রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সির পরিমাণগত সেশন ট্রেডিং কৌশলঃ ব্রেকআউট সংকেতের উপর ভিত্তি করে অভিযোজিত গতিশীল অবস্থান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম

উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সির পরিমাণগত সেশন ট্রেডিং কৌশলঃ ব্রেকআউট সংকেতের উপর ভিত্তি করে অভিযোজিত গতিশীল অবস্থান ব্যবস্থাপনা সিস্টেম

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-12-12 14:59:28
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি লন্ডন এবং মার্কিন ট্রেডিং সেশনের সময় মূল্যের ব্রেকআউট সুযোগগুলি ক্যাপচার করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা একটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সির পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম। এটি কাস্টমাইজড ট্রেডিং সেশনের (কিল জোন), গতিশীল অবস্থান পরিচালনা এবং সুনির্দিষ্ট অর্ডার পরিচালনার মাধ্যমে স্থিতিশীল ট্রেডিং রিটার্ন অর্জন করে। কৌশলটির মূলটি নির্দিষ্ট সেশনের মধ্যে মূল্য কর্ম বিশ্লেষণের মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং কাঠামো প্রতিষ্ঠা করা, লুকব্যাক সময়ের উচ্চ এবং নিম্ন পয়েন্ট ডেটা সহ।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটি নিম্নলিখিত মূল নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে কাজ করেঃ

  1. সেশন নির্বাচনঃ কৌশলটি লন্ডন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেডিং সেশনের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, যা সাধারণত উচ্চতর তরলতা এবং অস্থিরতা রয়েছে।
  2. ব্রেকআউট সিগন্যালঃ বর্তমান বন্ধ এবং খোলার দামের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে, পাশাপাশি পূর্ববর্তী উচ্চ এবং নিম্নের সাথে তুলনা করে সম্ভাব্য ব্রেকআউট সুযোগগুলি সনাক্ত করে।
  3. ডায়নামিক পজিশনিংঃ অ্যাকাউন্ট ইক্যুইটি, ঝুঁকি শতাংশ, এবং স্টপ-লস দূরত্বের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য অবস্থান আকার গতিশীলভাবে গণনা করে।
  4. অর্ডার ম্যানেজমেন্টঃ মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া অর্ডারের ঝুঁকি এড়াতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপেক্ষমান অর্ডার বাতিলকরণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করে।
  5. ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাতঃ ব্যবসায়ীদের ব্যক্তিগত ঝুঁকি পছন্দ অনুযায়ী ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাত নির্ধারণ করতে দেয়।

কৌশলগত সুবিধা

  1. সঠিক সময় ব্যবস্থাপনাঃ কাস্টমাইজড ট্রেডিং সেশনের মাধ্যমে সর্বাধিক তরল সময়ে ট্রেডিং নিশ্চিত করে।
  2. বুদ্ধিমান পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ প্রতিটি ট্রেডের জন্য ঝুঁকি ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে গতিশীলভাবে অবস্থান আকার গণনা করে।
  3. নমনীয় প্যারামিটার কনফিগারেশনঃ ব্যবসায়ীরা ব্যক্তিগত প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন প্যারামিটার সামঞ্জস্য করতে পারেন।
  4. বিস্তৃত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ এতে স্টপ-লস, লাভ গ্রহণ এবং অর্ডার টাইমআউট বাতিলের মতো একাধিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
  5. উচ্চ স্বয়ংক্রিয়তা স্তরঃ সিগন্যাল উত্পাদন থেকে অর্ডার পরিচালনা পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয়, মানুষের হস্তক্ষেপ হ্রাস।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. বাজার অস্থিরতার ঝুঁকিঃ উচ্চ অস্থিরতার সময়কালে মিথ্যা ব্রেকআউট সংকেত সক্রিয় হতে পারে।
  2. স্লিপিং ঝুঁকিঃ উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিংয়ে স্লিপিং কৌশল কার্যকারিতা প্রভাবিত করতে পারে।
  3. ভুয়া ব্রেকআউটের ঝুঁকিঃ বাজারে ভুয়া ব্রেকআউটের ঝুঁকি দেখা দিতে পারে যা ট্রেডিংয়ের ক্ষতির কারণ হতে পারে।
  4. তরলতা ঝুঁকিঃ নির্দিষ্ট সেশনের সময় পর্যাপ্ত তরলতা অর্ডার কার্যকরকরণকে প্রভাবিত করতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. ভোল্টেবিলিটি ফিল্টার বাস্তবায়ন করুনঃ বাজারের ভোল্টেবিলিটি বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রবেশের সময়কে অনুকূল করুন।
  2. প্রবণতা ফিল্টারিং যোগ করুন: দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সূচক অন্তর্ভুক্ত করে ট্রেডিং দিকের নির্ভুলতা উন্নত করুন।
  3. টাইম উইন্ডোজ অপ্টিমাইজ করুনঃ ঐতিহাসিক ডেটা বিশ্লেষণের ভিত্তিতে ট্রেডিং সেশনের সেটিংস সূক্ষ্ম-টিউন করুন।
  4. পজিশন ম্যানেজমেন্টের উন্নতি করা: ভোল্টেবিলিটি ভিত্তিক গতিশীল পজিশন সমন্বয় ব্যবস্থা যোগ করার বিষয়টি বিবেচনা করা হবে।

সংক্ষিপ্তসার

কৌশলটি সময়, মূল্য এবং অবস্থান সহ একাধিক মাত্রা জুড়ে পরিচালনার পদ্ধতিগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে একটি সম্পূর্ণ উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। এর মূল সুবিধাগুলি ব্যবসায়ের সুনির্দিষ্ট সময় এবং বিস্তৃত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াতে রয়েছে, তবে ব্যবসায়ীদের বাজারের অবস্থার পরিবর্তনগুলি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং সেই অনুযায়ী পরামিতি সেটিংগুলি সামঞ্জস্য করতে হবে।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-10 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("ENIGMA ENDGAME Strategy", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)

// Description: 
// The ENIGMA ENDGAME strategy leverages price action breakouts within specific kill zones (London and US sessions) to capture profitable opportunities. 
// The strategy uses dynamic position sizing based on account equity, precise entry logic via buy-stop and sell-stop orders, and robust risk management to achieve consistent profitability. 
// Features include:
// - Customizable kill zones for session-specific trading.
// - Risk management with dynamic position sizing based on user-defined percentages.
// - Multiple entry opportunities with lookback-based high/low tracking.
// - Automatic pending order cancellation to avoid stale trades.
// - Adjustable risk-reward ratios for optimal profit-taking.

// Define customizable kill zones for London and US sessions
london_start_hour = input.int(2, minval=0, maxval=23, title="London Start Hour (UTC)")
london_end_hour = input.int(5, minval=0, maxval=23, title="London End Hour (UTC)")
us_start_hour = input.int(8, minval=0, maxval=23, title="US Start Hour (UTC)")
us_end_hour = input.int(11, minval=0, maxval=23, title="US End Hour (UTC)")

// Risk management parameters
risk_percentage = input.float(0.1, title="Risk Percentage per Trade (%)", step=0.01)
account_balance = strategy.equity

// Define lookback parameters
lookback_period = 3
cancel_after_bars = input.int(5, title="Cancel Pending Orders After Bars")

// User-defined risk-reward ratio
risk_reward_ratio = input.float(1.0, title="Risk-Reward Ratio", minval=0.1, step=0.1)

// Kill zone function
in_kill_zone = (hour(time) >= london_start_hour and hour(time) < london_end_hour) or (hour(time) >= us_start_hour and hour(time) < us_end_hour)

// Calculate Position Size Based on Risk
calc_position_size(entry_price, stop_loss) =>
    // This function calculates the position size based on the account equity, risk percentage, and stop-loss distance.
    risk = account_balance * (risk_percentage / 100)
    stop_loss_distance = math.abs(entry_price - stop_loss)
    // Validate stop-loss distance
    stop_loss_distance := stop_loss_distance < syminfo.mintick * 10 ? syminfo.mintick * 10 : stop_loss_distance
    position_size = risk / stop_loss_distance
    // Clamp position size
    math.min(position_size, 10000000000.0) // Limit to Pine Script max qty

// Initialize arrays to store high/low levels
var float[] buy_highs = array.new_float(0)
var float[] sell_lows = array.new_float(0)
var int[] pending_orders = array.new_int(0)

// Buy and Sell Arrow Conditions
bullish_arrow = close > open and close > high[1] and in_kill_zone // Triggers buy logic when price action breaks out in the upward direction within a kill zone.
bearish_arrow = close < open and close < low[1] and in_kill_zone // Triggers sell logic when price action breaks out in the downward direction within a kill zone.

// Store Highs and Place Buy-Stops
if bullish_arrow
    array.clear(buy_highs) // Clears previous data to store new highs.
    for i = 1 to lookback_period
        array.push(buy_highs, high[i]) // Tracks highs from the lookback period.
    
    // Place buy-stop orders
    for high_level in buy_highs
        stop_loss = low - syminfo.mintick * 10 // 1 pip below the low
        take_profit = high_level + (high_level - stop_loss) * risk_reward_ratio // Calculate take-profit based on the risk-reward ratio.
        strategy.entry("Buy", strategy.long, stop=high_level, qty=calc_position_size(high_level, stop_loss))
        strategy.exit("Take Profit", "Buy", limit=take_profit, stop=stop_loss)

// Store Lows and Place Sell-Stops
if bearish_arrow
    array.clear(sell_lows) // Clears previous data to store new lows.
    for i = 1 to lookback_period
        array.push(sell_lows, low[i]) // Tracks lows from the lookback period.
    
    // Place sell-stop orders
    for low_level in sell_lows
        stop_loss = high + syminfo.mintick * 10 // 1 pip above the high
        take_profit = low_level - (stop_loss - low_level) * risk_reward_ratio // Calculate take-profit based on the risk-reward ratio.
        strategy.entry("Sell", strategy.short, stop=low_level, qty=calc_position_size(low_level, stop_loss))
        strategy.exit("Take Profit", "Sell", limit=take_profit, stop=stop_loss)

// Cancel Pending Orders After Defined Bars
if array.size(pending_orders) > 0
    for i = 0 to array.size(pending_orders) - 1
        if bar_index - array.get(pending_orders, i) >= cancel_after_bars
            array.remove(pending_orders, i) // Removes outdated pending orders.

// Alerts for debugging
alertcondition(bullish_arrow, title="Buy Alert", message="Buy signal generated.")
alertcondition(bearish_arrow, title="Sell Alert", message="Sell signal generated.")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত