রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

এডাপ্টিভ ইএমএ ডায়নামিক পজিশন ব্রেকআউট ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-১২-২০ ১৬ঃ৩৩ঃ২০
ট্যাগঃইএমএটিপিআয়

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি দ্বৈত চলমান গড় ব্যবসায়ের উপর ভিত্তি করে একটি অভিযোজিত ট্রেডিং সিস্টেম, যা দ্রুত চলমান গড় (ইএমএ 25) এবং ধীর চলমান গড় (ইএমএ 100) এর ক্রসওভারের মাধ্যমে ক্রয় সংকেতগুলি সনাক্ত করে, ট্রেডিংয়ের কর্মক্ষমতা অনুকূল করার জন্য গতিশীল স্টপ-লস এবং মুনাফা লক্ষ্যগুলির সাথে মিলিত। কৌশলটি একটি ব্রেকআউট ট্রেডিং পদ্ধতি গ্রহণ করে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে মনোনিবেশ করে এবং রিটার্ন নিশ্চিত করে, মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।

কৌশল নীতি

কৌশলটির মূল যুক্তিতে তিনটি মূল উপাদান রয়েছেঃ

সিগন্যাল সিস্টেমঃ দীর্ঘ সংকেত তৈরি করতে EMA25 এর উপরে EMA100 অতিক্রম করে, যা সাধারণত একটি আপট্রেন্ডের সূচনা নির্দেশ করে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ EMA100 এর নীচে সর্বশেষ লাল মোমবাতিটির সর্বনিম্ন পয়েন্টটি স্টপ-লস পয়েন্ট হিসাবে ব্যবহার করে, কার্যকরভাবে মিথ্যা ব্রেকআউট থেকে ক্ষতি রোধ করে।
মুনাফা ব্যবস্থাপনাঃ মুনাফা লক্ষ্যমাত্রার জন্য ১ঃ৩ ঝুঁকি-প্রতিফল অনুপাত গ্রহণ করা এবং ২% মুনাফা অর্জনের পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্টপ-লসকে ব্রেক ইভেন্টে সামঞ্জস্য করা, ঝুঁকিমুক্ত পজিশন হোল্ডিং অর্জন করা।

কৌশলগত সুবিধা

উচ্চ সংকেত নির্ভরযোগ্যতাঃ প্রবণতা নিশ্চিতকরণের জন্য ধীর EMA ব্যবহার করে কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করে।
বিস্তৃত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ গতিশীল স্টপ-লস সেটিংস এবং ব্রেকআউট নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া ট্রেডিং ঝুঁকি হ্রাস করে।
স্থিতিশীল রিটার্ন বৈশিষ্ট্যঃ যুক্তিসঙ্গত ঝুঁকি-প্রতিফল অনুপাত নির্ধারণ কৌশলটির প্রত্যাশিত রিটার্ন উন্নত করে।
উচ্চ স্বয়ংক্রিয়তা স্তরঃ সম্পূর্ণ সংকেত উত্পাদন, স্টপ-লস/টেক-লাভ এবং অবস্থান পরিচালনার লজিক অন্তর্ভুক্ত।
শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতাঃ বিভিন্ন বাজারের অবস্থার অনুযায়ী পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

কৌশলগত ঝুঁকি

বাজার ঝুঁকিঃ বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে বাজার ঝুঁকিতে।
স্লিপিং ঝুঁকিঃ উচ্চ অস্থিরতার সময়কালে কার্যকর স্লিপিংয়ের মুখোমুখি হতে পারে।
ভুয়া ব্রেকআউটের ঝুঁকিঃ চলমান গড় ক্রসওভার সংকেতগুলি ভুয়া ব্রেকআউট তৈরি করতে পারে।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ চলমান গড় সময়ের সেটিংস কৌশল কর্মক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ভলিউম কনফার্মেশন অন্তর্ভুক্ত করুনঃ ব্রেকআউট নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে সিগন্যাল সিস্টেমে ভলিউম সূচক যুক্ত করুন।
স্টপ-লস মেকানিজম অপ্টিমাইজ করুনঃ আরও ভাল অভিযোজনযোগ্যতার জন্য এটিআর ডায়নামিক স্টপ-লস প্রবর্তন বিবেচনা করুন।
প্রবণতা শক্তি ফিল্টারিং যুক্ত করুনঃ এন্ট্রি টাইমিং অপ্টিমাইজ করার জন্য ADX এর মতো প্রবণতা শক্তি সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
পারফেক্ট পজিশন ম্যানেজমেন্টঃ অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
বাজার পরিবেশের মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত করুনঃ বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে বিভিন্ন পরামিতি সেটিং গ্রহণের জন্য বাজার ব্যবস্থার সনাক্তকরণ প্রক্রিয়া চালু করুন।

সংক্ষিপ্তসার

কৌশলটি গতিশীল স্টপ-লস এবং মুনাফা পরিচালনার প্রক্রিয়াগুলির সাথে যুক্ত, গতিশীল স্টপ-লস এবং মুনাফা পরিচালনার প্রক্রিয়াগুলির মাধ্যমে প্রবণতা সূচনা পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করে, অনুকূল ঝুঁকি-পুরষ্কার বৈশিষ্ট্য অর্জন করে। কৌশল নকশাটি ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তাগুলি পুরোপুরি বিবেচনা করে এবং শক্তিশালী ব্যবহারিকতা প্রদর্শন করে। প্রস্তাবিত অপ্টিমাইজেশন দিকগুলির মাধ্যমে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং অভিযোজনযোগ্যতা আরও বাড়ানো যেতে পারে। এটি শক্তিশালী ঝুঁকি সহনশীলতা সহ ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত যারা মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল রিটার্ন অনুসরণ করে।

/*backtest
start: 2019-12-23 08:00:00
end: 2024-12-18 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("EMA Crossover with TP and SL (Buy only) and Break-even", overlay=true)

// EMA sozlamalari
emaFastLength = input.int(25, title="Fast EMA Length")
emaSlowLength = input.int(100, title="Slow EMA Length")

// Hisoblash
emaFast = ta.ema(close, emaFastLength)
emaSlow = ta.ema(close, emaSlowLength)

// Kesishishni aniqlash
bullishCross = ta.crossover(emaFast, emaSlow) // EMA 25 EMA 100 ni yuqoriga kesib o'tganda

// EMA 100 tagidagi oxirgi qizil shamning tagini olish
lastRedCandleLow = ta.valuewhen(close < open and close < emaSlow, low, 0) // EMA 100 pastidagi qizil shamning tagi

// TP va SL darajalarini hisoblash
longSL = lastRedCandleLow
longTP = close + 3 * (close - longSL) // TP SL ga nisbatan 1:2 masofada

// Savdoni ochish va 2% foyda bo'lganda SLni break-even ga o‘zgartirish
if (bullishCross)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)  // Buy pozitsiyasini ochish
    strategy.exit("Exit Buy", "Buy", stop=longSL, limit=longTP)  // SL va TP qo'yish

    // 2% foyda bo'lganda SLni break-even ga o'zgartirish
    if (strategy.position_size > 0)
        profitPercentage = (close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price * 100
        if (profitPercentage >= 2)
            strategy.exit("Exit Buy BE", "Buy", stop=strategy.position_avg_price) // SLni break-even ga o'zgartirish

// Signalni ko'rsatish
plotshape(bullishCross, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")

// // TP va SL chizish
// if (bullishCross)
//     line.new(x1=bar_index, y1=longSL, x2=bar_index+1, y2=longSL, color=color.red, width=1, extend=extend.none)
//     line.new(x1=bar_index, y1=longTP, x2=bar_index+1, y2=longTP, color=color.green, width=1, extend=extend.none)
//     label.new(bar_index, longSL, text="SL: " + str.tostring(longSL), style=label.style_label_down, color=color.red, textcolor=color.white, size=size.small)
//     label.new(bar_index, longTP, text="TP: " + str.tostring(longTP), style=label.style_label_up, color=color.green, textcolor=color.white, size=size.small)

// EMA chizish
plot(emaFast, color=color.blue, title="Fast EMA (25)")
plot(emaSlow, color=color.orange, title="Slow EMA (100)")

// Alert qo'shish
alertcondition(bullishCross, title="Buy Signal Alert", message="EMA 25 crossed above EMA 100! Buy Signal!")

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত