وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. RSI اور EMA کو یکجا کرنے والی متحرک کثیر مدتی مقداری تجارتی حکمت عملی

RSI اور EMA کو یکجا کرنے والی متحرک کثیر مدتی مقداری تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-29 15:35:11
ٹیگز:آر ایس آئیای ایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی آر ایس آئی اشارے اور ای ایم اے لائن پر مبنی ایک مقداری تجارتی نظام ہے ، جس میں رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) اوور بُک / اوور سیل سگنلز کو ایکسپونینشیل موونگ ایوریج (ای ایم اے) سے رجحان کی تصدیق کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ اس حکمت عملی میں رسک مینجمنٹ ماڈیول شامل ہے جو اسٹاپ نقصان اور ٹیک منافع کی ترتیبات کے ذریعے رسک کو کنٹرول کرتا ہے۔ بیک ٹیسٹ کے اعداد و شمار کے مطابق ، تقریبا 70٪ تجارتی آلات نے 15 منٹ کے ٹائم فریم پر ٹیسٹ کرتے وقت منافع حاصل کیا۔

حکمت عملی کے اصول

حکمت عملی کا بنیادی منطق مندرجہ ذیل اہم عناصر پر مبنی ہے:

  1. آر ایس آئی کراسنگ سگنل: جب آر ایس آئی اوور بک زون سے نیچے کی طرف بڑھتا ہے تو شارٹ سگنل ٹرگر ہوتے ہیں جبکہ اوور سیل زون سے اوپر کی طرف بڑھتے وقت لانگ سگنل ٹرگر ہوتے ہیں۔
  2. ای ایم اے رجحان کی تصدیق: 400 پیریڈ ای ایم اے کو رجحان فلٹر کے طور پر استعمال کرنا، صرف ای ایم اے سے اوپر طویل پوزیشنوں اور ای ایم اے سے نیچے مختصر پوزیشنوں کی اجازت دینا
  3. خطرہ کنٹرول: ہر تجارت کے لئے 1٪ سٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح کا تعین کرنے کے لئے درست خطرہ کنٹرول
  4. سگنل کی نمائش: چارٹ پر شکل مارکر کے ذریعے خرید / فروخت سگنل کو واضح طور پر ظاہر کرنا

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد سگنل کی تصدیق: آر ایس آئی اور ای ایم اے اشارے کو یکجا کرنے سے غلط سگنل کو مؤثر طریقے سے کم کیا جاتا ہے
  2. لچکدار پیرامیٹرز کی ترتیبات: صارفین مختلف مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر آر ایس آئی کی مدت، زیادہ خرید/زیادہ فروخت کی حد اور ای ایم اے کی مدت کو ایڈجسٹ کرسکتے ہیں
  3. مکمل رسک مینجمنٹ: اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار کے ذریعے سرمایہ کی حفاظت کرتا ہے
  4. بصری تجارتی سگنل: بدیہی گرافک انٹرفیس حکمت عملی کی نگرانی اور تصدیق میں مدد کرتا ہے
  5. اعلی ملائمیت: متعدد تجارتی آلات میں اچھی منافع دکھاتا ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. ضمنی مارکیٹ کا خطرہ: مختلف مارکیٹوں میں اکثر غلط سگنل پیدا کر سکتا ہے
  2. سلائیپج کا خطرہ: ناکافی لیکویڈیٹی والے بازاروں میں اصل عملدرآمد کی قیمتیں سگنل کی قیمتوں سے انحراف کرسکتی ہیں
  3. رجحان کی تبدیلی کا خطرہ: مضبوط رجحان کی تبدیلی کے دوران قیمتوں میں بڑے اتار چڑھاؤ سے بچنے کے لئے فکسڈ اسٹاپ نقصان کی سطح کافی نہیں ہوسکتی ہے۔
  4. پیرامیٹر حساسیت: پیرامیٹر کے مختلف مجموعے سے حکمت عملی کی کارکردگی میں نمایاں تغیرات آسکتے ہیں

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. متحرک سٹاپ نقصان: مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان کی پوزیشنوں کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے پر غور کریں
  2. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: متعدد ٹائم فریموں میں سگنل کی تصدیق کے طریقہ کار شامل کریں
  3. اتار چڑھاؤ فلٹرنگ: کم اتار چڑھاؤ ماحول میں ٹریڈنگ سگنل فلٹر کرنے کے لئے ATR اشارے متعارف کرانے
  4. پوزیشن مینجمنٹ: خطرے پر مبنی پوزیشن مینجمنٹ سسٹم شامل کریں
  5. مارکیٹ کے ماحول کی پہچان: مختلف مارکیٹ کے حالات کے تحت مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات کا استعمال کرنے کے لئے مارکیٹ کی حالت کے فیصلے کا ماڈیول شامل کریں

خلاصہ

یہ واضح منطق کے ساتھ ایک اچھی طرح سے منظم مقداری تجارتی حکمت عملی ہے ، جو آر ایس آئی اور ای ایم اے کے امتزاج کے ذریعے قابل اعتماد تجارتی سگنل کی تخلیق کو حاصل کرتی ہے۔ حکمت عملی کے رسک مینجمنٹ میکانزم اور پیرامیٹر لچک اسے انتہائی عملی بناتی ہے۔ اگرچہ کچھ ممکنہ خطرات ہیں ، لیکن تجویز کردہ اصلاح کی سمت حکمت عملی کے استحکام اور منافع کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ یہ درمیانی سے طویل مدتی مقداری تجارتی نظام کے لئے ایک بنیادی فریم ورک کے طور پر موزوں ہے ، اور مسلسل اصلاح اور ایڈجسٹمنٹ کے ذریعے بہتر تجارتی نتائج حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 2d
basePeriod: 2d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("RSI BUY/SELL + EMA + SLTP by rcpislr", overlay=true)

// Kullanıcı Parametreleri
rsi_period = input(14, title="RSI Periyodu")
rsi_overbought = input(70, title="RSI Aşırı Alım Seviyesi")
rsi_oversold = input(30, title="RSI Aşırı Satım Seviyesi")
ema_period = input(400, title="EMA Periyodu")
use_ema = input(true, title="EMA Şartını Kullan")
sl_pct = input(1, title="Stop-Loss (%)") / 100
tp_pct = input(1, title="Take-Profit (%)") / 100

// Belirtilen Zaman Diliminde RSI ve EMA Hesaplamaları
rsi = ta.rsi(close, rsi_period)
ema = ta.ema(close, ema_period)

// Long ve Short Sinyalleri
long_signal = rsi[2] > rsi_overbought and rsi < rsi_overbought  and (close > ema or not use_ema)
short_signal = rsi[2] < rsi_oversold and rsi > rsi_oversold and (close < ema or not use_ema)

// Alım/Satım İşlemleri
if long_signal
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if short_signal
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Stop-Loss ve Take-Profit Uygulaması
if strategy.position_size > 0
    long_stop_loss = close * (1 - sl_pct)
    long_take_profit = close * (1 + tp_pct)
    strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", stop=long_stop_loss, limit=long_take_profit)

if strategy.position_size < 0
    short_stop_loss = close * (1 + sl_pct)
    short_take_profit = close * (1 - tp_pct)
    strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", stop=short_stop_loss, limit=short_take_profit)

// Sinyalleri Grafikte Göster
plotshape(series=long_signal, title="Long Sinyali", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(series=short_signal, title="Short Sinyali", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")
plot(ema, title="EMA 400", color=color.orange)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں