وسائل لوڈ ہو رہے ہیں... لوڈنگ...
  1. مربع
  2. کثیر مدتی تکنیکی اشارے متحرک تجارتی نظام کی حکمت عملی

کثیر مدتی تکنیکی اشارے متحرک تجارتی نظام کی حکمت عملی

مصنف:چاؤ ژانگ، تاریخ: 2025-01-17 14:26:19
ٹیگز:ایم اےآر ایس آئیADXاے ٹی آرایس ایم اےSLٹی پی

Multi-Period Technical Indicator Dynamic Trading System Strategy

جائزہ

یہ حکمت عملی ایک جامع تجارتی نظام ہے جو متعدد تکنیکی اشارے کو جوڑتا ہے ، بنیادی طور پر مارکیٹ کے رجحانات اور رفتار کی نشاندہی کرنے کے لئے موونگ ایوریج (ایم اے) ، رشتہ دار طاقت انڈیکس (آر ایس آئی) ، اور اوسط سمت انڈیکس (اے ڈی ایکس) کا استعمال کرتا ہے۔ یہ اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی سطح کو متحرک طور پر طے کرنے کے لئے اوسط حقیقی رینج (اے ٹی آر) کا استعمال کرتا ہے۔ یہ نظام ایک کثیر مدتی تجزیہ کے نقطہ نظر کو استعمال کرتا ہے ، جس سے مختلف وقت کے ادوار میں اشارے کے کراس اوور کے ذریعہ تجارتی سگنلز کی تصدیق ہوتی ہے ، جس سے تجارتی درستگی اور موثر رسک کنٹرول دونوں کو یقینی بنایا جاتا ہے۔

حکمت عملی کے اصول

حکمت عملی ٹریڈنگ سگنل کی تصدیق کے لئے تین پرتوں کی توثیق کے طریقہ کار کو استعمال کرتی ہے: رجحان کی نشاندہی کی پرت: رجحان کی سمت کا تعین کرنے کے لئے 20 پیریڈ اور 50 پیریڈ کے چلتے ہوئے اوسط کے کراس اوور کا استعمال کرتا ہے ، جس میں تیز رفتار ایم اے سست ایم اے کے اوپر عبور کرتا ہے جس سے بڑھتی ہوئی رجحان ظاہر ہوتا ہے اور اس کے برعکس۔ 2. رفتار کی تصدیق کی پرت: قیمت کی رفتار کی تصدیق کے لئے 14 پیریڈ آر ایس آئی کا استعمال کرتا ہے ، جس میں 50 سے زیادہ آر ایس آئی بڑھتی ہوئی رفتار کی نشاندہی کرتا ہے اور 50 سے کم نیچے کی رفتار کی نشاندہی کرتا ہے۔ رجحان کی طاقت فلٹر کی پرت: رجحان کی طاقت کی پیمائش کے لئے 14 پیریڈ ADX کا استعمال کرتا ہے ، صرف تب ہی تجارت کی تصدیق کرتا ہے جب ADX 25 سے زیادہ ہو ، جس سے کافی رجحان کی طاقت ظاہر ہوتی ہے۔

مزید برآں، حکمت عملی میں اے ٹی آر پر مبنی متحرک سٹاپ نقصان اور منافع لینے کا نظام لاگو کیا گیا ہے: - سٹاپ نقصان 2 بار ATR پر مقرر کیا جاتا ہے - منافع لینے کے لئے 4 گنا ATR پر مقرر کیا جاتا ہے، 1:2 خطرہ انعام تناسب کو برقرار رکھنے

حکمت عملی کے فوائد

  1. متعدد تصدیق کا طریقہ کار: تین مختلف تکنیکی اشارے کے ذریعہ سگنل کی توثیق کرتا ہے ، جس سے غلط سگنل کے اثرات میں نمایاں کمی واقع ہوتی ہے۔
  2. متحرک رسک مینجمنٹ: اے ٹی آر پر مبنی متحرک اسٹاپ نقصان اور منافع لینے کی ترتیبات مارکیٹ کی اتار چڑھاؤ کے مطابق ہوتی ہیں ، مقررہ سطحوں سے غیر معقول خطرات سے بچتی ہیں۔
  3. مضبوط رجحان کی پیروی: ایم اے سسٹم اور اے ڈی ایکس کی تصدیق کے ذریعے اہم رجحان کی نقل و حرکت کو مؤثر طریقے سے پکڑتا ہے۔
  4. واضح آپریشنل معیارات: اہم نکات جیسے اندراج ، اسٹاپ نقصان ، اور منافع حاصل کرنے کے واضح مقداری معیارات ہیں ، جو ذہنی فیصلے سے مداخلت کو کم کرتے ہیں۔

حکمت عملی کے خطرات

  1. ضمنی مارکیٹ کا خطرہ: مختلف مارکیٹوں میں ایم اے کی کثرت سے کراسنگ سے غلط سگنل بڑھ سکتے ہیں۔
  2. تاخیر کا خطرہ: تکنیکی اشارے میں فطری تاخیر ہوتی ہے ، ممکنہ طور پر اتار چڑھاؤ کی نقل و حرکت کے دوران مثالی انٹری پوائنٹس کی کمی ہوتی ہے۔
  3. پیرامیٹر حساسیت: حکمت عملی کی کارکردگی پیرامیٹر کی ترتیبات کے لئے حساس ہے ، جس میں مختلف مارکیٹ کے ماحول میں ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہے۔
  4. نظام کا خطرہ: تکنیکی اشارے اچانک بڑے بازار کے واقعات میں ناکام ہوسکتے ہیں۔

حکمت عملی کی اصلاح کی ہدایات

  1. حجم اشارے انضمام: رجحان کی موزونیت کی توثیق میں مدد کے لئے حجم اشارے شامل کرنے پر غور کریں۔
  2. پیرامیٹر موافقت: انکولی پیرامیٹر سسٹم تیار کریں جو مارکیٹ کے حالات کی بنیاد پر اشارے کے پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کرتے ہیں۔
  3. مارکیٹ سینٹیمنٹ انٹیگریشن: مارکیٹ سینٹیمنٹ اشارے جیسے VIX کو شامل کریں تاکہ پوزیشنوں کو ایڈجسٹ کیا جاسکے یا اعلی اتار چڑھاؤ کے دوران تجارت کو روک دیا جاسکے۔
  4. بہتر سٹاپ نقصان میکانزم: منافع کی بہتر حفاظت کے لئے پیچھے رکنے والے سٹاپ نقصان کی فعالیت کو شامل کرنے پر غور کریں۔

خلاصہ

یہ حکمت عملی متعدد تکنیکی اشارے کے ہم آہنگی کے ذریعے نسبتا complete مکمل تجارتی نظام تیار کرتی ہے۔ اس کی بنیادی طاقت اس کی کثیر پرت تصدیق کے طریقہ کار اور متحرک رسک مینجمنٹ سسٹم میں ہے ، حالانکہ مختلف مارکیٹ کے ماحول میں اس کی موافقت پر توجہ دینی ہوگی۔ مسلسل اصلاح اور بہتری کے ذریعے ، یہ حکمت عملی اصل تجارت میں مستحکم منافع حاصل کرنے کا وعدہ کرتی ہے۔

/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-15 08:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=6
strategy("Daily Trading Strategy", overlay=true)

// --- Indikator ---
// Kombinasi MA untuk trend
fastMA = ta.sma(close, 20)
slowMA = ta.sma(close, 50)

// RSI untuk momentum
rsi = ta.rsi(close, 14)

// --- Fungsi untuk menghitung ADX ---
adx(length) =>
    up = ta.change(high)
    down = -ta.change(low)
    plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
    minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
    trur = ta.rma(ta.tr, length)
    plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, length) / trur)
    minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, length) / trur)
    sum = plus + minus
    adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), length)

// ADX untuk kekuatan trend
adxValue = adx(14)

// --- Kondisi Entry Long ---
longEntry = ta.crossover(fastMA, slowMA) and rsi > 50 and adxValue > 25

// --- Kondisi Entry Short ---
shortEntry = ta.crossunder(fastMA, slowMA) and rsi < 50 and adxValue > 25

// --- Stop Loss dan Take Profit ---
// Fungsi untuk menghitung stop loss dan take profit
getSLTP(entryPrice, isLong) =>
    atr = ta.atr(14)
    sl = isLong ? entryPrice - atr * 2 : entryPrice + atr * 2
    tp = isLong ? entryPrice + atr * 4 : entryPrice - atr * 4
    [sl, tp]

// Hitung SL dan TP untuk posisi Long
[longSL, longTP] = getSLTP(close, true)

// Hitung SL dan TP untuk posisi Short
[shortSL, shortTP] = getSLTP(close, false)

// --- Eksekusi Order ---
if (longEntry)
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=longSL, limit=longTP)

if (shortEntry)
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=shortSL, limit=shortTP)

// --- Plot Indikator ---
// MA
plot(fastMA, color=color.blue)
plot(slowMA, color=color.red)

// RSI
plot(rsi, color=color.orange)
hline(50, color=color.gray)

// ADX
plot(adxValue, color=color.purple)
hline(25, color=color.gray)

// --- Alert ---
alertcondition(longEntry, title="Long Entry", message="Long Entry")
alertcondition(shortEntry, title="Short Entry", message="Short Entry")
متعلقہ
مزید

2019 FMZ - تمام حقوق محفوظ ہیں