রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ইম্পোমেন্টাম অ্যাসিললেটর ভিত্তিক কৌশল অনুসরণ করে অভিযোজনমূলক প্রবণতা

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-১১-২৭ ১৫ঃ০৩ঃ০০
ট্যাগঃ

এই কৌশলটি চ্যান্ডে মম্পটাম অ্যাসিললেটর (সিএমও) এর উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী ট্রেডিং সিস্টেম। এটি ঝুঁকি পরিচালনার জন্য অবস্থান ধরে রাখার সময়সীমা অন্তর্ভুক্ত করার সময় ওভারসোল্ড অঞ্চলে কেনার সুযোগ এবং ওভারসোল্ড অঞ্চলে বিক্রয় সুযোগগুলি সন্ধান করে। এই পদ্ধতিটি রেঞ্জিং মার্কেটে ঘন ঘন ট্রেডিং এড়ানোর সময় মূল্য বিপরীতগুলি ক্যাপচার করার অনুমতি দেয়।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটির মূলটি বাজারের গতিবেগ পরিমাপ করতে সিএমও সূচক ব্যবহার করে। সিএমও তাদের যোগফলের তুলনায় ঊর্ধ্বমুখী এবং নিম্নমুখী আন্দোলনের পার্থক্যের অনুপাত গণনা করে -১০০ থেকে ১০০ এর মধ্যে একটি দোলক তৈরি করে। সিএমও -৫০ এর নীচে পড়লে সিস্টেমটি একটি দীর্ঘ সংকেত তৈরি করে, যা একটি ওভারসোল্ড মার্কেট শর্তকে নির্দেশ করে। সিএমও ৫০ ছাড়িয়ে গেলে বা হোল্ডিং পিরিয়ড ৫ টি চক্র অতিক্রম করলে অবস্থানগুলি বন্ধ হয়ে যায়। এই নকশাটি সময়মত মুনাফা গ্রহণ এবং স্টপ-লস ব্যবস্থা বাস্তবায়নের সময় মূল্য রিবাউন্ডের সুযোগগুলি ক্যাপচার করে।

কৌশলগত সুবিধা

স্পষ্ট সংকেতঃ নির্দিষ্ট সিওএম থ্রেশহোল্ড (-৫০ এবং ৫০) ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত, স্পষ্ট প্রবেশ এবং প্রস্থান নিয়ম প্রদান করে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ অলাভজনক পজিশন বজায় রাখার জন্য পজিশন হোল্ডিংয়ের সময়সীমা বাস্তবায়ন করে।
প্রবণতা অনুসরণঃ বাজারের প্রবণতা কার্যকরভাবে ট্র্যাক করে ওভারসোল্ডের সময় প্রবেশ করে এবং গতি দুর্বল হলে বেরিয়ে আসে।
সহজ গণনাঃ সিওএম সূচক গণনা স্বজ্ঞাত এবং বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
অভিযোজনযোগ্যতাঃ কৌশলগত পরামিতিগুলি বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, যা ভাল অভিযোজনযোগ্যতা প্রদর্শন করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

ভুয়া ব্রেকআউট ঝুঁকিঃ বিভিন্ন বাজারে প্রায়ই মিথ্যা সংকেত আসতে পারে।
স্লিপিং প্রভাবঃ দ্রুত বাজারে প্রকৃত এক্সিকিউশন দামগুলি সিগন্যালের দাম থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বিচ্যুত হতে পারে।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ কৌশলটির কার্যকারিতা সিওএম সময়কাল এবং প্রান্তিক নির্বাচনের উপর অত্যন্ত নির্ভরশীল।
বাজারের অবস্থার উপর নির্ভরশীলতাঃ স্পষ্ট প্রবণতা ছাড়া বাজারে নিম্ন ফলপ্রসূ হতে পারে।
বিলম্বের ঝুঁকিঃ পিছিয়ে যাওয়া সূচক হিসাবে সিওএম প্রবেশ এবং প্রস্থান সময় কিছুটা বিলম্বিত হতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ডায়নামিক থ্রেশহোল্ডঃ বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে সিওএম প্রবেশ এবং প্রস্থান থ্রেশহোল্ডের গতিশীল সমন্বয় বাস্তবায়ন করুন।
একাধিক টাইমফ্রেমঃ সিগন্যাল নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে একাধিক টাইমফ্রেম থেকে সিএমও সূচক প্রবর্তন করুন।
স্টপ-লস অপ্টিমাইজেশনঃ লাভের সুরক্ষার জন্য আরও ভাল স্টপ-লস কার্যকারিতা যুক্ত করুন।
পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ আরও পরিশীলিত পজিশন নিয়ন্ত্রণের জন্য সিএমও শক্তির উপর ভিত্তি করে পজিশন আকারগুলি সামঞ্জস্য করুন।
মার্কেট ফিল্টারিংঃ শুধুমাত্র স্পষ্টভাবে ট্রেন্ডিং মার্কেটে ট্রেড করার জন্য ট্রেন্ড ফিল্টার যুক্ত করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই গতি-ভিত্তিক প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলটি সিএমও সূচক ব্যবহার করে বাজারের অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয়ের সুযোগগুলি ক্যাপচার করে। কৌশল নকশাটি যুক্তিসঙ্গত, পরিষ্কার ট্রেডিং নিয়ম এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া সহ। যদিও অন্তর্নিহিত ঝুঁকি রয়েছে, অপ্টিমাইজেশন কৌশল স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। কৌশলটি অত্যন্ত অস্থির বাজারগুলির জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত এবং স্পষ্ট প্রবণতা পর্যায়ে ভাল রিটার্ন অর্জন করতে পারে।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-25 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Chande Momentum Oscillator Strategy", overlay=false)

// Input for the CMO period
cmoPeriod = input.int(9, minval=1, title="CMO Period")

// Calculate price changes
priceChange = ta.change(close)

// Separate positive and negative changes
up = priceChange > 0 ? priceChange : 0
down = priceChange < 0 ? -priceChange : 0

// Calculate the sum of ups and downs using a rolling window
sumUp = ta.sma(up, cmoPeriod) * cmoPeriod
sumDown = ta.sma(down, cmoPeriod) * cmoPeriod

// Calculate the Chande Momentum Oscillator (CMO)
cmo = 100 * (sumUp - sumDown) / (sumUp + sumDown)

// Define the entry and exit conditions
buyCondition = cmo < -50
sellCondition1 = cmo > 50
sellCondition2 = ta.barssince(buyCondition) >= 5

// Track if we are in a long position
var bool inTrade = false

if (buyCondition and not inTrade)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    inTrade := true

if (sellCondition1 or sellCondition2)
    strategy.close("Long")
    inTrade := false

// Plot the Chande Momentum Oscillator
plot(cmo, title="Chande Momentum Oscillator", color=color.blue)
hline(-50, "Buy Threshold", color=color.green)
hline(50, "Sell Threshold", color=color.red)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত