra por debajo de la EMA de 20
if (close < ema20)
    compra_realizada := false  // Permitir una nueva operación

// Ploteo de las EMAs
plot(ema20, title="EMA 20", color=color.blue, linewidth=2)
plot(ema200, title="EMA 200", color=color.red, linewidth=2)

// Colorear el fondo cuando el precio está por encima de ambas EMAs
bgcolor(cierre_por_encima_ema20 and ema20_mayor_ema200 ? color.new(color.green, 80) : na)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں