Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Định hướng thông minh dựa trên lý thuyết SMC đa khu vực theo chiến lược

Định hướng thông minh dựa trên lý thuyết SMC đa khu vực theo chiến lược

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-11-29 15:38:01
Tags:SMASMCOBEQ

img

Tổng quan

Chiến lược này, dựa trên lý thuyết Smart Money Concepts (SMC), xây dựng một xu hướng toàn diện sau hệ thống giao dịch bằng cách chia thị trường thành ba vùng giá chính: Thăng bằng, Phần thưởng và Giảm giá.

Nguyên tắc chiến lược

Logic cốt lõi bao gồm một số yếu tố chính:

  1. Tính toán swing high và low từ 8 ngọn nến cuối cùng để xác định phạm vi thị trường.
  2. Định nghĩa vùng cân bằng là điểm giữa giữa dao động cao và thấp, với vùng tiền cao hơn và vùng chiết khấu bên dưới.
  3. Sử dụng SMA 50 giai đoạn để xác định hướng xu hướng tổng thể - tăng trên SMA, giảm dưới SMA.
  4. Tạo tín hiệu mua trong vùng giảm giá khi giá trên SMA, và bán tín hiệu trong vùng cao cấp khi giá dưới SMA.
  5. Xác định khối lệnh bằng cách phân tích giá cao nhất và thấp nhất trong vòng 20 nến để xác nhận tín hiệu giao dịch.
  6. Biểu tượng biến động cao và thấp như các vùng thanh khoản để dự đoán các điểm đảo ngược giá tiềm năng.

Ưu điểm chiến lược

  1. Phương pháp phân vùng có cấu trúc cung cấp xác định rõ ràng giai đoạn thị trường.
  2. Cơ chế xác nhận nhiều tín hiệu thông qua xác minh ba vùng, xu hướng và khối lệnh.
  3. Điều chỉnh năng động với những thay đổi trên thị trường với việc cập nhật mức giá chính trong thời gian thực.
  4. Hệ thống quản lý rủi ro toàn diện bao gồm việc dừng lỗ và quản lý vị trí.
  5. Thực hiện mã sạch và hiệu quả, dễ bảo trì và tối ưu hóa.

Rủi ro chiến lược

  1. Các tín hiệu phá vỡ sai tiềm năng trong thị trường biến động.
  2. Chỉ số chậm trễ trong sự đảo ngược thị trường nhanh chóng do sự phụ thuộc vào dữ liệu lịch sử.
  3. Trung bình động định kỳ có thể không phù hợp với tất cả các môi trường thị trường.
  4. Cần thiết lập stop-loss thích hợp để kiểm soát rủi ro. Các biện pháp quản lý rủi ro được khuyến cáo:
  • Điều chỉnh tham số động cho các điều kiện thị trường khác nhau
  • Thêm các bộ lọc biến động
  • Thực hiện các quy tắc quản lý tiền tệ nghiêm ngặt
  • Kiểm tra hậu quả thường xuyên và tối ưu hóa tham số

Hướng dẫn tối ưu hóa

  1. giới thiệu các thông số thích nghi:
  • Điều chỉnh năng động phạm vi vùng dựa trên biến động thị trường
  • Thực hiện các đường trung bình động thời gian thích nghi
  1. Bộ lọc tín hiệu nâng cao:
  • Thêm cơ chế xác nhận khối lượng
  • Bao gồm các chỉ số động lực
  1. Cải thiện quản lý rủi ro:
  • Thực hiện cơ chế dừng lỗ năng động
  • Tối ưu hóa thuật toán kích thước vị trí
  1. Tăng hiệu quả thực hiện:
  • Tối ưu hóa logic tính toán để giảm tiêu thụ tài nguyên
  • Cải thiện cơ chế tạo tín hiệu để đáp ứng nhanh hơn

Tóm lại

Chiến lược này xây dựng một hệ thống theo xu hướng mạnh mẽ thông qua phân vùng khu vực thông minh và nhiều cơ chế xác nhận tín hiệu. Sức mạnh cốt lõi của nó nằm trong phân tích cấu trúc thị trường rõ ràng và quản lý rủi ro toàn diện. Thông qua tối ưu hóa và cải tiến liên tục, chiến lược cho thấy hứa hẹn cho hiệu suất ổn định trong các điều kiện thị trường khác nhau. Các nhà giao dịch được khuyên phải điều chỉnh các tham số dựa trên các đặc điểm thị trường cụ thể và duy trì kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt khi thực hiện chiến lược trong giao dịch trực tiếp.

/*backtest
start: 2024-11-21 00:00:00
end: 2024-11-28 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//@version=5
strategy("SMC Strategy with Premium, Equilibrium, and Discount Zones", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)

// === Instellingen voor Swing High en Swing Low ===
swingHighLength = input.int(8, title="Swing High Length")
swingLowLength = input.int(8, title="Swing Low Length")

// Vind de recente swing highs en lows
var float swingHigh = na
var float swingLow = na

if (ta.highestbars(high, swingHighLength) == 0)
    swingHigh := high

if (ta.lowestbars(low, swingLowLength) == 0)
    swingLow := low

// Bereken Equilibrium, Premium en Discount Zones
equilibrium = (swingHigh + swingLow) / 2
premiumZone = swingHigh
discountZone = swingLow

// Plot de zones op de grafiek
plot(equilibrium, title="Equilibrium", color=color.blue, linewidth=2)
plot(premiumZone, title="Premium Zone (Resistance)", color=color.red, linewidth=1)
plot(discountZone, title="Discount Zone (Support)", color=color.green, linewidth=1)

// === Simple Moving Average om trendrichting te bepalen ===
smaLength = input.int(50, title="SMA Length")
sma = ta.sma(close, smaLength)
plot(sma, title="SMA", color=color.orange)

// === Entry- en Exitregels op basis van zones en trendrichting ===

// Koop- en verkoopsignalen
buySignal = close < equilibrium and close > discountZone and close > sma // Prijs in discount zone en boven SMA
sellSignal = close > equilibrium and close < premiumZone and close < sma // Prijs in premium zone en onder SMA

// Order Blocks (Eenvoudig: hoogste en laagste kaars binnen de laatste 20 kaarsen)
orderBlockLength = input.int(20, title="Order Block Length")
orderBlockHigh = ta.highest(high, orderBlockLength)
orderBlockLow = ta.lowest(low, orderBlockLength)

// Koop- en verkoopsignalen met order block bevestiging
buySignalOB = buySignal and close >= orderBlockLow // Koop in discount zone met ondersteuning van order block
sellSignalOB = sellSignal and close <= orderBlockHigh // Verkoop in premium zone met weerstand van order block

// === Uitvoeren van Trades ===
if (buySignalOB)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
if (sellSignalOB)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// === Plots voor visuele feedback ===
plotshape(buySignalOB, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plotshape(sellSignalOB, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="SELL")

// === Liquiditeitsjachten aangeven ===
// Simpel: markeer recente swing highs en lows als liquiditeitszones
liquidityZoneHigh = ta.valuewhen(high == swingHigh, high, 0)
liquidityZoneLow = ta.valuewhen(low == swingLow, low, 0)

// Markeer liquiditeitszones
plot(liquidityZoneHigh, title="Liquidity Zone High", color=color.red, linewidth=1, style=plot.style_cross)
plot(liquidityZoneLow, title="Liquidity Zone Low", color=color.green, linewidth=1, style=plot.style_cross)
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu