রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. শূন্য বিলম্ব MACD ডুয়াল ক্রসওভার ট্রেডিং কৌশল - স্বল্পমেয়াদী ট্রেন্ড ক্যাপচারের উপর ভিত্তি করে উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং

শূন্য বিলম্ব MACD ডুয়াল ক্রসওভার ট্রেডিং কৌশল - স্বল্পমেয়াদী ট্রেন্ড ক্যাপচারের উপর ভিত্তি করে উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-05-24 18:14:37
ট্যাগঃএমএসিডিইএমএএসএমএ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি এমএসিডি (মোভিং এভারেজ কনভার্জেন্স ডিভার্জেন্স) সূচকের শূন্য-ল্যাগ সংস্করণের উপর ভিত্তি করে, যা মূল্য পরিবর্তনের দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানিয়ে স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করে, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং সক্ষম করে। কৌশলটি এমএসিডি সূচক তৈরি করতে বিভিন্ন সময়কালের (দ্রুত এবং ধীর লাইন) দুটি চলমান গড় ব্যবহার করে এবং সূচক এবং মূল্যের মধ্যে বিলম্ব দূর করতে একটি শূন্য-ল্যাগ অ্যালগরিদম প্রবর্তন করে, সংকেতগুলির সময়মততা উন্নত করে। অতিরিক্তভাবে, সংকেত লাইন এবং এমএসিডি লাইনের ক্রসওভার কেনা এবং বিক্রয় সংকেত হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং ব্যবসায়ীদের সময়মত ট্রেডিং সুযোগগুলি কাজে লাগাতে সহায়তা করার জন্য সতর্কতা সেট আপ করা হয়।

কৌশল নীতি

  1. দ্রুত রেখা (ডিফল্ট ১২ পর্ব) এবং ধীর রেখা (ডিফল্ট ২৬ পর্ব) এর EMA (Exponential Moving Average) বা SMA (Simple Moving Average) গণনা করুন।
  2. সূচক এবং মূল্যের মধ্যে বিলম্ব দূর করে দ্রুত এবং ধীর লাইনগুলি দ্বিগুণ মসৃণ করতে শূন্য-ল্যাগ অ্যালগরিদম ব্যবহার করুন।
  3. এমএসিডি লাইন শূন্য বিলম্ব দ্রুত লাইন এবং শূন্য বিলম্ব ধীর লাইন মধ্যে পার্থক্য দ্বারা গঠিত হয়।
  4. সিগন্যাল লাইনটি এমএসিডি লাইনের ইএমএ (ডিফল্ট 9 সময়কাল) বা এসএমএ দ্বারা গঠিত।
  5. MACD হিস্টোগ্রামটি MACD লাইন এবং সংকেত লাইনের মধ্যে পার্থক্য দ্বারা গঠিত হয়, নীল ধনাত্মক মান এবং লাল নেতিবাচক মান প্রতিনিধিত্ব করে।
  6. যখন MACD লাইন নীচে থেকে সিগন্যাল লাইন অতিক্রম করে এবং ক্রসওভার পয়েন্ট শূন্য অক্ষের নীচে থাকে, তখন একটি ক্রয় সংকেত (নীল বিন্দু) উৎপন্ন হয়।
  7. যখন MACD লাইনটি উপরে থেকে সিগন্যাল লাইনটি অতিক্রম করে এবং ক্রসওভার পয়েন্টটি শূন্য অক্ষের উপরে থাকে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত (লাল বিন্দু) উত্পন্ন হয়।
  8. কৌশলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেতগুলির উপর ভিত্তি করে অর্ডার দেয় এবং সংশ্লিষ্ট সতর্কতা সক্রিয় করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

  1. শূন্য-ল্যাগ অ্যালগরিদম কার্যকরভাবে সূচক এবং মূল্যের মধ্যে বিলম্ব দূর করে, সংকেতগুলির সময়োপযোগীতা এবং নির্ভুলতা উন্নত করে।
  2. দ্বৈত চলমান গড়ের নকশা বাজারের প্রবণতাকে আরও ভালভাবে ক্যাপচার করতে পারে এবং বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত হতে পারে।
  3. ম্যাকডি হিস্টোগ্রাম স্বজ্ঞাতভাবে উত্থান এবং হ্রাসের শক্তির তুলনা প্রতিফলিত করে, ট্রেডিং সিদ্ধান্তে সহায়তা করে।
  4. স্বয়ংক্রিয় অর্ডার স্থানান্তর এবং সতর্কতা ফাংশন ব্যবসায়ীদের সময়মত ট্রেডিং সুযোগগুলি কাজে লাগাতে সুবিধাজনক করে তোলে, ট্রেডিং দক্ষতা উন্নত করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  1. অস্থির বাজারগুলিতে, ঘন ঘন ক্রসওভার সংকেতগুলি ওভারট্রেডিং এবং ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে।
  2. অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংস সংকেত বিকৃতি হতে পারে এবং কৌশল কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করতে পারে।
  3. কৌশলটি হিসাবের জন্য ঐতিহাসিক তথ্যের উপর নির্ভর করে এবং হঠাৎ ঘটনা এবং ব্ল্যাক সোয়ান ইভেন্টের সাথে দুর্বল অভিযোজনযোগ্যতা রয়েছে।

অপ্টিমাইজেশান দিক

  1. অস্থির বাজারে মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করার জন্য ADX এর মতো প্রবণতা নিশ্চিতকরণ সূচক প্রবর্তন করুন।
  2. দ্রুত এবং ধীর লাইন সময়কাল এবং সংকেত লাইন সময়কালের সর্বোত্তম সমন্বয় খুঁজে পেতে পরামিতিগুলি অনুকূল করুন, কৌশল স্থিতিশীলতা উন্নত করুন।
  3. অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক বা মৌলিক কারণগুলিকে একত্রিত করে একটি মাল্টি-ফ্যাক্টর মডেল তৈরি করা, কৌশলটির ঝুঁকি-সমন্বিত রিটার্ন উন্নত করা।
  4. একক বাণিজ্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার প্রক্রিয়া চালু করা।

সংক্ষিপ্তসার

এমএসিডি ডুয়াল ক্রসওভার জিরো লেগ ট্রেডিং কৌশলটি মূল্য পরিবর্তনের দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানানো এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করে উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং অর্জন করে। জিরো-লেগ অ্যালগরিদম এবং দ্বৈত চলমান গড় নকশা সংকেতগুলির সময়োপযোগীতা এবং নির্ভুলতা উন্নত করে। কৌশলটির স্বজ্ঞাত সংকেত এবং সুবিধাজনক অপারেশন যেমন কিছু সুবিধা রয়েছে, তবে ওভারট্রেডিং এবং প্যারামিটার সংবেদনশীলতার মতো ঝুঁকিগুলির মুখোমুখি হয়। ভবিষ্যতে, কৌশলটির দৃust়তা এবং লাভজনকতা উন্নত করতে প্রবণতা নিশ্চিতকরণ সূচক, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, মাল্টি-ফ্যাক্টর মডেল ইত্যাদি প্রবর্তন করে কৌশলটি অনুকূলিত করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2024-04-23 00:00:00
end: 2024-05-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("BNM INTRADAY SETUP MACD 3M - Version 1.2", shorttitle="Zero Lag MACD Enhanced 1.2")
source = close

fastLength = input(12, title="Fast MM period", minval=1)
slowLength = input(26,title="Slow MM period", minval=1)
signalLength =input(9,title="Signal MM period", minval=1)
useEma = input(true, title="Use EMA (otherwise SMA)")
useOldAlgo = input(false, title="Use Glaz algo (otherwise 'real' original zero lag)")
showDots = input(true, title="Show symbols to indicate crossing")
dotsDistance = input(1.5, title="Symbols distance factor", minval=0.1)

// Fast line
ma1 = useEma ? ema(source, fastLength) : sma(source, fastLength) 
ma2 = useEma ? ema(ma1, fastLength) : sma(ma1, fastLength) 
zerolagEMA = ((2 * ma1) - ma2)

// Slow line
mas1 = useEma ? ema(source, slowLength) : sma(source, slowLength)
mas2 = useEma ? ema(mas1, slowLength) : sma(mas1, slowLength)
zerolagslowMA = ((2 * mas1) - mas2)

// MACD line
ZeroLagMACD = zerolagEMA - zerolagslowMA 

// Signal line
emasig1 = ema(ZeroLagMACD, signalLength)
emasig2 = ema(emasig1, signalLength)
signal = useOldAlgo ? sma(ZeroLagMACD, signalLength) : (2 * emasig1) - emasig2

hist = ZeroLagMACD - signal

upHist = (hist > 0) ? hist : 0
downHist = (hist <= 0) ? hist : 0

p1 = plot(upHist, color=color.blue, transp=40, style=plot.style_columns, title='Positive delta')
p2 = plot(downHist, color=color.red, transp=40, style=plot.style_columns, title='Negative delta') 

zeroLine = plot(ZeroLagMACD, color=color.red, transp=0, linewidth=2, title='MACD line')
signalLine = plot(signal, color=color.blue, transp=0, linewidth=2, title='Signal')

ribbonDiff = hist > 0 ? color.blue : color.red
fill(zeroLine, signalLine, color=ribbonDiff)

circleYPosition = signal * dotsDistance
ribbonDiff2 = hist > 0 ? color.blue : color.red

// Generate dots for cross signals
plot(showDots and cross(ZeroLagMACD, signal) ? circleYPosition : na, style=plot.style_circles, linewidth=4, color=ribbonDiff2, title='Dots')

// Alerts for buy and sell signals
buySignal = cross(ZeroLagMACD, signal) and (ribbonDiff2 == color.blue) and (ZeroLagMACD < 0)
sellSignal = cross(ZeroLagMACD, signal) and (ribbonDiff2 == color.red) and (ZeroLagMACD > 0)

// Use 'strategy.entry' for placing orders in strategy context
if (buySignal)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    alert("Buy Signal: Blue dot below zero line", alert.freq_once_per_bar_close)

if (sellSignal)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    alert("Sell Signal: Red dot above zero line", alert.freq_once_per_bar_close)
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত