Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Xu hướng trung bình di chuyển ba lần ngắn trung dài theo chiến lược

Xu hướng trung bình di chuyển ba lần ngắn trung dài theo chiến lược

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-05-11 12:04:27
Tags:SMAEMARISK

img

Tổng quan

Chiến lược theo xu hướng trung bình di chuyển ba lần ngắn và dài hạn là một chiến lược đầu tư định lượng sử dụng sự kết hợp của các trung bình di chuyển với các giai đoạn khác nhau để nắm bắt xu hướng thị trường và tạo ra tín hiệu giao dịch. Chiến lược dựa trên trung bình di chuyển ngắn hạn giá thấp 3 ngày, trung bình di chuyển ngắn hạn giá cao 3 ngày và trung bình di chuyển ngắn hạn giá đóng cửa 30 ngày. Bằng cách so sánh vị trí tương đối của giá đóng cửa với ba trung bình di chuyển này, chiến lược xác định hướng xu hướng và phát ra tín hiệu giao dịch. Khi giá đóng cửa giảm xuống dưới trung bình di chuyển giá thấp 3 ngày và trên trung bình giá đóng cửa 30 ngày, một vị trí dài được nhập. Khi giá đóng cửa vượt qua trung bình di chuyển giá cao 3 ngày, vị trí được đóng.

Nguyên tắc chiến lược

Nguyên tắc cốt lõi của chiến lược này là sử dụng các đặc điểm xu hướng của đường trung bình động và các mối quan hệ chéo giữa các đường trung bình động giai đoạn khác nhau để nắm bắt xu hướng thị trường.

Khi giá đóng giảm dưới mức trung bình di chuyển giá thấp 3 ngày và trên mức trung bình di chuyển giá đóng 30 ngày, nó cho thấy một sự suy giảm ngắn hạn nhưng xu hướng tăng trung hạn, báo hiệu một bước vào dài. Khi giá đóng vượt quá mức trung bình di chuyển giá cao 3 ngày, đà tăng ngắn hạn bị cạn kiệt, thúc đẩy việc thoát khỏi vị trí. Bằng cách kết hợp các đường trung bình di chuyển ngắn hạn và trung hạn, chiến lược có thể bước vào giai đoạn đầu của xu hướng và thoát ra trước khi xu hướng kết thúc.

Ưu điểm chiến lược

  1. Khả năng nắm bắt xu hướng mạnh mẽ. Chiến lược sử dụng sự kết hợp giữa các đường trung bình động ngắn và trung hạn với các giai đoạn khác nhau để nắm bắt hiệu quả xu hướng thị trường trung và dài hạn và theo xu hướng.
  2. Lấy lợi nhuận kịp thời. Bằng cách sử dụng trung bình di chuyển trung hạn 30 ngày để xác định hướng xu hướng và trung bình di chuyển ngắn hạn 3 ngày để nhận được lợi nhuận kịp thời, việc nắm giữ quá mức được tránh.
  3. Các tham số đơn giản, dễ hiểu và tối ưu hóa. Chiến lược chỉ sử dụng ba đường trung bình động, với một logic rõ ràng và các tham số dễ dàng tối ưu hóa và kiểm tra.
  4. Khả năng thích nghi mạnh mẽ. Sự kết hợp giữa các đường trung bình động ngắn và trung hạn có thể thích nghi với các thị trường có chu kỳ biến động khác nhau và có khả năng thích nghi nhất định với cả xu hướng và thị trường dao động.

Rủi ro chiến lược

  1. Giao dịch thường xuyên: Chiến lược có thể tạo ra các tín hiệu giao dịch thường xuyên trên các thị trường khác nhau, làm tăng chi phí giao dịch.
  2. Nguy cơ sự kiện đột ngột: Nếu thị trường gặp phải biến động bất thường nghiêm trọng, hệ thống trung bình động có thể thất bại, gây ra sự rút ngắn đáng kể.
  3. Nguy cơ vô hiệu hóa tham số: Nếu nhịp độ của xu hướng thị trường thay đổi, các tham số ban đầu có thể mất hiệu quả và cần tối ưu hóa lại.
  4. Thiếu quản lý vị trí: Chiến lược không thiết lập các quy tắc quản lý vị trí và quản lý vốn, hạn chế khả năng kiểm soát rủi ro của nó.

Định hướng tối ưu hóa chiến lược

  1. Thêm quản lý vị trí: Điều chỉnh vị trí năng động có thể được thực hiện dựa trên sức mạnh xu hướng, biến động và các chỉ số khác để cải thiện tỷ lệ rủi ro - lợi nhuận.
  2. Kết hợp với các chỉ số xu hướng khác. Các chỉ số dựa trên xu hướng khác như MACD và DMI có thể được giới thiệu như là bổ sung để cải thiện độ chính xác của phán đoán xu hướng.
  3. Tối ưu hóa các tham số. Tối ưu hóa các tham số trung bình động cho các tài sản và khung thời gian cơ bản khác nhau để tìm sự kết hợp các tham số tối ưu.
  4. Tích hợp stop-loss. Đặt mức stop-loss hợp lý để kiểm soát mức lỗ tối đa cho mỗi giao dịch và tăng cường độ vững chắc của chiến lược.
  5. Bộ lọc thích hợp: Giảm tần suất giao dịch trên các thị trường khác nhau bằng cách xem xét thêm các cơ chế lọc biến động như ATR.

Tóm lại

Chiến lược theo xu hướng trung bình chuyển động ba dài hạn ngắn hạn là một chiến lược giao dịch định lượng nắm bắt xu hướng bằng cách sử dụng trung bình chuyển động với các giai đoạn khác nhau. Nó đi vào giai đoạn đầu của xu hướng và thoát ra trước khi kết thúc bằng cách so sánh vị trí của giá so với trung bình chuyển động giá thấp 3 ngày, trung bình chuyển động giá cao 3 ngày và trung bình chuyển động 30 ngày.

/*backtest
start: 2023-05-05 00:00:00
end: 2024-05-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy(title="Estratégia de Médias Móveis - Entrada/Saída Simples", shorttitle="MM3", overlay=true)

// Parâmetros de entrada para a data de início e final do backtest
var start_date_input = input(title="Data de Início", defval=timestamp("01 Jan 2020 00:00 +0000"))
var end_date_input = input(title="Data Final", defval=timestamp("01 Jan 2021 00:00 +0000"))

// Convertendo as datas de entrada para formato de tempo
start_date = timestamp(year(start_date_input), month(start_date_input), dayofmonth(start_date_input), 0, 0)
end_date = timestamp(year(end_date_input), month(end_date_input), dayofmonth(end_date_input), 23, 59)

// Definindo as Médias Móveis
min_ma_3 = ta.sma(low, 3)
max_ma_3 = ta.sma(high, 3)
close_ma_30 = ta.sma(close, 30)

// Condição de Entrada: Fechamento abaixo da Média de 3 Mínimas e acima da Média de 30 Fechamentos
entry_condition = close < min_ma_3 and close > close_ma_30

// Condição de Saída: Fechamento acima da Média de 3 Máximas
exit_condition = close > max_ma_3

// Sinal de Compra: Entrada na próxima vela após a condição de entrada ser verdadeira
if (entry_condition )
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Sinal de Venda: Saída na próxima vela após a condição de saída ser verdadeira
if (exit_condition)
    strategy.close("Buy")

// Plotando as Médias Móveis e os Sinais de Entrada/Saída
plot(min_ma_3, color=color.red, linewidth=2, title="Média de 3 Mínimas")
plot(max_ma_3, color=color.blue, linewidth=2, title="Média de 3 Máximas")
plot(close_ma_30, color=color.orange, linewidth=2, title="Média de 30 Fechamentos")
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu