Diese Strategie trägt den Namen
Die Strategie berechnet 3 gleitende Durchschnitte gleichzeitig:
Wenn ein schneller MA über einen langsamen MA überschreitet, signalisiert dies eine kurzfristige Trendumkehr in Richtung Aufwärts.
Um falsche Signale zu vermeiden, wird ein 4. MA als Langzeitfilter eingeführt. Nur über diesem Filter werden lange Signale berücksichtigt. Nur unter diesem Filter werden kurze Signale berücksichtigt.
Die spezifischen Handelsregeln sind:
Wenn der schnelle MA über den langsamen MA und der langsame MA auch über den langsamsten MA (kurzfristig bullisch) kreuzt, während der Preis über dem langfristigen Filter liegt, gehen Sie lang.
Wenn der schnelle MA unter den langsamen MA fällt, und der langsame MA auch unter den langsamsten MA fällt (kurzfristiger Bearish), während der Preis unter dem langfristigen Filter liegt, gehen Sie kurz.
Zu den Vorteilen dieser Strategie gehören:
Zu den Risiken der Strategie gehören:
Lösungen:
Die Strategie kann in folgenden Bereichen verbessert werden:
Diese Strategie verhandelt Marktumkehrungen, die durch MA-Crossovers identifiziert werden, mit Richtungsführung aus dem langfristigen Filter. Sie erfasst Chancen an Wendepunkten effektiv. Die positiven Rücktestergebnisse zeigen eine gute Rentabilität für die Live-Anwendung. Weitere Optimierungen von Parametern, Signalfilterung, Stop-Loss usw. können die Strategie für den praktischen Einsatz robuster machen.
/*backtest start: 2023-12-01 00:00:00 end: 2023-12-31 23:59:59 period: 1h basePeriod: 15m exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}] */ //@version=5 strategy("Moving Average Trap", overlay=true) flenght = input.int(title="Fast MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=3) llenght = input.int(title="Slower MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=5) sslenght = input.int(title="Slowest MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=8) tlenght = input.int(title="Trend Filter MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=200) ssma = ta.sma(close, sslenght) fma = ta.sma(close, flenght) sma = ta.sma(close, llenght) tma = ta.sma(close, tlenght) plot(fma, color=color.red) plot(sma, color=color.white) plot(ssma, color=color.green) plot(tma, color=color.maroon, linewidth=2) short = (fma > sma and sma > ssma) and close < tma long = (fma < sma and sma < ssma) and close > tma closeshort = fma < sma and sma < ssma closelong = fma > sma and sma > ssma if long strategy.entry("long", strategy.long) if closelong strategy.close("long") if short strategy.entry("short", strategy.short) if closeshort strategy.close("short") //plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)