রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

লিমিট ক্রয় এন্ট্রি সহ ডুয়াল ইএমএ ট্রেন্ড-ফলোিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-১২-১১ ১১ঃ১১ঃ৩২
ট্যাগঃইএমএSLটিপিআয়

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি দ্বৈত এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) ফ্রেমওয়ার্কের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেন্ড-অনুসরণকারী ট্রেডিং সিস্টেম, যা ইএমএ২০ স্তরে লিমিট কেনার অর্ডার বাস্তবায়ন করে। এটি একটি সংরক্ষণশীল অর্থ পরিচালনার পদ্ধতি ব্যবহার করে, প্রতি ট্রেডে অ্যাকাউন্ট ইকুইটির মাত্র ১০% ব্যবহার করে এবং ঝুঁকি পরিচালনার জন্য মুনাফা এবং স্টপ-লস স্তর অন্তর্ভুক্ত করে। কৌশলটি বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য দুটি ইএমএ সময়কাল (30 এবং 300 দিন) ব্যবহার করে এবং কেবলমাত্র উত্থানমুখী ট্রেন্ডিং বাজারের সময় প্রবেশের সুযোগগুলি সন্ধান করে।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটির মূল যুক্তি বেশ কয়েকটি মূল উপাদানের উপর ভিত্তি করেঃ

EMA300 কে ট্রেন্ড ফিল্টার হিসেবে ব্যবহার করে, যখন দাম EMA300 এর উপরে থাকে তখনই লং পজিশন বিবেচনা করে, মূল ট্রেন্ডের সাথে ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশ নিশ্চিত করে।
ট্রেন্ডের শর্ত পূরণ হলে প্লেসগুলি EMA20 স্তরে ক্রয়ের অর্ডার সীমাবদ্ধ করে, যা চলমান গড় সমর্থন পর্যন্ত প্রত্যাহারের সময় তুলনামূলকভাবে কম মূল্যে প্রবেশের অনুমতি দেয়।
সুনির্দিষ্ট শতাংশ ভিত্তিক লাভ এবং স্টপ-লস স্তর বাস্তবায়ন করে, লাভের লক্ষ্যমাত্রার জন্য 10% এবং স্টপ-লসের জন্য 5% ডিফল্ট করে, একটি ঝুঁকি-প্রতিফল অনুপাত 2: 1 এর চেয়ে বেশি বজায় রাখে।
অ্যাকাউন্টের মূলধনের ১০% পর্যন্ত পজিশনের আকার ব্যবহার করে, যা সংরক্ষণশীল অর্থ পরিচালনার মাধ্যমে কার্যকরভাবে ট্রেড প্রতি ঝুঁকি হ্রাস করে।

কৌশলগত সুবিধা

ট্রেন্ড অনুসরণকারী বৈশিষ্ট্যঃ দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়ের সংমিশ্রণ করে কার্যকরভাবে বাজার প্রবণতা চিহ্নিত করে এবং অনুসরণ করে, বাণিজ্য সাফল্যের হার উন্নত করে।
বিস্তৃত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ ট্রেডিং প্রতি ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য স্থির স্টপ-লস এবং অর্থ পরিচালনার নিয়ম বাস্তবায়ন করে।
অপ্টিমাইজড এন্ট্রি প্রাইসঃ EMA20 এ লিমিট অর্ডার ব্যবহার করে আরও ভাল এন্ট্রি প্রাইস অর্জন করে, সামগ্রিক রিটার্ন বৃদ্ধি করে।
স্বয়ংক্রিয়তার উচ্চ স্তরঃ সম্পূর্ণ পদ্ধতিগত পদ্ধতি ব্যবসায়ের সিদ্ধান্তে মানসিক হস্তক্ষেপ হ্রাস করে।
যুক্তিসঙ্গত অর্থ ব্যবস্থাপনাঃ ট্রেডিংয়ের জন্য অ্যাকাউন্ট ইক্যুইটি নির্দিষ্ট শতাংশ ব্যবহার করে, মূলধনের যৌগিক বৃদ্ধি সক্ষম করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

একত্রীকরণ বাজার ঝুঁকিঃ কৌশলটি পার্শ্ববর্তী, অস্থির বাজারের সময় ঘন ঘন স্টপ-লস অনুভব করতে পারে যা পরপর ক্ষতির দিকে পরিচালিত করে।
স্লিপিং ঝুঁকিঃ বাজারের অস্থিরতার সময় লিমিট অর্ডারগুলি সম্পূর্ণরূপে কার্যকর হতে পারে না বা উল্লেখযোগ্য স্লিপিং হতে পারে।
প্রবণতা বিপরীত হওয়ার ঝুঁকিঃ দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়কে ফিল্টার হিসাবে ব্যবহার করা সত্ত্বেও, প্রাথমিক প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সময় উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হতে পারে।
মূলধন দক্ষতার সমস্যাঃ সংরক্ষণশীল অর্থ পরিচালনার পদ্ধতি শক্তিশালী ট্রেন্ডিং বাজারের সময় লাভের সম্ভাবনাকে সীমাবদ্ধ করতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ডায়নামিক স্টপ লেভেলঃ কৌশল অভিযোজনযোগ্যতা উন্নত করার জন্য বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে লাভ এবং স্টপ-লস শতাংশগুলি সামঞ্জস্য করুন।
মাল্টিপল ট্রেন্ড কনফার্মেশনঃ এন্ট্রি সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বাড়াতে RSI বা MACD এর মতো অতিরিক্ত প্রযুক্তিগত সূচক যুক্ত করুন।
বাজার পরিবেশ ফিল্টারিংঃ কৌশল পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করতে বা বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে ট্রেডিং বন্ধ করতে ATR এর মতো অস্থিরতা সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
অর্থ ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজেশানঃ লাভজনক সময়কালে মাঝারিভাবে এক্সপোজার বাড়িয়ে অ্যাকাউন্টের পারফরম্যান্সের উপর ভিত্তি করে গতিশীল অবস্থানের আকার বিবেচনা করুন।
এন্ট্রি মেকানিজমের উন্নতিঃ বাস্তবায়নের সুযোগ বাড়ানোর জন্য EMA20 এর আশেপাশে একটি মূল্য পরিসীমা বাস্তবায়ন বিবেচনা করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি একটি তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী ট্রেডিং সিস্টেম তৈরির জন্য একটি চলমান গড় সিস্টেমকে কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের নিয়মগুলির সাথে একত্রিত করে। এর মূল শক্তিগুলি এর প্রবণতা অনুসরণকারী বৈশিষ্ট্য এবং বিস্তৃত ঝুঁকি পরিচালনার প্রক্রিয়াগুলিতে রয়েছে, যা সংরক্ষণশীল অর্থ পরিচালনা বজায় রেখে সীমা অর্ডারের মাধ্যমে প্রবেশের দামগুলিকে অনুকূল করে তোলে। যদিও কৌশলটি বিভিন্ন বাজারে দুর্বল হতে পারে, প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশান দিকগুলি এর স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে। স্থিতিশীল রিটার্নের সন্ধানকারী বিনিয়োগকারীদের জন্য, এই পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশলটি একটি উপযুক্ত বিবেচনা।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-09 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Limit Buy at EMA20 (Last 30 Days)", overlay=true)

// Inputs for EMAs
ema20Length = input.int(30, title="EMA 20 Length")
ema300Length = input.int(300, title="EMA 300 Length")
tpPercentage = input.float(10.0, title="Take Profit (%)", step=0.1) / 100
slPercentage = input.float(5.0, title="Stop Loss (%)", step=0.1) / 100  // Stop loss at 15%

// Calculate EMAs
ema20 = ta.ema(close, ema20Length)
ema300 = ta.ema(close, ema300Length)

// Plot EMAs
plot(ema20, color=color.blue, title="EMA 20")
plot(ema300, color=color.red, title="EMA 300")

// Limit backtesting to the last 30 days
startTime = timestamp(year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow) - 30, 0, 0)
if (time < startTime)
    strategy.close_all()
    strategy.cancel_all()

// Entry Condition: Price above EMA300
longCondition = close > ema300 and time >= startTime

// Calculate position size (10% of equity)
positionSize = strategy.equity * 0.10 / ema20  // Use EMA20 as the limit price

// Place a limit buy order at EMA20
if (longCondition)
    strategy.order("Limit Buy", strategy.long, qty=positionSize, limit=ema20)

// Calculate TP and SL levels
tpPrice = ema20 * (1 + tpPercentage)
slPrice = ema20 * (1 - slPercentage)

// Set take profit and stop loss
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", "Limit Buy", stop=slPrice, limit=tpPrice)

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত