وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. ٹرپل ای ایم اے کراس اوور ٹریڈنگ سسٹم سمارٹ آر 2 آر پر مبنی اسٹاپ نقصان مینجمنٹ کے ساتھ

ٹرپل ای ایم اے کراس اوور ٹریڈنگ سسٹم سمارٹ آر 2 آر پر مبنی اسٹاپ نقصان مینجمنٹ کے ساتھ

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2025-01-06 16:53:36
ٹیگز:ای ایم اےR2R

img

جائزہ

یہ ٹرپل ایکسپونینشل موونگ ایوریج (ای ایم اے) کراس اوور سگنلز پر مبنی ایک رجحان کی پیروی کرنے والا تجارتی نظام ہے۔ یہ نظام EMA8 ، EMA21 ، اور EMA89 کو مل کر کراس اوورز کے ذریعے تجارتی سگنل تیار کرتا ہے ، اور خطرہ سے فائدہ اٹھانے کے تناسب پر مبنی سمارٹ اسٹاپ نقصان کا انتظام مربوط کرتا ہے ، جس سے خودکار رسک مینجمنٹ حاصل ہوتی ہے۔

حکمت عملی کے اصول

نظام مندرجہ ذیل بنیادی فنکشنل ماڈیولز پر مشتمل ہے:

  1. سگنل جنریشن ماڈیول: تجارتی سمت کا تعین کرنے کے لئے تیز EMA8 اور درمیانے EMA21 کے درمیان کراس اوورز کا استعمال کرتا ہے ، جبکہ اہم رجحان کی تصدیق کے لئے قیمت کو سست EMA89 سے اوپر یا نیچے رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
  2. تجارتی عملدرآمد ماڈیول: جب طویل یا مختصر شرائط پوری ہوجاتی ہیں تو خود بخود پوزیشنیں کھولتا ہے ، ابتدائی اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح مقرر کرتا ہے۔
  3. رسک مینجمنٹ ماڈیول: جب قیمت کی نقل و حرکت 1: 1 رسک ٹو انعام تناسب تک پہنچ جاتی ہے تو خود بخود اسٹاپ نقصان کو توڑنے کے لئے منتقل کرتا ہے ، جس سے خطرہ سے پاک منافع کو یقینی بنایا جاتا ہے۔
  4. نمائش ماڈیول: چارٹ پر تین ای ایم اے، انٹری پوائنٹس، اور سٹاپ نقصان کی نقل و حرکت کے مارکر دکھاتا ہے

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد ٹائم فریم کی توثیق: مختلف ادوار کے تین ای ایم اے کے ذریعے رجحانات کی تصدیق کرتا ہے، ٹریڈنگ کی وشوسنییتا کو بہتر بناتا ہے
  2. سمارٹ رسک مینجمنٹ: رسک ٹو ریٹرن ریشو پر مبنی سٹاپ نقصان کا طریقہ کار منافع کی حفاظت کرتے ہوئے ڈراؤونگ کو کم کرتا ہے
  3. اعلی آٹومیشن: سگنل کی تخلیق سے لے کر پوزیشن مینجمنٹ تک مکمل طور پر خودکار عمل ، انسانی مداخلت کو کم کرنا
  4. ایڈجسٹ قابل پیرامیٹرز: اہم پیرامیٹرز جیسے ای ایم اے کے ادوار اور اسٹاپ نقصان کے فیصد کو مختلف مارکیٹ کی خصوصیات کے لئے بہتر بنایا جاسکتا ہے

حکمت عملی کے خطرات

  1. ہاپی مارکیٹ کا خطرہ: سائیڈ ویز مارکیٹس میں اکثر غلط بریک آؤٹ سگنل پیدا کر سکتا ہے
  2. سلائیپج کا خطرہ: اسٹاپ نقصان پر عملدرآمد میں تیزی سے چلنے والی منڈیوں میں سلائیپج کا سامنا ہوسکتا ہے۔
  3. نظام کا خطرہ: مارکیٹ کی اچانک نقل و حرکت سٹاپ نقصانات کو غیر موثر بنا سکتی ہے حل:
  • ہلکی مارکیٹوں کی نشاندہی کرنے کے لئے رجحان فلٹرز شامل کریں
  • معقول سٹاپ نقصان کا بفر مقرر کریں
  • اتار چڑھاؤ سے متعلق موافقت کے طریقہ کار کو نافذ کریں

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. حجم کے اشارے شامل کریں: سگنل کے معیار کو بہتر بنانے کے لئے EMA کراس اوور سگنلز میں حجم کی تصدیق شامل کریں
  2. متحرک اسٹاپ نقصان تیار کریں: حکمت عملی کی موافقت کو بڑھانے کے لئے مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کی بنیاد پر اسٹاپ نقصان کے فاصلے کو ایڈجسٹ کریں
  3. بریک این میکانزم کو بہتر بنائیں: زیادہ سے زیادہ ممکنہ منافع حاصل کرنے کے لئے ہدف آر 2 آر تک پہنچنے کے بعد ٹریلنگ اسٹاپ کو نافذ کریں
  4. مارکیٹ ماحول فلٹرز شامل کریں: مختلف مارکیٹ کے حالات میں حکمت عملی کے پیرامیٹرز کو ایڈجسٹ کرنے کے لئے رجحان کی طاقت کے اشارے ڈیزائن کریں

خلاصہ

یہ حکمت عملی کلاسیکی ای ایم اے کراس اوور سسٹم کو جدید رسک مینجمنٹ کے طریقوں کے ساتھ جوڑ کر ایک مکمل ٹرینڈ فالونگ ٹریڈنگ سسٹم حاصل کرتی ہے۔ اس سسٹم کی طاقت اس کے قابل اعتماد سگنل جنریشن میکانزم اور ذہین رسک کنٹرول کے طریقوں میں ہے ، لیکن پیرامیٹرز کو ابھی بھی عملی ایپلی کیشنز میں مخصوص مارکیٹ کی خصوصیات کی بنیاد پر بہتر بنانے اور افعال کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ مسلسل بہتری اور اصلاح کے ذریعے ، اس حکمت عملی میں مختلف مارکیٹ کے حالات میں مستحکم کارکردگی برقرار رکھنے کی صلاحیت ہے۔

/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover with SL to BE", shorttitle="OmegaGalsky", overlay=true)

// Входни параметри
ema8_period = input.int(8, title="EMA 8 Period")
ema21_period = input.int(21, title="EMA 21 Period")
ema89_period = input.int(89, title="EMA 89 Period")
fixed_risk_reward = input.float(1.0, title="Risk/Reward Ratio (R2R)")
sl_percentage = input.float(0.001, title="Stop Loss Percentage", step=0.0001)
tp_percentage = input.float(0.0025, title="Take Profit Percentage", step=0.0001)

// Изчисляване на EMA
ema8 = ta.ema(close, ema8_period)
ema21 = ta.ema(close, ema21_period)
ema89 = ta.ema(close, ema89_period)

// Условия за BUY
buy_condition = ta.crossover(ema8, ema21) and close > ema89 and close > open

// Условия за SELL
sell_condition = ta.crossunder(ema8, ema21) and close < ema89 and close < open

// Вход в BUY позиция
if (buy_condition)
    stop_loss = close * (1 - sl_percentage)
    take_profit = close * (1 + tp_percentage)
    strategy.entry("BUY", strategy.long)
    strategy.exit("TP/SL", from_entry="BUY", stop=stop_loss, limit=take_profit)

// Вход в SELL позиция
if (sell_condition)
    stop_loss = close * (1 + sl_percentage)
    take_profit = close * (1 - tp_percentage)
    strategy.entry("SELL", strategy.short)
    strategy.exit("TP/SL", from_entry="SELL", stop=stop_loss, limit=take_profit)

// Логика за преместване на стоп към BE
if (strategy.position_size > 0)
    entry_price = strategy.position_avg_price
    // За LONG позиция
    if (strategy.position_size > 0 and high  >= entry_price + (entry_price * sl_percentage * fixed_risk_reward))
        strategy.exit("SL to BE", from_entry="BUY", stop=entry_price)
        label.new(bar_index, high, "SL moved to BE", color=color.green)
    // За SHORT позиция
    if (strategy.position_size < 0 and low <= entry_price - (entry_price * sl_percentage * fixed_risk_reward))
        strategy.exit("SL to BE", from_entry="SELL", stop=entry_price)
        label.new(bar_index, low, "SL moved to BE", color=color.red)

// Чертеж на EMA
plot(ema8, color=color.orange, title="EMA 8")
plot(ema21, color=color.blue, title="EMA 21")
plot(ema89, color=color.purple, title="EMA 89")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں