রিসোর্স লোড হচ্ছে... লোডিং...

ডায়নামিক স্টপ-লস অ্যাডজাস্টমেন্ট ইলিফ্যান্ট বার ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৫-০১-১৭ ১৬ঃ২৪ঃ১৮
ট্যাগঃএসএমএহ্যামারআরএসআই

Dynamic Stop-Loss Adjustment Elephant Bar Trend Following Strategy

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি হল বার প্যাটার্ন স্বীকৃতির উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেম, মূলত সম্ভাব্য প্রবণতা সূচনা পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করার জন্য হাতি বার (মূল্যের বারগুলি গড়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বড়) সনাক্ত করে। কৌশলটির মূল বৈশিষ্ট্যটি হ'ল এর গতিশীল স্টপ-লস সমন্বয় স্কিম, যা মূল্য আন্দোলনের অগ্রগতির উপর ভিত্তি করে স্টপ-লস অবস্থানগুলিকে অভিযোজিতভাবে সংশোধন করে, উভয়ই মুনাফা রক্ষা করে এবং পর্যাপ্ত দামের নমনীয়তা দেয়।

কৌশলগত নীতি

কৌশলটি নিম্নলিখিত মূল ধাপগুলির উপর ভিত্তি করে কাজ করেঃ ১. একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গড় বার আকার গণনা করুন 2. বর্তমান বারটি হাতি বার বৈশিষ্ট্য পূরণ করে কিনা তা চিহ্নিত করুনঃ - বার আকার উল্লেখযোগ্যভাবে গড় অতিক্রম করে (কনফিগারযোগ্য গুণক) - বন্ধের মূল্য উচ্চ/নিম্ন নির্দিষ্ট শতাংশের মধ্যে - অথবা মিলেছে হ্যামার / বিপরীত হ্যামার নিদর্শন ৩. হাতির বারের দিকনির্দেশের উপর ভিত্তি করে বাণিজ্যের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করুন ৪. প্রাথমিক স্টপ লস এবং মুনাফা লক্ষ্য নির্ধারণ করুন 5. গতিশীলভাবে স্টপ লস সামঞ্জস্য করুন যখন মূল্য অনুকূলভাবে চলতে থাকেঃ - ৬০% লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছানোর পর স্টপ লসকে ব্যয়ের ঊর্ধ্বে নিয়ে যান - ৮০ শতাংশের লক্ষ্যমাত্রায় স্টপ লস আরও কঠোর করুন - স্টপ-লসকে উল্লেখযোগ্যভাবে কঠোর করা এবং লাভের লক্ষ্যমাত্রা 90% এ সামঞ্জস্য করা

কৌশলগত সুবিধা

ডায়নামিক রিস্ক ম্যানেজমেন্টঃ ডায়নামিক স্টপ-লস অ্যাডজাস্টমেন্টের মাধ্যমে প্রবণতা বিকাশের অনুমতি দিয়ে লাভ রক্ষা করে
প্যাটার্ন স্বীকৃতি নমনীয়তাঃ ঐতিহ্যগত হাতি বার ছাড়াও হ্যামার লাইন মত বিশেষ নিদর্শন অন্তর্ভুক্ত
শক্তিশালী পরামিতি অভিযোজনযোগ্যতাঃ বার আকারের গুণক এবং লক্ষ্য শতাংশের মতো মূল পরামিতিগুলি বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে
যুক্তিসঙ্গত ঝুঁকি-প্রতিফলন অনুপাতঃ প্রবণতা বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে বৃহত্তর লাভের জন্য গতিশীল সমন্বয় সহ সংরক্ষণশীল প্রাথমিক স্টপ লস

কৌশলগত ঝুঁকি

ভুয়া ব্রেকআউটের ঝুঁকিঃ হাতি বার প্যাটার্নগুলি সঠিক ফিল্টারিং শর্তগুলির প্রয়োজনের জন্য মিথ্যা ব্রেকআউট তৈরি করতে পারে
বাজারের ঝুঁকিঃ পার্শ্বীয় বাজারে ঘন ঘন স্টপ-লস হতে পারে
স্টপ এডজাস্টমেন্টের ঝুঁকিঃ স্টপ লস এডজাস্টমেন্টের ক্ষেত্রে আক্রমনাত্মক পদক্ষেপের ফলে প্রাক-প্রস্থান হতে পারে।
প্যারামিটার সংবেদনশীলতাঃ কৌশল কার্যকারিতা প্যারামিটার সেটিংস সংবেদনশীল, পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা প্রয়োজন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

উন্নত বাজার পরিবেশ ফিল্টারিংঃ
- বর্তমান বাজারের অবস্থা সনাক্ত করতে প্রবণতা সূচক যোগ করুন
- বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে বিভিন্ন পরামিতি সেটিং প্রয়োগ করুন
স্টপ-লস মেকানিজমের উন্নতিঃ
- ট্রেলিং স্টপ অন্তর্ভুক্ত করুন
- অস্থিরতার ভিত্তিতে গতিশীলভাবে স্টপ দূরত্ব সামঞ্জস্য করুন
অনুকূল প্রবেশের সময়ঃ
- ভলিউম সূচক একীভূত করুন
- বিপরীত সংশোধন নিশ্চিতকরণ সংকেত যোগ করুন
মুনাফা অর্জনের জন্য উন্নত পদ্ধতিঃ
- আংশিক মুনাফা প্রস্থান বাস্তবায়ন
- বাজারের কাঠামোর উপর ভিত্তি করে লাভের লক্ষ্যমাত্রা গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন

সংক্ষিপ্তসার

কৌশলটি মূল মূল্য প্যাটার্ন সনাক্তকরণ এবং গতিশীল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রবণতা কার্যকরভাবে ট্র্যাক করে। এর মূল সুবিধাটি অভিযোজিত স্টপ-লস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়াতে রয়েছে, যা প্রবণতার সুযোগগুলি সর্বাধিকীকরণের সময় মুনাফা রক্ষা করে। বাজারের পরিবেশের স্বীকৃতি এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াগুলির আরও অপ্টিমাইজেশন বিভিন্ন বাজারের অবস্থার মধ্যে ধারাবাহিক পারফরম্যান্সের প্রতিশ্রুতি দেখায়।

/*backtest
start: 2024-12-17 00:00:00
end: 2025-01-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT","balance":49999}]
*/

//@version=6
strategy("Estratégia Barra Elefante com Stop Dinâmico", overlay=true)

// Parâmetros configuráveis
num_barras = input.int(15, title="Número de Barras para Média", minval=1, maxval=100)
percentual_fechamento_valido = input.float(10, title="Percentual do Máximo de Pavio (%)", minval=1, maxval=100)
percentual_condicao_tamanho = input.float(1.8, title="Multiplicador do Tamanho Médio da Barra", minval=0.1, step=0.1)
percentual_lucro = input.float(1.8, title="% de Lucro do Alvo ref. Tam. da Barra", minval=0.1, step=0.1)

var bool executou_entrada = false

// Calcula o tamanho de cada barra
barra_tamanho = math.abs(close - open)

// Calcula a média do tamanho das últimas 'num_barras' barras
media_tamanho = ta.sma(barra_tamanho, num_barras)

// Definição das variáveis para o corpo do candle, sombra superior e sombra inferior
corpo = barra_tamanho
sombra_superior = high - math.max(close, open)
sombra_inferior = math.min(close, open) - low

// Condições para verificar se a sombra é pelo menos 2x maior que o corpo
sombra_sup_maior = sombra_superior >= 2 * corpo
sombra_inf_maior = sombra_inferior >= 2 * corpo

// Define a relação mínima entre a sombra e o corpo
relacao_minima = 2.0

fechamento_valido = ((close >= high - (percentual_fechamento_valido / 100) * (high - low)) or (close <= low + (percentual_fechamento_valido / 100) * (high - low)))

// Condição para verificar se o fechamento está próximo da máxima ou mínima
fechamento_proximo_max = close >= (high - (high - low) * 0.1)  // Fechamento nos 20% superiores
fechamento_proximo_min = close <= (low + (high - low) * 0.1)   // Fechamento nos 20% inferiores

// definição de candle martelo
eh_martelo = (sombra_sup_maior and fechamento_proximo_max) and (math.abs(high - low) > 1.5*media_tamanho)
eh_martelo_invertido = (sombra_inf_maior and fechamento_proximo_min) and (math.abs(low - high) > 1.5*media_tamanho)

// Compara o tamanho da barra atual com a média usando o percentual configurável
condicao_tamanho = (barra_tamanho > percentual_condicao_tamanho * media_tamanho) and (fechamento_valido or (eh_martelo or eh_martelo_invertido))

// Variáveis para entrada
comprar_condicao = (condicao_tamanho and close > open)
vender_condicao = (condicao_tamanho and close < open)

// Stop Loss inicial
stop_loss_compra = low[1] + (barra_tamanho / 5)  // Para compra, stop é na mínima do candle anterior ajustado
stop_loss_venda = high[1] - (barra_tamanho / 5) // Para venda, stop é na máxima do candle anterior ajustado

// Take Profit inicial (multiplicador configurado)
take_profit_compra = close + percentual_lucro * barra_tamanho
take_profit_venda = close - percentual_lucro * barra_tamanho

// Variáveis para controle do progresso do preço
lucro_alvo_60 = close + 0.6 * (take_profit_compra - close)  // 60% do alvo
lucro_alvo_80 = close + 0.8 * (take_profit_compra - close)  // 80% do alvo
lucro_alvo_90 = close + 0.9 * (take_profit_compra - close)  // 90% do alvo

// Ajustes dinâmicos do Stop Loss e Alvo
if (strategy.position_size > 0)  // Para compras
    if (high >= lucro_alvo_60)
        stop_loss_compra := close + 0.1 * barra_tamanho  // Ajusta Stop para 10% acima da entrada
    if (high >= lucro_alvo_80)
        stop_loss_compra := close + 0.5 * barra_tamanho  // Ajusta Stop para 50% acima da entrada
    if (high >= lucro_alvo_90)
        stop_loss_compra := close + 0.8 * barra_tamanho  // Ajusta Stop para 80% acima da entrada
        take_profit_compra := close + 0.5 * barra_tamanho  // Ajusta Alvo para +50% do último fechamento

if (strategy.position_size < 0)  // Para vendas
    if (low <= lucro_alvo_60)
        stop_loss_venda := close - 0.1 * barra_tamanho  // Ajusta Stop para 10% abaixo da entrada
    if (low <= lucro_alvo_80)
        stop_loss_venda := close - 0.5 * barra_tamanho  // Ajusta Stop para 50% abaixo da entrada
    if (low <= lucro_alvo_90)
        stop_loss_venda := close - 0.8 * barra_tamanho  // Ajusta Stop para 80% abaixo da entrada
        take_profit_venda := close - 0.5 * barra_tamanho  // Ajusta Alvo para -50% do último fechamento

// Executando as ordens de compra e venda
if (not executou_entrada) and (comprar_condicao)
    strategy.entry("Compra", strategy.long)
    strategy.exit("Stop Compra", "Compra", stop=stop_loss_compra, limit=take_profit_compra)
    executou_entrada := true  // Marca que a entrada foi feita

if (not executou_entrada) and (vender_condicao)
    strategy.entry("Venda", strategy.short)
    strategy.exit("Stop Venda", "Venda", stop=stop_loss_venda, limit=take_profit_venda)
    executou_entrada := true  // Marca que a entrada foi feita

// Para visualização, vamos colorir as barras
barcolor(comprar_condicao ? color.rgb(14, 255, 22) : na)
barcolor(vender_condicao ? #d606ff : na)
bgcolor((eh_martelo) ? color.new(color.green, 60) : na)
bgcolor((eh_martelo_invertido) ? color.new(color.red, 60) : na)

// Reseta o controle de execução no início de cada nova barra
if barstate.isnew
    executou_entrada := false

সম্পর্কিত

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত