রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. ইচিমোকু ক্লাউড ব্রেকআউট এবং স্টপ-লস সিস্টেমের সাথে কৌশল অনুসরণ করে মাল্টি-টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর ট্রেন্ড

ইচিমোকু ক্লাউড ব্রেকআউট এবং স্টপ-লস সিস্টেমের সাথে কৌশল অনুসরণ করে মাল্টি-টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর ট্রেন্ড

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-১১-২৮ 15:13:23
ট্যাগঃআরএসআইএমএএসএমএইএমএ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি বিস্তৃত ট্রেডিং সিস্টেম যা একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে, মূলত ট্রেডিং সিদ্ধান্তের জন্য ইচিমোকু ক্লাউড সূচকের উপর ভিত্তি করে। কৌশলটি একটি সম্পূর্ণ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গঠন করে।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটির মূল যুক্তি নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করেঃ

  1. এন্ট্রি সিগন্যালগুলি টেনকান-কিজুন ক্রসওভার দ্বারা উত্পাদিত হয়, উপরের ক্রসগুলি দীর্ঘ সংকেত গঠন করে এবং নীচের ক্রসগুলি সংক্ষিপ্ত সংকেত গঠন করে
  2. কুমো (মেঘ) এর তুলনায় মূল্য অবস্থান প্রবণতা নিশ্চিতকরণ হিসাবে কাজ করে, মেঘের উপরে দীর্ঘ এবং তার নীচে সংক্ষিপ্ত
  3. 50 দিনের এবং 200 দিনের চলমান গড়ের মধ্যে সম্পর্ক একটি প্রবণতা ফিল্টার হিসাবে কাজ করে
  4. সাপ্তাহিক আরএসআই সূচক বাজারের শক্তি নিশ্চিত করে, মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করে
  5. ক্লাউড সীমানা গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার জন্য গতিশীল স্টপ-লস পজিশন হিসাবে ব্যবহৃত হয়

কৌশলগত সুবিধা

  1. একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকের সংমিশ্রণ আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে, যা মিথ্যা সংকেতগুলির প্রভাবকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে
  2. একটি গতিশীল স্টপ-লস হিসাবে ক্লাউড ব্যবহার করে বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ-লস পজিশনগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে, উভয় লাভ রক্ষা এবং পর্যাপ্ত মূল্য আন্দোলন অনুমতি দেয়
  3. সাপ্তাহিক আরএসআই ফিল্টারিং কার্যকরভাবে অতিরিক্ত ক্রয় / অতিরিক্ত বিক্রয় এলাকায় অনুপযুক্ত ট্রেডগুলি এড়ায়
  4. চলমান গড় ক্রসওভারগুলি ট্রেন্ডের অতিরিক্ত নিশ্চিতকরণ প্রদান করে, বাণিজ্য সাফল্যের হার উন্নত করে
  5. এন্ট্রি, পজিশন হোল্ডিং এবং আউটপুট পর্যায়ে সম্পূর্ণ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. একাধিক সূচক ফিল্টারিং কিছু সম্ভাব্য ভাল সুযোগ মিস হতে পারে
  2. বিভিন্ন বাজারে প্রায়শই মিথ্যা ব্রেকআউট সংকেত তৈরি করতে পারে
  3. ইচিমোকু ক্লাউড ইন্ডিকেটরের অন্তর্নিহিত বিলম্ব রয়েছে যা প্রবেশের সময়কে প্রভাবিত করতে পারে
  4. দ্রুত অস্থির বাজারে গতিশীল স্টপ-লস পজিশনগুলি খুব অবাধ হতে পারে
  5. অত্যধিক ফিল্টারিং শর্তাবলী ট্রেডিং সুযোগ হ্রাস করতে পারে, সামগ্রিক কৌশল রিটার্ন প্রভাবিত

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে কৌশলগত পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য অস্থিরতা সূচক প্রবর্তন করা
  2. বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে আরও ভালভাবে ফিট করার জন্য ক্লাউড প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন
  3. সিগন্যাল নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে ভলিউম বিশ্লেষণ যোগ করুন
  4. অত্যন্ত অস্থির সময়কাল এড়ানোর জন্য সময় ফিল্টারিং প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করুন
  5. গতিশীল কৌশল সমন্বয় জন্য অভিযোজিত পরামিতি অপ্টিমাইজেশান সিস্টেম বিকাশ

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। কৌশলটি কেবল সংকেত উত্পাদনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে না, তবে একটি বিস্তৃত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াও অন্তর্ভুক্ত করে। একাধিক ফিল্টারিং শর্তের মাধ্যমে, এটি কার্যকরভাবে বাণিজ্য সাফল্যের হার উন্নত করে। এদিকে, গতিশীল স্টপ-লস ডিজাইন কৌশলটিকে একটি ভাল ঝুঁকি-পুরষ্কার অনুপাত সরবরাহ করে। অপ্টিমাইজেশনের জন্য জায়গা থাকলেও এটি সামগ্রিকভাবে একটি সুগঠিত কৌশল ব্যবস্থা যা পরিষ্কার যুক্তি সহ।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Ichimoku Strategy with Optional RSI, MA Filters and Alerts", overlay=true)

// Input for date and time filter
startDate = input(timestamp("2020-01-01 00:00"), title="Start Date")
endDate = input(timestamp("2023-01-01 00:00"), title="End Date")

// Inputs for Ichimoku settings
tenkanPeriod = input.int(9, title="Tenkan Period")
kijunPeriod = input.int(26, title="Kijun Period")
senkouBPeriod = input.int(52, title="Senkou B Period")

// Inputs for Moving Average settings
useMAFilter = input.bool(true, title="Enable Moving Average Filter?")
ma50Period = input.int(50, title="50-day MA Period")
ma200Period = input.int(200, title="200-day MA Period")

// Inputs for RSI settings
useRSIFilter = input.bool(true, title="Enable RSI Filter?")
rsiPeriod = input.int(14, title="RSI Period")
rsiOverbought = input.int(70, title="RSI Overbought Level")
rsiOversold = input.int(30, title="RSI Oversold Level")

// Ichimoku Cloud components
tenkan = (ta.highest(high, tenkanPeriod) + ta.lowest(low, tenkanPeriod)) / 2
kijun = (ta.highest(high, kijunPeriod) + ta.lowest(low, kijunPeriod)) / 2
senkouA = ta.sma(tenkan + kijun, 2) / 2
senkouB = (ta.highest(high, senkouBPeriod) + ta.lowest(low, senkouBPeriod)) / 2
chikou = close[26]

// Moving Averages
ma50 = ta.sma(close, ma50Period)
ma200 = ta.sma(close, ma200Period)

// Weekly RSI
rsiSource = request.security(syminfo.tickerid, "W", ta.rsi(close, rsiPeriod))

// Plotting the Ichimoku Cloud components
pTenkan = plot(tenkan, color=color.blue, title="Tenkan")
pKijun = plot(kijun, color=color.red, title="Kijun")
pSenkouA = plot(senkouA, color=color.green, title="Senkou A")
pSenkouB = plot(senkouB, color=color.maroon, title="Senkou B")
plot(chikou, color=color.purple, title="Chikou")
plot(ma50, color=color.orange, title="50-day MA")
plot(ma200, color=color.yellow, title="200-day MA")

// Corrected fill function
fill(pSenkouA, pSenkouB, color=senkouA > senkouB ? color.green : color.red, transp=90)

// Debugging: Output values on the chart to see if conditions are ever met
plotshape(series=(tenkan > kijun), color=color.blue, style=shape.triangleup, title="Tenkan > Kijun")
plotshape(series=(tenkan < kijun), color=color.red, style=shape.triangledown, title="Tenkan < Kijun")
plotshape(series=(ma50 > ma200), color=color.orange, style=shape.labelup, title="MA 50 > MA 200")
plotshape(series=(ma50 < ma200), color=color.yellow, style=shape.labeldown, title="MA 50 < MA 200")

// Define the trailing stop loss using Kumo
var float trailingStopLoss = na

// Check for MA conditions (apply only if enabled)
maConditionLong = not useMAFilter or (useMAFilter and ma50 > ma200)
maConditionShort = not useMAFilter or (useMAFilter and ma50 < ma200)

// Check for Ichimoku Cloud conditions
ichimokuLongCondition = close > math.max(senkouA, senkouB)
ichimokuShortCondition = close < math.min(senkouA, senkouB)

// Check for RSI conditions (apply only if enabled)
rsiConditionLong = not useRSIFilter or (useRSIFilter and rsiSource > rsiOverbought)
rsiConditionShort = not useRSIFilter or (useRSIFilter and rsiSource < rsiOversold)

// Combine conditions for entry
longCondition = maConditionLong and tenkan > kijun and ichimokuLongCondition and rsiConditionLong
shortCondition = maConditionShort and tenkan < kijun and ichimokuShortCondition and rsiConditionShort

// Date and time filter
withinDateRange = true

// Check for Long Condition
if (longCondition and withinDateRange) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    trailingStopLoss := math.min(senkouA, senkouB)
    alert("Buy Signal: Entering Long Position", alert.freq_once_per_bar_close)

// Check for Short Condition
if (shortCondition and withinDateRange) 
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    trailingStopLoss := math.max(senkouA, senkouB)
    alert("Sell Signal: Entering Short Position", alert.freq_once_per_bar_close)

// Exit conditions
exitLongCondition = close < kijun or tenkan < kijun
exitShortCondition = close > kijun or tenkan > kijun

if (exitLongCondition and strategy.position_size > 0)
    strategy.close("Long")
    alert("Exit Signal: Closing Long Position", alert.freq_once_per_bar_close)

if (exitShortCondition and strategy.position_size < 0)
    strategy.close("Short")
    alert("Exit Signal: Closing Short Position", alert.freq_once_per_bar_close)

// Apply trailing stop loss
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Trailing Stop Long", stop=trailingStopLoss)
else if (strategy.position_size < 0)
    strategy.exit("Trailing Stop Short", stop=trailingStopLoss)
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত