রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

রিলেটিভ স্ট্রেনথ ইন্ডেক্স আরএসআই এবং সিম্পল মুভিং এভারেজ এসএমএ-র উপর ভিত্তি করে স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন ডিইভি ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৪-০৫-২৮ ১০ঃ৫৭ঃ০৬
ট্যাগঃআরএসআইএসএমএডিইভি

সারসংক্ষেপ

এই পাইন স্ক্রিপ্ট কৌশলটি আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) এবং দামের অস্থিরতার স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন (ডিইভি) এর উপর ভিত্তি করে। এটি একটি সহায়ক ফিল্টারিং সূচক হিসাবে আরএসআই ব্যবহার করে, উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলির সাথে দামের তুলনা করে প্রবেশের পয়েন্টগুলি নির্ধারণ করে। এটি যখন দামটি নীচের ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায় এবং আরএসআই ওভারসোল্ড থ্রেশহোল্ডের নীচে থাকে তখন এটি দীর্ঘ প্রবেশের সংকেত উত্পন্ন করে এবং যখন দামটি উপরের ব্যান্ডের নীচে ভেঙে যায় এবং আরএসআই ওভারক্রয়েড থ্রেশহোল্ডের উপরে থাকে তখন সংক্ষিপ্ত প্রবেশের সংকেত দেয়। কৌশলটি দীর্ঘ বন্ধ হয় যখন দামটি প্রস্থান নিম্ন ব্যান্ডের নীচে বা আরএসআই ওভারক্রয়েড থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে এবং যখন প্রস্থান ব্যান্ডের উপরের অংশটি ভেঙে যায় বা আরএসআই ওভারসোল্ড থ্রেশহোল্ডের নীচে পড়ে তখন সংক্ষিপ্ত অবস্থানগুলি বন্ধ করে। এই

কৌশল নীতি

বিগত দৈর্ঘ্য সময়কালের মূল্যের সাধারণ চলমান গড় (এসএমএ) এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন (ডিইভি) গণনা করুন।
কেন্দ্রীয় লাইন হিসাবে এসএমএ সহ একটি অস্থিরতা চ্যানেল তৈরি করুন, এসএমএ + থ্রেশহোল্ডEntryডিইভি উপরের ব্যান্ড এবং এসএমএ-থ্রেশহোল্ড হিসাবেডিইভি নিম্ন ব্যান্ড হিসেবে।
একই সময়ে rsiLength সময়ের জন্য বন্ধের মূল্যের RSI সূচক গণনা করুন।
যখন মূল্য নিম্নতম ব্যাংকের উপরে ভেঙে যায় এবং আরএসআই ওভারসোল্ড থ্রেশহোল্ড rsiOversold এর নিচে থাকে, তখন একটি লং এন্ট্রি সিগন্যাল উৎপন্ন হয়।
যখন মূল্য উপরের ব্যান্ডের নিচে ভেঙে যায় এবং আরএসআই ওভারবোয়ডের rsiOverbought সীমা অতিক্রম করে, তখন একটি শর্ট এন্ট্রি সিগন্যাল তৈরি করা হয়।
SMA কে কেন্দ্ররেখা হিসাবে আরেকটি সংকীর্ণ প্রস্থান চ্যানেল তৈরি করুন, SMA + thresholdExitডিইভি উপরের ব্যান্ড এবং এসএমএ-থ্রেশহোল্ড হিসাবেExitডিইভি নিম্ন ব্যান্ড হিসেবে।
লং পজিশন ধরে রাখার সময়, যদি দামটি প্রস্থানের নীচের ব্যান্ডের নিচে ভাঙ্গতে পারে বা আরএসআই ওভারকুপড থ্রেশহোল্ড অতিক্রম করে, তাহলে লং পজিশনটি বন্ধ করুন।
শর্ট পজিশন ধরে রাখার সময়, যদি দামটি প্রস্থান উপরের ব্যান্ডের উপরে বা আরএসআই ওভারসোল্ড থ্রেশহোল্ডের নীচে পড়ে, শর্ট পজিশনটি বন্ধ করুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

সহায়ক বিচারের জন্য মূল্য আচরণ এবং গতির সূচক উভয়ই ব্যবহার করে, এটি কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে।
ভোল্টেবিলিটির উপর ভিত্তি করে চ্যানেলের প্রস্থকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে, কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
দুটি চ্যানেল সেট করে, এটি মূল্য বিপরীতকরণের প্রাথমিক পর্যায়ে ক্ষতি কমাতে এবং ড্রাউনডাউন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তবে প্রবণতা গঠনের পরেও লাভের জন্য অবস্থান রাখতে সক্ষম হয়।
কোড লজিক এবং প্যারামিটার সেটিংস পরিষ্কার এবং বোঝা এবং অপ্টিমাইজ করা সহজ।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

যখন বাজার একতরফা প্রবণতায় চলতে থাকে, তখন কৌশলটি খুব তাড়াতাড়ি ক্ষতি কমাতে পারে এবং প্রবণতা লাভ হারাতে পারে।
প্যারামিটার সেটিংসের কৌশলটির কার্যকারিতার উপর উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে এবং বিভিন্ন জাত এবং সময়সীমার জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান পৃথকভাবে সম্পাদন করা দরকার।
কৌশলটি ওসিলিয়েটিং মার্কেটে এবং ট্রেন্ডিং মার্কেটে গড়ের চেয়ে ভাল পারফর্ম করে। যদি কোনও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা হঠাৎ বিপরীত হয় তবে কৌশলটি আরও বড় ড্রাউনডাউন অনুভব করতে পারে।
যদি অন্তর্নিহিত সম্পদের অস্থিরতা ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়, তাহলে নির্দিষ্ট পরামিতি সেটিংস অবৈধ হয়ে যেতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান দিক

ট্রেন্ডিং এবং ওসিলেটিং মার্কেটগুলির মধ্যে পার্থক্য করতে এবং বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিং ব্যবহার করার জন্য দীর্ঘ-স্বল্প-মেয়াদী চলমান গড় ক্রসওভার, এডিএক্স ইত্যাদির মতো প্রবণতা বিচার সূচকগুলি প্রবর্তন করার চেষ্টা করুন।
ভোল্টেবিলিটি চ্যানেলের প্রস্থকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য আরও অভিযোজিত ভোল্টেবিলিটি সূচক যেমন ATR ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করুন।
পজিশন খোলার আগে, ট্রেন্ড ট্রেডিং এড়ানোর জন্য এটি একটি স্পষ্ট প্রবণতা কিনা তা সনাক্ত করার জন্য মূল্য আন্দোলনের উপর প্রবণতা বিচার করুন।
বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় অপ্টিমাইজ করতে এবং সেরা প্যারামিটার সেটিংস খুঁজে পেতে জেনেটিক অ্যালগরিদম, গ্রিড অনুসন্ধান এবং অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করুন।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য লং এবং শর্ট পজিশনের জন্য বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিং ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি আরএসআই সূচককে রেফারেন্স করার সময় দামের ওঠানামা উপর ভিত্তি করে প্রবেশ এবং প্রস্থান সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অস্থিরতা চ্যানেল এবং আপেক্ষিক শক্তি সূচককে একত্রিত করে। এটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা আরও ভালভাবে ক্যাপচার করতে পারে এবং সময়মতো ক্ষতি কাটাতে এবং লাভ করতে পারে। তবে কৌশলটির কার্যকারিতা পরামিতি সেটিংসে তুলনামূলকভাবে সংবেদনশীল এবং বিভিন্ন বাজারের পরিবেশ এবং অন্তর্নিহিত সম্পদের জন্য অনুকূলিত করা দরকার। একই সাথে, এই কৌশলটির সুবিধাগুলি পুরোপুরি ব্যবহার করার জন্য বাজারের প্রবণতা বিচার করতে সহায়তা করার জন্য অন্যান্য সূচক প্রবর্তন বিবেচনা করুন। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটির একটি পরিষ্কার ধারণা, কঠোর যুক্তি এবং এটি একটি ভাল পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল।

/*backtest
start: 2024-05-20 00:00:00
end: 2024-05-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tmalvao

//@version=5
strategy("Estratégia de Desvio Padrão com RSI", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)

// Parâmetros
length = input.int(20, title="Período do Desvio Padrão")
thresholdEntry = input.float(1.5, title="Limite de Entrada")
thresholdExit = input.float(0.5, title="Limite de Saída")
rsiLength = input.int(14, title="Período do RSI")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought")
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold")

// Cálculo do Desvio Padrão
price = close
stdDev = ta.stdev(price, length)

// Média Móvel Simples
sma = ta.sma(price, length)

// Limites baseados no Desvio Padrão
upperLimit = sma + thresholdEntry * stdDev
lowerLimit = sma - thresholdEntry * stdDev
exitUpperLimit = sma + thresholdExit * stdDev
exitLowerLimit = sma - thresholdExit * stdDev

// Cálculo do RSI
rsi = ta.rsi(price, rsiLength)

// Condições de Entrada com RSI
longCondition = ta.crossover(price, lowerLimit) and rsi < rsiOversold
shortCondition = ta.crossunder(price, upperLimit) and rsi > rsiOverbought

// Condições de Saída com RSI
exitLongCondition = ta.crossunder(price, exitLowerLimit) or rsi > rsiOverbought
exitShortCondition = ta.crossover(price, exitUpperLimit) or rsi < rsiOversold

// Plotar Linhas
plot(upperLimit, color=color.red, title="Limite Superior")
plot(lowerLimit, color=color.green, title="Limite Inferior")
plot(exitUpperLimit, color=color.orange, title="Limite de Saída Superior")
plot(exitLowerLimit, color=color.blue, title="Limite de Saída Inferior")
plot(sma, color=color.gray, title="SMA")
hline(rsiOverbought, "RSI Overbought", color=color.red)
hline(rsiOversold, "RSI Oversold", color=color.green)
plot(rsi, title="RSI", color=color.purple)

// Estratégia de Trade
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

if (exitLongCondition)
    strategy.close("Long")

if (exitShortCondition)
    strategy.close("Short")

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত