وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. رفتار اشارے آسکیلشن کی حد بہتر تجارتی حکمت عملی

رفتار اشارے آسکیلشن کی حد بہتر تجارتی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2024-11-29 15:40:08
ٹیگز:سی سی آئیایس ایم اے

img

جائزہ

یہ حکمت عملی کموڈٹی چینل انڈیکس (سی سی آئی) پر مبنی ایک رفتار ٹریڈنگ سسٹم ہے ، جو اوسط سے قیمت کے انحراف کی نگرانی کرکے oversold علاقوں میں تجارتی مواقع پر قبضہ کرنے کے لئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ حکمت عملی 12 مدت کی نظرثانی کا استعمال کرتی ہے ، جب سی سی آئی -90 کی حد سے نیچے آجاتا ہے تو طویل پوزیشنوں میں داخل ہوتا ہے ، جب اختتامی قیمت پچھلی اونچائیوں سے تجاوز کرتی ہے تو باہر نکل جاتا ہے ، اور اس میں اختیاری اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار شامل ہیں۔

حکمت عملی کے اصول

بنیادی اصول اس کی اوسط سے قیمت کے انحراف کو ماپنے کے لئے سی سی آئی کا استعمال کرتا ہے۔ سی سی آئی حساب کتاب میں شامل ہے: پہلے عام قیمت (اعلی ، کم اور قریبی قیمتوں کا ریاضیاتی اوسط) کا حساب کتاب کرنا ، پھر عام قیمت کا سادہ چلتا ہوا اوسط (ایس ایم اے) کا حساب کتاب کرنا ، آخر کار عام قیمت سے ایس ایم اے کو گھٹاکر ، اوسط انحراف سے تقسیم کرکے اور 0.015 سے ضرب کرکے سی سی آئی حاصل کرنا۔ جب سی سی آئی -90 سے نیچے گرتا ہے تو لانگ پوزیشنیں درج کی جاتی ہیں ، جس سے ممکنہ oversold حالات کی نشاندہی ہوتی ہے۔ جب قیمت پچھلی اونچائیوں سے تجاوز کرتی ہے تو پوزیشنیں بند ہوجاتی ہیں ، جو بڑھتی ہوئی رجحان کی تصدیق کرتی ہیں۔ حکمت عملی مختلف رسک ترجیحات کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے حسب ضرورت اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے پیرامیٹرز پیش کرتی ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. واضح سگنل: داخلہ سگنل کے لئے مقررہ سی سی آئی کی حدوں کا استعمال کرتا ہے، ذہنی فیصلے سے بے یقینی سے بچنے کے لئے
  2. کنٹرول شدہ خطرہ: اختیاری سٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار کے ذریعے خطرہ کا درست کنٹرول حاصل کرتا ہے۔
  3. لچکدار پیرامیٹرز: تاجروں کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے لئے CCI نظرثانی کی مدت اور اندراج کی حد کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں
  4. سادہ عملدرآمد: واضح حکمت عملی منطق، سمجھنے اور لاگو کرنے کے لئے آسان، تمام تاجروں کی اقسام کے لئے مناسب
  5. لاگت سے موثر: ایونٹ سے چلنے والی ٹریڈنگ کا طریقہ کار اوور ٹریڈنگ سے ہونے والی لاگت کو کم کرتا ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. غلط بریک آؤٹ کا خطرہ: سی سی آئی کی حد عبور کرنے سے غلط بریک آؤٹ ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے غیر ضروری تجارت ہو سکتی ہے۔
  2. سلائیپج اثر: مارکیٹ میں اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران سلائیپج نقصانات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے
  3. رجحان انحصار: حکمت عملی مختلف مارکیٹوں میں اکثر غلط سگنل پیدا کر سکتی ہے
  4. پیرامیٹر حساسیت: سی سی آئی مدت اور حد کے انتخاب کا حکمت عملی کی کارکردگی پر نمایاں اثر پڑتا ہے
  5. تاخیر کا خطرہ: تاخیر کے اشارے کے طور پر، سی سی آئی کو زیادہ سے زیادہ اندراج کے نقطہ نظر سے محروم ہوسکتا ہے

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. سگنل فلٹرنگ: جھوٹے سگنل فلٹر کرنے کے لئے آر ایس آئی یا ایم اے سی ڈی جیسے اضافی تکنیکی اشارے متعارف کرائے جاسکتے ہیں
  2. متحرک حدیں: مقررہ CCI کی حدوں کو اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک حدوں سے تبدیل کریں
  3. وقت پر مبنی اصلاح: مختلف وقت کی مدت کی خصوصیات کی بنیاد پر حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
  4. منی مینجمنٹ: سرمایہ کاری کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے متحرک پوزیشن سائزنگ میکانزم شامل کریں
  5. ملٹی ٹائم فریم تجزیہ: اندراج کے وقت کو بہتر بنانے کے لئے طویل مدتی رجحان تجزیہ شامل کریں

نتیجہ

یہ حکمت عملی سی سی آئی اشارے کے ذریعہ مارکیٹ میں زیادہ فروخت کے مواقع کو حاصل کرتی ہے ، جس میں اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کے طریقہ کار کے ساتھ مل کر ایک مکمل تجارتی نظام تشکیل دیا جاتا ہے۔ اس حکمت عملی میں واضح منطق ، آسان عملدرآمد ، اور خطرات پر قابو پانے کی اچھی صلاحیتیں ہیں۔ سگنل فلٹرنگ اور متحرک دہلیز جیسے اصلاحاتی اقدامات کے ذریعے ، حکمت عملی کے استحکام اور منافع میں مزید بہتری آسکتی ہے۔ تاجروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ براہ راست عمل درآمد سے پہلے مارکیٹ کی مخصوص خصوصیات کے مطابق مکمل بیک ٹیسٹنگ کریں اور پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں۔

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("CCI Threshold Strategy", overlay=false, initial_capital=50000, pyramiding=0, commission_type=strategy.commission.cash_per_contract, commission_value=0.05, slippage=1)

// --- Input Parameters ---
// Lookback period for CCI calculation
lookbackPeriod = input.int(12, minval=1, title="CCI Lookback Period")
// Buy threshold for CCI; typically represents an oversold condition
buyThreshold = input.int(-90, title="CCI Buy Threshold")
// Stop loss and take profit settings
stopLoss = input.float(100.0, minval=0.0, title="Stop Loss in Points")
takeProfit = input.float(150.0, minval=0.0, title="Take Profit in Points")
// Checkboxes to enable/disable SL and TP
useStopLoss = input.bool(false, title="Enable Stop Loss")
useTakeProfit = input.bool(false, title="Enable Take Profit")

// --- Calculate CCI ---
// CCI (Commodity Channel Index) is used as a momentum indicator to identify oversold and overbought conditions
cci = ta.cci(close, length=lookbackPeriod)

// --- Define Buy and Sell Conditions ---
// Buy condition: CCI drops below -90, indicating potential oversold levels
longCondition = cci < buyThreshold

// Sell condition: Close price crosses above the previous day's high, signaling potential exit
sellCondition = close > ta.highest(close[1], 1)

// --- Strategy Execution ---
// Buy entry based on the long condition
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Close the long position based on the sell condition
if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")

// Optional: Add stop loss and take profit for risk management
if (longCondition)
    strategy.exit("Sell", from_entry="Buy", loss=useStopLoss ? stopLoss : na, profit=useTakeProfit ? takeProfit : na)

// --- Plotting for Visualization ---
// Plot CCI with threshold levels for better visualization
plot(cci, title="CCI", color=color.blue)
hline(buyThreshold, "Buy Threshold", color=color.red, linestyle=hline.style_dotted)
hline(0, "Zero Line", color=color.gray, linestyle=hline.style_dotted)
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں