রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...
  1. বর্গক্ষেত্র
  2. অ্যাডাপ্টিভ ট্রেন্ড ফ্লো মাল্টিপল ফিল্টার ট্রেডিং কৌশল

অ্যাডাপ্টিভ ট্রেন্ড ফ্লো মাল্টিপল ফিল্টার ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৫-০১-০৬ ১১ঃ৫৮ঃ২৫
ট্যাগঃইএমএএসএমএএমএসিডিএটিআরHLC3

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক ফিল্টারগুলির উপর ভিত্তি করে একটি অভিযোজিত প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেম। এটি এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ), সিম্পল মুভিং এভারেজ (এসএমএ), এবং মুভিং এভারেজ কনভার্জেন্স ডিভার্জেন্স (এমএসিডি) সহ বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সূচককে একত্রিত করে, দক্ষ প্রবণতা ক্যাপচার এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত করার জন্য পরামিতিগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে। কৌশলটি একটি স্তরযুক্ত ফিল্টারিং প্রক্রিয়া ব্যবহার করে, একাধিক প্রযুক্তিগত সূচকের সমন্বয়মূলক সমন্বয়ের মাধ্যমে ট্রেডিং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করে।

কৌশল নীতি

মূল যুক্তি তিন স্তরের ফিল্টারিং প্রক্রিয়া উপর ভিত্তি করেঃ

  1. অ্যাডাপ্টিভ ট্রেন্ড রিকগনিশন লেয়ারঃ ট্রেন্ড বেসলাইন গণনা করতে দ্রুত এবং ধীর EMAs এর সংমিশ্রণ ব্যবহার করে এবং বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে উপরের এবং নীচের চ্যানেল লাইনগুলি সামঞ্জস্য করে।
  2. এসএমএ ফিল্টার স্তরঃ সহজ চলমান গড় ব্যবহার করে মূল্য আন্দোলনের দিকটি সামগ্রিক প্রবণতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
  3. এমএসিডি কনফার্মেশন লেয়ারঃ এমএসিডি সূচকের ট্রেন্ড কনফার্মেশন ফাংশন ব্যবহার করে ট্রেডিং সিগন্যালগুলিকে আরও বৈধ করে।

ট্রেড সিগন্যাল জেনারেশনের জন্য সমস্ত ফিল্টার শর্ত পূরণ করা প্রয়োজনঃ ট্রেন্ড ট্রানজিশন, এসএমএ দিকের নিশ্চিতকরণ এবং এমএসিডি সিগন্যাল লাইন সমর্থন। কৌশলটিতে অ্যাকাউন্ট ইক্যুইটি ভিত্তিক একটি গতিশীল অবস্থান পরিচালনার সিস্টেমও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি লিভারেজ ফ্যাক্টরের মাধ্যমে অবস্থান আকার সামঞ্জস্য করে।

কৌশলগত সুবিধা

  1. শক্তিশালী অভিযোজনযোগ্যতাঃ কৌশলটি গতিশীল পরামিতি সামঞ্জস্যের মাধ্যমে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
  2. ব্যাপক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণঃ একাধিক ফিল্টারিং প্রক্রিয়া মিথ্যা সংকেতের সম্ভাবনাকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে।
  3. উচ্চ কাস্টমাইজযোগ্যতাঃ ব্যবহারকারীরা ব্যক্তিগত ট্রেডিং স্টাইল অনুযায়ী বিভিন্ন পরামিতি সামঞ্জস্য করতে পারেন।
  4. উচ্চ স্বয়ংক্রিয়তা স্তরঃ স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেমের সাথে সহজ সংহতকরণের জন্য JSON ফর্ম্যাট সতর্কতা বার্তা সমর্থন করে।
  5. ভাল ভিজ্যুয়ালাইজেশনঃ ট্রেন্ড ব্যান্ড এবং সিগন্যাল মার্কার সহ সমৃদ্ধ ভিজ্যুয়াল ফিডব্যাক সরবরাহ করে।

কৌশলগত ঝুঁকি

  1. প্রবণতা নির্ভরতাঃ দোলনশীল বাজারে প্রায়শই মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে।
  2. বিলম্বের ঝুঁকিঃ একাধিক ফিল্টারিং প্রক্রিয়া প্রবেশের সময় বিলম্বিত হতে পারে।
  3. প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ বিভিন্ন প্যারামিটার সমন্বয় কৌশল কর্মক্ষমতা উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হতে পারে।
  4. লিভারেজ ঝুঁকিঃ অত্যধিক লিভারেজ ক্ষতি বাড়িয়ে তুলতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. অস্থিরতা অভিযোজনঃ এটিআর ভিত্তিক গতিশীল স্টপ-লস প্রক্রিয়া যোগ করুন।
  2. বাজার পরিবেশ স্বীকৃতিঃ বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে বিভিন্ন পরামিতি সংমিশ্রণ ব্যবহার করার জন্য বাজার অবস্থা শ্রেণীবিভাগ সিস্টেম যোগ করুন।
  3. সিগন্যাল কোয়ালিটি স্কোরিংঃ সিগন্যাল শক্তির উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে অবস্থানগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য সিগন্যাল শক্তি স্কোরিং সিস্টেম স্থাপন করুন।
  4. মূলধন ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজেশানঃ আরও সুনির্দিষ্ট অবস্থানের নিয়ন্ত্রণের জন্য আরো পরিশীলিত অর্থ ব্যবস্থাপনা অ্যালগরিদম প্রবর্তন করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি মাল্টি-লেয়ার ফিল্টারিং প্রক্রিয়া এবং গতিশীল পরামিতি সমন্বয়ের মাধ্যমে তুলনামূলকভাবে নির্ভরযোগ্য প্রবণতা অনুসরণ করে। যদিও বিলম্ব এবং পরামিতি নির্ভরতার কিছু ঝুঁকি রয়েছে, তবে যুক্তিসঙ্গত পরামিতি অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাগুলির মাধ্যমে প্রকৃত ট্রেডিংয়ে স্থিতিশীল পারফরম্যান্স এখনও অর্জন করা যেতে পারে। ব্যবসায়ীদের লাইভ ট্রেডিংয়ের আগে ব্যাকটেস্ট এবং ব্যক্তিগত ঝুঁকি সহনশীলতা অনুযায়ী পরামিতি সেটিংগুলি সমন্বয় করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

/*backtest
start: 2024-12-29 00:00:00
end: 2025-01-05 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 45m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=6
strategy("Adaptive Trend Flow Strategy with Filters for SPX", overlay=true, max_labels_count=500, 
     initial_capital=1000, commission_type=strategy.commission.cash_per_order, commission_value=0.01, slippage=2,
     margin_long=20, margin_short=20, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)

// User-defined inputs for trend logic
atr           = input.int(14, "Main Length", minval=2, group = "Find more strategies like this on pineindicators.com")
length        = input.int(2, "Main Length", minval=2)
smooth_len    = input.int(2, "Smoothing Length", minval=2)
sensitivity   = input.float(2.0, "Sensitivity", step=0.1)

// User-defined inputs for SMA filter
use_sma_filter = input.bool(true, "Enable SMA Filter?")
sma_length = input.int(4, "SMA Length", minval=1)

// User-defined inputs for MACD filter
use_macd_filter = input.bool(true, "Enable MACD Filter?")
macd_fast_length = input.int(2, "MACD Fast Length", minval=1)
macd_slow_length = input.int(7, "MACD Slow Length", minval=1)
macd_signal_length = input.int(2, "MACD Signal Length", minval=1)
// User-defined inputs for leverage
leverage_factor = input.float(4.5, "Leverage Factor", minval=1.0, step=0.1)
id           = input("besttrader123", title= "Your TradingView username", group = "Automate this strategy with plugpine.com")
key           = input("nc739ja84gf", title= "Unique identifier (UID)")
ticker        = input("SPX", title= "Ticker/symbol of your broker")
bullcolor     = #0097a7
bearcolor     = #ff195f
showbars      = input.bool(true, "Color Bars?")
showbg        = input.bool(true, "Background Color?")
showsignals   = input.bool(true, "Show Signals?")


// Trend calculation functions
calculate_trend_levels() =>
    typical = hlc3
    fast_ema = ta.ema(typical, length)
    slow_ema = ta.ema(typical, length * 2)
    basis = (fast_ema + slow_ema) / 2
    vol = ta.stdev(typical, length)
    smooth_vol = ta.ema(vol, smooth_len)
    upper = basis + (smooth_vol * sensitivity)
    lower = basis - (smooth_vol * sensitivity)
    [basis, upper, lower]

get_trend_state(upper, lower, basis) =>
    var float prev_level = na
    var int trend = 0
    if na(prev_level)
        trend := close > basis ? 1 : -1
        prev_level := trend == 1 ? lower : upper
    if trend == 1
        if close < lower
            trend := -1
            prev_level := upper
        else
            prev_level := lower
    else
        if close > upper
            trend := 1
            prev_level := lower
        else
            prev_level := upper
    [trend, prev_level]

[basis, upper, lower] = calculate_trend_levels()
[trend, level] = get_trend_state(upper, lower, basis)

// SMA filter
sma_value = ta.sma(close, sma_length)
sma_condition = use_sma_filter ? close > sma_value : true

// MACD filter
[macd_line, signal_line, _] = ta.macd(close, macd_fast_length, macd_slow_length, macd_signal_length)
macd_condition = use_macd_filter ? macd_line > signal_line : true

// Signal detection with filters
long_signal = trend == 1 and trend[1] == -1 and sma_condition and macd_condition
short_signal = trend == -1 and trend[1] == 1

// Plotting visuals
p2 = plot(basis, color=trend == 1 ? bullcolor : bearcolor, linewidth=2)
p1 = plot(level, color=close > level ? bullcolor : bearcolor, linewidth=2, style=plot.style_linebr)
// if showsignals and ta.crossover(close, level)
//     label.new(bar_index, level, "▲", color=bullcolor, textcolor=chart.bg_color, style=label.style_label_upper_right)
// if showsignals and ta.crossunder(close, level)
//     label.new(bar_index, level, "▼", color=bearcolor, textcolor=chart.fg_color, style=label.style_label_lower_right)

qty = strategy.equity / close * leverage_factor

// Automated alerts
if long_signal
    alert('{"AccountID": "' + id + '","Key": "' + key + '", "symbol": "' + ticker + '", "action": "long", "volume": ' + str.tostring(qty) + '}', alert.freq_once_per_bar)
if short_signal
    alert('{"AccountID": "' + id + '","Key": "' + key + '", "symbol": "' + ticker + '", "action": "closelong"}', alert.freq_once_per_bar)

// Strategy entries and exits
if long_signal
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=qty)
if short_signal
    strategy.close("Long")

// Optional SMA and MACD plot
plot(use_sma_filter ? sma_value : na, color=color.new(color.blue, 80), title="SMA")
plot(use_macd_filter ? macd_line : na, color=color.new(color.orange, 80), title="MACD Line")
plot(use_macd_filter ? signal_line : na, color=color.new(color.red, 80), title="Signal Line")
সম্পর্কিত
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত