রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ডায়নামিক এটিআর লক্ষ্যমাত্রা সহ মাল্টি-ইএমএ ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-১১-২৮ ১৭ঃ১১ঃ০২
ট্যাগঃইএমএএটিআরএসএমএআরএসআইএমএসিডি

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একাধিক এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) এবং গড় সত্য পরিসীমা (এটিআর) এর উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং সিস্টেম অনুসরণ করে। এটি একাধিক ইএমএ সারিবদ্ধতার মাধ্যমে প্রবণতা দিক নিশ্চিত করে, আপট্রেন্ডে পুলব্যাক সুযোগগুলি সন্ধান করে এবং গতিশীল স্টপ-লস এবং মুনাফা লক্ষ্যমাত্রার জন্য এটিআর ব্যবহার করে। এই পদ্ধতিটি বাজারের অস্থিরতার সাথে গতিশীলভাবে অভিযোজিত হওয়ার সময় প্রবণতা অনুসরণ স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে।

কৌশলগত নীতি

মূল যুক্তিতে নিম্নলিখিত মূল উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেঃ

প্রবণতা সনাক্তকরণঃ ২০, ৫০, ১০০ এবং ২০০ দিনের EMA ব্যবহার করে, যখন স্বল্প EMAগুলি উত্থানমুখী সারিবদ্ধতায় দীর্ঘতমগুলির উপরে থাকে তখন একটি আপট্রেন্ড নিশ্চিত করে।
প্রবেশের শর্তাবলীঃ প্রবণতা নিশ্চিত হওয়ার পর, যখন দাম ২১ দিনের ইএমএ (২১ থেকে ৫০ ইএমএ) এর কাছাকাছি ফিরে আসে তখন প্রবেশ করে।
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ এটিআর-এর ভিত্তিতে গতিশীল স্টপ লস এবং লাভের লক্ষ্য নির্ধারণ করে - স্টপ লস এটিআর-এর 1.5 গুণ কম এন্ট্রি, লাভের লক্ষ্য এটিআর-এর 3.5 গুণ বেশি এন্ট্রি।
পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ পজিশন ধরে রাখার সময় একাধিক এন্ট্রি এড়ানোর জন্য একক পজিশন পদ্ধতি ব্যবহার করে।

কৌশলগত সুবিধা

কঠোর প্রবণতা নিশ্চিতকরণঃ একাধিক EMA সমন্বয় কার্যকরভাবে মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টার করে।
সঠিক এন্ট্রি টাইমিং: উর্ধ্বমুখী প্রবণতায় ইএমএ সমর্থন প্রত্যাহারের জন্য অপেক্ষা করা জয় হারকে উন্নত করে।
নমনীয় ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ গতিশীল এটিআর-ভিত্তিক স্টপ এবং লক্ষ্যমাত্রা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাজারের অস্থিরতার সাথে সামঞ্জস্য করে।
স্পষ্ট বাস্তবায়ন যুক্তিঃ কৌশল নিয়ম স্পষ্ট এবং সহজেই বোঝা যায়।
উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতাঃ বিভিন্ন বাজার পরিবেশ এবং ট্রেডিং যন্ত্রপাতিতে প্রযোজ্য।

কৌশলগত ঝুঁকি

বিপজ্জনক বাজার ঝুঁকিঃ পার্শ্ববর্তী বাজারে ঘন ঘন স্টপ-লস হতে পারে।
স্লাইপিং ঝুঁকিঃ উচ্চ অস্থিরতার সময় উল্লেখযোগ্য স্লাইপিং সম্ভব।
প্রবণতা বিপরীতমুখী ঝুঁকিঃ প্রবণতা বিপরীতমুখী হওয়ার সময় বড় পরিমাণে প্রত্যাহার সম্ভব।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ EMA সময়কাল এবং ATR গুণকগুলি কার্যকারিতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

বাজার পরিবেশ ফিল্টার যোগ করুনঃ ADX বা অনুরূপ প্রবণতা শক্তি সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
পজিশন ম্যানেজমেন্টের উন্নতিঃ প্রবণতার শক্তির উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
স্টপ-লস প্রক্রিয়া উন্নত করা হয়েছে: সমর্থন স্তরের উপর ভিত্তি করে ট্রেলিং স্টপ বাস্তবায়ন করা হবে।
অতিরিক্ত প্রস্থান প্রক্রিয়াঃ প্রবণতা বিপরীতের সংকেতগুলিকে প্রাথমিক প্রস্থান শর্ত হিসাবে যুক্ত করুন।
প্যারামিটার অভিযোজনঃ বাজারের চক্রের উপর ভিত্তি করে ইএমএ প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।

সিদ্ধান্ত

এটি একটি সু-গঠিত এবং যৌক্তিকভাবে কঠোর প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। একাধিক ইএমএ প্রবণতা নিশ্চিতকরণ, পুলব্যাক এন্ট্রি এবং এটিআর-ভিত্তিক গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সংমিশ্রণ দৃust়তা এবং অভিযোজনযোগ্যতা উভয়ই নিশ্চিত করে। যদিও অন্তর্নিহিত ঝুঁকি রয়েছে, প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশনগুলি কৌশল স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। এই কৌশলটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাকিংয়ের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত এবং ট্রেন্ডিং বাজারে ধারাবাহিক রিটার্ন খুঁজছেন ব্যবসায়ীদের জন্য একটি কঠিন পছন্দ।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-11-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover and ATR Target Strategy", overlay=true)

// Input parameters
emaShortLength = 20
emaMidLength1 = 50
emaMidLength2 = 100
emaLongLength = 200
atrLength = 14

// Calculate EMAs
ema20 = ta.ema(close, emaShortLength)
ema50 = ta.ema(close, emaMidLength1)
ema100 = ta.ema(close, emaMidLength2)
ema200 = ta.ema(close, emaLongLength)
ema21 = ta.ema(close, 21)

// Calculate ATR
atr = ta.atr(atrLength)

// Conditions for the strategy
emaCondition = ema20 > ema50 and ema50 > ema100 and ema100 > ema200
pullbackCondition = close <= ema21 and close >= ema50  //and close >= ema21 * 0.99  // Near 21 EMA (within 1%)

// Initialize variables for stop loss and take profitss
var float stopLossLevel = na
var float takeProfitLevel = na

// Check conditions on each bar close
if (bar_index > 0) // Ensures there is data to check
    if emaCondition and pullbackCondition and strategy.position_size == 0 // Only buy if no open position
        stopLossLevel := close - (1.5 * atr)  // Set stop loss based on ATR at buy price
        takeProfitLevel := close + (3.5 * atr)   // Set take profit based on ATR at buy price
        strategy.entry("Buy", strategy.long)

// Set stop loss and take profit for the active trade
if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("Take Profit", from_entry="Buy", limit=takeProfitLevel, stop=stopLossLevel)

// Plot EMAs for visualizationn
plot(ema20, color=color.blue, title="20 EMA")
plot(ema50, color=color.red, title="50 EMA")
plot(ema100, color=color.green, title="100 EMA")
plot(ema200, color=color.orange, title="200 EMA")
plot(ema21, color=color.purple, title="21 EMA")

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত