前几天使用js，下单后报错；现在用Pine语言一样报错。 https://www.fmz.com/bbs-topic/10561 strategy.entry(“long”, strategy.long, 100)

如题，切换到统一保证金模式之后，现在的api无法交易合约了。

如题，在回测模拟数据和真实实盘时，策略能正常工作；但在回测使用实盘数据时，报错5416072。

这个策略是跑了一年多的策略近期突然出现的，当到止盈和止损给单个币种全平仓位的时候就会报错，如果单独只跑一个币种 就没问题，超过2个币种一起跑就报错 ，以前也是一直跑的多个币种也没问题，就近期出现，请懂得看看 if (nextMorePrice != 0 && dProp > LESS_MAX) { //Log(currency, “多仓,累计亏损达

我写了一个监测挂单是否成交的代码，从交易平台获取订单数据，使用了 exchange.GetOrders(); 然后间隔为1000毫秒。 但平台提示: 错误 GetTicker: {“code”:-1003,“msg”:“Too many requests; current limit of IP(8.216.89.72) is 2400 requests per minute. Ple

加密货币是一种新的资产类别，研究人员刚刚开始更好地了解其价格走势背后的基本力量。一篇新的研究论文表明，比特币的价格可以用梅特卡夫定律来建模。比特币（和其他加密货币）的这一特性与 Facebook 非常相似，因为它们的价值取决于活跃用户的数量——网络规模…… 摘要： 我们通过举例说明，比特币的长期价格是非随机的，可以建模为用户数量 n 随时间增长的函数。利用观察到的 Fa

在过去的几年里，金融格局的重大变化重塑了全球市场的动态，包括加密货币领域。持续的乌克兰战争、不断上升的通货膨胀率、美国经济的软着陆情景以及最近的比特币减半等事件，都对市场情绪和价格走势产生了深刻影响。鉴于这些发展，我们决定重新审视、重新评估交易策略，特别是 2022 年发布的 [比特币趋势跟踪和均值回归](https://quantpedia.com/trend-following-and-mea

引言 经过多年的等待，最近推出的现货比特币 ETF 标志着加密货币市场的一个重要里程碑，使比特币更容易被投资者接受。现货 ETF 提供了一种方便且受监管的方式来投资比特币，无需直接持有数字资产，从而可能吸引更广泛的市场参与者。许多投资者正在等待这一变化对加密货币价格的长期影响，同时相信比特币在其投资组合中可能带来的可观的收益。这些事件发生在比特币历史上的两个重要里程碑之后——2017年推出

随着人们对加密货币的兴趣持续飙升，在每次价格上涨的推动下，加密资产巩固了其作为全球市场主要资产类别之一的地位。与主要在标准工作时间进行交易的传统资产不同，加密货币7*24小时全天候交易，呈现出独特的流动性和波动性。这种持续的交易环境促使我们研究旗舰加密货币——比特币在日内和隔夜时段的表现。随着比特币通过 ETF 和其他投资工具越来越多地被散户和机构投资者所接受，我们假设这些不同时间范围内的交易活动

虽然投资组合优化通常侧重于风险和回报预测，但实施成本至关重要。然而，预测交易成本具有挑战性，因为对于大规模投资者来说，最大的组成部分是价格影响，这取决于交易规模、其他交易者在其中的交易量以及交易者的身份，因此阻碍了通用解决方案。为了解决这个问题，2024 年 8 月研究“交易量阿尔法”的作者 Rusian Goyenko、Bryan Kelly、Tobias Moskowitz、Yinan Su

有什么办法能够实现运行中的实盘，在不停止实盘的情况下，更新参数。

在本文中，我们将使用一种高级算法来改进另类数据驱动投资 （ADDI）策略的一个模块，这是一种自动多空投资策略，旨在获得与市场脱钩的稳定业绩，且回撤风险有限。 我们开发的算法是一个定制的深度神经网络，用它来降低与多空策略相关的风险。 为什么要使用神经网络？ 背景 对于 量化投资者 来说，获取数据标志着他们投资之旅的中点。但最重要和最有趣的阶段之一就在眼前，其中有

10年开发经验，5年量化经验，熟悉各种策略编写，从服务器搭建到自动化交易落地，一站式解决，欢迎下单，价格实惠。 v信:justbegreat633 欢迎新朋友加入！加好友请备注fmz

本文介绍了最重要的 Python 库，可以帮助初级开发人员入门。这些库在行业中广泛用于从数据操作到实时交易系统开发的所有领域。 对于任何想要深入了解量化金融和系统交易领域的人来说，Python 都是不可或缺的工具。作为许多量化开发人员的首选编程语言，Python 提供了一个庞大的库生态系统，可以简化从数据分析到策略执行的所有内容。无论您是刚入门还是希望提高自己的技能，了解正确的 Python

在本文中，我们将概述Ornstein-Uhlenbeck过程，描述其数学公式，使用 Python 实现和模拟它，并讨论量化金融和系统交易中的一些实际应用。我们会用一个更高级的随机过程模型，称为 Ornstein-Uhlenbeck （OU） 过程，该模型可用于对表现出均值回归行为的时间序列进行建模。这对于衍生品定价中的利率建模以及进行算法对交易时的系统交易特别有用。 什么是Ornste

//@version=5 strategy(“RSI(6) Buy at 30, EMA(34) Sell with Stop Loss”, overlay=true) // 参数设置 rsiPeriod = 6 emaPeriod = 54 buyLevel = 30 positionSize = 0.02 // 计算 RSI 和 EMA rsiValue = ta.rs

请问各位大佬，pine语言里面想要使用多个时间周期的指标，需要怎么办？ 有什么案例或文档可以学习么？没在fmz找到相关的资料

汇总各个期货交易所 GetOrders / GetPositions 相关接口，目前期货交易所19 + 2（新增） = 21个 , 目前总计所有交易所56个。 GetOrders futures_Aevo 不区分合约类型 futures_ApolloX 不区分合约类型 futuresBibox

pine语言想要实盘可以编写每次下单位账户资金的百分之多少吗 怎么写

在策略里看到的想试一下吧flase改true跑不了 有没有大神看一下让gpt改也越弄越报错 ”`js /* jshint esversion: 6 */ // AccessKey and Phassphrase only n

找人有偿代写个网格策略，类似超哥的USDT永续网格策略这样，但是可以跑ETH/BTC的U本位合约 v 348137065

我发现币安的杠杆区如果被强制清算，会产生很高的清算费用，又因为杠杆区币种多了之后很难计算清算具体价格，所以我觉得如果有一个能保证在被清算前提前卖出等比例币种还贷款的策略，会很有帮助！

这个Pine脚本在TV上正常显示而且能有开仓平仓，也有回测结果，为啥在FMZ平台上执行回测没有反应，没有报错但是也没有交易 ”` // This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © Spec

RT

大佬们，币安的币本位合约，FMZ策略中怎么设置为逐仓呢，默认是全仓。 exchange.SetBase(”https://dapi.binance.com”) ret = exchange.IO(“api”, “POST”, “/fapi/v1/positionSide/dual”, “dualSidePosition=true”) exchanges[k].IO(“trade_marg

一个2核4G的香港服务器能跑多少实盘，我现在是接的bitget的不需要ip地址，但是币安需要，ip地址是服务器的ip地址吗

使用fmz公共的测试服务器，就正常， 使用自己的服务器，就报错，GetOrder(4216312375): invalid order id 不知道问题在哪里，去年都不会，今年重新装了服务器，今年就提示这个了,策略代码没动过

tv上的警报可以多达几十个，所以我在使用fmz来处理tv上的警报的时候，我会在同一时间收到很多个交易对的警报，我观察发现，广场上的测试代码都是每秒输出一个交易信号，问题来了，fmz的机器人能不能一次性处理多个警报；还是能通过策略筛选给重要的警报先执行；不然就只能创建更多的机器人这样成本太大；或者tv的警报消息里能写个延时的参数，我想知道有什么好的解决办法