রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ঐতিহাসিক ব্যাকটেস্ট সহ মাল্টি-টাইমফ্রেম ফেয়ার ভ্যালু গ্যাপ ব্রেকআউট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৫-০১-১৭ ১৪ঃ৪৫ঃ১০
ট্যাগঃএফভিজিBOSএইচটিএফRRSL

Multi-timeframe Fair Value Gap Breakout Strategy with Historical Backtest

কৌশল ওভারভিউ

এই কৌশলটি একটি বিস্তৃত ট্রেডিং সিস্টেম যা মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণ, ফেয়ার ভ্যালু গ্যাপ (এফভিজি) এবং ব্রেক অফ স্ট্রাকচার (বিওএস) একত্রিত করে। এটি স্বল্প সময়ের ফ্রেমগুলিতে ন্যায্য মূল্য ব্যবধানের সুযোগগুলি সন্ধান করার সময় উচ্চতর সময়সীমার উপর কাঠামো ব্রেকআউট সনাক্ত করে সম্ভাব্য ট্রেডিং এন্ট্রিগুলি সনাক্ত করে। কৌশলটিতে স্বয়ংক্রিয় স্টপ-লস এবং লাভ গ্রহণের সেটিংস সহ একটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কৌশলগত নীতি

মূল যুক্তিটি তিনটি প্রধান স্তম্ভের উপর নির্মিতঃ প্রথমত, এটি ব্রেক অফ স্ট্রাকচার (বিওএস) সনাক্ত করতে একটি উচ্চতর সময়সীমা (ডিফল্ট 1 ঘন্টা বা তার বেশি) ব্যবহার করে, যা ট্রেডিং দিকের জন্য মৌলিক কাঠামো সরবরাহ করে। দ্বিতীয়ত, এটি নিম্ন সময়ের ফ্রেমগুলিতে ফেয়ার ভ্যালু গ্যাপস (এফভিজি) সন্ধান করে, সেই অঞ্চলে সম্ভাব্য সরবরাহ-চাহিদা ভারসাম্যহীনতা নির্দেশ করে। অবশেষে, এটি বর্তমান মূল্য অবস্থার সাথে এই শর্তগুলিকে একত্রিত করে যখন দাম অনুকূল অবস্থানে থাকে তখন ট্রেডিং সংকেতগুলি ট্রিগার করে। সিস্টেমটি ঝুঁকি-পুরষ্কার অনুপাত এবং স্টপ-লস ফ্যাক্টরগুলির মাধ্যমে ঝুঁকি পরিচালনা করে।

কৌশলগত সুবিধা

বহুমাত্রিক বিশ্লেষণঃ সিগন্যাল নির্ভরযোগ্যতা বাড়ানোর জন্য একাধিক সময়সীমার বিশ্লেষণকে একত্রিত করে।
ব্যাপক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ অন্তর্নির্মিত ঝুঁকি-প্রতিদান সেটিংস এবং স্টপ-লস নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিটি ব্যবসায়ের জন্য স্পষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে।
ভিজ্যুয়াল ফিডব্যাকঃ কৌশলটি FVG বক্স প্রদর্শন এবং সম্ভাব্য বাণিজ্য সুযোগের চিহ্নিতকারী সহ স্পষ্ট ভিজ্যুয়াল ফিডব্যাক সরবরাহ করে।
উচ্চ অভিযোজনযোগ্যতাঃ পরামিতি সামঞ্জস্যের মাধ্যমে কৌশলটি বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতি এবং ট্রেডিং স্টাইলের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

কৌশলগত ঝুঁকি

মিথ্যা ব্রেকআউট ঝুঁকিঃ বাজারে ভুল ব্রেকআউট দেখা দিতে পারে যা ভুল ট্রেডিং সিগন্যালের দিকে পরিচালিত করে। সমাধান হল সিগন্যাল নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া যুক্ত করা।
সিগন্যাল বিলম্বঃ উচ্চতর সময়সীমার ডেটা ব্যবহারের কারণে, সিগন্যাল বিলম্ব হতে পারে। নিশ্চিতকরণের জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে একত্রিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
বাজার অস্থিরতার ঝুঁকিঃ উচ্চ অস্থিরতার সময়কালে, এফভিজি গঠন স্থিতিশীল নাও হতে পারে। এফভিজি পর্যবেক্ষণের দৈর্ঘ্য সামঞ্জস্য করে এটি মোকাবেলা করা যেতে পারে।

কৌশল অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

সিগন্যাল ফিল্টারিংঃ ভলিউম দ্বারা সমর্থিত হলেই সিগন্যালগুলি নিশ্চিত করতে ভলিউম নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া যুক্ত করুন।
ডায়নামিক প্যারামিটারঃ বাজারের অস্থিরতার ভিত্তিতে ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাত এবং স্টপ-লস ফ্যাক্টরকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
প্রবণতা ফিল্টারিংঃ শুধুমাত্র প্রবণতা দিকের অবস্থান নিতে প্রবণতা সনাক্তকরণ সূচক যোগ করুন।
টাইম ফিল্টারিংঃ বিপজ্জনক বাজারের সময় ট্রেডিং এড়াতে ট্রেডিং সেশনের ফিল্টার যুক্ত করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি মাল্টি-টাইমফ্রেম বিশ্লেষণ, মূল্য কাঠামোর ব্রেকআউট এবং ন্যায্য মূল্য ফাঁকগুলির ব্যাপক ব্যবহারের মাধ্যমে একটি সম্পূর্ণ ট্রেডিং সিস্টেম তৈরি করে। এর শক্তিগুলি এর বহু-মাত্রিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং বিস্তৃত ঝুঁকি পরিচালনার প্রক্রিয়াগুলিতে রয়েছে, তবে ব্যবসায়ীদের এখনও প্রকৃত বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরামিতিগুলি অনুকূল করতে এবং ঝুঁকিগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আরও অপ্টিমাইজেশান সংকেত নিশ্চিতকরণ, গতিশীল পরামিতি সমন্বয় এবং কৌশল স্থিতিশীলতা এবং নির্ভরযোগ্যতা আরও উন্নত করার জন্য বাজার পরিবেশ ফিল্টারিংয়ে ফোকাস করতে পারে।

/*backtest
start: 2024-01-17 00:00:00
end: 2025-01-15 08:00:00
period: 1d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=5
strategy("ICT Strategy with Historical Backtest", overlay=true)

// === Настройки ===
tf = input.timeframe("60", title="Higher Timeframe (1H or above)")  // Таймфрейм для анализа BOS
fvg_length = input(3, title="FVG Lookback Length")                   // Длина для поиска FVG
risk_reward = input(2, title="Risk-Reward Ratio")                    // Риск-вознаграждение
show_fvg_boxes = input(true, title="Show FVG Boxes")                 // Показывать FVG
stop_loss_factor = input.float(1.0, title="Stop Loss Factor")         // Множитель для стоп-лосса

// === Переменные для анализа ===
var float bos_high = na
var float bos_low = na

// Получаем данные с более старшего таймфрейма
htf_high = request.security(syminfo.tickerid, tf, high)
htf_low = request.security(syminfo.tickerid, tf, low)
htf_close = request.security(syminfo.tickerid, tf, close)

// Определение BOS (Break of Structure) на старшем таймфрейме
bos_up = ta.highest(htf_high, fvg_length) > ta.highest(htf_high[1], fvg_length)
bos_down = ta.lowest(htf_low, fvg_length) < ta.lowest(htf_low[1], fvg_length)

// Обновляем уровни BOS
if (bos_up)
    bos_high := ta.highest(htf_high, fvg_length)
if (bos_down)
    bos_low := ta.lowest(htf_low, fvg_length)

// === Определение FVG (Fair Value Gap) ===
fvg_up = low > high[1] and low[1] > high[2]
fvg_down = high < low[1] and high[1] < low[2]

// Визуализация FVG (Fair Value Gap)
// if (show_fvg_boxes)
//     if (fvg_up)
//         box.new(left=bar_index[1], top=high[1], right=bar_index, bottom=low, bgcolor=color.new(color.green, 90), border_color=color.green)
//     if (fvg_down)
//         box.new(left=bar_index[1], top=high, right=bar_index, bottom=low[1], bgcolor=color.new(color.red, 90), border_color=color.red)

// === Логика сделок ===
// Условия для входа в Лонг
long_condition = bos_up and fvg_up and close < bos_high
if (long_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long, stop=low * stop_loss_factor, limit=low + (high - low) * risk_reward)

// Условия для входа в Шорт
short_condition = bos_down and fvg_down and close > bos_low
if (short_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short, stop=high * stop_loss_factor, limit=high - (high - low) * risk_reward)

// === Надписи для прогнозируемых сделок ===
if (long_condition)
    label.new(bar_index, low, text="Potential Long", color=color.green, style=label.style_label_up, textcolor=color.white, size=size.small)

if (short_condition)
    label.new(bar_index, high, text="Potential Short", color=color.red, style=label.style_label_down, textcolor=color.white, size=size.small)

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত