Chiến lược đột phá kép
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-01-30 17:27:01Tags:
Tổng quan
Đây là một chiến lược giao dịch đột phá kép dựa trên đường K. Nó sẽ tạo ra tín hiệu giao dịch khi giá đóng của đường K hiện tại có sự đột phá tương đối với giá cao nhất và thấp nhất của hai đường K trước đó.
Nguyên tắc chiến lược
Logic cơ bản của chiến lược là:
-
Định nghĩa tín hiệu tăng:
bull = close > open and close > math.max(close[2], open[2]) and low[1] < low[2] and high[1] < high[2]Đó là, giá đóng của dòng K hiện tại lớn hơn giá mở và lớn hơn giá cao nhất của hai dòng K trước, trong khi giá thấp nhất của dòng K hiện tại thấp hơn giá thấp nhất của dòng K trước. -
Định nghĩa tín hiệu gấu:
bear = close < open and close < math.min(close[2], open[2]) and low[1] > low[2] and high[1] > high[2]Đó là, giá đóng của dòng K hiện tại thấp hơn giá mở và thấp hơn giá thấp nhất của hai dòng K trước, trong khi giá cao nhất của dòng K hiện tại cao hơn giá cao nhất của dòng K trước. -
Khi một tín hiệu bò được kích hoạt, đi dài; khi một tín hiệu gấu được kích hoạt, đi ngắn.
-
Dừng lỗ và lấy lợi nhuận có thể được thiết lập.
Chiến lược sử dụng các đặc điểm của hai bước đột phá để đánh giá những thay đổi trong xu hướng thông qua các bước đột phá của các vùng giá chính, do đó tạo ra các tín hiệu giao dịch.
Phân tích lợi thế
Đây là một chiến lược đột phá tương đối đơn giản và trực quan với những lợi thế sau:
-
Lý thuyết là rõ ràng và dễ hiểu và thực hiện, với một rào cản thấp để vào.
-
Bước đột phá là tín hiệu giao dịch phổ biến có xu hướng hình thành xu hướng dễ dàng.
-
Đi cả dài và ngắn cho phép giao dịch hai hướng, tăng cơ hội lợi nhuận.
-
Các thiết lập dừng lỗ và lấy lợi nhuận linh hoạt giúp kiểm soát rủi ro.
Phân tích rủi ro
Chiến lược này cũng mang một số rủi ro:
-
Giao dịch hai hướng mang lại rủi ro cao hơn và đòi hỏi phải theo dõi chặt chẽ.
-
Những người thoát hiểm có thể dễ bị bẫy, có khả năng tạo ra tín hiệu sai.
-
Cài đặt tham số không chính xác có thể dẫn đến giao dịch quá mức.
-
Các thiết lập dừng lỗ và lấy lợi nhuận không đúng cũng có thể ảnh hưởng đến tiềm năng lợi nhuận.
Rủi ro có thể được giảm bằng cách tối ưu hóa các thông số và lọc các sản phẩm một cách thích hợp.
Hướng dẫn tối ưu hóa
Chiến lược có thể được tối ưu hóa trong các khía cạnh sau:
-
Tối ưu hóa các thông số như chu kỳ phá vỡ, dừng lỗ / lấy lợi nhuận phạm vi vv
-
Thêm các điều kiện lọc để tránh các lỗi từ sự điều chỉnh, chuyển động sang bên v.v.
-
Bao gồm các chỉ số xu hướng để tránh phạm vi hợp nhất.
-
Tối ưu hóa quản lý vốn, cải thiện thuật toán vị trí.
-
Các thông số khác nhau cho các sản phẩm khác nhau, thử nghiệm và tối ưu hóa riêng biệt.
Tóm lại
Đây là một chiến lược đơn giản dựa trên khái niệm phá vỡ kép. Nó có lợi thế về logic rõ ràng và dễ thực hiện, nhưng cũng mang lại một số rủi ro theo dõi nhất định. Kết quả chiến lược tốt hơn có thể được mong đợi thông qua tối ưu hóa tham số và điều kiện.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// # ========================================================================= #
// # | Strategy |
// # ========================================================================= #
SystemName = "Strategy Template Autoview"
TradeId = "S"
// These values are used both in the strategy() header and in the script's relevant inputs as default values so they match.
// Unless these values match in the script's Inputs and the TV backtesting Properties, results between them cannot be compared.
InitCapital = 1000000
InitPosition = 2
InitCommission = 0.075
InitPyramidMax = 1
CalcOnorderFills = false
ProcessOrdersOnClose = true // display the signals one candle earlier
CalcOnEveryTick = true // forward testing
//CloseEntriesRule = "ANY"
strategy(title=SystemName, shorttitle=SystemName,
overlay=true, pyramiding=InitPyramidMax, initial_capital=InitCapital, default_qty_type=strategy.fixed, process_orders_on_close=ProcessOrdersOnClose,
default_qty_value=InitPosition, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=InitCommission, calc_on_order_fills=CalcOnorderFills,
calc_on_every_tick=CalcOnEveryTick,
precision=6, max_lines_count=500, max_labels_count=500)
// # ========================================================================= #
// # ========================================================================= #
// # || Alerts ||
// # ========================================================================= #
// # ========================================================================= #
show_alerts_debug = input.bool(true, title = "Show Alerts Debug Label?", group = "Debug")
//i_alert_txt_entry_long = input.text_area(defval = "", title = "Long Entry Message", group = "Alerts")
//i_alert_txt_entry_short = input.text_area(defval = "", title = "Short Entry Message", group = "Alerts")
//i_alert_txt_exit_long = input.text_area(defval = "", title = "Long Exit Message", group = "Alerts")
//i_alert_txt_exit_short = input.text_area(defval = "", title = "Short Exit Message", group = "Alerts")
i_broker_mode = input.string("DEMO", title = "Use Demo or Live Broker", options=["DEMO", "LIVE"], group = "Automation")
i_broker_name = input.string("Tradovate", title = "Broker Name", options=["Tradovate", "AscendEX", "Binance", "Binance Futures", "Binance US", "Binance Delivery", "Kraken", "Deribit", "Poloniex", "Okcoin", "Bitfinex", "Oanda", "Kucoin", "Okex", "Bybit", "FTX", "Bitmex", "Alpaca", "Gemini"], group = "Automation")
i_enable_trades = input.bool(true, title = "Enable trades?", group = "Automation", tooltip = "If not enabled, disables live trades, but more importantly, it will output what Autoview is going to do when you go live.")
i_account_name = input.string("*", title = "Account Name", group = "Automation")
i_symbol_name = input.string("btcusd_perp", title = "Symbol Name", group = "Automation")
nb_contracts = input.int(2, title = "Nb Contracts", group = "Automation")
use_delay = input.bool(false, title = "Use Delay between orders", group = "Automation", inline = "delay")
i_delay_qty = input.int(1, title = "Delay in seconds", group = "Automation", inline = "delay")
i_use_borrow_repay = input.bool(false, title = "Use Borrow/Repay Mode?", group = "Binance Automation")
i_asset_borrow_repay = input.string("BTC", title = "Asset to Borrow/Repay", group = "Binance Automation")
i_qty_borrow_repay = input.float(1., title = "Quantity of assets to borrow?", group = "Binance Automation")
// # ========================================================================= #
// # ========================================================================= #
// # || Dates Range Filtering ||
// # ========================================================================= #
// # ========================================================================= #
DateFilter = input(false, "Date Range Filtering", group="Date")
// ————— Syntax coming from https://www.tradingview.com/blog/en/new-parameter-for-date-input-added-to-pine-21812/
i_startTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2019 13:30 +0000"), title = "Start Time", group="Date")
i_endTime = input(defval = timestamp("30 Dec 2021 23:30 +0000"), title = "End Time", group="Date")
TradeDateIsAllowed() => true
// # ========================================================================= #
// # | Custom Exits |
// # ========================================================================= #
//use_custom_exit = input.bool(true, title = "Use Custom Exits?", group = "Custom Exits")
// # ========================================================================= #
// # | Stop Loss |
// # ========================================================================= #
use_sl = input.string("None", title = "Select Stop Loss Mode", options=["None", "Percent", "Price"], group = "Stop Loss")
sl_input_perc = input.float(3, minval = 0, title = "Stop Loss (%)", group = "Stop Loss (%)") * 0.01
sl_input_pips = input.float(30, minval = 0, title = "Stop Loss (USD)", group = "Stop Loss (USD)")
// # ========================================================================= #
// # | Take Profit |
// # ========================================================================= #
use_tp = input.string("None", title = "Select Take Profit Mode", options=["None", "Percent", "Price"], group = "Take Profit")
tp_input_perc = input.float(3, minval = 0, title = "Take Profit (%)", group = "Take Profit (%)") * 0.01
tp_input_pips = input.float(30, minval = 0, title = "Take Profit (USD)", group = "Take Profit (USD)")
// # ========================================================================= #
// # | Consolidated Entries |
// # ========================================================================= #
bull = close > open and close > math.max(close[2], open[2]) and low[1] < low[2] and high[1] < high[2] // low < low[1] and low[1] < low[2]
bear = close < open and close < math.min(close[2], open[2]) and low[1] > low[2] and high[1] > high[2] // low < low[1] and low[1] < low[2]
// # ========================================================================= #
// # | Entry Price |
// # ========================================================================= #
entry_long_price = ta.valuewhen(condition=bull and strategy.position_size[1] <= 0, source=close, occurrence=0)
entry_short_price = ta.valuewhen(condition=bear and strategy.position_size[1] >= 0, source=close, occurrence=0)
var float entry_price = 0.
if bull
entry_price := entry_long_price
if bear
entry_price := entry_short_price
// # ========================================================================= #
// # || Global Trend Variables ||
// # ========================================================================= #
T1_sinceUP = ta.barssince(bull)
T1_sinceDN = ta.barssince(bear)
T1_nUP = ta.crossunder(T1_sinceUP,T1_sinceDN)
T1_nDN = ta.crossover(T1_sinceUP,T1_sinceDN)
T1_sinceNUP = ta.barssince(T1_nUP)
T1_sinceNDN = ta.barssince(T1_nDN)
T1_BuyTrend = T1_sinceDN > T1_sinceUP
T1_SellTrend = T1_sinceDN < T1_sinceUP
T1_SellToBuy = T1_BuyTrend and T1_SellTrend[1]
T1_BuyToSell = T1_SellTrend and T1_BuyTrend[1]
T1_ChangeTrend = T1_BuyToSell or T1_SellToBuy
// # ========================================================================= #
// # | Stop Loss |
// # ========================================================================= #
var float final_SL_Long = 0.
var float final_SL_Short = 0.
if use_sl == "Percent"
final_SL_Long := entry_long_price * (1 - sl_input_perc)
final_SL_Short := entry_short_price * (1 + sl_input_perc)
else if use_sl == "Price"
final_SL_Long := entry_long_price - (sl_input_pips)
final_SL_Short := entry_short_price + (sl_input_pips)
plot(strategy.position_size > 0 and use_sl != "None" ? final_SL_Long : na, title = "SL Long", color = color.fuchsia, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 and use_sl != "None" ? final_SL_Short : na, title = "SL Short", color = color.fuchsia, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
// # ========================================================================= #
// # | Take Profit |
// # ========================================================================= #
var float final_TP_Long = 0.
var float final_TP_Short = 0.
if use_tp == "Percent"
final_TP_Long := entry_long_price * (1 + tp_input_perc)
final_TP_Short := entry_short_price * (1 - tp_input_perc)
else if use_tp == "Price"
final_TP_Long := entry_long_price + (tp_input_pips)
final_TP_Short := entry_short_price - (tp_input_pips)
plot(strategy.position_size > 0 and use_tp != "None" ? final_TP_Long : na, title = "TP Long", color = color.orange, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
plot(strategy.position_size < 0 and use_tp != "None" ? final_TP_Short : na, title = "TP Short", color = color.orange, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
// # ========================================================================= #
// # | AutoView Calls |
// # ========================================================================= #
float quantity = nb_contracts
string product_type_ticker = i_symbol_name
var string broker_mode = ""
if i_broker_mode == "DEMO"
broker_mode := switch i_broker_name
"Tradovate" => "tradovatesim"
"Ascendex" => "ascendex-sandbox"
"Binance Futures" => "binancefuturestestnet"
"Binance Delivery" => "binancedeliverytestnet"
"Oanda" => "oandapractice"
"Bitmex" => "bitmextestnet"
"Bybit" => "bybittestnet"
"Alpaca" => "alpacapaper"
"Kucoin" => "kucoinsandbox"
"Deribit" => "deribittestnet"
"Gemini" => "gemini-sandbox"
=> i_broker_name
else // "LIVE"
broker_mode := switch i_broker_name
"Tradovate" => "tradovate"
"Ascendex" => "ascendex"
"Binance Futures" => "binancefutures"
"Binance Delivery" => "binancedelivery"
"Binance" => "binance"
"Oanda" => "oanda"
"Kraken" => "kraken"
"Deribit" => "deribit"
"Bitfinex" => "bitfinex"
"Poloniex" => "poloniex"
"Bybit" => "bybit"
"Okcoin" => "okcoin"
"Kucoin" => "kucoin"
"FTX" => "ftx"
"Bitmex" => "bitmex"
"Alpaca" => "alpaca"
"Gemini" => "gemini"
=> i_broker_name
enable_trades = i_enable_trades ? "" : " d=1"
string delay_qty = use_delay ? " delay=" + str.tostring(i_delay_qty) : ""
i_alert_txt_entry_long = "a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + " s=" + product_type_ticker + enable_trades + " b=short c=position t=market" +
"\n a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + " s=" + product_type_ticker + " b=long q=" + str.tostring(quantity, "#") + " t=market" + enable_trades + delay_qty
i_alert_txt_entry_short = "a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + " s=" + product_type_ticker + enable_trades + " b=long c=position t=market" +
"\n a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + " s=" + product_type_ticker + " b=short q=" + str.tostring(quantity, "#") + " t=market" + enable_trades + delay_qty
var string temp_txt_SL_long = ""
var string temp_txt_SL_short = ""
var string temp_txt_TP_long = ""
var string temp_txt_TP_short = ""
if use_sl == "Percent"
temp_txt_SL_long := "sl=-" + str.tostring(sl_input_perc * 100) + "%"
temp_txt_SL_short := "sl=" + str.tostring(sl_input_perc * 100) + "%"
else if use_sl == "Price"
temp_txt_SL_long := "fsl=" + str.tostring(final_SL_Long)
temp_txt_SL_short := "fsl=" + str.tostring(final_SL_Short)
if use_tp == "Percent"
temp_txt_TP_long := "p=" + str.tostring(tp_input_perc * 100) + "%"
temp_txt_TP_short := "p=-" + str.tostring(tp_input_perc * 100) + "%"
else if use_tp == "Price"
temp_txt_TP_long := "fpx=" + str.tostring(final_TP_Long)
temp_txt_TP_short := "fpx=" + str.tostring(final_TP_Short)
i_alert_txt_exit_SL_long = "a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + " s=" + product_type_ticker + " b=long c=position t=market " + temp_txt_SL_long + enable_trades
i_alert_txt_exit_SL_short = "a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + " s=" + product_type_ticker + " b=short c=position t=market " + temp_txt_SL_short + enable_trades
i_alert_txt_exit_TP_long = "a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + " s=" + product_type_ticker + " b=long c=position t=market " + temp_txt_TP_long + enable_trades
i_alert_txt_exit_TP_short = "a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + " s=" + product_type_ticker + " b=short c=position t=market " + temp_txt_TP_short + enable_trades
string final_alert_txt_entry_long = i_alert_txt_entry_long
string final_alert_txt_entry_short = i_alert_txt_entry_short
if i_use_borrow_repay and i_broker_name == "Binance"
final_alert_txt_entry_long := "a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + "y=borrow w=" + i_asset_borrow_repay + " q=" + str.tostring(i_qty_borrow_repay, "#") + enable_trades +
"\n a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + " s=" + product_type_ticker + enable_trades + " b=short c=position t=market" + delay_qty +
"\n a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + " s=" + product_type_ticker + " b=long q=" + str.tostring(quantity, "#") + " t=market" + enable_trades + delay_qty +
"\n a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + "y=repay w=" + i_asset_borrow_repay + " q=" + str.tostring(i_qty_borrow_repay, "#") + enable_trades
final_alert_txt_entry_short := "a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + "y=borrow w=" + i_asset_borrow_repay + " q=" + str.tostring(i_qty_borrow_repay, "#") + enable_trades +
"\n a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + " s=" + product_type_ticker + enable_trades + " b=long c=position t=market" + delay_qty +
"\n a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + " s=" + product_type_ticker + " b=short q=" + str.tostring(quantity, "#") + " t=market" + enable_trades + delay_qty +
"\n a=" + i_account_name + " e=" + broker_mode + "y=repay w=" + i_asset_borrow_repay + " q=" + str.tostring(i_qty_borrow_repay, "#") + enable_trades
//i_alert_txt_entry_long := final_alert_txt_entry_long
//i_alert_txt_entry_short := final_alert_txt_entry_short
if show_alerts_debug and barstate.islastconfirmedhistory
var label lblTest = na
label.delete(lblTest)
string label_txt = i_alert_txt_entry_long
if use_sl != "None"
label_txt := label_txt + "\n" + i_alert_txt_exit_SL_long
if use_tp != "None"
label_txt := label_txt + "\n" + i_alert_txt_exit_TP_long
t = time + (time - time[1]) * 25
lblTest := label.new(
x = t,
y = ta.highest(50),
text = label_txt,
xloc = xloc.bar_time,
yloc = yloc.price,
color = color.new(color = color.gray, transp = 0),
style = label.style_label_left,
textcolor = color.new(color = color.white, transp = 0),
size = size.large
)
// # ========================================================================= #
// # | Strategy Calls and Alerts |
// # ========================================================================= #
if bull and TradeDateIsAllowed()
strategy.entry(id = "Long", direction = strategy.long, comment = "Long", alert_message = i_alert_txt_entry_long, qty = nb_contracts)
alert(i_alert_txt_entry_long, alert.freq_once_per_bar)
else if bear and TradeDateIsAllowed()
strategy.entry(id = "Short", direction = strategy.short, comment = "Short", alert_message = i_alert_txt_entry_short, qty = nb_contracts)
alert(i_alert_txt_entry_short, alert.freq_once_per_bar)
//quantity := quantity * 2
strategy.exit(id = "Exit Long", from_entry = "Long", stop = (use_sl != "None") ? final_SL_Long : na, comment_loss = "Long Exit SL", alert_loss = (use_sl != "None") ? i_alert_txt_exit_SL_long : na, limit = (use_tp != "None") ? final_TP_Long : na, comment_profit = "Long Exit TP", alert_profit = (use_tp != "None") ? i_alert_txt_exit_TP_long : na)
strategy.exit(id = "Exit Short", from_entry = "Short", stop = (use_sl != "None") ? final_SL_Short : na, comment_loss = "Short Exit SL", alert_loss = (use_sl != "None") ? i_alert_txt_exit_SL_short : na, limit = (use_tp != "None") ? final_TP_Short : na, comment_profit = "Short Exit TP", alert_profit = (use_tp != "None") ? i_alert_txt_exit_TP_short : na)
if strategy.position_size > 0 and low < final_SL_Long and use_sl != "None"
alert(i_alert_txt_exit_SL_long, alert.freq_once_per_bar)
else if strategy.position_size < 0 and high > final_SL_Short and use_sl != "None"
alert(i_alert_txt_exit_SL_short, alert.freq_once_per_bar)
if strategy.position_size > 0 and high > final_TP_Long and use_tp != "None"
alert(i_alert_txt_exit_TP_long, alert.freq_once_per_bar)
else if strategy.position_size < 0 and low < final_TP_Short and use_tp != "None"
alert(i_alert_txt_exit_TP_short, alert.freq_once_per_bar)
// # ========================================================================= #
// # | Reset Variables |
// # ========================================================================= #
Thêm nữa
- Hệ thống theo dõi thị trường bò
- Chiến lược giao dịch trong ngày cho cổ phiếu dựa trên Renko Low Point Retracement
- Chiến lược giao dịch xu hướng dựa trên kênh giá của đường trung bình di chuyển kép
- Chiến lược phá vỡ động lực MA kép
- Chiến lược giao dịch định lượng chuyên nghiệp SMART
- Chiến lược kênh biến động đột phá kép
- Xu hướng theo chiến lược dựa trên nhiều chỉ số
- Chiến lược giao dịch MACD đa khung thời gian
- Chiến lược lợi nhuận hàng tháng với điểm chuẩn
- Chiến lược Squeeze Momentum Breakout
- Chiến lược giao dịch theo thuật toán mô hình đột phá và ngập
- Chiến lược hội tụ trung bình động kép
- Một chiến lược giao dịch đảo ngược RSI
- Chiến lược giao dịch ADX hai chiều
- Vix Fix Linear Regression Bottom Fishing chiến lược
- Ba chỉ số trung bình động biểu thức và chỉ số sức mạnh tương đối của Stochastic
- Chiến lược thoát hiểm gấp đôi trong 7 ngày
- Chiến lược giao dịch định lượng MACD kép
- Bollinger Band Moving Average Crossover chiến lược
- Scalping Dips trong Chiến lược thị trường tăng