وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...

ADX ٹرینڈ فورس فلٹرنگ سسٹم کے ساتھ متحرک EMA کراس اوور حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2025-01-06 11:44:03
ٹیگز:ای ایم اےADXSLٹی ایس

img

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک رجحان پر عمل کرنے والا تجارتی نظام ہے جو ایکسپونینشل موونگ ایوریج (ای ایم اے) اور اوسط سمت انڈیکس (اے ڈی ایکس) کو جوڑتا ہے۔ یہ ای ایم اے 50 اور قیمت کراس اوور کے ذریعہ تجارتی سمت کا تعین کرتا ہے ، رجحان کی طاقت کو فلٹر کرنے کے لئے اے ڈی ایکس کا استعمال کرتا ہے ، اور مسلسل منافع بخش موم بتیوں پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان کا طریقہ استعمال کرتا ہے۔ یہ نقطہ نظر مارکیٹ کے اہم رجحانات کو پکڑنے اور جب رجحانات کمزور ہوجاتے ہیں تو بروقت باہر نکلنے دونوں کو قابل بناتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

بنیادی منطق مندرجہ ذیل اہم عناصر پر مبنی ہے:

  1. رجحان کی سمت کے اشارے کے طور پر 50 پیریڈ ای ایم اے (EMA50) کا استعمال کرتا ہے۔
  2. ADX اشارے (ڈیفالٹ پیرامیٹر 20) کا استعمال کرتے ہوئے مارکیٹ کے رجحان کی طاقت کو فلٹر کرتا ہے۔
  3. داخلے کی شرائط:
    • طویل: قیمت EMA50 اور ADX کی حد سے اوپر بند ہوتی ہے
    • مختصر: قیمت EMA50 سے نیچے اور ADX حد سے اوپر بند ہوتی ہے
  4. سٹاپ نقصان کا منفرد طریقہ کار:
    • لگاتار منافع بخش موم بتیاں شمار کرتا ہے
    • 4 مسلسل منافع بخش موم بتیوں کے بعد متحرک ٹریلنگ سٹاپ چالو کرتا ہے
    • اسٹاپ نقصان کی سطح کو نئی اونچائیوں / نچلی سطحوں کے ساتھ متحرک طور پر ایڈجسٹ کیا جاتا ہے

حکمت عملی کے فوائد

  1. دوہری رجحان کی تصدیق
  • ای ایم اے کراس اوور رجحان کی سمت فراہم کرتا ہے
  • ADX فلٹرنگ رجحان کی طاقت کو یقینی بناتی ہے، جھوٹے بریک آؤٹ کو کم کرتی ہے
  1. ذہین سٹاپ نقصان ڈیزائن
  • مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ پر مبنی متحرک رکاوٹیں
  • ٹریلنگ اسٹاپ صرف مسلسل منافع کے بعد ہی چالو ہوتا ہے
  1. بہت زیادہ موافقت
  • انتہائی سایڈست پیرامیٹرز
  • متعدد تجارتی آلات پر لاگو ہوتا ہے
  1. جامع رسک کنٹرول
  • رجحان کی کمزوری پر خود کار طریقے سے باہر نکلنا
  • متحرک اسٹاپ موجودہ منافع کی حفاظت کرتے ہیں

حکمت عملی کے خطرات

  1. رجحان کی تبدیلی کا خطرہ
  • اچانک الٹ کے دوران اہم ڈرائنگ کا سامنا کر سکتا ہے
  • تبدیلی کی تصدیق کے طریقہ کار کو شامل کرنے کی سفارش کریں
  1. پیرامیٹر حساسیت
  • ای ایم اے اور اے ڈی ایکس پیرامیٹرز کے انتخاب سے متاثرہ حکمت عملی کی کارکردگی
  • بیک ٹسٹنگ کے ذریعے پیرامیٹر کی اصلاح کی سفارش کریں
  1. مارکیٹ ماحول پر انحصار
  • مختلف بازاروں میں اکثر تجارت کر سکتا ہے
  • ضمنی مارکیٹ فلٹر شامل کرنے کی سفارش
  1. اسٹاپ نقصان پر عملدرآمد کا خطرہ
  • بڑے خلائی سٹاپ نقصان پر عملدرآمد انحراف کا سبب بن سکتا ہے
  • ہارڈ سٹاپ نقصان تحفظ کو لاگو کرنے پر غور کریں

اصلاح کی ہدایات

  1. اندراج کے طریقہ کار کو بہتر بنانا
  • حجم کی تصدیق کے سگنل شامل کریں
  • قیمتوں کے نمونوں کا تجزیہ شامل کریں
  1. سٹاپ نقصان کے طریقہ کار کو بہتر بنانا
  • متحرک سٹاپ نقصان ایڈجسٹمنٹ کے لئے اے ٹی آر کو ضم کریں
  • وقت پر مبنی سٹاپ نقصان کا طریقہ کار شامل کریں
  1. مارکیٹ کے ماحول میں موافقت
  • مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کے فلٹرز شامل کریں
  • مختلف مارکیٹ سائیکلوں کے لئے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کریں
  1. سگنل کی تصدیق میں اضافہ
  • اضافی تکنیکی اشارے شامل کریں
  • فلٹرنگ کے بنیادی حالات شامل کریں

خلاصہ

یہ ایک اچھی طرح سے ڈیزائن کردہ رجحان کی پیروی کرنے والی حکمت عملی ہے جو ای ایم اے اور اے ڈی ایکس کے فوائد کو یکجا کرکے خطرات کو کنٹرول کرتے ہوئے مؤثر طریقے سے رجحانات کو پکڑتی ہے۔ متحرک اسٹاپ نقصان کا طریقہ کار خاص طور پر جدید ہے ، جو منافع کے تحفظ اور رجحان کی گرفت کو مؤثر طریقے سے متوازن کرتا ہے۔ اگرچہ اصلاح کی گنجائش ہے ، لیکن مجموعی فریم ورک مکمل اور منطقی طور پر ٹھوس ہے ، جس کی وجہ سے یہ ایک حکمت عملی کا نظام ہے جو براہ راست تجارت میں توثیق کے قابل ہے۔


/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("Simple EMA 50 Strategy with ADX Filter", overlay=true)

// Input parameters
emaLength = input.int(50, title="EMA Length")
adxThreshold = input.float(20, title="ADX Threshold", minval=0)

// Calculate EMA and ADX
ema50 = ta.ema(close, emaLength)
adxSmoothing = input.int(20, title="ADX Smoothing")
[diPlus, diMinus, adx] = ta.dmi(20, adxSmoothing)

// Conditions for long and short entries
adxCondition = adx > adxThreshold
longCondition = adxCondition and close > ema50  // Check if candle closes above EMA
shortCondition = adxCondition and close < ema50  // Check if candle closes below EMA

// Exit conditions based on 4 consecutive profitable candles
var float longSL = na
var float shortSL = na
var longCandleCounter = 0
var shortCandleCounter = 0

// Increment counters if positions are open and profitable
if (strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price)
    longCandleCounter += 1
    if (longCandleCounter >= 4)
        longSL := na(longSL) ? close : math.max(longSL, close)  // Update SL dynamically
else
    longCandleCounter := 0
    longSL := na

if (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price)
    shortCandleCounter += 1
    if (shortCandleCounter >= 4)
        shortSL := na(shortSL) ? close : math.min(shortSL, close)  // Update SL dynamically
else
    shortCandleCounter := 0
    shortSL := na

// Exit based on trailing SL
if (strategy.position_size > 0 and not na(longSL) and close < longSL)
    strategy.close("Buy", comment="Candle-based SL")

if (strategy.position_size < 0 and not na(shortSL) and close > shortSL)
    strategy.close("Sell", comment="Candle-based SL")

// Entry logic: Check every candle for new positions
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Plot EMA and ADX for reference
plot(ema50, color=color.blue, title="EMA 50")
plot(adx, color=color.orange, title="ADX", style=plot.style_stepline, linewidth=1)
plot(longSL, color=color.green, title="Long SL", style=plot.style_cross, linewidth=1)
plot(shortSL, color=color.red, title="Short SL", style=plot.style_cross, linewidth=1)

// Plot signals
plotshape(series=longCondition, location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, title="Buy Signal")
plotshape(series=shortCondition, location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, title="Sell Signal")


متعلقہ

مزید