রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. ডারভাস বক্স ব্রেকআউট এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল

ডারভাস বক্স ব্রেকআউট এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-07-29 14:22:29
ট্যাগঃএমএসিডিআরএসআই

img

সারসংক্ষেপ

দারভাস বক্স ব্রেকআউট এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং পদ্ধতি যা প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে একত্রিত করে। নিকোলাস দারভাসের দারভাস বক্স তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে, এই কৌশলটি historicalতিহাসিক সর্বোচ্চের উপরে দামের ব্রেকআউট সনাক্ত করে সম্ভাব্য আপট্রেন্ডগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্য রাখে। কৌশলটিতে একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা ট্রেডিংয়ের নির্ভুলতা এবং সুরক্ষা বাড়িয়ে তোলে।

প্রদত্ত কোড বিশ্লেষণ করে, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই কৌশলটির মূলটি হ'ল ডারভাস বাক্সগুলি তৈরি করা, যখন দাম বাক্সের উপরের সীমানার উপরে ভেঙে যায় তখন ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে এবং যখন এটি নীচের সীমানার নীচে পড়ে তখন বিক্রয় সংকেত দেয়। কৌশলটি ট্রেডিং সংকেতগুলি নিশ্চিত করার জন্য চলমান গড়, এমএসিডি এবং আরএসআইয়ের মতো প্রযুক্তিগত সূচকগুলিও ব্যবহার করে এবং প্রতিটি ব্যবসায়ের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য শতাংশ স্টপ-লস এবং ঝুঁকি-পুরষ্কার অনুপাতের মতো ঝুঁকি পরিচালনার কৌশলগুলি ব্যবহার করে।

কৌশলগত নীতি

  1. দারভাস বক্স নির্মাণঃ

    • ব্যবহার করুনinput.int() ফাংশনটি বক্স পিরিয়ড (boxp) সেট করতে হবে, যা ডিফল্টরূপে 5 পিরিয়ড।
    • সময়কালের মধ্যে সর্বনিম্ন নিম্ন (LL) এবং সর্বোচ্চ উচ্চতা (k1, k2, k3) গণনা করুন।
    • নতুন উচ্চতা (এনএইচ) এবং বাক্স গঠনের শর্ত নির্ধারণ করুন (বক্স১) ।
    • বাক্সের উপরের অংশ (TopBox) এবং নীচের অংশ (BottomBox) সংজ্ঞায়িত করুন।

  2. ট্রেডিং সিগন্যাল জেনারেশনঃ

    • ক্রয় সংকেত (Buy): যখন বন্ধের মূল্য বাক্সের উপরের সীমা অতিক্রম করে তখন ট্রিগার হয়।
    • বিক্রয় সংকেত (বিক্রয়): যখন বন্ধের মূল্য বাক্সের নীচের সীমা অতিক্রম করে তখন এটি সক্রিয় হয়।

  3. কৌশল বাস্তবায়নঃ

    • একটি ক্রয় সংকেত প্রদর্শিত হলে একটি দীর্ঘ অবস্থান খুলতে strategy.entry( ফাংশন ব্যবহার করুন।
    • বিক্রয় সংকেত প্রদর্শিত হলে অবস্থান বন্ধ করতে strategy.close( ফাংশন ব্যবহার করুন।

  4. দৃশ্যায়নঃ

    • ডারভাস বক্সের উপরের এবং নীচের সীমানা আঁকতে প্লট ((() ফাংশন ব্যবহার করুন।
    • চার্টে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত চিহ্নিত করতে প্লটশিপ () ফাংশন ব্যবহার করুন।

  5. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ

    • default_qty_type এবং default_qty_value পরামিতি ব্যবহার করে প্রতিটি ট্রেডের জন্য তহবিলের অনুপাত সেট করুন।
    • বক্সের আকার নিয়ন্ত্রণ করুন, যা বক্সপি পরামিতি সামঞ্জস্য করে স্টপ-লস পরিসীমাকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. প্রবণতা অনুসরণ করাঃ দারভাস বক্স কৌশলটি বাজারের উত্থানের প্রবণতাকে কার্যকরভাবে ধরে রাখে, বিশেষত শক্তিশালী বাজারে উল্লেখযোগ্য আয় অর্জনের জন্য উপযুক্ত।

  2. বস্তুনিষ্ঠতা: কৌশলটি সুস্পষ্ট গাণিতিক মডেল এবং প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে, স্বতন্ত্র বিচার থেকে পক্ষপাত হ্রাস করে।

  3. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ ট্রেডিংয়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ তহবিল নির্ধারণ করে এটি কার্যকরভাবে পৃথক ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।

  4. নমনীয়তাঃ কৌশলগত পরামিতিগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য, বিভিন্ন বাজার পরিবেশ এবং ট্রেডিং সরঞ্জামগুলির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া।

  5. ভিজ্যুয়াল সাপোর্টঃ চার্টে দারভাস বক্স এবং ট্রেডিং সিগন্যাল স্বজ্ঞাতভাবে প্রদর্শন করে, এটি ব্যবসায়ীদের কৌশল কার্যকরকরণ বোঝার এবং পর্যবেক্ষণে সহায়তা করে।

  6. অটোমেটেড ট্রেডিংঃ এই কৌশলটি স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেমে সহজেই সংহত করা যায়, যা মানুষের হস্তক্ষেপকে হ্রাস করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. ভুয়া ব্রেকআউটের ঝুঁকিঃ অস্থির বাজারগুলিতে, প্রায়শই মিথ্যা ব্রেকআউট ঘটতে পারে, যা অত্যধিক ভুল সংকেত দেয়।

  2. বিলম্বঃ দারভাস বক্স গঠনের জন্য সময় লাগে।

  3. ড্রাউনডাউন ঝুঁকিঃ অত্যন্ত অস্থির বাজারে, একটি ক্রয় সংকেত সক্রিয় করার পরে দাম দ্রুত পিছনে যেতে পারে, উল্লেখযোগ্য ক্ষতির কারণ হতে পারে।

  4. প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ কৌশল কর্মক্ষমতা boxp প্যারামিটার সেটিংয়ের জন্য অপেক্ষাকৃত সংবেদনশীল; অনুপযুক্ত প্যারামিটারগুলি খারাপ কৌশল কর্মক্ষমতা হতে পারে।

  5. মুনাফা অর্জনের পদ্ধতির অভাবঃ বর্তমান কৌশলটিতে মুনাফা অর্জনের একটি সুস্পষ্ট পদ্ধতির অভাব রয়েছে, যা সম্ভাব্যভাবে সর্বোত্তম মুনাফা অর্জনের সুযোগ হারাতে পারে।

এই ঝুঁকিগুলি কমাতে, নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি বিবেচনা করুনঃ

  • মিথ্যা ব্রেকআউট সংকেত ফিল্টার করার জন্য চলমান গড় বা আরএসআই এর মতো অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করুন।
  • মুনাফা সুরক্ষার জন্য গতিশীল স্টপ-লস কৌশল গ্রহণ করুন, যেমন ট্রেলিং স্টপ।
  • উচ্চ অস্থিরতার সময় ট্রেডিংয়ের আকার সামঞ্জস্য করতে বা ট্রেডিং বন্ধ করার জন্য অস্থিরতা সূচক প্রবর্তন করুন।
  • টার্গেট মার্কেটের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত সেটিংস খুঁজে পেতে ব্যাকটেস্টিংয়ের মাধ্যমে বক্সপি প্যারামিটারটি অপ্টিমাইজ করুন।
  • মুনাফা গ্রহণের শর্ত যুক্ত করুন, যেমন দাম নির্দিষ্ট মুনাফা স্তরে পৌঁছলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবস্থান বন্ধ করা।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. সিগন্যাল নিশ্চিতকরণঃ

    • ব্রেকওভারের বৈধতা নিশ্চিত করার জন্য চলমান গড় ক্রসওভার বা এমএসিডি সূচক একীভূত করুন।
    • ভলিউম বিশ্লেষণ প্রবর্তন করুন, শুধুমাত্র যখন ভলিউম উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি সঙ্গে সঙ্গেই হয় তখনই ব্রেকআউট সংকেত নিশ্চিত করুন।

  2. ডায়নামিক প্যারামিটার সমন্বয়ঃ

    • বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে বক্সপি পরামিতিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন, কম অস্থিরতার সময়কালে বৃহত্তর বক্সপি এবং উচ্চ অস্থিরতার সময়কালে ছোট বক্সপি ব্যবহার করুন।
    • সাম্প্রতিক মূল্যের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ ডারভাস বাক্সের আকার বাস্তবায়ন করুন।

  3. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজেশানঃ

    • ডায়নামিক স্টপ-লস মেকানিজম যোগ করুন, যেমন শতাংশ ট্রেইলিং স্টপ বা এটিআর স্টপ।
    • ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাতের উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার নির্ধারণ করা, উচ্চ ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাতের জন্য পজিশন বাড়ানো এবং কম পজিশনের জন্য হ্রাস করা।

  4. মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণঃ

    • সামগ্রিক প্রবণতা নির্ধারণের জন্য বৃহত্তর সময়সীমার উপর দারভাস বক্স তৈরি করুন।
    • ট্রেডিংয়ের নির্ভুলতা বাড়াতে ছোট সময়সীমার মধ্যে প্রবেশের সুযোগ খুঁজুন।

  5. মেশিন লার্নিং ইন্টিগ্রেশনঃ

    • মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে দারভাসের বক্সের সফলতার সম্ভাবনা পূর্বাভাস দিতে।
    • সামগ্রিক কৌশলগত কর্মক্ষমতা বাড়াতে গভীর শিক্ষার মডেলের মাধ্যমে কৌশলগত পরামিতিগুলিকে অনুকূল করা।

  6. বাজার পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়াঃ

    • বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য (প্রবণতা, দোলন, বিপরীতমুখী) বিভিন্ন ট্রেডিং কৌশল গ্রহণ করে বাজারের পরিবেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রক্রিয়া চালু করা।
    • বাজারের পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিতে উচ্চ অস্থিরতার সময় স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং আকার সামঞ্জস্য করুন।

এই অপ্টিমাইজেশান দিকগুলি ঝুঁকি হ্রাস করার সাথে সাথে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা উন্নত করার লক্ষ্যে রয়েছে। আরও প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জাম এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রবর্তনের মাধ্যমে, কৌশলটি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে পারে, দীর্ঘমেয়াদী লাভজনকতার সম্ভাবনা বাড়ায়।

সিদ্ধান্ত

দারভাস বক্স ব্রেকআউট এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং পদ্ধতি যা ক্লাসিকাল প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ পদ্ধতিগুলিকে আধুনিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ধারণাগুলির সাথে একত্রিত করে। এটি কঠোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন করার সময় মূল্যের ব্রেকআউটগুলি ক্যাপচার করতে দারভাস বক্স তত্ত্ব ব্যবহার করে। কৌশলটির শক্তিগুলি এর উদ্দেশ্য, প্রবণতা অনুসরণ করার ক্ষমতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে, তবে এটি মিথ্যা ব্রেকআউট এবং পরামিতি সংবেদনশীলতার মতো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়।

গভীর বিশ্লেষণ এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে আমরা সংকেত নিশ্চিতকরণ, গতিশীল পরামিতি সমন্বয়, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজেশান, মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণ, মেশিন লার্নিং ইন্টিগ্রেশন এবং বাজার পরিবেশের অভিযোজন সহ বেশ কয়েকটি উন্নতির দিক প্রস্তাব করেছি। এই অপ্টিমাইজেশন ব্যবস্থাগুলি কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা বাড়িয়ে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা এটিকে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে সক্ষম করবে।

ট্রেডারদের জন্য, এই কৌশলটি বোঝা এবং সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য গভীর বাজার জ্ঞান এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ দক্ষতা প্রয়োজন। কৌশলটির কার্যকারিতা বজায় রাখার জন্য ক্রমাগত ব্যাকটেস্টিং এবং পরামিতি অপ্টিমাইজেশানও গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু বাজারের পরিবেশ ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়, তাই কৌশলটির প্রতিযোগিতামূলকতা বজায় রাখতে ক্রমাগত বিকশিত হতে হবে। চলমান শেখার এবং উন্নতির মাধ্যমে, দারভাস বক্স ব্রেকআউট এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কৌশলটি একজন ব্যবসায়ীর অস্ত্রাগারে একটি শক্তিশালী সরঞ্জাম হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Darvas Box Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// Input settings
boxp = input.int(defval=5, title="Length", minval=1, maxval=500)

// Calculate the lowest low and highest highs
LL = ta.lowest(low, boxp)
k1 = ta.highest(high, boxp)
k2 = ta.highest(high, boxp - 1)
k3 = ta.highest(high, boxp - 2)

// Calculate New High (NH)
NH = ta.valuewhen(high > k1[1], high, 0)
box1 = k3 < k2

// Define the top and bottom of the Darvas Box
TopBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, NH, 0)
BottomBox = ta.valuewhen(ta.barssince(high > k1[1]) == boxp - 2 and box1, LL, 0)

// Plot the Darvas Box
plot(TopBox, linewidth=2, color=color.new(color.green, 0), title="TBbox")
plot(BottomBox, linewidth=2, color=color.new(color.red, 0), title="BBbox")

// Buy and Sell signals
Buy = ta.crossover(close, TopBox)
Sell = ta.crossunder(close, BottomBox)

// Set strategy orders
if (Buy)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (Sell)
    strategy.close("Buy")

// Alert conditions
alertcondition(Buy, title="Buy Signal", message="Buy")
alertcondition(Sell, title="Sell Signal", message="Sell")

// Plot Buy and Sell signals
plotshape(Buy, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.tiny, title="Buy Signal", text="Buy", textcolor=color.black)
plotshape(Sell, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.tiny, title="Sell Signal", text="Sell", textcolor=color.white)
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত