1. বর্গক্ষেত্র
2. মাল্টি-ইকুইবেলেন্স প্রাইস ট্রেন্ড অনুসরণ এবং বিপরীত ট্রেডিং কৌশল

মাল্টি-ইকুইবেলেন্স প্রাইস ট্রেন্ড অনুসরণ এবং বিপরীত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ 2024-12-13 10:23:12
ট্যাগঃএটিআরSLটিপি

---

---

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-11 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Honestcowboy

//@version=5
strategy("Equilibrium Candles + Pattern [Honestcowboy]", overlay=false)

// ================================== //
// ---------> User Input <----------- //
// ================================== //

candleSmoothing = input.int(9, title="Equilibrium Length", tooltip="The lookback for finding equilibrium.\nIt is same calculation as the Baseline in Ichimoku Cloud and is the mid point between highest and lowest value over this length.", group="Base Settings")
candlesForTrend = input.int(7, title="Candles needed for Trend", tooltip="The amount of candles in one direction (colored) before it's considered a trend.\nOrders get created on the first candle in opposite direction.", group="Base Settings")
maxPullbackCandles = input.int(2, title="Max Pullback (candles)", tooltip="The amount of candles can go in opposite direction until a pending trade order is cancelled.", group="Base Settings")
candle_bull_c1 = input.color(color.rgb(0,255,0), title="", inline="1", group="Candle Coloring")
candle_bull_c2 = input.color(color.rgb(0,100,0), title="", inline="1", group="Candle Coloring")
candle_bear_c1 = input.color(color.rgb(238,130,238), title="", inline="2", group="Candle Coloring")
candle_bear_c2 = input.color(color.rgb(75,0,130), title="", inline="2", group="Candle Coloring")
highlightClosePrices = input.bool(defval=true, title="Highlight close prices", group="Candle Coloring", tooltip="Will put small yellow dots where closing price would be.")
useBgColoring = input.bool(defval=true, title="color main chart Bg based on trend and entry point", tooltip="colors main chart background based on trend and entry points", group="Chart Background")
trend_bull_c = input.color(color.rgb(0,100,0,50), title="Trend Bull Color", group="Chart Background")
trend_bear_c = input.color(color.rgb(75,0,130, 50), title="Trend Bear Color", group="Chart Background")
long_zone_c = input.color(color.rgb(0,255,0,60), title="Long Entry Zone Color", group="Chart Background")
short_zone_c = input.color(color.rgb(238,130,238,60), title="Short Entry Zone Color", group="Chart Background")
atrLenghtScob = input.int(14, title="ATR Length", group = "Volatility Settings")
atrAverageLength = input.int(200, title="ATR percentile averages lookback", group = "Volatility Settings")
atrPercentile    = input.int(60, minval=0, maxval=99, title="ATR > bottom X percentile", group = "Volatility Settings", tooltip="For the Final ATR value in which percentile of last X bars does it need to be a number. At 60 it's the lowest ATR in top 40% of ATR over X bars")
useReverse = input.bool(true, title="Use Reverse", group="Strategy Inputs", tooltip="The Strategy will open short orders where normal strategy would open long orders. It will use the SL as TP and the TP as SL. So would create the exact opposite in returns as the normal strategy.")
stopMultiplier = input.float(2, title="stop+tp atr multiplier", group="Strategy Inputs")
useTPSL = input.bool(defval=true, title="use stop and TP", group="Strategy Inputs")
useBigCandleExit = input.bool(defval=true, title="Big Candle Exit", group="Strategy Inputs", inline="1", tooltip="Closes all open trades whenever price closes too far from the equilibrium")
bigCandleMultiplier = input.float(defval=1, title="Exit Multiplier", group="Strategy Inputs", inline="1", tooltip="The amount of times in ATR mean candle needs to close outside of equilibrium for it to be a big candle exit.")

tvToQPerc = input.float(defval=1, title="Trade size in Account risk %", group="Tradingview.to Connection (MT5)", tooltip="Quantity as a percentage with stop loss in the commands; the lot size is calculated based on the percentage to lose in case sl is hit. If SL is not specified, the Lot size will be calculated based on account balance.")
tvToOverrideSymbol = input.bool(defval=false, title="Override Symbol?", group="Tradingview.to Connection (MT5)")
tvToSymbol = input.string(defval="EURUSD", title="", group="Tradingview.to Connection (MT5)")
// ================================== //
// -----> Immutable Constants <------ //
// ================================== // 

var bool isBullTrend = false
var bool isBearTrend = false
var bool isLongCondition = false
var bool isShortCondition = false
var int bullCandleCount = 0
var int bearCandleCount = 0
var float longLine = na
var float shortLine = na

// ================================== //
// ---> Functional Declarations <---- //
// ================================== //

baseLine(len) =>
    math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))

// ================================== //
// ----> Variable Calculations <----- //
// ================================== //

longSignal = false
shortSignal = false

equilibrium = baseLine(candleSmoothing)
atrEquilibrium = ta.atr(atrLenghtScob)
atrAveraged = ta.percentile_nearest_rank(atrEquilibrium, atrAverageLength, atrPercentile)
equilibriumTop  = equilibrium + atrAveraged*bigCandleMultiplier
equilibriumBottom = equilibrium - atrAveraged*bigCandleMultiplier

// ================================== //
// -----> Conditional Variables <---- //
// ================================== //
if not isBullTrend and close>equilibrium
    bullCandleCount := bullCandleCount + 1
    bearCandleCount := 0
    isBearTrend := false

if not isBearTrend and close<equilibrium
    bearCandleCount := bearCandleCount + 1
    bullCandleCount := 0
    isBullTrend := false

if bullCandleCount >= candlesForTrend
    isBullTrend := true
    isBearTrend := false
    bullCandleCount := 0
    bearCandleCount := 0
if bearCandleCount >= candlesForTrend
    isBearTrend := true
    isBullTrend := false
    bullCandleCount := 0
    bearCandleCount := 0

// ================================== //
// ------> Strategy Execution <------ //
// ================================== //

if isBullTrend[1] and close<equilibrium
    if useReverse and (not na(atrAveraged))
        strategy.entry("short", strategy.short, limit=high)
        alert("Sell " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " Q=" + str.tostring(tvToQPerc) + "% P=" + str.tostring(high) + " TP=" + str.tostring(high-stopMultiplier*atrAveraged)+ " SL=" + str.tostring(high+stopMultiplier*atrAveraged), freq=alert.freq_once_per_bar)
    if (not useReverse) and (not na(atrAveraged))
        strategy.entry("long", strategy.long, stop=high)
        alert("Buy " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " Q=" + str.tostring(tvToQPerc) + "% P=" + str.tostring(high) + " TP=" + str.tostring(high+stopMultiplier*atrAveraged) + " SL=" + str.tostring(high+stopMultiplier*atrAveraged), freq=alert.freq_once_per_bar)
    isLongCondition := true
    isBullTrend := false
    longLine := high

if isBearTrend[1] and close>equilibrium
    if useReverse and (not na(atrAveraged))
        strategy.entry("long", strategy.long, limit=low)
        alert("Buy " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " Q=" + str.tostring(tvToQPerc) + "% P=" + str.tostring(low) + " TP=" + str.tostring(low+stopMultiplier*atrAveraged) + " SL=" + str.tostring(low-stopMultiplier*atrAveraged), freq=alert.freq_once_per_bar)
    if (not useReverse) and (not na(atrAveraged))
        strategy.entry("short", strategy.short, stop=low)
        alert("Sell " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " Q=" + str.tostring(tvToQPerc) + "% P=" + str.tostring(low) + " TP=" + str.tostring(low-stopMultiplier*atrAveraged) + " SL=" + str.tostring(low+stopMultiplier*atrAveraged), freq=alert.freq_once_per_bar)
    isShortCondition := true
    isBearTrend := false
    shortLine := low

if isLongCondition and (bearCandleCount >= maxPullbackCandles)[1]
    if useReverse
        strategy.cancel("short")
        alert("Cancel " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " t=sell")
    if not useReverse
        strategy.cancel("long")
        alert("Cancel " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " t=buy")
    isLongCondition := false
    bullCandleCount := 0
    longLine := na

if isShortCondition and (bullCandleCount >= maxPullbackCandles)[1]
    if useReverse
        strategy.cancel("long")
        alert("Cancel " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " t=buy")
    if not useReverse
        strategy.cancel("short")
        alert("Cancel " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)) + " t=sell")
    isShortCondition := false
    bearCandleCount := 0
    shortLine := na
    
// ---- Save for graphical display that there is a longcondition + reset other variables
if high>longLine
    longSignal := true
    longLine := na
    isLongCondition := false

if low<shortLine
    shortSignal := true
    shortLine := na
    isShortCondition := false
// ---- Get Stop loss and Take Profit in there
if useReverse
    if useTPSL
        if strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1] >= 0
            strategy.exit("short exit", "short", limit=longLine[1]-stopMultiplier*atrAveraged, stop=longLine[1]+stopMultiplier*atrAveraged)
        if strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1] <= 0
            strategy.exit("long exit", "long", limit=shortLine[1]+stopMultiplier*atrAveraged, stop=shortLine[1]-stopMultiplier*atrAveraged)
if not useReverse
    if useTPSL
        if strategy.position_size > 0 and strategy.position_size[1] <= 0
            strategy.exit("long exit", "long", limit=longLine[1]+stopMultiplier*atrAveraged, stop=longLine[1]-stopMultiplier*atrAveraged)
        if strategy.position_size < 0 and strategy.position_size[1] >=0
            strategy.exit("short exit", "short", limit=shortLine[1]-stopMultiplier*atrAveraged, stop=shortLine[1]+stopMultiplier*atrAveraged)
// ----- Logic for closing positions on a big candle in either direction
if (strategy.position_size[1]>0 or strategy.position_size[1]<0) and useBigCandleExit
    if close>equilibriumTop or close<equilibriumBottom
        strategy.close_all("Big Candle Stop")
        alert("close " + str.tostring((tvToOverrideSymbol ? tvToSymbol : syminfo.ticker)))

// ================================== //
// ------> Graphical Display <------- //
// ================================== //

// Deviation from equilibrium using smoothed ATR and percentile nearest rank to rank the coloring of the candles
candle_c2 = close>equilibrium ? close>open ? candle_bull_c1 : candle_bull_c2 : close<open ? candle_bear_c1 : candle_bear_c2
// 
plotcandle(equilibrium, high, low, close, title="Equilibrium Candles", color=candle_c2, wickcolor=candle_c2, bordercolor=candle_c2)
plotshape(highlightClosePrices ? close : na, title="Closing Bubble", style=shape.circle, location=location.absolute, color=color.yellow)
bgcolor(useBgColoring ? (isBullTrend ? trend_bull_c : isBearTrend ? trend_bear_c : isLongCondition ? long_zone_c : isShortCondition ? short_zone_c : na) : na, force_overlay=true)
plot(longLine, color=candle_bull_c1, title="Long Line", style=plot.style_linebr, linewidth=4)
plot(shortLine, color=candle_bear_c1, title="Short Line", style=plot.style_linebr, linewidth=4)
plotshape(longSignal ? math.min(equilibrium, low)+(-0.5*atrAveraged) : na, title="Long Signal", color=candle_bull_c1, style=shape.diamond, size=size.tiny, location=location.absolute)
plotshape(shortSignal ? math.max(equilibrium, high)+(0.5*atrAveraged) : na, title="Short Signal", color=candle_bear_c1, style=shape.diamond, size=size.tiny, location=location.absolute)

// =================================== //
// ------> Simple Form Alerts <------- //
// =================================== //

alertcondition(longSignal, "Simple Long Signal")
alertcondition(shortSignal, "Simple Short Signal")

---

• গতিশীল অপ্টিমাইজড সুপারট্রেন্ড ট্রেডিং কৌশল
• বড় অস্থিরতা ব্রেকআউট দ্বি-দিকের ট্রেডিং কৌশলঃ পয়েন্ট ভিত্তিক থ্রেশহোল্ড এন্ট্রি সিস্টেম
• সুপারট্রেন্ড সূচক ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট ট্রেডিং কৌশল এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা
• সুপারট্রেন্ড এবং ইএমএকে একত্রিত করে কৌশল অনুসরণ করে গতিশীল প্রবণতা
• ডায়নামিক ট্রেন্ড অনুসরণ করে সুনির্দিষ্ট লাভ গ্রহণ এবং স্টপ-লস কৌশল
• আরএসআই এবং সুপারট্রেন্ড ট্রেন্ড অনুসরণকারী অভিযোজিত অস্থিরতা কৌশল
• ডায়নামিক রিস্ক ম্যানেজমেন্ট সহ ডাবল মুভিং মিডিয়ার ক্রসওভার কৌশল
• মাল্টি-ইন্ডিকেটর ক্রসওভার ডায়নামিক স্ট্র্যাটেজি সিস্টেমঃ একটি পরিমাণগত ট্রেডিং মডেল EMA, RVI এবং ট্রেডিং সিগন্যালের উপর ভিত্তি করে
• ট্রিপল এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি
• ডায়নামিক ডুয়াল-এসএমএ ট্রেন্ড স্মার্ট রিস্ক ম্যানেজমেন্টের সাথে কৌশল অনুসরণ করে

---

• ডায়নামিক ইএমএ ট্রেন্ড ক্রসওভার এন্ট্রি পরিমাণগত কৌশল
• মাল্টি-ওয়েভ ট্রেন্ড ক্রসিং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা পরিমাণগত কৌশল
• ট্রেডিং কৌশল অনুসরণ করে দ্বৈত EMA স্টোকাস্টিক ট্রেন্ড
• মাল্টি-পিরিয়ড চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল অনুসরণ করে গতিশীল প্রবণতা
• ডাবল মম্পটাম ব্রুকথ্রু নিশ্চিতকরণ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
• ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা মডেল সহ MACD-RSI ট্রেন্ড ইমপুটাম ক্রস কৌশল
• RSI Momentum এবং ATR Volatility Based Trend Following Strategy এর সাথে মাল্টি-পিরিয়ড EMA ক্রসওভার
• স্মার্ট রিস্ক-রিওয়ার্ড কন্ট্রোল সহ দ্বৈত EMA ক্রসওভার কৌশল
• EMA এবং SMA সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ সংকেত সিস্টেম
• মাসিক চলমান গড় ফিল্টার প্রবণতার সাথে ঐতিহাসিক উচ্চ অগ্রগতি কৌশল অনুসরণ
• এটিআর ট্রেন্ড-ফলোিং রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজি সহ ডাইনামিক ভোলাটিলিটি ইনডেক্স (ভিডিওয়াইএ)
• আরএসআই, এমএসিডি এবং ভলিউম ভিত্তিক মাল্টি-ইনডিকেটর অ্যাডাপ্টিভ ট্রেডিং কৌশল
• দামের প্যাটার্ন ভিত্তিক ডাবল বটম এবং টপ অটোমেটেড ট্রেডিং কৌশল
• সমর্থন ব্রেকআউটের উপর ভিত্তি করে কৌশল অনুসরণ করে গতিশীল এটিআর ট্রেন্ড
• মাল্টিপল মুভিং মিডিয়ার এবং স্টোকাস্টিক ওসিল্যান্টারের ক্রসওভার পরিমাণগত কৌশল
• অভিযোজিত প্রবণতা অনুসরণ এবং বিপরীত সনাক্তকরণ কৌশলঃ ZigZag এবং Aroon সূচক উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেম
• বোলিংজার ব্যান্ড, ফিবোনাচি, এমএসিডি এবং আরএসআই সহ মাল্টি-ইন্ডিক্টর সিনার্জিস্টিক ট্রেডিং কৌশল
• গড় বিপরীতমুখী বোলিংগার ব্যান্ড ডলার-খরচ গড় বিনিয়োগ কৌশল
• বহুমাত্রিক গোল্ড ফ্রাইডে অ্যানোমালি কৌশল বিশ্লেষণ সিস্টেম
• মাল্টি-টাইমফ্রেম ট্রেন্ড ডায়নামিক এটিআর ট্র্যাকিং কৌশল