এই কৌশলটি বিটকয়েন বাজারে দীর্ঘ সুযোগগুলি ক্যাপচার করার জন্য একাধিক চলমান গড় (ভিডাব্লুএমএ), গড় দিকনির্দেশক সূচক (এডিএক্স) এবং দিকনির্দেশক আন্দোলনের সূচক (ডিএমআই) ব্যবহার করে। মূল্য গতি, প্রবণতা দিক এবং ট্রেডিং ভলিউমকে একত্রিত করে, কৌশলটি কঠোরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সময় শক্তিশালী ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা এবং পর্যাপ্ত গতি সহ প্রবেশের পয়েন্টগুলি খুঁজে বের করার লক্ষ্য রাখে।
ভিডব্লিউএমএ-এডিএক্স বিটকয়েন লং স্ট্র্যাটেজি বিটকয়েন বাজারে মূল্যের প্রবণতা, গতি, ট্রেডিং ভলিউম এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলি ব্যাপকভাবে বিবেচনা করে কার্যকরভাবে উত্থানের সুযোগগুলি ক্যাপচার করে। একই সাথে, কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং স্পষ্ট প্রস্থান শর্তগুলি নিশ্চিত করে যে কৌশলটির ঝুঁকি ভালভাবে নিয়ন্ত্রিত। তবে, কৌশলটির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন পরিবর্তিত বাজারের পরিবেশে অপর্যাপ্ত অভিযোজনযোগ্যতা এবং অনুকূলিত স্টপ-লস কৌশলগুলির প্রয়োজন। ভবিষ্যতে, কৌশলটির দৃust়তা এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানোর জন্য সংকেত নির্ভরযোগ্যতা, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং পরামিতি অপ্টিমাইজেশনের ক্ষেত্রে উন্নতি করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, ভিডব্লিউএমএ-এডিএক্স লং স্ট্র্যাটেজি বিনিয়োগকারীদের গতি এবং বিটকয়েন প্রবণতার উপর ভিত্তি করে একটি পদ্ধতিগত ট্রেডিং পদ্ধতি সরবরাহ করে, যা আরও অন্বেষণ এবং পরিমার্জনযোগ্য।
/*backtest start: 2024-03-01 00:00:00 end: 2024-03-31 23:59:59 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ // This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/ // © Q_D_Nam_N_96 //@version=5 strategy("Long BTC Strategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 1000, currency = currency.USD) Volume_Quartile(vol) => qvol1 = ta.percentile_linear_interpolation(vol, 60,15) qvol2 = ta.percentile_linear_interpolation(vol, 60,95) vol > qvol1 and vol < qvol2 smma(src, length) => smma = 0.0 smma := na(smma[1]) ? ta.sma(src, length) : (smma[1] * (length - 1) + src) / length smma ma(source, length, type) => switch type "SMA" => ta.sma(source, length) "EMA" => ta.ema(source, length) "RMA" => ta.rma(source, length) "WMA" => ta.wma(source, length) "VWMA" => ta.vwma(source, length) "HMA" => ta.hma(source, length) "SMMA" => smma(source, length) DMI(len, lensig) => up = ta.change(high) down = -ta.change(low) plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0) minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0) trur = ta.rma(ta.tr, len) plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / trur)+11 minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / trur)-11 sum = plus + minus adx = 100 * ta.vwma(math.abs(plus - minus-11) / (sum == 0 ? 1 : sum), lensig) [adx, plus, minus] cond1 = Volume_Quartile(volume*hlcc4) ma1 = ma(close,9, "VWMA") // plot(ma1, color = color.blue) ma2 = ma(close,14, "VWMA") // plot(ma2, color = color.orange) n = switch timeframe.period "240" => 0.997 => 0.995 ma3 = (0.1*ma(ta.highest(close,89),89, "VWMA") + 0.9*ma(ta.lowest(close,89),89, "VWMA"))*n plot(ma3, color = color.white) [adx, plus, minus] = DMI(7, 10) cond2 = adx > 18 and plus - math.abs(minus) > 15 var int count = 0 if barstate.isconfirmed and strategy.position_size != 0 count += 1 else count := 0 p_roc = 0 if timeframe.period == '240' p_roc := 14 else p_roc := 10 longCondition = ta.crossover(ma1, ma2) and (close > open ? close > ma3 : open > ma3) and ((ma3 - ma3[1])*100/ma3[1] >= -0.2) and ((close-close[p_roc])*100/close[p_roc] > -2.0) float alpha = 0.0 float sl_src = high[1] if (longCondition and cond1 and cond2 and strategy.position_size == 0) strategy.entry("buy", strategy.long) if timeframe.period == '240' alpha := 0.96 strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha) // line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+5, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white) else if timeframe.period == '30' alpha := 0.985 strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha) // line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+20, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white) else if timeframe.period == '45' alpha := 0.985 strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha) // line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+20, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white) else if timeframe.period == '60' alpha := 0.98 strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha) // line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+20, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white) else if timeframe.period == '120' alpha := 0.97 strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha) // line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+20, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white) else if timeframe.period == '180' alpha := 0.96 strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha) // line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+20, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white) else if timeframe.period == 'D' alpha := 0.95 strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha) // line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+20, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white) else alpha := 0.93 strategy.exit("exit-buy","buy", stop = sl_src*alpha) // line.new(bar_index, sl_src*alpha, bar_index+20, sl_src*alpha, width = 2, color = color.white) period = switch timeframe.period "240" => 90 "180" => 59 "120" => 35 "30" => 64 "45" => 40 "60" => 66 "D" => 22 => 64 if (count > period or close < ma3) strategy.close('buy', immediately = true)
Qazwsz888এটি আরও ভাল হবে যদি আপনি একটি মোবাইল থাম্বনেইল যুক্ত করেন।