وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. 5 دن کے ای ایم اے پر مبنی رجحان حکمت عملی کی اصلاح کے ماڈل کے بعد

5 دن کے ای ایم اے پر مبنی رجحان حکمت عملی کی اصلاح کے ماڈل کے بعد

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2025-01-06 10:54:42
ٹیگز:ای ایم اےRRR

img

جائزہ

یہ حکمت عملی 5 دن کی تیزی سے چلنے والی اوسط (ای ایم اے) پر مبنی رجحان کی پیروی کرنے والا تجارتی نظام ہے ، جو مارکیٹ کے رجحانات کو پکڑنے کے لئے قیمت اور ای ایم اے کے مابین تعلقات کا تجزیہ کرتا ہے۔ اس حکمت عملی میں اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف کی متحرک ایڈجسٹمنٹ شامل ہے ، فیصد پر مبنی پوزیشن مینجمنٹ کا استعمال کرتا ہے ، اور لین دین کے اخراجات پر غور کرتا ہے ، جس سے یہ انتہائی عملی اور لچکدار ہوتا ہے۔

حکمت عملی کا اصول

بنیادی منطق لاگ ان پوائنٹس کا تعین کرنے کے لئے قیمت اور 5 دن کے ای ایم اے کے مابین تعامل پر مبنی ہے۔ خاص طور پر ، ایک لمبا سگنل اس وقت پیدا ہوتا ہے جب پچھلی مدت s اعلی ای ایم اے سے نیچے ہوتا ہے اور موجودہ مدت میں پیشرفت ظاہر ہوتی ہے۔ اس حکمت عملی میں ایک اختیاری اضافی شرط بھی شامل ہے جس میں سگنل کی وشوسنییتا کو بڑھانے کے لئے اختتامی قیمت کو پچھلی مدت سے زیادہ ہونا ضروری ہے۔ خطرے کے کنٹرول کے ل the ، حکمت عملی دو قسم کے اسٹاپ نقصان کے طریقے پیش کرتی ہے: پچھلی کموں اور فکسڈ پوائنٹ اسٹاپ نقصان پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان۔ منافع کے اہداف کو تجارتی منافع کی صلاحیت کو یقینی بنانے کے لئے خطرہ انعام تناسب کی بنیاد پر متحرک طور پر طے کیا جاتا ہے۔

حکمت عملی کے فوائد

  1. مضبوط رجحان کی گرفتاری کی صلاحیت: ای ایم اے اور قیمت کی کارروائی کے امتزاج کے ذریعے رجحان کے آغاز کے مراحل کو مؤثر طریقے سے پکڑتا ہے۔
  2. جامع رسک کنٹرول: اسٹاپ نقصان کے لچکدار اختیارات فراہم کرتا ہے ، جس میں فکسڈ پوائنٹ اور متحرک اسٹاپ نقصان دونوں طریقے شامل ہیں۔
  3. معقول منافع کے اہداف: ہر تجارت کے لئے کافی منافع کی صلاحیت کو یقینی بنانے کے لئے خطرہ-انعامی تناسب پر مبنی منافع کے اہداف طے کرتا ہے۔
  4. ٹرانزیکشن لاگت پر مکمل غور: تجارتی لاگت کے حساب سے شامل ہے، حقیقی تجارتی حالات کو بہتر طور پر ظاہر کرتا ہے.
  5. لچکدار پیرامیٹرز: اہم پیرامیٹرز جیسے اسٹاپ نقصان کا فاصلہ اور رسک ریٹرن ریشو کو مختلف مارکیٹ کے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کیا جاسکتا ہے۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. غلط بریک آؤٹ کا خطرہ: متزلزل منڈیوں میں غلط بریک آؤٹ سگنل پیدا کرسکتا ہے ، جس سے اسٹاپ نقصان سے باہر نکلنے کا سبب بنتا ہے۔
  2. سلائپج اثر: غیر مستحکم مارکیٹوں میں اصل عملدرآمد کی قیمتیں سگنل کی قیمتوں سے نمایاں طور پر انحراف کرسکتی ہیں۔
  3. ای ایم اے لیگ: ایک حرکت پذیر اوسط اشارے کے طور پر ، ای ایم اے میں موروثی لیگ ہے ، جو ممکنہ طور پر تاخیر سے اندراجات کا سبب بن سکتا ہے۔
  4. فنڈ مینجمنٹ کا خطرہ: مقررہ فیصد پوزیشن سائزنگ کے نتیجے میں مسلسل نقصانات کے دوران زیادہ سے زیادہ ڈراؤنڈ ہوسکتے ہیں۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. ملٹی ٹائم فریم کی تصدیق: طویل مدتی رجحان کی تصدیق شامل کریں، جیسے رجحان کی سمت فلٹر کے طور پر 20 دن کے ای ایم اے کو شامل کرنا۔
  2. اتار چڑھاؤ کو اپنانا: مختلف مارکیٹ اتار چڑھاؤ کے ماحول میں بہتر اپنانے کے لئے اسٹاپ نقصان اور منافع کے اہداف کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرنے کے لئے اے ٹی آر اشارے کا تعارف کرانا۔
  3. پوزیشن کی اصلاح: سرمایہ کاری کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لئے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ اور سگنل کی طاقت کی بنیاد پر پوزیشن کے سائز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کریں۔
  4. ٹائم فلٹرنگ: انتہائی اتار چڑھاؤ والے مارکیٹ کے افتتاحی اور اختتامی ادوار کے دوران تجارت سے بچنے کے لئے وقت پر مبنی فلٹرز شامل کریں۔
  5. مارکیٹ کے ماحول کی پہچان: مارکیٹ کی مختلف حالتوں میں مختلف پیرامیٹرز کی ترتیبات کا استعمال کرنے کے لئے مارکیٹ کی حالت کی شناخت کے طریقہ کار کو نافذ کریں۔

خلاصہ

یہ واضح منطق کے ساتھ ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کردہ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے ، جو ای ایم اے اشارے اور قیمت کی کارروائی کے امتزاج کے ذریعے مارکیٹ کے رجحانات کو مؤثر طریقے سے حاصل کرتی ہے۔ اس حکمت عملی میں خطرہ کنٹرول اور منافع کے انتظام کے لئے جامع میکانزم موجود ہیں جبکہ متعدد اصلاح کی سمت پیش کرتے ہوئے ، مضبوط عملی قدر اور بہتری کی گنجائش کا مظاہرہ کیا گیا ہے۔ مستقبل میں بہتری میں متعدد ٹائم فریم تجزیہ شامل کرنے اور حکمت عملی کے استحکام اور منافع میں مزید بہتری لانے کے لئے اسٹاپ نقصان کے میکانزم کو ایڈجسٹ کرنے پر توجہ دی جاسکتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-12-29 00:00:00
end: 2025-01-05 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 30m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Demo GPT - PowerOfStocks 5EMA", overlay=true)

// Inputs
enableSL = input.bool(false, title="Enable Extra SL")
usl = input.int(defval=5, title="SL Distance in Points", minval=1, maxval=100)
riskRewardRatio = input.int(defval=3, title="Risk to Reward Ratio", minval=3, maxval=25)
showSell = input.bool(true, title="Show Sell Signals")
showBuy = input.bool(true, title="Show Buy Signals")
buySellExtraCond = input.bool(false, title="Buy/Sell with Extra Condition")
startDate = input(timestamp("2018-01-01 00:00"), title="Start Date")
endDate = input(timestamp("2069-12-31 23:59"), title="End Date")

// EMA Calculation
ema5 = ta.ema(close, 5)

// Plot EMA
plot(ema5, "EMA 5", color=color.new(#882626, 0), linewidth=2)

// Variables for Buy
var bool longTriggered = na
var float longStopLoss = na
var float longTarget = na

// Variables for Sell (used for signal visualization but no actual short trades)
var bool shortTriggered = na
var float shortStopLoss = na
var float shortTarget = na

// Long Entry Logic
if true
    if (showBuy)
        longCondition = high[1] < ema5[1] and high[1] < high and (not buySellExtraCond or close > close[1])
        if (longCondition and not longTriggered)
            entryPrice = high[1]
            stopLoss = enableSL ? low[1] - usl * syminfo.mintick : low[1]
            target = enableSL ? entryPrice + (entryPrice - stopLoss) * riskRewardRatio : high[1] + (high[1] - low[1]) * riskRewardRatio

            // Execute Buy Order
            strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=entryPrice)

            longTriggered := true
            longStopLoss := stopLoss
            longTarget := target

            label.new(bar_index, entryPrice, text="Buy@ " + str.tostring(entryPrice), style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white)

// Short Signal Logic (Visual Only)
if (true)
    if (showSell)
        shortCondition = low[1] > ema5[1] and low[1] > low and (not buySellExtraCond or close < close[1])
        if (shortCondition and not shortTriggered)
            entryPrice = low[1]
            stopLoss = enableSL ? high[1] + usl * syminfo.mintick : high[1]
            target = enableSL ? entryPrice - (stopLoss - entryPrice) * riskRewardRatio : low[1] - (high[1] - low[1]) * riskRewardRatio

            // Visual Signals Only
            label.new(bar_index, entryPrice, text="Sell@ " + str.tostring(entryPrice), style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white)

            shortTriggered := true
            shortStopLoss := stopLoss
            shortTarget := target

// Exit Logic for Buy
if longTriggered
    // Stop-loss Hit
    if low <= longStopLoss
        strategy.close("Buy", comment="SL Hit")
        longTriggered := false

    // Target Hit
    if high >= longTarget
        strategy.close("Buy", comment="Target Hit")
        longTriggered := false

// Exit Logic for Short (Signals Only)
if shortTriggered
    // Stop-loss Hit
    if high >= shortStopLoss
        shortTriggered := false
    // Target Hit
    if low <= shortTarget
        shortTriggered := false
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں