1. Quảng trường
2. Nadaraya-Watson Envelope Multi-Confirmation Dynamic Stop-Loss Strategy

Nadaraya-Watson Envelope Multi-Confirmation Dynamic Stop-Loss Strategy

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-05-24 17:58:47
Tags:ADXDIRSIMAE

---

---

/*backtest
start: 2024-04-01 00:00:00
end: 2024-04-18 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Nadaraya-Watson Envelope with Multi-Confirmation and Dynamic Stop-Loss", overlay=true)

// Input parameters
h = input.float(7.2, "Bandwidth", minval=0)
mult = input.float(2.1, minval=0)
src = input(close, "Source")

// ADX and DI Input Parameters
adxLength = input.int(14, "ADX Length")
adxThreshold = input.float(25, "ADX Threshold")
adxSmoothing = input.int(14, "ADX Smoothing")

// Calculate ADX and DI
[dmiPlus, dmiMinus, adx] = ta.dmi(adxLength, adxSmoothing)
strongTrendUp = dmiPlus > dmiMinus and adx > adxThreshold
strongTrendDown = dmiMinus > dmiPlus and adx > adxThreshold

// Nadaraya-Watson Envelope Calculation
gauss(x, h) =>
    math.exp(-(math.pow(x, 2) / (h * h * 2)))

coefs = array.new_float(0)
den = 0.0

for i = 0 to 100
    w = gauss(i, h)
    array.push(coefs, w)

den := array.sum(coefs)

out = 0.0
for i = 0 to 100
    out += src[i] * array.get(coefs, i)
out /= den
mae = ta.sma(math.abs(src - out), 100) * mult

upper = ta.sma(out + mae, 10)
lower = ta.sma(out - mae, 10)

// Confirmations
breakoutUp = ta.crossover(src, upper)
breakoutDown = ta.crossunder(src, lower)

// Original RSI period and thresholds
rsiPeriod = input.int(14, "RSI Period")
rsi = ta.rsi(src, rsiPeriod)
momentumUp = rsi > 70 and adx > adxThreshold
momentumDown = rsi < 30 and adx > adxThreshold

// // Plot ADX-based Trend Confirmation Lines
// if (strongTrendUp)
//     line.new(bar_index, low, bar_index + 1, low, color=color.new(color.blue, 50), width=2, style=line.style_dashed)

// if (strongTrendDown)
//     line.new(bar_index, high, bar_index + 1, high, color=color.new(color.red, 50), width=2, style=line.style_dashed)

// Plot Breakout Confirmation Dots
plotshape(series=breakoutUp, style=shape.circle, location=location.abovebar, color=color.blue, size=size.tiny, title="Breakout Up")
plotshape(series=breakoutDown, style=shape.circle, location=location.belowbar, color=color.orange, size=size.tiny, title="Breakout Down")

// Plot Momentum Confirmation Arrows
plotshape(series=momentumUp, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.tiny, title="Momentum Up")
plotshape(series=momentumDown, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.tiny, title="Momentum Down")

// Strategy Entry and Exit
var float stopLossLevel = na
var float highestPrice = na

potentialBuy = strongTrendUp and breakoutUp
potentialSell = strongTrendDown and breakoutDown
momentumConfirmUp = potentialBuy and momentumUp
momentumConfirmDown = potentialSell and momentumDown

if (momentumConfirmUp)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    stopLossLevel := close * 0.90
    highestPrice := close

if (momentumConfirmDown)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    stopLossLevel := close * 1.10
    highestPrice := close

if (strategy.position_size > 0)
    highestPrice := math.max(highestPrice, close)
    stopLossLevel := math.max(highestPrice * 0.85, close * 0.90)

if (strategy.position_size < 0)
    highestPrice := math.min(highestPrice, close)
    stopLossLevel := math.min(highestPrice * 1.15, close * 1.10)

// Close position if stop loss is hit
if (strategy.position_size > 0 and close < stopLossLevel)
    strategy.close("Buy")

if (strategy.position_size < 0 and close > stopLossLevel)
    strategy.close("Sell")

---

• Laguerre RSI với ADX Filtered Trading Signals Strategy
• Chiến lược kim tự tháp thông minh đa chỉ số
• Bốt của Johnny.
• VuManChu Cipher B + Divergences chiến lược
• Chiến lược giao dịch breakout sau khi mở với quản lý vị trí dựa trên ATR năng động
• Hệ thống quản lý vốn dựa trên sức mạnh xu hướng RSI và ADX
• Xu hướng đa yếu tố sau chiến lược giao dịch định lượng dựa trên RSI, ADX và đám mây Ichimoku
• Chỉ số đa kỹ thuật Crossover Momentum Chiến lược giao dịch định lượng - Phân tích tích hợp dựa trên EMA, RSI và ADX
• Hệ thống giao dịch trung bình chuyển động đa với xác nhận động lượng và khối lượng Chiến lược xu hướng định lượng
• Hệ thống giao dịch theo xu hướng thích nghi đa chiến lược và phá vỡ

---

• Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên PSAR và EMA
• Chiến lược giao dịch DEV lệch chuẩn dựa trên chỉ số RSI và SMA trung bình di chuyển đơn giản
• MA,SMA Chiến lược chéo trung bình di chuyển kép
• Chiến lược phá vỡ lá cờ bò dựa trên tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận và phân tích kỹ thuật
• Chiến lược tổng hợp đa yếu tố
• Bollinger Bands + RSI + Chiến lược xu hướng đa MA
• Chiến lược tín hiệu ngắn dài dựa trên QQE và RSI
• Chiến lược giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch giao dịch
• Xu hướng theo chiến lược dừng theo dõi phạm vi thực trung bình
• Chiến lược SMC & EMA với dự báo P&L
• Chiến lược Bollinger Bands Dynamic Take Profit
• CCI + MA Crossover Pullback Buy Chiến lược
• Chiến lược bán ngắn hạn ngắn hạn cho các cặp tiền tệ thanh khoản cao
• MOST Chỉ số chiến lược thích nghi vị trí kép
• Bollinger Bands RSI Chiến lược giao dịch
• Mua và bán khối lượng Heatmap với chiến lược giá thời gian thực
• Chiến lược giao dịch hồi quy trung bình di chuyển kép
• Chiến lược giao dịch định lượng đa chỉ số - Chiến lược siêu chỉ số 7-in-1
• SMK ULTRA TREND Chiến lược chéo trung bình động kép
• Chiến lược trung bình động mạnh gấp năm lần