Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Bollinger Band ATR Xu hướng theo chiến lược

Bollinger Band ATR Xu hướng theo chiến lược

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-05-15 10:50:14
Tags:BBSMAATR

img

Tổng quan

Chiến lược này dựa trên Bollinger Bands và chỉ số ATR. Nó nắm bắt sự biến động giá bằng cách sử dụng Bollinger Bands, sử dụng sự đột phá giá trên hoặc dưới các dải như là tín hiệu đầu vào và sử dụng ATR như là một lệnh dừng lỗ. Chiến lược này đóng các vị trí khi giá vượt qua đường trung bình di chuyển đơn giản. Nó nhằm mục đích nắm bắt thị trường xu hướng, nhập các vị trí theo hướng xu hướng và nhanh chóng đóng các vị trí khi xu hướng đảo ngược.

Nguyên tắc chiến lược

  1. Tính toán Bollinger Bands: Sử dụng giá đóng cửa để tính trung bình di chuyển đơn giản (SMA) như dải giữa, và tính các dải trên và dưới dựa trên biến động (sự lệch chuẩn).
  2. Tính toán ATR: Sử dụng đường trung bình động của phạm vi thực (TR) để tính toán ATR làm cơ sở cho stop loss.
  3. Tạo tín hiệu giao dịch: Khi giá phá vỡ dưới Bollinger Band dưới, tạo tín hiệu dài; khi nó phá vỡ trên Bollinger Band trên, tạo tín hiệu ngắn. Khi giá phá vỡ trên ATR trailing stop, tạo tín hiệu dài; khi nó phá vỡ dưới ATR trailing stop, tạo tín hiệu ngắn.
  4. Các vị trí đóng: Đối với các vị trí dài, nếu giá vượt qua mức trung bình di chuyển đơn giản, đóng vị trí dài; cho các vị trí ngắn, nếu giá vượt qua mức trung bình di chuyển đơn giản, đóng vị trí ngắn.

Ưu điểm chiến lược

  1. Theo dõi xu hướng: Lấy thị trường xu hướng bằng cách sử dụng Bollinger Bands và ATR trailing stop, thích nghi với môi trường thị trường khác nhau.
  2. Stop loss kịp thời: Sử dụng ATR như là một stop loss sau, điều chỉnh động vị trí stop loss theo biến động thị trường để kiểm soát rủi ro.
  3. Đơn giản và dễ sử dụng: Logic chiến lược là rõ ràng, với một số tham số, làm cho nó dễ hiểu và áp dụng.

Rủi ro chiến lược

  1. Độ nhạy của các tham số: Hiệu suất của chiến lược bị ảnh hưởng bởi sự lựa chọn các tham số cho Bollinger Bands và ATR, đòi hỏi tối ưu hóa cho các thị trường và công cụ khác nhau.
  2. Thị trường hỗn loạn: Trong điều kiện thị trường hỗn loạn, các tín hiệu giao dịch thường xuyên có thể dẫn đến tần suất giao dịch và chi phí quá mức.
  3. Sự đảo ngược xu hướng: Khi một xu hướng đảo ngược, chiến lược có thể gặp phải sự giảm đáng kể.

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Tối ưu hóa tham số: Tối ưu hóa các tham số của Bollinger Bands và ATR để tìm ra sự kết hợp tốt nhất cho các thị trường và công cụ khác nhau.
  2. Bộ lọc: Thêm các chỉ số kỹ thuật hoặc mô hình hành vi giá khác làm bộ lọc để giảm các đánh giá sai và cải thiện chất lượng tín hiệu.
  3. Quản lý vị trí: Điều chỉnh năng động các vị trí dựa trên biến động thị trường hoặc rủi ro tài khoản để cải thiện hiệu quả sử dụng vốn và lợi nhuận điều chỉnh rủi ro.

Tóm lại

Chiến lược Bollinger Band ATR Trend Following nắm bắt các thị trường xu hướng bằng cách sử dụng Bollinger Bands và chỉ số ATR. Nó có những lợi thế theo xu hướng, dừng lỗ kịp thời và đơn giản. Tuy nhiên, nó cũng phải đối mặt với những rủi ro như độ nhạy của tham số, thị trường hỗn loạn và đảo ngược xu hướng. Hiệu suất của chiến lược có thể được tối ưu hóa hơn nữa thông qua tối ưu hóa tham số, thêm bộ lọc và quản lý vị trí.

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-30 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Bollinger Bands and ATR Strategy", overlay=true)

// Veri Çekme
symbol = "AAPL"
timeframe = "D"
src = close

// Bollinger Bantları Hesaplama
len = 20
mult = 2
sum1 = 0.0, sum2 = 0.0
for i = 0 to len - 1
    sum1 += src[i]
basis = sum1 / len
for i = 0 to len - 1
    diff = src[i] - basis
    sum2 += diff * diff
dev = math.sqrt(sum2 / len)
upper_band = basis + dev * mult
lower_band = basis - dev * mult

// ATR Hesaplama
atr_period = input(10, title="ATR Period")
atr_value = 0.0
for i = 0 to atr_period - 1
    atr_value += math.abs(src[i] - src[i + 1])
atr_value /= atr_period
loss = input(1, title="Key Value (Sensitivity)")
atr_trailing_stop = src[1]
if src > atr_trailing_stop[1]
    atr_trailing_stop := math.max(atr_trailing_stop[1], src - loss * atr_value)
else if src < atr_trailing_stop[1]
    atr_trailing_stop := math.min(atr_trailing_stop[1], src + loss * atr_value)
else
    atr_trailing_stop := src - loss * atr_value

// Sinyal Üretme
long_condition  = src < lower_band and src[1] >= lower_band[1]
short_condition = src > upper_band and src[1] <= upper_band[1]
close_long  = src > basis
close_short = src < basis
buy_signal = src > atr_trailing_stop[1] and src[1] <= atr_trailing_stop[1]
sell_signal = src < atr_trailing_stop[1] and src[1] >= atr_trailing_stop[1]

if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long Signal")
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short Signal")
if (close_long)
    strategy.close("Long", comment="Close Long")
if (close_short)
    strategy.close("Short", comment="Close Short")
if (buy_signal)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Buy Signal")
if (sell_signal)
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Sell Signal")

// Çizim
plot(upper_band, color=#0000FF, linewidth=2, title="Upper Band")
plot(lower_band, color=#0000FF, linewidth=2, title="Lower Band")
plot(basis, color=#808080, linewidth=2, title="SMA")
plot(atr_trailing_stop, color=#FFA500, linewidth=2, title="ATR Trailing Stop")
plot(src, color=#FFA500, linewidth=2, title="Price")

// Sinyal İşaretleri
plotshape(long_condition, style=shape.arrowup, color=#00FF00, location=location.belowbar, size=size.small, title="Long Signal")
plotshape(short_condition, style=shape.arrowdown, color=#FF0000, location=location.abovebar, size=size.small, title="Short Signal")
plotshape(buy_signal, style=shape.diamond, color=#00FF00, location=location.belowbar, size=size.small, title="Buy Signal")
plotshape(sell_signal, style=shape.diamond, color=#FF0000, location=location.abovebar, size=size.small, title="Sell Signal")
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu