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Intraday-Hammer-Umkehrmuster Langstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-03-15 17:13:23
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Übersicht

Diese Strategie verwendet das Intraday-Hammer-Umkehrmuster in Kombination mit einer nachfolgenden grünen Kerze, um potenzielle Aufwärtschancen zu finden. Wenn ein Hammer-Umkehrmuster erscheint und die nächste Kerze eine grüne Aufwärtskerze ist, eröffnet die Strategie eine Long-Position. Der Stop-Loss wird am Tief der Hammerkerze eingestellt, und der Gewinn wird auf das 1,5fache des Einstiegspreises festgelegt.

Strategieprinzipien

Das Hammermuster ist ein allgemeines technisches Muster, das oft am Ende eines Abwärtstrends erscheint und die Ankunft einer Trendumkehr signalisiert.

  1. Der Gesamtkörper der Kerze ist relativ klein, in der Regel weniger als 30% des gesamten Hoch-Niedrigbereichs der Kerze.
  2. Der untere Schatten ist lang, mindestens doppelt so lang wie der Körper der Kerze.
  3. Der obere Schatten ist sehr kurz oder gar nicht, höchstens nicht mehr als 1% des Öffnungspreises der Kerze.

Wenn das Hammer-Muster bestätigt wird, wenn die nächste Kerze eine grüne Aufwärtskerze ist und das Tief höher ist als das Tief der Hammerkerze, wird ein Bullish-Signal gebildet und eine Long-Position eingegeben. Der Stop-Loss wird am Tief der Hammerkerze gesetzt, um das Risiko zu kontrollieren, und der Take-Profit wird auf das 1,5-fache des Einstiegspreises gesetzt, um potenzielle Gewinne zu erzielen.

Analyse der Vorteile

  1. Das Hammermuster ist ein häufiges Umkehrmuster und hat eine hohe Gewinnrate, wenn es in Kombination mit dem Trendkontext verwendet wird.
  2. Strenge Einschränkungen des Hammermusters und der anschließenden bullischen Kerzenform verbessern die Signalqualität.
  3. Die Einstellung des Stop-Loss auf den Tiefpunkt der Hammerkerze macht das Risiko kontrollierbar.
  4. Wenn man den Take-Profit auf 1,5R setzt, erhält man ein angemessenes Risiko-Rendite-Verhältnis.

Risikoanalyse

  1. Selbst wenn das Muster und die darauffolgende Kursbewegung die Strategiebedingungen erfüllen, besteht immer noch die Gefahr, dass sich der Markt wiederholt oder weiter sinkt.
  2. Mit dem Stop Loss, der nahe dem Tiefpunkt der Hammerkerze gesetzt ist, ist ein einzelner Verlust nach Auslösung relativ groß.
  3. Die Volatilität ist in den frühen Phasen einer Trendwende hoch, was die Strategie einem hohen Preisvolatilitätsrisiko aussetzt.

Optimierungsrichtlinien

  1. Es sollte in Betracht gezogen werden, mehr technische Indikatoren wie RSI und MACD einzuführen, um die Signalwirksamkeit in Kombination mit dem Indikatorstatus zu verbessern.
  2. Die Definitionen des Hammermusters und der anschließenden bullischen Kerze können weiter optimiert werden, z. B. durch die Einführung mehrer quantitativer Kriterien.
  3. Die Profit- und Stop-Loss-Einstellungen können weiter optimiert werden, z. B. durch die Verwendung dynamischer Profit- oder Trailing-Stop-Strategien.
  4. Berücksichtigen Sie die Markttrendbedingungen, da in Aufwärtstrends vorkommende Hammermuster höhere Gewinnraten haben können.

Zusammenfassung

Die Intraday-Hammer-Umkehrmuster-Lange-Strategie nutzt die Umkehrmerkmale des Hammer-Musters voll aus, kombiniert mit der Bestätigung von einer nachfolgenden grünen Kerze, um ein bullisches Signal zu bilden, das auf zwei aufeinander folgenden Kerzenmustern basiert. Gleichzeitig verwendet die Strategie ein festes Risiko-Rendite-Verhältnis, um die Risikoposition zu kontrollieren und ein hohes Risiko-Rendite-Verhältnis zu erhalten. Die Definition der Muster der Strategie ist jedoch relativ einfach und fehlt die Überprüfung von anderen technischen Indikatoren, die bei praktischen Anwendungen mit einer hohen Signalfehlerrate konfrontiert sein können. Darüber hinaus, da der Stop-Loss relativ nah eingestellt ist, ist die Strategie auch mit dem Problem hoher Einzelverluste konfrontiert. In Zukunft kann die Strategie in Bezug auf Signalbestätigung und Risikokontrolle weiter optimiert und verbessert werden, um die allgemeine Stabilität und Rentabilität zu verbessern.

/*backtest
start: 2023-03-09 00:00:00
end: 2024-03-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Hammer Pattern and Follow-Up Green Candle Strategy", overlay=true)

// Detecting a Hammer candle
isHammer() =>
    bodySize = math.abs(close[1] - open[1])
    lowerWickSize = open[1] - low[1]
    upperWickSize = high[1] - open[1] // For a red candle, the upper wick is from the open to the high
    bodyIsSmall = bodySize <= (high[1] - low[1]) * 0.3 // Body is less than 30% of the entire candle range
    lowerWickIsLong = lowerWickSize >= bodySize * 2 // Lower wick is at least twice the body length
    noUpperWick = upperWickSize == 0 or high[1] <= open[1] * 1.01 // No upper wick or very small
    close[1] < open[1] and bodyIsSmall and lowerWickIsLong and noUpperWick

// Check if the current candle is green with no or small tail
isGreenWithNoSmallTail() =>
    close > open

// Entry condition
entryCondition = isHammer() and isGreenWithNoSmallTail() and low >low[1]

// Calculate stop loss and take profit levels
stopLossLevel = low[1]
profitTargetLevel = close * 1.5
//Calculate position bodySize
positionSize = 50000 / close

// Execute strategy
if (entryCondition)
    strategy.entry("Hammer Buy", strategy.long,qty=positionSize)
    strategy.exit("Take Profit / Stop Loss", "Hammer Buy", stop=stopLossLevel, limit=profitTargetLevel)
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