Chiến lược này là một chiến lược tổng hợp dựa trên chênh lệch EMA và chỉ số MACD cho giao dịch BTC ngắn hạn. Nó kết hợp các tín hiệu từ EMA và MACD để tạo ra tín hiệu mua và bán trong một số điều kiện nhất định.
Nó tạo ra tín hiệu mua khi chênh lệch là âm và dưới ngưỡng và MACD có chéo giảm. Nó tạo ra tín hiệu bán khi chênh lệch là dương và trên ngưỡng và MACD có chéo tăng.
Chiến lược này tích hợp các điểm mạnh của cả chỉ số EMA và MACD và sử dụng các tín hiệu tổng hợp để lọc hiệu quả các tín hiệu sai. Với các thông số tối ưu và chiến lược vị trí, lợi nhuận ổn định có thể đạt được.
/*backtest start: 2024-01-01 00:00:00 end: 2024-01-24 00:00:00 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=3 strategy("EMA50Diff & MACD Strategy", overlay=false) EMA = input(18, step=1) MACDfast = input(12) MACDslow = input(26) EMADiffThreshold = input(8) MACDThreshold = input(80) TargetValidityThreshold = input(65, step=5) Target = input(120, step=5) StopLoss = input(650, step=5) ema = ema(close, EMA) hl = plot(0, color=white, linewidth=1) diff = close - ema clr = color(blue, transp=100) if diff>0 clr := lime else if diff<0 clr := red fastMA = ema(close, MACDfast) slowMA = ema(close, MACDslow) macd = (fastMA - slowMA)*3 signal = sma(macd, 9) plot(macd, color=aqua, linewidth=2) plot(signal, color=purple, linewidth=2) macdlong = macd<-MACDThreshold and signal<-MACDThreshold and crossover(macd, signal) macdshort = macd>MACDThreshold and signal>MACDThreshold and crossunder(macd, signal) position = 0.0 position := nz(strategy.position_size, 0.0) long = (position < 0 and close < strategy.position_avg_price - TargetValidityThreshold and macdlong) or (position == 0.0 and diff < -EMADiffThreshold and diff > diff[1] and diff[1] < diff[2] and macdlong) short = (position > 0 and close > strategy.position_avg_price + TargetValidityThreshold and macdshort) or (position == 0.0 and diff > EMADiffThreshold and diff < diff[1] and diff[1] > diff[2] and macdshort) amount = (strategy.equity / close) //- ((strategy.equity / close / 10)%10) bgclr = color(blue, transp=100) //#0c0c0c if long strategy.entry("long", strategy.long, amount) bgclr := green if short strategy.entry("short", strategy.short, amount) bgclr := maroon bgcolor(bgclr, transp=20) strategy.close("long", when=close>strategy.position_avg_price + Target) strategy.close("short", when=close<strategy.position_avg_price - Target) strategy.exit("STOPLOSS", "long", stop=strategy.position_avg_price - StopLoss) strategy.exit("STOPLOSS", "short", stop=strategy.position_avg_price + StopLoss) //plotshape(long, style=shape.labelup, location=location.bottom, color=green) //plotshape(short, style=shape.labeldown, location=location.top, color=red) pl = plot(diff, style=histogram, color=clr) fill(hl, pl, color=clr)