রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে ডাবল মুভিং মিডিয়ার রিভার্সন কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০৭-২৯ ১৬ঃ৪৭ঃ৫৪
ট্যাগঃএসএমএএটিআর

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি গতিশীল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া সহ দ্বৈত চলমান গড় ক্রসওভার এবং গড় বিপরীত নীতির উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং সিস্টেম। কৌশলটি দ্রুত এবং ধীর সরল চলমান গড় (এসএমএ) এর ক্রসওভার ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে, যখন গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) সূচকটি ব্যবহার করে গতিশীল স্টপ-লস সেট করে, প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য ঝুঁকির সুনির্দিষ্ট নিয়ন্ত্রণ সক্ষম করে। এই পদ্ধতির লক্ষ্য হ'ল বাজারের বিপরীত সময়ে সময়মতো বেরিয়ে আসার সময় বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করা, লাভজনকতা এবং ঝুঁকি ভারসাম্য বজায় রাখা।

কৌশলগত নীতি

সিগন্যাল জেনারেশনঃ
- বিভিন্ন সময়ের দুটি সহজ চলমান গড় (এসএমএ): একটি দ্রুত এসএমএ (14 পিরিয়ড) এবং একটি ধীর এসএমএ (100 পিরিয়ড) ।
- যখন দাম ধীর এসএমএর উপরে চলে যায় তখন একটি ক্রয় সংকেত সক্রিয় হয়।
- যখন দাম দ্রুত এসএমএর নিচে চলে যায় তখন একটি বিক্রয় সংকেত সক্রিয় হয়।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ
- ডায়নামিক স্টপ লস লেভেল গণনা করার জন্য ১০ পেরিওড এটিআর ব্যবহার করে।
- স্টপ লস নির্ধারণ করা হয় প্রবেশ মূল্য বিয়োগ করে ATR দ্বারা ঝুঁকি শতাংশ দ্বারা গুণিত (ডিফল্ট 2%) ।
লেনদেন বাস্তবায়নঃ
- যখন একটি ক্রয় সংকেত আসে তখন বাজারের মূল্যে একটি দীর্ঘ অবস্থান খোলে, একটি গতিশীল স্টপ-লস সেট করে।
- বিক্রয় সংকেত আসার পর সব পজিশন বন্ধ করে দেয়।
দৃশ্যায়নঃ
- চার্টে দাম, দ্রুত এসএমএ এবং ধীর এসএমএ।
- ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত নির্দেশ করতে ত্রিভুজ চিহ্ন ব্যবহার করে।

কৌশলগত সুবিধা

প্রবণতা অনুসরণ এবং গড় বিপরীতের সংমিশ্রণঃ একটি দ্বৈত চলমান গড় সিস্টেম ব্যবহার করে, কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী দামের ওঠানামা সাড়া দেওয়ার সময় দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে, প্রবণতা অনুসরণ এবং গড় বিপরীতের ভারসাম্য বজায় রাখে।
ডায়নামিক রিস্ক কন্ট্রোলঃ এটিআর-ভিত্তিক ডায়নামিক স্টপ-লস ব্যবহারের ফলে স্টপ স্তরটি বাজারের অস্থিরতার সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে, যা আরও সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রদান করে।
সহজ কিন্তু কার্যকরঃ কৌশলগত যুক্তি স্পষ্ট, সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়, একই সাথে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশ পরিচালনা করার জন্য পর্যাপ্ত জটিলতা রয়েছে।
ভিজ্যুয়াল সাপোর্টঃ চার্টে ট্রেডিং সিগন্যাল এবং চলমান গড়গুলি স্বজ্ঞাতভাবে প্রদর্শন করে, এটি ব্যবসায়ীদের কৌশল কর্মক্ষমতা আরও ভালভাবে বুঝতে এবং মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে।
সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতিঃ ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দ এবং বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে চলমান গড় সময়কাল এবং ঝুঁকি শতাংশের মতো মূল পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করতে দেয়।

কৌশলগত ঝুঁকি

ভ্রান্ত ব্রেকআউট ঝুঁকিঃ পাশের বাজারে, দাম প্রায়শই চলমান গড় অতিক্রম করতে পারে, যা অত্যধিক মিথ্যা সংকেত এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যবসায়ের দিকে পরিচালিত করে।
বিলম্বঃ চলমান গড়ের ব্যবহারের কারণে, কৌশলটি প্রবণতা পাল্টা পয়েন্টগুলিতে ধীরে ধীরে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে, যার ফলে অকাল প্রবেশ বা প্রস্থান হতে পারে।
ওভারট্রেডিংঃ অত্যন্ত অস্থির বাজারে, খুব বেশি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হতে পারে, যা লেনদেনের খরচ বৃদ্ধি করে।
স্থির ঝুঁকি শতাংশের সীমাবদ্ধতাঃ যদিও এটিআর স্টপ-লসকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে ব্যবহৃত হয়, তবে একটি স্থির ঝুঁকি শতাংশ সমস্ত বাজারের অবস্থার জন্য উপযুক্ত নাও হতে পারে।
মুনাফা লক্ষ্যমাত্রার অভাবঃ কৌশলটি কেবলমাত্র মুভিং গড় ক্রসওভারের উপর নির্ভর করে, যা শক্তিশালী প্রবণতাগুলিতে অকাল প্রস্থান হতে পারে, আরও সম্ভাব্য মুনাফা মিস করে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ট্রেডিং সিগন্যালগুলি ফিল্টার করার জন্য দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড সূচক (যেমন 200 দিনের চলমান গড়) যুক্ত করুন, মিথ্যা ব্রেকআউট হ্রাস করার জন্য কেবলমাত্র মূল প্রবণতার দিক দিয়ে ট্রেড করুন।
এন্ট্রি টাইমিং অপ্টিমাইজ করুন: এন্ট্রি সিগন্যাল নিশ্চিত করতে অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক (যেমন আরএসআই বা এমএসিডি) একত্রিত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন, ট্রেডিংয়ের নির্ভুলতা উন্নত করুন।
ঝুঁকি পরামিতিগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুনঃ বাজারের অস্থিরতা বা অন্যান্য বাজারের অবস্থা সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে ঝুঁকি শতাংশকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা আরও নমনীয় করে তোলে।
মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা যোগ করুনঃ এটিআর বা স্থির অনুপাতের উপর ভিত্তি করে গতিশীল মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করুন, যখন প্রবণতা শক্তিশালী হয় তখন বৃহত্তর মুনাফা মার্জিনের অনুমতি দেয়।
আংশিক পজিশন ক্লোজিং বাস্তবায়ন করুনঃ নির্দিষ্ট মুনাফা স্তরে পৌঁছে গেলে আংশিক পজিশন ক্লোজিং সম্পাদন করুন, উভয়ই আংশিক মুনাফা লক করুন এবং অবশিষ্ট পজিশনগুলিকে মুনাফা অব্যাহত রাখার অনুমতি দিন।
মুভিং মিডিয়ার পেরিওডগুলি অপ্টিমাইজ করুনঃ নির্দিষ্ট বাজারের জন্য আরও উপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংস খুঁজে পেতে মুভিং মিডিয়ার পেরিওডগুলির বিভিন্ন সংমিশ্রণগুলি ব্যাকটেস্ট করুন।
ভলিউম ফিল্টার যোগ করুনঃ সিগন্যাল নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে সিগন্যাল উত্পাদন প্রক্রিয়াতে ভলিউম সূচক অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।

সিদ্ধান্ত

ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে দ্বৈত চলমান গড় বিপরীতমুখী কৌশল একটি ট্রেডিং সিস্টেম যা প্রবণতা অনুসরণ এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাকে ভারসাম্য করে। এটিআর-ভিত্তিক গতিশীল স্টপ-লস প্রক্রিয়া সহ বাজারের দিকগুলি ক্যাপচার করার জন্য দ্রুত এবং ধীর চলমান গড়ের ক্রসওভার ব্যবহার করে কৌশলটি প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে। এই পদ্ধতিটি বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করে যখন বাজারের বিপরীতমুখী সময়ে সময়মতো বেরিয়ে আসে, ব্যবসায়ীদের একটি সরঞ্জাম সরবরাহ করে যা লাভজনকতা এবং ঝুঁকিকে ভারসাম্য করে।

তবে, কৌশলটির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন মিথ্যা ব্রেকআউট ঝুঁকি, সংকেত বিলম্ব এবং সম্ভাব্য ওভারট্রেডিং। ট্রেন্ড ফিল্টার প্রবর্তন, এন্ট্রি টাইমিং অপ্টিমাইজ করা, ঝুঁকি পরামিতিগুলি গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা এবং অন্যান্য পদ্ধতির মাধ্যমে অপ্টিমাইজেশনের জন্য উল্লেখযোগ্য জায়গা রয়েছে। ভবিষ্যতের উন্নতিগুলি সংকেতের গুণমান উন্নত করতে, ঝুঁকি পরিচালনা অনুকূল করতে এবং মুনাফা পরিচালনার প্রক্রিয়া যুক্ত করতে মনোনিবেশ করতে পারে।

সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের জন্য একটি শক্ত ভিত্তি কাঠামো সরবরাহ করে, ভাল স্কেলযোগ্যতা এবং অভিযোজনযোগ্যতার সাথে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং সমন্বয়ের মাধ্যমে, এটি বিভিন্ন বাজার পরিবেশ এবং ট্রেডিং সরঞ্জামগুলির জন্য উপযুক্ত একটি শক্তিশালী এবং নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সিস্টেমে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-07-23 00:00:00
end: 2024-07-28 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('TAMMY V2')

// Define the parameters
fast_len = input.int(14, minval=1, title='Fast SMA Length')
slow_len = input.int(100, minval=1, title='Slow SMA Length')
risk_per_trade = input.float(2.0, minval=0.1, maxval=10.0, step=0.1, title='Risk Per Trade (%)')

// Calculate the moving averages
fast_sma = ta.sma(close, fast_len)
slow_sma = ta.sma(close, slow_len)

// Generate the trading signals
buy_signal = ta.crossover(close, slow_sma)
sell_signal = ta.crossunder(close, fast_sma)

// Calculate the stop loss level
atr = ta.sma(ta.tr, 10)
sl = close - atr * (risk_per_trade / 100)

// Execute the trades
if buy_signal
    strategy.entry('Long', strategy.long, stop=sl)
if sell_signal
    strategy.close_all()

// Plot the signals and price
plot(close, color=color.new(#808080, 0), linewidth=2, title='Gold Price')
plot(fast_sma, color=color.new(#FF0000, 0), linewidth=2, title='Fast SMA')
plot(slow_sma, color=color.new(#0000FF, 0), linewidth=2, title='Slow SMA')
plotshape(buy_signal, style=shape.triangleup, color=color.new(#0000FF, 0), size=size.small, title='Buy Signal')
plotshape(sell_signal, style=shape.triangledown, color=color.new(#FF0000, 0), size=size.small, title='Sell Signal')

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত