Tài nguyên đang được tải lên... tải...
  1. Quảng trường
  2. Hệ thống giao dịch chéo EMA ba lần với quản lý dừng lỗ dựa trên R2R thông minh

Hệ thống giao dịch chéo EMA ba lần với quản lý dừng lỗ dựa trên R2R thông minh

Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2025-01-06 16:53:36
Tags:EMAR2R

img

Tổng quan

Đây là một hệ thống giao dịch theo xu hướng dựa trên các tín hiệu chéo trung bình chuyển động biểu thức (EMA) ba lần. Hệ thống kết hợp EMA8, EMA21 và EMA89 để tạo ra các tín hiệu giao dịch thông qua chéo, và tích hợp quản lý dừng lỗ thông minh dựa trên tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận, đạt được quản lý rủi ro tự động.

Nguyên tắc chiến lược

Hệ thống bao gồm các mô-đun chức năng cốt lõi sau:

  1. Mô-đun tạo tín hiệu: Sử dụng giao thoa giữa EMA8 nhanh và EMA21 trung bình để xác định hướng giao dịch, trong khi yêu cầu giá phải ở trên hoặc dưới EMA89 chậm để xác nhận xu hướng chính
  2. Mô-đun thực hiện giao dịch: Tự động mở các vị trí khi các điều kiện dài hoặc ngắn được đáp ứng, đặt mức dừng lỗ ban đầu và mức lợi nhuận
  3. Mô-đun Quản lý rủi ro: Tự động chuyển stop-loss sang break-even khi chuyển động giá đạt tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1: 1, đảm bảo lợi nhuận không rủi ro
  4. Mô-đun hiển thị: Chụp ba EMA, điểm nhập cảnh và dấu hiệu chuyển động dừng lỗ trên biểu đồ

Ưu điểm chiến lược

  1. Xác nhận nhiều khung thời gian: Xác nhận xu hướng thông qua ba EMA của các giai đoạn khác nhau, cải thiện độ tin cậy giao dịch
  2. Quản lý rủi ro thông minh: Cơ chế dừng lỗ dựa trên tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận làm giảm việc rút vốn trong khi bảo vệ lợi nhuận
  3. Tự động cao: Quá trình tự động hoàn toàn từ việc tạo tín hiệu đến quản lý vị trí, giảm can thiệp của con người
  4. Các thông số điều chỉnh: Các thông số chính như thời gian EMA và tỷ lệ stoploss có thể được tối ưu hóa cho các đặc điểm thị trường khác nhau

Rủi ro chiến lược

  1. Rủi ro thị trường hỗn loạn: Có thể tạo ra các tín hiệu đột phá sai thường xuyên trong các thị trường bên cạnh
  2. Rủi ro trượt: Việc thực hiện lệnh dừng lỗ có thể trượt trong các thị trường chuyển động nhanh.
  3. Rủi ro hệ thống: Sự biến động đột ngột của thị trường có thể làm cho lệnh dừng lỗ không hiệu quả Giải pháp:
  • Thêm bộ lọc xu hướng để xác định thị trường hỗn loạn
  • Thiết lập đệm dừng lỗ hợp lý
  • Thực hiện các cơ chế thích nghi với biến động

Hướng dẫn tối ưu hóa chiến lược

  1. Tích hợp các chỉ số khối lượng: Thêm xác nhận khối lượng vào tín hiệu chéo EMA để cải thiện chất lượng tín hiệu
  2. Phát triển Stop-Loss động: Điều chỉnh khoảng cách stop-loss dựa trên biến động thị trường để tăng khả năng thích nghi chiến lược
  3. Tối ưu hóa Cơ chế Break-Even: Thực hiện dừng lại sau khi đạt được mục tiêu R2R để nắm bắt nhiều lợi nhuận tiềm năng hơn
  4. Thêm các bộ lọc môi trường thị trường: Thiết kế các chỉ số sức mạnh xu hướng để điều chỉnh các tham số chiến lược trong các điều kiện thị trường khác nhau

Tóm lại

Chiến lược đạt được một hệ thống giao dịch theo xu hướng hoàn chỉnh bằng cách kết hợp các hệ thống giao dịch EMA cổ điển với các phương pháp quản lý rủi ro hiện đại.

/*backtest
start: 2024-12-06 00:00:00
end: 2025-01-04 08:00:00
period: 4h
basePeriod: 4h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover with SL to BE", shorttitle="OmegaGalsky", overlay=true)

// Входни параметри
ema8_period = input.int(8, title="EMA 8 Period")
ema21_period = input.int(21, title="EMA 21 Period")
ema89_period = input.int(89, title="EMA 89 Period")
fixed_risk_reward = input.float(1.0, title="Risk/Reward Ratio (R2R)")
sl_percentage = input.float(0.001, title="Stop Loss Percentage", step=0.0001)
tp_percentage = input.float(0.0025, title="Take Profit Percentage", step=0.0001)

// Изчисляване на EMA
ema8 = ta.ema(close, ema8_period)
ema21 = ta.ema(close, ema21_period)
ema89 = ta.ema(close, ema89_period)

// Условия за BUY
buy_condition = ta.crossover(ema8, ema21) and close > ema89 and close > open

// Условия за SELL
sell_condition = ta.crossunder(ema8, ema21) and close < ema89 and close < open

// Вход в BUY позиция
if (buy_condition)
    stop_loss = close * (1 - sl_percentage)
    take_profit = close * (1 + tp_percentage)
    strategy.entry("BUY", strategy.long)
    strategy.exit("TP/SL", from_entry="BUY", stop=stop_loss, limit=take_profit)

// Вход в SELL позиция
if (sell_condition)
    stop_loss = close * (1 + sl_percentage)
    take_profit = close * (1 - tp_percentage)
    strategy.entry("SELL", strategy.short)
    strategy.exit("TP/SL", from_entry="SELL", stop=stop_loss, limit=take_profit)

// Логика за преместване на стоп към BE
if (strategy.position_size > 0)
    entry_price = strategy.position_avg_price
    // За LONG позиция
    if (strategy.position_size > 0 and high  >= entry_price + (entry_price * sl_percentage * fixed_risk_reward))
        strategy.exit("SL to BE", from_entry="BUY", stop=entry_price)
        label.new(bar_index, high, "SL moved to BE", color=color.green)
    // За SHORT позиция
    if (strategy.position_size < 0 and low <= entry_price - (entry_price * sl_percentage * fixed_risk_reward))
        strategy.exit("SL to BE", from_entry="SELL", stop=entry_price)
        label.new(bar_index, low, "SL moved to BE", color=color.red)

// Чертеж на EMA
plot(ema8, color=color.orange, title="EMA 8")
plot(ema21, color=color.blue, title="EMA 21")
plot(ema89, color=color.purple, title="EMA 89")
Có liên quan
Thêm nữa

2019 FMZ - Tất cả các quyền được bảo lưu