Tài nguyên đang được tải lên... tải...

Chiến lược đảo ngược trung bình RSI nhiều cấp độ với điều chỉnh biến động động động

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-06-21 14:16:31
Tags:RSI, PIVOT

Tổng quan

Chiến lược này là một hệ thống giao dịch đảo ngược trung bình đa cấp dựa trên chỉ số RSI và biến động giá. Nó sử dụng các giá trị RSI cực đoan và biến động giá lớn bất thường làm tín hiệu đầu vào, trong khi sử dụng quy mô vị trí theo kiểu kim tự tháp và mức lợi nhuận năng động để quản lý rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. Ý tưởng cốt lõi của chiến lược này là vào thị trường trong thời gian biến động cực đoan và lợi nhuận khi giá trở lại mức bình thường.

Nguyên tắc chiến lược

Điều kiện nhập cảnh:
- Sử dụng chỉ số RSI 20 giai đoạn (RSI20) làm chỉ số chính
- Đặt nhiều ngưỡng RSI (35/65, 30/70, 25/75, 20/80) với các ngưỡng biến động tương ứng
- Khởi động tín hiệu nhập cảnh khi RSI đạt ngưỡng và kích thước thân nến hiện tại vượt quá ngưỡng biến động tương ứng
- Điều kiện bổ sung: giá phải vượt qua mức hỗ trợ cao / thấp gần đây với một tỷ lệ phần trăm nhất định
Cơ chế định vị:
- Cho phép tối đa 5 mục (đầu tiên + 4 mục bổ sung)
- Mỗi mục bổ sung đòi hỏi phải đáp ứng các điều kiện RSI và biến động nghiêm ngặt hơn
Cơ chế thoát:
- Đặt 5 mức độ khác nhau của điểm lợi nhuận
- Điểm lợi nhuận được tính năng dựa trên mức hỗ trợ/kháng cự tại thời điểm nhập cảnh
- Mục tiêu lợi nhuận dần giảm khi số lượng các vị trí mở tăng lên
Kiểm soát rủi ro:
- Sử dụng mô hình rủi ro tỷ lệ phần trăm, với mỗi giao dịch có rủi ro cố định 20% giá trị tài khoản
- Đặt tối đa các vị trí mở đồng thời được cho phép là 5, hạn chế rủi ro tổng thể

Ưu điểm chiến lược

Nhập nhiều cấp: Bằng cách thiết lập nhiều ngưỡng RSI và biến động, chiến lược có thể nắm bắt các mức độ cực đoan thị trường khác nhau, tăng cơ hội giao dịch.
Lợi nhuận động: Điểm lợi nhuận được tính dựa trên mức hỗ trợ / kháng cự có thể tự thích nghi với cấu trúc thị trường, bảo vệ lợi nhuận mà không thoát quá sớm.
Phong cách định hình vị trí kim tự tháp: Tăng các vị trí khi xu hướng tiếp tục có thể tăng đáng kể tiềm năng lợi nhuận.
Quản lý rủi ro: Rủi ro tỷ lệ phần trăm cố định và giới hạn vị trí tối đa kiểm soát rủi ro hiệu quả cho mỗi giao dịch và tổng thể.
Tính linh hoạt: Nhiều tham số có thể điều chỉnh cho phép chiến lược thích nghi với môi trường thị trường và các công cụ giao dịch khác nhau.
Chuyển đổi trung bình + Tiếp theo xu hướng: Kết hợp các lợi thế của việc đảo ngược trung bình và theo xu hướng, nắm bắt sự đảo ngược ngắn hạn mà không bỏ lỡ các xu hướng chính.

Rủi ro chiến lược

Việc giao dịch quá mức: Có thể kích hoạt các tín hiệu giao dịch thường xuyên trên các thị trường biến động cao, dẫn đến phí quá cao.
Phá vỡ giả: Thị trường có thể trải qua sự biến động cực kỳ ngắn sau đó là đảo ngược nhanh chóng, gây ra các tín hiệu sai.
Mất liên tục: Sự chuyển động thị trường một chiều liên tục có thể dẫn đến tổn thất đáng kể sau nhiều lần tăng vị trí.
Độ nhạy của tham số: Hiệu suất chiến lược có thể rất nhạy cảm với các cài đặt tham số, có nguy cơ quá phù hợp.
Tác động trượt: Có thể phải đối mặt với trượt nghiêm trọng trong thời gian biến động dữ dội, ảnh hưởng đến hiệu suất chiến lược.
Tùy thuộc vào môi trường thị trường: Chiến lược có thể hoạt động kém trong một số môi trường thị trường nhất định, chẳng hạn như biến động thấp hoặc thị trường xu hướng mạnh.

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

Điều chỉnh tham số động: Đưa ra các cơ chế thích nghi để điều chỉnh động RSI và ngưỡng biến động dựa trên điều kiện thị trường.
Phân tích nhiều khung thời gian: Kết hợp các đánh giá xu hướng thị trường dài hạn để cải thiện chất lượng nhập cảnh.
Tối ưu hóa Stop-Loss: Thêm stop-loss sau hoặc stop-loss động dựa trên ATR để kiểm soát rủi ro hơn nữa.
Việc lọc trạng thái thị trường: Bao gồm sức mạnh xu hướng, chu kỳ biến động và các điều kiện lọc khác để tránh giao dịch trong môi trường thị trường không phù hợp.
Tối ưu hóa quản lý vốn: Thực hiện quản lý vị trí chi tiết hơn, chẳng hạn như điều chỉnh kích thước giao dịch dựa trên các mức tín hiệu khác nhau.
Tích hợp học máy: Sử dụng các thuật toán học máy để tối ưu hóa quá trình lựa chọn tham số và tạo tín hiệu.
Phân tích tương quan: Kết hợp phân tích tương quan với các tài sản khác để cải thiện tính ổn định và đa dạng của chiến lược.

Kết luận

Chiến lược giao dịch đảo ngược trung bình RSI đa cấp này là một hệ thống giao dịch định lượng được thiết kế cẩn thận kết hợp kỹ thuật phân tích, quản lý rủi ro năng động và kỹ thuật mở rộng vị trí theo kiểu kim tự tháp. Bằng cách nắm bắt sự biến động cực kỳ của thị trường và lợi nhuận khi giá đảo ngược, chiến lược thể hiện tiềm năng lợi nhuận mạnh mẽ. Tuy nhiên, nó cũng phải đối mặt với những thách thức như quá mức giao dịch và sự phụ thuộc vào môi trường thị trường. Tối ưu hóa trong tương lai nên tập trung vào việc cải thiện khả năng thích nghi và khả năng kiểm soát rủi ro của chiến lược để phù hợp với môi trường thị trường khác nhau. Nhìn chung, đây là một khuôn khổ chiến lược với nền tảng vững chắc mà thông qua tối ưu hóa hơn nữa và kiểm tra hậu quả, có tiềm năng phát triển thành một hệ thống giao dịch mạnh mẽ.

/*backtest
start: 2024-05-01 00:00:00
end: 2024-05-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Retorno_Pivots_5min_Novo_v3.3')

// Input variables
bars_left1 = input(1, title = "Entry - Pivot Left Bars")
bars_right1 = input(1, title = "Entry - Pivot Right Bars")
rsi20_longentry0 = input(35, title = "Entry 1 - RSI20 Long")
rsi20_shortentry0 = input(65, title = "Entry 1 - RSI20 Short")
bar_size_entry0 = input.float(1, title="Entry 1 - Bar Size")
rsi20_longentry1 = input(30, title = "Entry 2 - RSI20 Long")
rsi20_shortentry1 = input(70, title = "Entry 2 - RSI20 Short")
bar_size_entry1 = input.float(0.8, title="Entry 2 - Bar Size")
rsi20_longentry2 = input(25, title = "Entry 3 - RSI20 Long")
rsi20_shortentry2 = input(75, title = "Entry 3 - RSI20 Short")
bar_size_entry2 = input.float(0.7, title="Entry 3 - Bar Size")
rsi20_longentry3 = input(20, title = "Entry 4 - RSI20 Long")
rsi20_shortentry3 = input(80, title = "Entry 4 - RSI20 Short")
bar_size_entry3 = input.float(0.5, title="Entry 4 - Bar Size")
limit_perc1 = input.float(0.60, title="Profit Range 1")
limit_perc2 = input.float(0.40, title="Profit Range 2")
limit_perc3 = input.float(0.20, title="Profit Range 3")
limit_perc4 = input.float(0.00, title="Profit Range 4")
limit_perc5 = input.float(0.00, title="Profit Range 5")
minimum_pivot_distance = input.float(0, title="Minimum Pivot Distance %")
barsize_1h_input = input(288, title="Highest Bar Lookback")
rsi20 = ta.rsi(close, 20)
rsi200 = ta.rsi(close, 200)
Pivot_High_Last1 = ta.valuewhen(ta.pivothigh(high, bars_left1, bars_right1), ta.pivothigh(high, bars_left1, bars_right1), 0)
Pivot_Low_Last1 = ta.valuewhen(ta.pivotlow(low, bars_left1, bars_right1), ta.pivotlow(low, bars_left1, bars_right1), 0)

barsize = math.abs(close - open)
barsize_1h = ta.highest(barsize, barsize_1h_input)

Bar0Long = rsi20 < rsi20_longentry0 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry0)
Bar1Long = rsi20 < rsi20_longentry1 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry1)
Bar2Long = rsi20 < rsi20_longentry2 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry2)
Bar3Long = rsi20 < rsi20_longentry3 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry3)

// Long Entries
Long_Entry1 = strategy.opentrades == 0 and rsi20 < rsi20[1] and ((rsi20 < rsi20_longentry0 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry0)) or (rsi20 < rsi20_longentry1 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry1)) or (rsi20 < rsi20_longentry2 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry2)) or (rsi20 < rsi20_longentry3 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry3))) and close < (Pivot_Low_Last1 * (1 - (minimum_pivot_distance / 100)))
Long_Entry2 = strategy.opentrades == 1 and strategy.position_size > 0 and rsi20 < rsi20[1] and (Bar0Long or Bar1Long or Bar2Long or Bar3Long)
Long_Entry3 = strategy.opentrades == 2 and strategy.position_size > 0 and rsi20 < rsi20[1] and (Bar0Long or Bar1Long or Bar2Long or Bar3Long)
Long_Entry4 = strategy.opentrades == 3 and strategy.position_size > 0 and rsi20 < rsi20[1] and (Bar0Long or Bar1Long or Bar2Long or Bar3Long)
Long_Entry5 = strategy.opentrades == 4 and strategy.position_size > 0 and rsi20 < rsi20[1] and (Bar0Long or Bar1Long or Bar2Long or Bar3Long)
if Long_Entry1 or Long_Entry2 or Long_Entry3 or Long_Entry4 or Long_Entry5
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment = "ENTER-LONG_BINANCE-FUTURES_BTCBUSD_Bot-BTC-1min_1M_970d2ee265390c27")
// Longs Exits
Long_Exit1 = strategy.opentrades == 1 and close > (strategy.position_avg_price + ((ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_Low_Last1, 0) - (strategy.position_avg_price)) * limit_perc1))
Long_Exit2 = strategy.opentrades == 2 and close > (strategy.position_avg_price + ((ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_Low_Last1, 0) - (strategy.position_avg_price)) * limit_perc2))
Long_Exit3 = strategy.opentrades == 3 and close > (strategy.position_avg_price + ((ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_Low_Last1, 0) - (strategy.position_avg_price)) * limit_perc3))
Long_Exit4 = strategy.opentrades == 4 and close > (strategy.position_avg_price + ((ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_Low_Last1, 0) - (strategy.position_avg_price)) * limit_perc4))
Long_Exit5 = strategy.opentrades == 5 and close > (strategy.position_avg_price + ((ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_Low_Last1, 0) - (strategy.position_avg_price)) * limit_perc5))
if Long_Exit1 or Long_Exit2 or Long_Exit3 or Long_Exit4 or Long_Exit5
    strategy.close("Long", comment = "EXIT-LONG_BINANCE-FUTURES_BTCBUSD_Bot-BTC-1min_1M_970d2ee265390c27")

Bar0Short = rsi20 > rsi20_shortentry0 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry0)
Bar1Short = rsi20 > rsi20_shortentry1 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry1)
Bar2Short = rsi20 > rsi20_shortentry2 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry2)
Bar3Short = rsi20 > rsi20_shortentry3 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry3)

// Short Entries
Short_Entry1 = strategy.opentrades == 0 and rsi20 > rsi20[1] and ((rsi20 > rsi20_shortentry0 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry0)) or (rsi20 > rsi20_shortentry1 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry1)) or (rsi20 > rsi20_shortentry2 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry2)) or (rsi20 > rsi20_shortentry2 and barsize >= (barsize_1h * bar_size_entry2))) and close > (Pivot_High_Last1 * (1 + (minimum_pivot_distance / 100)))
Short_Entry2 = strategy.opentrades == 1 and strategy.position_size < 0 and rsi20 > rsi20[1] and (Bar0Short or Bar1Short or Bar2Short or Bar3Short)
Short_Entry3 = strategy.opentrades == 2 and strategy.position_size < 0 and rsi20 > rsi20[1] and (Bar0Short or Bar1Short or Bar2Short or Bar3Short)
Short_Entry4 = strategy.opentrades == 3 and strategy.position_size < 0 and rsi20 > rsi20[1] and (Bar0Short or Bar1Short or Bar2Short or Bar3Short)
Short_Entry5 = strategy.opentrades == 4 and strategy.position_size < 0 and rsi20 > rsi20[1] and (Bar0Short or Bar1Short or Bar2Short or Bar3Short)
if Short_Entry1 or Short_Entry2 or Short_Entry3 or Short_Entry4 or Short_Entry5
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment = "ENTER-SHORT_BINANCE-FUTURES_BTCBUSD_Bot-BTC-1min_1M_970d2ee265390c27")
// Short Exits
Short_Exit1 = strategy.opentrades == 1 and close < (strategy.position_avg_price - ((strategy.position_avg_price - ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_High_Last1, 0)) * limit_perc1))
Short_Exit2 = strategy.opentrades == 2 and close < (strategy.position_avg_price - ((strategy.position_avg_price - ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_High_Last1, 0)) * limit_perc2))
Short_Exit3 = strategy.opentrades == 3 and close < (strategy.position_avg_price - ((strategy.position_avg_price - ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_High_Last1, 0)) * limit_perc3))
Short_Exit4 = strategy.opentrades == 4 and close < (strategy.position_avg_price - ((strategy.position_avg_price - ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_High_Last1, 0)) * limit_perc4))
Short_Exit5 = strategy.opentrades == 5 and close < (strategy.position_avg_price - ((strategy.position_avg_price - ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_High_Last1, 0)) * limit_perc5))
if Short_Exit1 or Short_Exit2 or Short_Exit3 or Short_Exit4 or Short_Exit5
    strategy.close("Short", comment = "EXIT-SHORT_BINANCE-FUTURES_BTCBUSD_Bot-BTC-1min_1M_970d2ee265390c27")

// Plots
plot(rsi20, color=color.new(#fbff00, 0), linewidth=2)
plot(((strategy.position_avg_price + ((ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_Low_Last1, 0) - (strategy.position_avg_price)) * limit_perc1))), color=color.new(#00ff2a, 0), linewidth=2)
plot(((strategy.position_avg_price + ((ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_Low_Last1, 0) - (strategy.position_avg_price)) * limit_perc2))), color=color.new(#00ff2a, 50), linewidth=2)
plot(((strategy.position_avg_price + ((ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_Low_Last1, 0) - (strategy.position_avg_price)) * limit_perc3))), color=color.new(#00ff2a, 80), linewidth=2)
plot(((strategy.position_avg_price + ((ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_Low_Last1, 0) - (strategy.position_avg_price)) * limit_perc4))), color=color.new(#00ff2a, 100), linewidth=2)
plot((strategy.position_avg_price - ((strategy.position_avg_price - ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_High_Last1, 0)) * limit_perc1)), color=color.new(#ff0000, 0), linewidth=2)
plot((strategy.position_avg_price - ((strategy.position_avg_price - ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_High_Last1, 0)) * limit_perc2)), color=color.new(#ff0000, 50), linewidth=2)
plot((strategy.position_avg_price - ((strategy.position_avg_price - ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_High_Last1, 0)) * limit_perc3)), color=color.new(#ff0000, 80), linewidth=2)
plot((strategy.position_avg_price - ((strategy.position_avg_price - ta.valuewhen(strategy.opentrades == 0, Pivot_High_Last1, 0)) * limit_perc4)), color=color.new(#ff0000, 100), linewidth=2)
plot(strategy.position_avg_price, color=color.new(#ffc400, 0), linewidth=2)
plot(strategy.opentrades * (strategy.position_size / math.abs(strategy.position_size)), color=color.new(#ff00bb, 0), linewidth=2)
plot(((barsize / barsize_1h) * 100), color=color.new(#0000ff, 0), linewidth=2)

Có liên quan

Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu