Ichimoku-Wolke und Strategie des gleitenden Durchschnitts

Übersicht

Diese Strategie kombiniert die Ichimoku Cloud, kurzfristige (55) und langfristige (200) einfache gleitende Durchschnitte (SMA), um potenzielle Kauf- und Verkaufssignale zu identifizieren. Kaufsignale erfordern, dass der Preis über der Wolke und der langfristigen SMA liegt und den kurzfristigen SMA nach dem Überschreiten darüber erneut testet. Verkaufssignale erfordern, dass der Preis unter der Wolke und der langfristigen SMA liegt und den kurzfristigen SMA nach dem Überschreiten darunter erneut testet. Die Strategie vermeidet die Erzeugung von Signalen während von Rangiermärkten oder High-News-Ereignissen, da diese Perioden tendenziell mehr Fake-Outs haben.

Strategieprinzipien

Die Strategie beruht auf folgenden Grundsätzen:

1. Wenn der Preis über der Wolke und der langfristigen SMA liegt, befindet sich der Markt in einem Aufwärtstrend.
2. Wenn der Preis unterhalb der Wolke und der langfristigen SMA liegt, befindet sich der Markt in einem Abwärtstrend.
3. Crossovers der kurzfristigen SMA bestätigen die Trends und erneute Tests der kurzfristigen SMA bieten niedrigriskante Einstiegsmöglichkeiten.
4. Die Märkte und wichtige Nachrichtenveranstaltungen haben mehr Fälschungen und sollten vermieden werden.

Der Code berechnet zunächst die erforderlichen Ichimoku Cloud-Komponenten (Conversion Line, Base Line, Leading Span A und B), sowie die kurz- und langfristigen SMAs. Er definiert dann mehrere Bedingungen, um die Preisposition in Bezug auf die Cloud und gleitende Durchschnitte zu identifizieren. Wenn alle Kauf-/Verkaufsbedingungen erfüllt sind, generiert der Code Kauf- und Verkaufssignale.

Strategische Vorteile

1. Die Ichimoku Cloud filtert Lärm aus, während SMA-Crossovers Trends bestätigen.
2. Sucht nach Niedrigrisiko-Eintrittsmöglichkeiten bei erneuten Tests von gleitenden Durchschnitten innerhalb bestätigter Trends.
3. Verringert die Gefahr von Fälschungen durch Vermeidung von Geschäften auf unterschiedlichen Märkten und bei wichtigen Nachrichten.
4. Geeignet für den mittelfristigen bis langfristigen Handel in Zeitrahmen von 1 und 2 Stunden, der große Trends mit großem Gewinnpotenzial erfasst.

Strategische Risiken

1. Trotz der Tatsache, daß sich die gleitenden Durchschnittsüberschreitungen und die Wolkenbrechungen bestätigen, liegen sie immer noch zurück.
2. Die derzeitigen Bedingungen konzentrieren sich auf den Eintrittszeitpunkt, definieren jedoch keine spezifischen Ausgangspunkte.
3. Die Parameterwahl ist subjektiv und unsicher. Verschiedene Parameter, gleitende Durchschnittslängen usw. beeinflussen die Strategieleistung.

Strategieoptimierungsrichtlinien

1. Einführung klarer Stop-Loss-Levels, wie frühere hohe/niedrige Verstöße, ATR-Multiplikatoren usw., um das einzelne Handelsrisiko zu reduzieren.
2. Kreuzverweisung mit anderen Trendbestätigungsindikatoren wie MACD, DMI usw., um robustere Signalkombinationen zu bilden.
3. Optimierung der Parameter, um die beste Kombination zu finden, die die Anpassungsfähigkeit der Strategie an verschiedene Marktbedingungen verbessert.
4. Unterscheidung zwischen Trending- und Ranging-Märkten, aktiven Trending-Positionen bei gleichzeitiger Verringerung der Handelsfrequenz in den Ranges.

Zusammenfassung

Die Ichimoku Cloud und Moving Average Strategie sucht nach risikoarmen Einstiegsmöglichkeiten, indem sie die Ichimoku Cloud mit einfachen gleitenden Durchschnitten innerhalb etablierter Trends kombiniert. Durch das Filtern von Trades während von unterschiedlichen Märkten und wichtigen Nachrichtenveranstaltungen reduziert die Strategie Fake-Out-Risiken und verbessert die Gesamtleistung. Sie eignet sich hauptsächlich für mittelfristige bis langfristige Trader und funktioniert gut auf 1-Stunden- und 2-Stunden-Zeitrahmen. Es gibt jedoch noch Raum für weitere Optimierungen, wie die Einführung klarer Stop-Losses, die Optimierung von Signalkombinationen und die Abstimmung von Parametern, um eine robustere Strategieleistung zu erzielen.